Short Strangle Advanced (Opzioni+TradingSystem)

La Difesa Meccanica con il Future di una strategia Short Strangle
(che spieghiamo in dettaglio nel corso "Opzioni+Futures") 
è la maniera migliore di difendere un'opzione venduta?

...In certi casi probabilmente SI (se penso agli Short Strangle su EUR Future con Opzioni Weekly che spieghiamo nella giornata Opzioni+Futures e di cui tracciamo tutti i mesi i risultati nel servizio Segnali Operativi, che continuano a segnare nuovi massimi sull'equity a distanza di 6 anni)

...ma con altri sottostanti, specie quando si lavora con Opzioni Monthly, esistono alternative più efficaci per difendere queste opzioni...

Perchè non combinare alla vendita sistematica di Opzioni sul Future, una strategia sul Future sottostante che non si limiti a restare in posizione finchè c'è un'opzione venduta da difendere ma che piuttosto riesca ad aprire e chiudere posizioni sul Future in maniera più intelligente?

Sto parlando di un vero e proprio trading system, ma con dei vincoli:

1) deve essere SEMPRE in posizione quando mi occorre protezione (quando il mercato prende una direzione, e l'opzione venduta inizia a soffrire, il trading system deve essere già entrato per proteggermi)

2) devo poterlo seguire anche inserendo anche manualmente ordini in piattaforma un giorno per l'altro (il trading automatico non è per tutti, anche queste strategie sono messe a dispsizione con codice aperto Easy Language, quindi è possibile seguirle in automatico su TradeStation oppure Multicharts)

 In questo video, ad esempio, utilizziamo MULTICHARTS per automatizzare la Difesa di queste Opzioni.

Prendiamo, ad esempio, il CRUDE OIL: questa è l'equity (in verde) ottenuta combinando la vendita sistematica di opzioni MONTHLY sul future CL  (la curva blu) con la difesa meccanica sul Future sottostante (la curva rossa). Combinandole insieme si arriva al risultato di ottenere maggiore regolarità senza sacrificare profitto. Questa operatività, ma effettuata con le Opzioni Weekly, è l'argomento del corso Opzioni+Futures).

Operando con le Opzioni MONTHLY, il risultato che si ottiene con la sola Difesa Meccanica sul Future è migliorabile: questa (in rosso) è una delle strategie sul Future CL che spieghiamo in dettaglio nel corso e che andiamo ad affiancare alla vendita sistematica di opzioni (in blu), ottenendo il risultato graficato con la curva nera.  

Il corso Short Strangle Advanced insegna come combinare la vendita sistematica di Opzioni MONTHLY con dei Trading Systems sul Future sottostante (che è possibile seguire anche con ordini inseriti manulmente in piattaforma), spiegando in dettaglio i setup della strategia Short Strangle e le regole alla base dell'ìngresso e della gestione della posizione del trading system sul Future.

La scelta dei mercati ha tenuto conto della liquidità delle opzioni monthly, della presenza anche di contratti MINI/MICRO Futures (così da poterla scalare anche su account meno capitalizzati), della maggiore diversificazione per tipologia di mercato, e non da ultimo dal non creare sovrapposizione con i mercati su cui lavoriamo con le Opzioni Weekly nella giornata Opzioni+Futures.

Accanto al 1) CRUDE OIL (analizzato qui sopra), gli altri mercati sono:

AVVERTENZA

questi grafici sono stati ottenuti combinando più contratti di Opzione con il Future. L'equity su GOLD, ad esempio, è stata ottenuta con la vendita di 3+3 Opzioni Gold e 1 Future, per analizzare l'interazione 1:3 che è quella che possiamo ottenere combinando la vendita di 1 Call e 1 Put su GOLD difese con il contratto Mini Gold (che vale 1/3 di Gold Future); in questo caso, quindi, le performance e (soprattutto) il drawdown devono essere ridotti ad 1/3 di quello che si legge sulla scala. Allo stesso modo, su CRUDE OIL il Mini Crude è 1/2 del Future tradizionale e su Soybeans scendiamo a 1/5. Il Natural Gas degli ultimi 5 anni, invece, non è un contratto impegnativo, così come il Live Cattle. Si tratta di una scelta che va nella direzione di rendere questo portafoglio adatto anche ad account di poche decine di migliaia di usd.

I Trading System con cui proteggiamo la vendita sistematoca di Opzioni Monthly su questi 5 mercati, sono due (un sistema Intraday e un sistema Multiday)... il sistema Intraday potrebbe benissimo essere impiegato da solo (senza combinarlo con la strategia in opzioni), dato che da solo produce questi risultati quando applicato a Soybeans e al Natural Gas Future:

Strategie di Vendita Sistematica di Opzioni Monthly e Trading System sui Future sottostanti ideati appositamente per difendere queste strategie, replicabili con ordini inseribili manualmente in piattaforma un giorno per l'altro (oppure in automatico su TradeStation oppure Multicharts, di cui vengono forniti i codici aperti Easy Language)... ma non solo. In questo corso spieghiamo su quali criteri lavorare per rendere efficace la difesa, così da poterli replicare anche su altri Trading System o adattare proprie strategie a questo preciso scopo.

Come calcolare i livelli su cui vendere sistematicamente queste Opzioni Monthly, se fare riferimento alla Volatilità Storica oppure alla Volatilità Implicita, come analizzare la robustezza di queste strategie in opzioni, dove la Difesa Meccanica produce un risultato soddisfacente e dove è necessario operare con sistemi di difesa più intelligenti (trading system), l'efficacia nell'impiego di Stop Loss e riacquisto delle opzioni vendute al verificarsi di certe condizioni, e il perchè di questa scelta (in questo corso) di operare con le Monthly e non con le Weekly (come facciamo invece nella giornata Opzioni+Futures): queste sono soltanto alcune delle tematiche affrontate in questo corso.  

 AD UN ANNO DALLA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO, 
QUI TROVI I RISULTATI DI QUESTA OPERATIVITA'
 (E I COMMENTI DI CHI HA FATTO IL CORSO
 E POI HA INIZIATO A SEGUIRLA) 

...e in questo articolo trovi un nuovo aggiornamento di questa operatività, che include l'ultimo trimestre 2018. 

Nell'Edizione 2019, abbiamo inrodotto anche un'interessante analisi sulla Trade Dependency sui protocolli Strangle Monthly Tradizionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 997 € 

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COSA SUCCEDE CON IL LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

AI CORSI PREVISTI NEI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 
Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza.