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Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:410

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:977

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:572

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…

03-04-2019 Hits:1398

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futures)

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…

19-03-2019 Hits:1166

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in questo inizio di 2019)

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:1116

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Strangle Advanced

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:1784

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:1032

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:1463

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:1066

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Trading System su Futures

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:1492

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…

18-11-2018 Hits:1864

E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che ha smesso di funzionare?

Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:1576

Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizionali vs Advanced)

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:2222

Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:1941

Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzare la Robustezza di un Trading System

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Indici in altalena: e gli Strangle?

23-10-2018 Hits:1130

Indici in altalena: e gli Strangle?

Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:1961

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

05-10-2018 Hits:2133

Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

26-09-2018 Hits:1906

Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:2372

Misurare la Persistenza delle Metriche di un Trading System

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

26-08-2018 Hits:2329

Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...

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Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

17-08-2018 Hits:1764

Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...

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Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…

18-07-2018 Hits:1802

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?  Sembra proprio di si...  Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...

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5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

25-05-2018 Hits:2267

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...

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Una delle Strategie migliori del 2018

22-05-2018 Hits:2783

Una delle Strategie migliori del 2018

Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...

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Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…

10-05-2018 Hits:1850

Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare queste Operatività

Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...

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Quando la Statistica può nuocere gravemente alla s…

15-03-2018 Hits:4937

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...

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Full Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)

01-03-2018 Hits:2506

Full Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)

La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...

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Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

27-02-2018 Hits:2301

Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...

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il C.O.T. per operare su EURUSD

27-02-2018 Hits:2595

il C.O.T. per operare su EURUSD

Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato:  - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:2797

Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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TradeStation: la piattaforma si fa in due

13-02-2018 Hits:3630

TradeStation: la piattaforma si fa in due

Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...

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Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

15-12-2017 Hits:6439

Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...

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Comprare Call su una ripartenza?

14-12-2017 Hits:2067

Comprare Call su una ripartenza?

Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...

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Una Strategia con le Opzioni su EuroStoxx50

15-11-2017 Hits:2154

Una Strategia con le Opzioni su EuroStoxx50

Oggi ho presentato una nuova strategia nella rubrica Options Trading in onda sulla CNBC. Ho iniziato questa collaborazione appena 2 mesi fa spiegando una strategia con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future che avevo condiviso per la prima volta un anno fa, in occasione di un webinar seguito da quasi 500 persone (ne ho parlato anche in questo...

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Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...

14-11-2017 Hits:3242

Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...

La strategia Short Strangle con Opzioni Weekly e Difesa Meccanica con il Future sottostante è una delle operatività più riuscite in questi 6 anni di vita del progetto QTLab: insegniamo (in dettaglio) i setup di ingresso e gestione della posizione alla base di questa operatività meccanica nel corso "Opzioni+Futures" ...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

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La Volatilità è la benzina del Trading Sistematico…

30-05-2017 Hits:2682

La Volatilità è la benzina del Trading Sistematico

La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico. La volatilità non è però tutta ugu...

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VXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly

11-04-2014 Hits:12488

VXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly

Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenza mens...

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Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Tradin…

18-03-2014 Hits:12192

Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Trading evolutivo...

Chiunque si sia avvicinato al mondo del trading negli ultimi vent’anni, di sicuro ha avuto modo di leggere molti articoli e testi specializzati sul tema del pattern trading. Una delle chiavi vincenti di questa modalità operativa era ed è tuttora rappresentata dalla semplicità con cui visivamente è possibile riconoscere alcune formazioni grafiche al...

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Lo strano caso del signor Barrick (e l'importanza …

30-04-2014 Hits:10641

Lo strano caso del signor Barrick (e l'importanza della qualità del dato)

Barrick Gold (ABX): è solo un esempio (ed ogni giorno ce ne sono a decine), di anomalie legate ai prezzi che vediamo a video. Non dipende dal broker (il problema, infatti, è analogo per tutti): si tratta di errori, che vengono corretti a mercati chiusi, come quello che è successo ieri sul titolo ABX, il cui grafico è riportato qua sotto: ...vede...

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Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in…

20-09-2016 Hits:7583

Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in ottima forma!)

Quando si parla di Analisi della Robustezza di sistemi meccanici e di tecniche di Validazione, cosa c'è di meglio di un sano periodo di "incubazione" prima di iniziare a seguire il Trading System con denaro reale? Di recente ho riportato alla luce un sistema che opera Long sul Future Treasury Bond (US) che è stato presentato in un lib...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:1066

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Trading System su Futures

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System…

19-03-2014 Hits:14596

[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System)

...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario.   Il sistema che vi presento oggi opera su EURUSD ...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:3775

Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:4841

Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …

23-03-2016 Hits:5226

Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:1941

Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzare la Robustezza di un Trading System

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …

21-08-2015 Hits:5349

Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa Meccanica

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...

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2 Equity per 1 Portafoglio

02-10-2017 Hits:2318

2 Equity per 1 Portafoglio

Possiamo davvero parlare di un Portafoglio combinando 2 Trading System? Il titolo è provocatorio, e l'invito è sempre quello di cercare di affiancare qualche operatvità in più il cui risultato sia poco correlato da quello di tutte le altre, ma combinando appena 2 trading system ecco cosa è possibile ottenere... I...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:1784

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva..…

19-12-2016 Hits:2342

USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva...

Anno che sta per finire e tempo di bilanci. Sempre più spesso una domanda che mi viene posta è relativa all'opportunità di coprire il rischio valutario nel proprio portafoglio, magari da qualcuno che ha ancora negli occhi un cambio EURUSD a 1.40 e oggi legge sui monitor 1.04 e inizia a chiedersi se questo trend sia destinato a ...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:2797

Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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Una delle Strategie migliori del 2018

22-05-2018 Hits:2783

Una delle Strategie migliori del 2018

Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...

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il C.O.T. per operare su EURUSD

27-02-2018 Hits:2595

il C.O.T. per operare su EURUSD

Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato:  - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:2372

Misurare la Persistenza delle Metriche di un Trading System

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…

23-02-2017 Hits:4945

Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere per fare Trading sul VIX)

Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte, quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono una decina in tutto, e alcune sono state...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte …

05-06-2016 Hits:5809

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

05-10-2018 Hits:2133

Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

23-04-2014 Hits:12149

Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system acad...

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Un Portafoglio di Strategie sul Forex

28-02-2017 Hits:5677

Un Portafoglio di Strategie sul Forex

Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:977

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…

24-06-2014 Hits:12598

DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzioni

...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 contr...

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VX Future: un contango così...

06-06-2014 Hits:9784

VX Future: un contango così...

Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future…  Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la Volatil...

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Equity più regolari con il Position Sizing...

06-07-2015 Hits:5963

Equity più regolari con il Position Sizing...

Difficile trovare qualcosa che non va in un'equity del genere... è uno dei trading system sul Mini S&P500 che abbiamo individuato nel Trading Camp che si è tenuto a fine giugno con l'impiego degli algoritmi genetici: lavora su grafici Daily, opera solo Long, resta in posizione circa 8 giornate borsistiche e sviluppa un average tra...

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Multicharts o Tradestation?

30-03-2016 Hits:10137

Multicharts o Tradestation?

Tradestation e Multicharts sono due fra le più note e apprezzate piattaforme per fare Trading Meccanico, e vengono spesso presentate come se il trader dovesse sceglierne necessariamente una delle due, quasi fosse una questione di "fede". Personalmente le utilizzo entrambe da anni (acquistai le prime due licenze Multicharts nel 2011), ed &egr...

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Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

30-09-2014 Hits:16985

Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

Regolarità: più passano gli anni e aumentano le "cicatrici", e più mi rendo conto di quanto molti trader sottovalutino questo concetto. E' difficile riuscire a seguire un sistema molto profittevole, e vedere "ballare" l'account di un 20-30%, così come continuare a seguirlo per un semestre prima di vedere un nuovo massimo sull'equity... Accanirsi su...

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