Short Strangle Advanced (Opzioni+TradingSystem)

La Difesa Meccanica con il Future di una strategia Short Strangle
(che spieghiamo in dettaglio nel corso "Opzioni+Futures") 
è la maniera migliore di difendere un'opzione venduta?

...In certi casi probabilmente SI (se penso agli Short Strangle su EUR Future con Opzioni Weekly che spieghiamo nella giornata Opzioni+Futures e di cui tracciamo tutti i mesi i risultati nel servizio Segnali Operativi, che continuano a segnare nuovi massimi sull'equity a distanza di 6 anni)

...ma con altri sottostanti, specie quando si lavora con Opzioni Monthly, esistono alternative più efficaci per difendere queste opzioni...

Perchè non combinare alla vendita sistematica di Opzioni sul Future, una strategia sul Future sottostante che non si limiti a restare in posizione finchè c'è un'opzione venduta da difendere ma che piuttosto riesca ad aprire e chiudere posizioni sul Future in maniera più intelligente?

Sto parlando di un vero e proprio trading system, ma con dei vincoli:

1) deve essere SEMPRE in posizione quando mi occorre protezione (quando il mercato prende una direzione, e l'opzione venduta inizia a soffrire, il trading system deve essere già entrato per proteggermi)

2) devo poterlo seguire anche inserendo anche manualmente ordini in piattaforma un giorno per l'altro (il trading automatico non è per tutti, anche queste strategie sono messe a dispsizione con codice aperto Easy Language, quindi è possibile seguirle in automatico su TradeStation oppure Multicharts)

 In questo video, ad esempio, utilizziamo MULTICHARTS per automatizzare la Difesa di queste Opzioni.

Prendiamo, ad esempio, il CRUDE OIL: questa è l'equity (in verde) ottenuta combinando la vendita sistematica di opzioni MONTHLY sul future CL  (la curva blu) con la difesa meccanica sul Future sottostante (la curva rossa). Combinandole insieme si arriva al risultato di ottenere maggiore regolarità senza sacrificare profitto. Questa operatività, ma effettuata con le Opzioni Weekly, è l'argomento del corso Opzioni+Futures).

Operando con le Opzioni MONTHLY, il risultato che si ottiene con la sola Difesa Meccanica sul Future è migliorabile: questa (in rosso) è una delle strategie sul Future CL che spieghiamo in dettaglio nel corso e che andiamo ad affiancare alla vendita sistematica di opzioni (in blu), ottenendo il risultato graficato con la curva nera.  

Il corso Short Strangle Advanced insegna come combinare la vendita sistematica di Opzioni MONTHLY con dei Trading Systems sul Future sottostante (che è possibile seguire anche con ordini inseriti manulmente in piattaforma), spiegando in dettaglio i setup della strategia Short Strangle e le regole alla base dell'ìngresso e della gestione della posizione del trading system sul Future.

La scelta dei mercati ha tenuto conto della liquidità delle opzioni monthly, della presenza anche di contratti MINI/MICRO Futures (così da poterla scalare anche su account meno capitalizzati), della maggiore diversificazione per tipologia di mercato, e non da ultimo dal non creare sovrapposizione con i mercati su cui lavoriamo con le Opzioni Weekly nella giornata Opzioni+Futures.

Accanto al 1) CRUDE OIL (analizzato qui sopra), gli altri mercati sono:

AVVERTENZA

questi grafici sono stati ottenuti combinando più contratti di Opzione con il Future. L'equity su GOLD, ad esempio, è stata ottenuta con la vendita di 3+3 Opzioni Gold e 1 Future, per analizzare l'interazione 1:3 che è quella che possiamo ottenere combinando la vendita di 1 Call e 1 Put su GOLD difese con il contratto Mini Gold (che vale 1/3 di Gold Future); in questo caso, quindi, le performance e (soprattutto) il drawdown devono essere ridotti ad 1/3 di quello che si legge sulla scala. Allo stesso modo, su CRUDE OIL il Mini Crude è 1/2 del Future tradizionale e su Soybeans scendiamo a 1/5. Il Natural Gas degli ultimi 5 anni, invece, non è un contratto impegnativo, così come il Live Cattle. Si tratta di una scelta che va nella direzione di rendere questo portafoglio adatto anche ad account di poche decine di migliaia di usd.

I Trading System con cui proteggiamo la vendita sistematoca di Opzioni Monthly su questi 5 mercati, sono due (un sistema Intraday e un sistema Multiday)... il sistema Intraday potrebbe benissimo essere impiegato da solo (senza combinarlo con la strategia in opzioni), dato che da solo produce questi risultati quando applicato a Soybeans e al Natural Gas Future:

Strategie di Vendita Sistematica di Opzioni Monthly e Trading System sui Future sottostanti ideati appositamente per difendere queste strategie, replicabili con ordini inseribili manualmente in piattaforma un giorno per l'altro (oppure in automatico su TradeStation oppure Multicharts, di cui vengono forniti i codici aperti Easy Language)... ma non solo. In questo corso spieghiamo su quali criteri lavorare per rendere efficace la difesa, così da poterli replicare anche su altri Trading System o adattare proprie strategie a questo preciso scopo.

Come calcolare i livelli su cui vendere sistematicamente queste Opzioni Monthly, se fare riferimento alla Volatilità Storica oppure alla Volatilità Implicita, come analizzare la robustezza di queste strategie in opzioni, dove la Difesa Meccanica produce un risultato soddisfacente e dove è necessario operare con sistemi di difesa più intelligenti (trading system), l'efficacia nell'impiego di Stop Loss e riacquisto delle opzioni vendute al verificarsi di certe condizioni, e il perchè di questa scelta (in questo corso) di operare con le Monthly e non con le Weekly (come facciamo invece nella giornata Opzioni+Futures): queste sono soltanto alcune delle tematiche affrontate in questo corso.  

 AD UN ANNO DALLA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO, 
QUI TROVI I RISULTATI DI QUESTA OPERATIVITA'
 (E I COMMENTI DI CHI HA FATTO IL CORSO
 E POI HA INIZIATO A SEGUIRLA) 

...e in questo articolo trovi un nuovo aggiornamento di questa operatività, che include l'ultimo triumestre 2018. 

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  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cose: noi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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