(Articolo del 02/2020)
Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi protocolli, accanto agli Short Strangle Monthly (con difesa meccanica) e agli Short Strangle Advanced (introdotti nel Novembre 2017).
E' stata una buona annata anche per le operatività meccaniche con le Opzioni su Azioni e le Opzioni sul VIX, che insegniamo nel corso online The Options Edge 2, ma su queste operatività magari scenderò un pò più in dettaglio in uno dei prossimi articoli.
Iniziamo da esaminare come sono andati i protocolli Short Strangle Advanced, che operano su 5 Commodities con Opzioni Monthy, demandando la Difesa di queste opzioni a delle strategie un pò più sofisticate della "tradizionale" difesa meccanica, che ci accompagna ormai dai primi protocolli che abbiamo iniziato a tracciare nel 2011. Questo è il Portafoglio dove abbiamo aggregato le 5 strutture Short Strangle Advanced...
Vi rimando alla lettura di questo articolo, che faceva un bilancio a fine 2018, su come si erano comportati questi protocolli (presentati a Novembre 2017) e ai pesi impiegati per aggregare queste operatività in portafoglio (inclusi i costi di transazione che avevamo deciso di caricare su ogni mercato, pari a 40 usd su CL e 30 usd su tutto gli altri).
E al netto di questi corsi di transazione, ecco che possiamo fare un bilancio "vero" di cosa è successo.
E qui si vede come il 2019 non sia stata un'annata brillante come il 2018 ma comunque positivo. Ricordo che qui non stiamo effettuando un "backtest": questi sono i risultati dei protocolli meccanici presentati nella prima edizione del corso Short Strangle Advanced di Novembre 2017, di cui sto dando periodicamente conto, edizione dopo edizione, e "zavorrati" con i costi di transazione indicati sopra.
E in 2 anni e 2 mesi di vita, hanno registrato un profitto netto di quasi 70.000 usd, utilizzando la pesatura indicata fin dal primo articolo, a fronte di un capitale investito analogo (fra marginazione effettivamente bloccata e liquidità che è consigliabile mantenere sul proprio conto).
Non so, francamente, negli ultimi 2 anni (che non sono stati proprio "facili" per i trader sistematici), quante altre operatività possano avere registrato risultati come questi.
In effetti qualcosa che andato decisamente meglio c'è... Sono gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, che hanno chiuso una delle migliori annate di sempre, al pari di un 2016 o 2017, e dopo un 2018 invece molto più altalenante.
E' interessante osservare come l'operatività degli Short Strangle Weekly tradizionali e quella degli Short Strangle Advanced (che lavorano su Opzioni Monthy) mostrino un andamento complementare: un 2018 ottimo per i protocolli Advanced e altalenante per quelli tradizionali, mentre un 2019 meno brillante per gli Advanced ma eccezionale per le strutture tradizionali (...non è un caso che suggeriamo sempre di abbinare entrambe queste operatività).
Questa è l'equity line del Portafoglio delle SOLE strutture che spieghiamo in dettaglio nel corso Opzioni+Futures, nel 2018 e 2019 (così da poter fare un confronto con il portafoglio degli Short Strangle Advanced): mi riferisco agli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica sui futures EUR (tradizionale), EUR (evo), Mini S&P500, Mini Nasdaq, AUD, GBP e T-Notes.
Questo invece sono le equity delle singole strutture da quando abbiamo cominciato a insegnarle nel corso Opzioni+Futures. Ricordo che queste equity tengono già conto dello slippage registrato sull'operatività del Future sottostante, e degli effettivi eseguiti ottenuti sulle Opzioni (resta fuori soltanto la componente legata alle commsissioni, la cui incidenza sul risultato è comunque limitata se paragonata all'incidenza dello slippage sui futures). Queste equity sono aggionate a venerdì scorso.
Inizialmente (era il Novembre 2011) nel corso insegnavamo solo 1 struttura, EUR "tradizionale", mentre oggi sono ormai 7 le strutture che presentiamo, con le ultime due su GBP e T-Notes introdotte nel mese di Febbraio 2019.
Se estendiamo l'analisi anche a tutte le strutture Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica inviate nei Segnali Operativi (oltre a quelle spiegate nel corso), otteniamo nel solo anno 2019 questa equity line:
Tracciamo queste operatività dal Settembre 2011 e diamo conto, mese dopo mese, dei risultati delle operazioni pubblicare nei Segnali Operativi in questa sezione del Forum di QTLab: se si desidera recuperare qualche equity "storica" degli ultimi 9 anni, basta dare un'occhiata qui (...e lo ricordo ancora: non si tratta di "backtest", ma di operazioni pubblicate i cui risultati sono stati rendicontati mese dopo mese, negli ultimi 9 anni - ora, prova a pensare se ti viene in mente qualcuno che da 9 anni, ininterrottamente, continua pubblicare sistematicamente le sue operazioni e a dare conto dei risultati ottenuti... non sono in tanti, vero?).
E in quella sezione del Forum puoi vedere anche come sono andate le strutture Short Strangle Monthly con Difesa Meccanica.
Ma non voglio parlarti di Segnali...
Da sempre preferiamo INSEGNARE questi protocolli nel corso Opzioni + Futures, per mettervi in grado di poter seguire un portafoglio di 5 o 6 strategie in completa autonomia.
Noi seguiamo diverse decine di strutture, e le mettiamo tutte a disposizione nei Segnali Operativi, ma non c'è bisogno di seguire dei segnali se si desidera seguire le strutture spiegate nel corso: i protocolli che impieghiamo per le strategie inviate nei segnali sono esattamente gli stessi spiegati nel corso, ma estesi su diversi mercati e sottostanti.
"...ok, ma dopo il corso sarò in grado di iniziare a seguire questa operatività?"
Ogni tanto, prima di iscrivervi ad un corso, ci fate questa domanda (...e quando non ce la fate, comunque ci pensate su, perchè è un dubbio legittimo).
L'obiettivo del corso "Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica" di QTLab è proprio quello di insegnarvi un'operatività da poter condurre in completa autonomia.
...ma ogni persona è differente e c'è chi dopo pochi giorni dal corso ha già aperto un account con un broker e sta inserendo i suoi primi ordini sulle strategie spiegate nel corso, e chi, invece, ha bisogno di un pò più di tempo per mettere in ordine le idee e passare dalla teoria alla pratica.
E proprio per questo, abbiamo creato il pacchetto Opzioni+Futures Extended , che affianca al corso altri servizi, e include la possibilità di:
1) partecipare al corso Opzioni+Futures (che puoi seguire in sala il 21 Marzo, oppure collegato a distanza; hai subito accesso alla registrazione della precedete ediizone e a tutto il materiale e la rifrequenza è gratuita anche nelle prossime edizioni)
2) per 3 Mesi puoi seguire tutte le nostre operazioni Short Strangle con Difesa Meccanica (le stesse di cui ti parlavo poco fa, e che tracciamo nel servizio Segnali Operativi, dal 2011)
3) partecipare ai Webinar Dopo Corso, a distanza di 1 mese circa, per rispondere a tutte le tue domande (ne organizziamo circa 3 ogni anno per questa operatività)
4) fare un'ora di coching individuale con uno di noi
5) ricevere Assistenza nell'apertura di un Account che ti pemetta di negoziare opzioni su future con marginazioni ridotte, e un desk dedicato (in lingua italiana) per darti supporto nella negoziazione
...questo pacchetto di servizi è stato ideato per riucire a "metterti in pista" con questa operatività nella maniera più efficace e "controllata" possibile.
Avrebbe un costo di più di 2.000 € ma fino al 7 Marzo puoi acquistarlo in PROMOZIONE con uno sconto di oltre il -50% , per appena 997€...
Buon trading!
