ARGOMENTO:

Scusa Gav, ma non ben capito come calcoli l'account con quel sistema.
Se pensi che il tuo loss medio è di 187$ il tuo account, al 2% di rischio, dev'essere di 9350$

Luca al corso diceva che ne servirebbero, per star tranquilli, almeno 25000$

E' giusto?

Grazie

Ale

N.b. Organizziamo sta' cena o no?

Scusate..ho una domanda banale!!
se vendo una call su future strike 1,30 ..entro in difesa con un future long a 1,30.
Fin qui tutto OK!!
Quando saro' assegnato magari il future e' a 1,40...ma io lo vendo (essendo assegnato) a 1,30 (prezzo strike)...quindi il P/L sul sottostante e' 0...quello che mi porta guadagno e' il valore della call (e della put)ke resta a me!!
dico bene???

Grazie Gav della spiegazione..
A presto!!

Semplice, se lo stop monetario è di 1500$ e mi sono dato la regola di non perdere più del 2% dell'account per ogni operazione :

100 : 2 = X : 1500

X = 150000/2 = 75000$

P.S. per la cena devo districarmi dai turni di lavoro....
ma non dimentico.

Vic sei short con le opzioni, per cui se vieni assegnato sul lato Call hai il Future short che ti chiude la la posizione long, che hai aperto in difesa, quando il titolo è uscito dalla parte superiore, hai il Future long se vieni assegnato sulla Put venduta che ti chiude la posizione short Future che hai aperto se il titolo è sceso sotto i livelli.

Gav ha scritto: ha scritto:

Cerco di rispondere con ordine


Quello che faccio io, non superando i requisiti di gestione del rischio, è affiancare l'operatività sullo spot EUR/USD.
L'obiettivo è arrivare a quei 187$, che è la frazione settimanale di Stop monetario del sistema strangle Eurodollaro (più future quando va difeso), a cui va aggiunto la parte di stop della seconda operatività (che ha anche esso i suoi loss ovviamente), che però si basa su un approccio discrezionale, anche se molto filtrato.

E' la parte di stopo della seconda operatività che non ho capito Gav, non come si calcola il 2%.

Grazie se vorrai spiegarmi questo passaggio.

Ale

Ah! Scusa Ale!
Avevo frainteso la tua domanda.(Mi sembrava troppo semplice!)
Il secondo sistema è un trend Following (1H o 15min) sul quale decido lo stop in base al grafico (livelli, trend line) e al nozionale, per cui variabile. Anche qui c'è uno stop monetario (solitamente maggiore rispetto quello grafico) che è soggettivo (account e nozionale che si è deciso).
Anche il nozionale lo vario a secondo di quanto siano puliti i segnali (accordo tra diversi time-frame).
Se parte uso trailing stop

In questo modo l'eurodollaro è affrontato con 2 sistemi, uno sul quale il profitto e la perdita massima sono noti, il secondo che varia a secondo dell'account, del nozionale impiegato e di come lo si vuole applicare.

Da principio avevo pensato i utilizzare il trend follower solo dopo essere entrato a difesa del sistema col Future (quindi in un ottica hedging), ma anche così il nozionale utilizzato era alto per me, per cui ho cambiato approccio ed entro col trend follower appena ho segnali, con un nozionale più basso, in modo che, difeso o no, il primo sistema, il secondo sistema generi piccole entrate.

buongiorno a tutti!

sto leggendo molti commnenti circa il money management che si dovrebbe adottare per seguire l'operatività sui Segnali su FX, così ho deciso di riassumere i concetti cardine in un video che vi invito a vedere (soprattutto se state seguendo i segnali e vi state gasando perchè sono due mesi che il sistema sembra un orologino... prima o poi lo stop arriverà e dovete essere preparati ad accettarlo)



potete vederlo cliccando qui

Sono tuttecose che ho già scritto in un post precedente, proprio nella sezione Segnali su FX, ma forse il video chiarisce qualche elemento in più.

PS: votate il video se vi è piaciuto, perchè più sono i feedback positivi e maggiore l'impegno e la frequenza che metteremo nei confronti di questo tipo di comunicazione

Grazie mille!

@ Gav

Grazie per le ulteriori spiegazioni.

@ Luca

Visto e votato. Grazie.

Ale

Visto il video. Come sempre un esempio di chiarezza.
Aggiungo solo una piccola considerazione.
Il risk management del 5% necessita di un account di 33000$. Per seguire l'esempio citato nel video.
Questo quando siamo al nastro di partenza, ma ogni settimana abbiamo un nuovo valore dell'account.
Luca giustamente ha sottolineato il peggior caso della serie storica (che se non ricordo male è di una decina di anni) pari a 5 stop loss di fila, ma il w/l ratio ci dice anche che abbiamo una media di 8 operazioni in utile contro 2 in loss.
600$ di media per 8 sono 4800$. Se si decide di cominciare a tradare il sistema dopo uno stop o 2 (ma se non ricordo male non è molto frequente, anche se va considerato), in teoria potremmo vedere aumentare l'account di 4800$ portandolo a 37800$, e rimanendo fisso lo stop monetario, questo significa che la frazione che rischiamo sarà di 4,3% nel caso specifico.
E così via, mano a mano che il sistema produce l'equity che conosciamo tutti.
Questo è un ragionamento fatto su medie e valori storici.
Ma il sistema non ha memoria, e lo storico si modifica col tempo.
Comunque il concetto rimane quello, mano a mano che l'account cresce, il rischio diminuisce.
Fino a quando non si decide di aumentare il numero di contratti!

Rimane il fatto che con account robusti è molto meno impegnativo, sia da un punto di vista finanziario che emotivo, gestire il sistema.
Un trader in erba, con account limitato sulla carta, deve essere molto più bravo (come la % di rischio è più alta rispetto a capitali più grandi, lo sono pure i profitti) sia nella gestione del rischio che nella tenuta emotiva.


Uno come Dan Sheridan (chi vede i video del CBOE lo conoscerà sicuramente) obbliga i suoi allievi a fare trading con account di poche migliaia di $$ per i primi 6 mesi, per imparare la gestione del rischio, prima di permettergli di utilizzare account più grandi, e solo se hanno superato con successo i vari step, che portano ad avere successo in modo costante.
Vorrà dire qualcosa, no?