ARGOMENTO:

Visto e votato anche per me.

Vorrei porvi un'altra domanda forse stupida, ma se questo sistema sull'EUR/USD dovesse, trammite i giusti parametri, dare buoni risultati su altri cambi scorrelati settimanalmente come si gestisce la cosa?
Esempio, lavoro su tre cambi contemporaneamente:
-EUR/USD risk management del 5% necessita di un account di 33000$
-Cambio2 risk management del 5% necessita di un account di altri 33000$
-Cambio3 risk management del 5% necessita di un account di altri 33000$

Quindi la matematica imporrebbe 99000$ di account.

Ma l'idea di avere qualcosa di scorrelato ci potrebbe portare ad avere un rischio minore e quindi diminuire il capitale necessario?

L'idea di usare cambi diversi dall'EUR/USD è fattibile o addirittura non troppo lontana? (ovviamente questa ultima domanda la giro a Luca ed ai suoi collaboratori)

corretto: se il risultato dalla sovrapposizione dei sistemi è quello di una diminuzione della volatilità del'equity, questo ti permetterebbe di poter far girare questo portafoglio di sistemi su un conto < della somma dei 3 account singoli

...sui cambi diversi (ma non solo cambi, quidnii FX), ci sto lavorando...

Gav: si, ad un certo punto dovrai raddoppiare il numero dei contratti, ma conto di fare in tempo a finire i test sugli altri cambi in modo da agganciare un secondo struento invece di doppiare il primo

Anche questa settimana stessa questione.
Sono andato in chat con loro per chiarire la cosa e mi hanno detto che dipende dal Globex che non mostra il book per gli ordini combo, ma questi sono validi e funzionanti.

Peccato che ad un certo momento l'ordine di ingresso a 0,00510 sia stato superato dal valore in BID che era 0,00520, e non eseguito!!!!
Dopo pochi istanti lo spread si è allargato e ora, lunedì mattina, sono con il mio ordine (un GTC) ineseguito ma con lo strangle che si è deprezzato avendo un mid price di 0,00430 è un Bas 0,00360 - 0,00510. Indovinate di chi è l'ordine a 0,00510??
E a meno di movimenti bruschi che possano far alzare la IV alzando il prezzo delle opzioni, temo che salterò anche questa settimana. Certo non mi sembra un comportamento molto trasparente quello del Globex !!! (Forse uno dei motivi per cui TOS non tratta le opzioni del Globex???)


Qualcuno di voi è riuscito ad entrare venerdì sera?
Mi son anche messo a monitorare 2-3 possibili strangle dalle 17,00 fino alla 22,30, per capire se poteva esserci un orario migliore a cui piazzare l'ordine, o se il BAS poteva essere più stretto, ma non ho notato grosse differenze.
Prossimo giro proverò senza combo, entrando in legging (più rischioso), ma ad ora è il modo col quale sono entrato senza problemi!
Aloha!

Anche io ho provato venerdì sera, cedendo anche qualcosa, ma niente.

Saluti

ad un certo punto di venerdì (circa le 20,00) avevo visto un BID di 0,004900. Non sono entrato perchè sto solo monitorando in paper il sistema. Dall'esperienza di Gav sembra quindi reale la possibilità di un ineseguito su quel bid?
Giuseppe

@ Gavino:Secondo me il problema è proprio il Globex; hai visto da ieri sera i combo sono magicamente riapparsi nel book, venerdì sera un addetto al trading di IB con il quale parlo spesso ha controllato prima sui terminali Bloomberg e poi ha chiamato quelli del Globex che si sono giustificati dicendo che se non c'è una controparte che cerca di comprare il mio strangle non ho l'eseguito (!!!), la cosa ci è sembrata francamente molto strana quando facevo notare che il prezzo del MM in BID era allo stesso prezzo della ns strangle in vendita quindi colpivamo sia con la Call che con la Put il MM ribadendomi, tuttavia, che il Globex aveva i nostri ordini.Lunedì scorso ho strappato la mattina l'eseguito ed ero stato colpito dal MM proprio per un aumento della IV ma questa volta anche per me niente...fino ad ora.
Un saluto a tutti
mario vito

Siamo abituati a passare ordini con Opzioni su Azioni e a metterci a metà fra bid e ask e ad essere esguiti... ma bata provare sull'indice RUT a mettersi in mezzo fra bid-ask con un Iron Condor e vedrete che ottenere un eseguito sarà una impresa. Qua si aggiunge anche il fatto che non passiamo un ordine sullo SMART (dove IB, come ToS, fa da market maker e spesso è questa la ragione di una certa semplicità nell'ingresso in posizione) ma direttamente sul Globex...

i COMBO sul Globex dovreste usarli un pò come per lo SPread Commodities: se vedo bib e ask del combo e mi metto in mezzo, non ho la pretesa di portarmi a casa subito un eseguito, ma appena su muove quello spread, vedo un eseguito, perchè il prezzo che hai richiesto di acquisto semplicemente ora coincide con l'ask e sei dentro... qua è la stessa cosa, quindi ecco come vi suggerisco di fare:

1) mettete l'ordine COMBO sul mid price e attendete se riuscite ad avere un eseguito; cedete qualcosa, spostandovi leggermente, ma non forzate ancora

2) se non avete un eseguito, allora la scelta è:
- forzate per essere certi di poter entrare in posizione anche rinunciando ad una manciata di pips; se non vi prende colpendo il bid con il combo, lasciate perdere il combo e entrate a mercato sulle singole gambe.
- non forzate e lasciate l'ordine combo come ordine GTC e aspettate di vedere se lunedì vi esegue; può capitare di essere eseguiti perchè lunedì mattina EUR si muove e scende (come stamattina, dove potreste già avere avuto un eseguito dato che EUR sta scendendo bene); il rischio è però che non riusciate ad entrare e vi salti la settimana, quindi io sceglierei la prima strada, a meno che forzare non significhi portare a casa meno dei 30 pips che giustificano lo stare a mercato...

spero di essere stato di aiuto

PS: il problema di non riuscire ad entrare con i COMBO può essere anche llegato a qualche settaggio sulla piattaforma di IB; io avevo avuto un problema sugli spread commodities (sempre COMBO al Globex quindi) eprchè avevo checkato di default la vose create 1:1 combo nella finestra dove monti il combo "leg by leg"

Cercavo di capire nelle infinite pagine del manuale TWS se era possibile inserire un ordine ramificato, mi spiego meglio: invio l'ordine di sell strangle e se viene esguito la piattaforma invia in automatico le KEY con gli ordini di protezione sul future.
@ Luca: sembra tutto ok sulla piatta, controllando la chart di IB (non mi fido molto) sulle singole opzioni ho notato che i volumi che vengono generati quasi sempre da ordini colpiti dal BID.Aspettiamo come la settimana scorsa un poco di IV in + e vediamo come riuscire ad entrare.

Ecco l'eseguito....
(meglio tardi che mai) certo sono un po' decentrato, ma non avrebbe cambiato molto rispetto ad un ingresso venerdì.
prossimo giro provo direttamente con l'ingresso in legging.

Quindi Gav..sei entratoin COMBO ?? forzando un po'?? e grazie al fatto che il sottostante si e' decentrato e la IV e' salita?

Cmq pur entrando sotto il BID con IB,e' sempre meglio di usar XTB ke venerdi in serata mi quotava lo stesso COMBO strangle 12 pips
Ciao