Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)
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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…
05-06-2019 Hits:923
Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...
Read moreAnalisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…
29-05-2019 Hits:442
Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...
Read more2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)
18-05-2019 Hits:854
Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...
Read more1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)
16-05-2019 Hits:1395
In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...
Read moreEnergetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)
22-04-2019 Hits:654
Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...
Read more1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…
03-04-2019 Hits:1634
In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...
Read moreIl Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…
19-03-2019 Hits:1518
In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...
Read moreL'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…
22-02-2019 Hits:1369
In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...
Read moreStrangle Weekly: i Nuovi Protocolli
22-02-2019 Hits:2035
Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...
Read moreIl calcolo del Draw Down in un Portafoglio
11-02-2019 Hits:1162
Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...
Read moreUn Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)
06-02-2019 Hits:1559
Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...
Read moreUn'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…
04-02-2019 Hits:1195
Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...
Read more3 Alternative per Comprare un Ritracciamento
07-01-2019 Hits:1767
Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...
Read moreE' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…
18-11-2018 Hits:1969
Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...
Read moreProtocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…
08-11-2018 Hits:1755
E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...
Read moreLe Strategie IntraDay (un'anticipazione)
08-11-2018 Hits:2384
Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...
Read moreCome confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…
28-10-2018 Hits:2084
Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...
Read moreIndici in altalena: e gli Strangle?
23-10-2018 Hits:1191
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...
Read moreUn'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…
16-10-2018 Hits:2078
A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...
Read moreExpectancy, Edge e la verità sul Money Management
05-10-2018 Hits:2270
La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...
Read moreLe Strategie sul VIX (4 anni dopo)
26-09-2018 Hits:1997
A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...
Read moreMisurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…
17-09-2018 Hits:2468
Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...
Read moreStagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]
26-08-2018 Hits:2441
![Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]](/images/CL-FIG1%20StrategyLAB%201Seasonal1.PNG)
Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...
Read moreStagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]
17-08-2018 Hits:1856
![Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]](/images/stagionalita-VIX-seasonal-volatilita/Stagionalit%20Opzioni%20Trading%20System%20TAB1.PNG)
Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...
Read moreEsiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…
18-07-2018 Hits:1889
Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita? Sembra proprio di si... Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...
Read more5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]
25-05-2018 Hits:2345
![5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]](/images/TA_Gold%20Breakout.jpg)
Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...
Read moreUna delle Strategie migliori del 2018
22-05-2018 Hits:2830
Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...
Read moreForex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…
10-05-2018 Hits:1977
Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...
Read moreQuando la Statistica può nuocere gravemente alla s…
15-03-2018 Hits:5161
Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...
Read moreFull Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)
01-03-2018 Hits:2556
La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...
Read moreIl 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...
27-02-2018 Hits:2377
Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...
Read moreil C.O.T. per operare su EURUSD
27-02-2018 Hits:2678
Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...
Read moreCosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...
26-02-2018 Hits:2858
Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...
Read moreTradeStation: la piattaforma si fa in due
13-02-2018 Hits:3806
Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...
Read moreTempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]
15-12-2017 Hits:6493
![Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]](/images/strangle%20qtlab%201.png)
Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...
Read moreComprare Call su una ripartenza?
14-12-2017 Hits:2125
Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...
Read more...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.
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Mini S&P500: fare convivere più Trading System…
15-09-2015 Hits:9161
Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...
Read more...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…
25-08-2016 Hits:7809
Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...
Read more[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX
24-03-2014 Hits:14092
![[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX](/images/portafoglio%20trading%20system%20vbw.PNG)
Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e ...
Read moreUna Strategia sul Future Mini S&P500 operando …
23-10-2017 Hits:2956
Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere ...
Read moreil C.O.T. per operare su EURUSD
27-02-2018 Hits:2678
Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...
Read moreL'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità I…
16-06-2014 Hits:18721
Ormai più di un anno fa presentavo questo sistema (in occasione del corso Trading Automatico) che opera Reversal sullo SPY e che si basa sulla Volatilità Implicita (quindi una aspettativa sulla futura volatilità che potrebbe esibire il sottostante, e che si ricava dai premi delle opzioni che vengono scambiate sul mercato) - potete rileggere l'artic...
Read moreAzionario... 8 mesi dopo...
10-06-2014 Hits:11334
Operare con Derivati come i contratti di Opzione o i contratti Futures, significa operare con strumento che "derivano" parte del loro valore dall'andamento di uno strumento sottostante: si possono costruire strategie (specie con le Opzioni) in grado di maturare un profitto finale a prescindere dalla direzione del sottostante (e per anni abbiamo con...
Read moreAnalisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…
29-05-2019 Hits:442
Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...
Read more...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?
16-07-2017 Hits:2803
Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...
Read moreFull Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)
01-03-2018 Hits:2556
La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...
Read moreIl Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo
14-10-2014 Hits:11624
Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi du...
Read moreTempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]
15-12-2017 Hits:6493
Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...
Read moreCostruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…
22-10-2015 Hits:5002
Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...
Read moreL'Open Drawdown: questo sconosciuto...
25-04-2014 Hits:10144
Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di un...
Read moreCodifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (O…
17-10-2017 Hits:3245
Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è p...
Read moreIron Condor o Short Strangle? (gemelli diversi)
09-04-2015 Hits:6636
Iron Condor o Short Strangle? ...noi la scelta l'abbiamo fatta (ormai da diversi anni) e credo che i 16 Sottostanti Future che lavoriamo ogni mese con le Opzioni Monthly (ed i 6 con le Opzioni Weekly) impiegando la strategia "Short Strangle con Difesa Meccanica" parlino da soli... ma è proprio così scontata la superiorità della...
Read moreShort Strangle e Calcolo dei Livelli
14-10-2016 Hits:6201
Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...
Read moreun'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...
06-11-2014 Hits:10682
Ad una settimana dalla partenza del corso "Trading Meccanico sul VIX", vi posto qualche anteprima di questa "prima edizione". Il corso inizia con una presentazione esaustiva degli indici di volatilità e dei derivati (Opzioni-Futures-ETN) che è possibile utilizzare per operarci sopra... ma abbandonermo rapidamente la teoria per passare a "sporcarci"...
Read moreUn Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…
14-08-2014 Hits:12679
Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto qua...
Read moreLa Volatilità è la benzina del Trading Sistematico…
30-05-2017 Hits:2729
La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico. La volatilità non è però tutta ugu...
Read moreI Breakout godono di ottima salute...
21-09-2015 Hits:5371
Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...
Read moreExpectancy, Edge e la verità sul Money Management
05-10-2018 Hits:2270
La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...
Read more1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)
16-05-2019 Hits:1395
In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...
Read moreOperatività sul Forex e nuove possibilità offerte …
05-06-2016 Hits:5917
Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...
Read morePortafogli filtrati sulla Volatilità Implicita
30-09-2014 Hits:17184
Regolarità: più passano gli anni e aumentano le "cicatrici", e più mi rendo conto di quanto molti trader sottovalutino questo concetto. E' difficile riuscire a seguire un sistema molto profittevole, e vedere "ballare" l'account di un 20-30%, così come continuare a seguirlo per un semestre prima di vedere un nuovo massimo sull'equity... Accanirsi su...
Read moreEUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)
10-03-2015 Hits:9710
Una classe di sistemi ormai piuttosto popolare nell’ambiente dei trading system è quello dei cosidetti ORB, acronimo che sta per Opening Range Breakout. La sigla si riferisce a tutti quei sistemi che operano sulla rottura di livelli (breakout appunto), sommati o sottratti al prezzo di apertura. Grandi nomi del trading internazionale ha...
Read moreSpread Trading Meccanico
22-01-2014 Hits:14379
L'operatività Meccanica è da sempre al centro del progetto QTLab: se un'operatività non si basa su regole certe, replicabili e rigidi setup che ci indichino con precisione quando entrare, con quanti contratti e come gestirle, allora non ci interessa... E tutte le operatività che spieghiamo ai Corsi o con cui inviamo i Segnali Operativi hanno questo...
Read moreEnergetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)
22-04-2019 Hits:654
Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...
Read moreIdee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…
23-02-2017 Hits:5039
Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte, quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono una decina in tutto, e alcune sono state...
Read moreShort Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Week…
28-03-2017 Hits:5966
...sono ANNI... 4 anni da quando ha iniziato a pubblicare ogni mese le operazioni Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante, e ormai quasi 6 (in estate) anni di operazioni pubblicate per le strutture con opzioni Weekly... contabilizzando tutti i mesi com'è andata, in maniera trasparente, in questa sezione d...
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