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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Strangle Advanced

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizionali". 

Sempre di più questa operatività degli Short Strangle andrà a polarizzarsi fra l'operatività sulle Opzioni Weekly con Difesa Meccanica (il lavoro fatto in questi mesi, è andato in questa direzione, come avrai letto in questo articolo) e l'operatività sulle Opzioni Monthly con questi protocolli Short Strangle Advanced, abbandonando l'operatività sugli Strangle Monthly tradizionali (tranne che su 3 o 4 mercati, su cui ancora stanno mostrando una certa efficacia). 

Era l'8 Novembre quando ho pubblicato l'articolo che analizzava com'erano andati i protocolli Short Strangle Advanced nell'ultimo anno (sui consuntivi datati 1 Ottobre 2018) e immancabilmente è arrivato qualcuno a chiedere conto del mese di Ottobre, ma "ci poteva stare", considerando che uno dei protocolli lavora le Opzioni su Natural Gas difendendole con una strategia Volatility Breakout, e quello che è successo su questo mercato fra Ottobre e Novembre non è certo passato inosservato.

...ed ecco qua, a dare conto anche dell'ultimo trimestre del 2018, e sulla nuova piattaforma Portfolio Builder dove ora possiamo analizzare anche Portafogli di Strategie con le Opzioni, come quelle codificate nei protocolli SSA (Short Strangle Advanced). L'ultimo quadrante del grafico qui sotto, traccia cosa è successo dal 1 Ottobre 2018 a 31 Dicembre 2018 (3 mesi), mentre l'intero grafico copre il periodo da Novembre 2017 (la prima edizione del corso Short Strangle Advanced dove ho presentato questi protocolli) a fine Dicembre 2018 (14 mesi) - come ho già scritto, inutile mostrare l'equity degli ultimi 10 anni di questo portafoglio perchè solitamente i trading system si attaccano osservando equity line di 10 anni e si staccano osservando l'andamento di pochi mesi...

 

La forma dell'equity è la stessa, ma a differenza dell'articolo precedente (dato che qui non sto utilizzando Excel e in Portfolio Builder non posso frazionare un contratto Futures per negoziarne solo 1/2 o 1/3) ho adottato una differente pesatura per arrivare a questo risultato: si tratta di un tentativo di bilanciare le dimensioni di Gold (e in parte anche Crude Oil) rispetto agli altri mercati, quando nella realtà sarebbe possibile impiegare il Micro Gold Future (1/10 di Gold Future) e Mini Crude Oil (1/2 di Crude OIL Future) - ma sono ragionamenti che ho già fatto nel precedente articolo e non mi dilungo oltre.  

Ho indicato come Weight (=pesi) le quantità che potete leggere qui sotto: 

Gold: 1 Future contro 3 Opzioni

Crude Oil: 1 Future contro 2 Opzioni

per Live Cattle, Natural Gas e Soybeans: 2 Future contro 4 Opzioni

così da poter ragionare sempre sulla metà di ogni valore indicato (dai Net Profit, ai Max Drawdown), potendo dimezzare tutte queste esposizioni con i contratti Mini e Micro citati qui sopra ed avvicinarmi alle pesature indicate nel corso Short Strangle Advanced (l'unica differenza è Gold che in questa analisi viene leggermente sovrappesato, ma trattandosi dell'unica struttura che ha perso soldi nel 2018, non fa altro che peggiorare il risultato).  

Ora aggiungiamo i costi di transazione, che ho quantificato in 40 usd round turn su Future Crude Oil, 30 usd round turn su tutti gli altri Futures. E qui sotto il risultato (con un'erosione del profitto finale di circa 20.000 usd). 

 

Questi Net Profit e Max Drawdown, sono tutti importi che, lo ricordo ancora, devono essere dimezzati per arrivare alle quantità da impiegare su ogni mercato che siano in linea con quelle indicate nel corso Short Strangle Advanced, ma il bilancio credo sia piuttosto soddisfacente.  

Quali strategie hanno contribuito a quel "cambio di pendenza finale"? Potete leggerlo direttamete nel grafico, dato che linee colorate riportate sotto, mostrano separatamente gli andamenti di ogni componente (opzioni e Future). Si tratta del Trading System sul Future Natural Gas e del Trading System sul Future Crude Oil. In questo articolo avevo già mostrato come si era comportata la strategia Volatiity Breakout sul natural Gas (che qui usiamo per difendere le opzioni vendute sul Gas), ma riporto l'andamento finale dell'equity line anche qui accanto. La strategia che ha registrato le peggiori performance nel 2018 è stato il Trading System sul Future Live Cattle, che è stata però più che compensata dai profitti registrati sulle Opzioni che deve difendere (sono le due linee marroni, una che sale e l'altra che scende, agli estremi del grafico).


Nella prossima edizione del corso Short Strangle Advanced in programma il 2 Giugno, potrebbero arrivare alcune novità sui trading system progettati per difendere queste opzioni vendute, ma c'è ancora un pò di lavoro da fare. Per adesso le novità più sostanziose hanno riguardato la giornata Opzioni+Futures: Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, con l'introduzione dei nuovi protocolli e di tutti gli accorgimenti che potete approfondire in questo articolo.

Non perderti i prossimi appuntamenti:

1 Giugno: Opzioni+Futures:
Short Strangle con Difesa Meccanica

   2 GiugnoShort Strangle Advanced
        

Se vuoi capire meglio in cosa consiste questa operatività, puoi dare un'occhiata a questo video qui sotto, dove ti mostriamo come si svolge un "normale" venerdì in ufficio:

Buon Trading! 

 

 

 

 

 

 

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