Cerco di rispondere con ordine
@ Vic: Utilizzo IB. Il sistema funziona con opzioni su future e la difesa andrebbe fatta col future, in questo modo a scadenza (se si è entrati col future, come la settimana passata) si viene assegnati sulla posizione ITM che netta automaticamente il future. Ma nulla vieta che tu possa difenderti con lo spot, CFD (occhio agli spread!) o posizioni su FXE, ma con l'avvertenza che a scadenza delle opzioni weekly su eurodollaro tu chiuda manualmente le posizioni difensive. Inoltre utilizzando strumenti diversi dal future devi calcolare bene il nozionale o le posizioni a difesa.
Detto questo, è facilmente intuibile che lo stesso sistema può essere seguito con XTB o altri broker che ti permettano di utilizzare le binarie che abbiano come sottostante l'Eurodollaro (anche se le binarie hanno cash settlement) e difeso con lo spot sulla Metatrader.
@ Luca: il problema dopo che ho osservato , e ho seguito il comportamento dello spread da ieri notte fino ad adesso, è stato un allargamento dello spread davvero impressionante ( la settimana passata, come ho messo l'ordine sul Mid sono stato eseguito dopo nemmeno 10 minuti). Ma può esser stato un fatto episodico, perché altre volte non ho riscontrato questo problema.Ma quello che mi sorprende è il fatto che IB, anche se accettato l'ordine, possa decidere di non metterti in book (ogni broker ha le sue evidentemente!). Purtroppo è vero che loro sono MM, per cui sono la tua controparte, ma che ti facciano inserire l'ordine e poi non ti calcolino, non è proprio un comportamento elegante!
@Mario, Ale, Vic: quanto account serve per l'operatività.
Se consideriamo il risk management che si utilizza per ogni tipo di operatività (opzioni, futures, forex, azioni, ecc), un 2%, che è un valore comunemente accettato, vuol dire che, se lo stop loss monetario è di 1500$ con 1 contratto bisognerebbe avere un account di 75000$.Un 4% necessita di 37500, e così via
Ma va considerato anche il il rapporto W/L che è estremamente favorevole. Siamo ad un rapporto di 8/9:1 vuol dire che ogni volta che prendo uno stop, di media ho avuto una striscia di 8-9 operazioni andate in porto. E va considerato anche quello. Nel senso che 1500 $ sono diluiti, statisticamente su 8 trade andati bene (187$), che è sempre un rapporto favorevole.
Si può anche fare un ragionamento del tipo uno stop 1500$, una settimana a punteggio pieno intorno ai 4-600$, per cui ogni tre settimane di profitti mi finanzio uno stop. Se la striscia positiva è più lunga tanto meglio, vuol dire che il mio rapporto w/l è a mio favore, posso affrontare con più serenità l'eventuale stop. (Ma volendo essere professionali, questo ragionamento ha e gambe corte, e farebbe storcere il naso a più di una persona!) .
Quindi anche se il sistema è robusto, con ottime aspettative, come trader non posso non considerare gli aspetti che statisticamente, anche se con bassa probabilità, possono presentarsi.
Quello che faccio io, non superando i requisiti di gestione del rischio, è affiancare l'operatività sullo spot EUR/USD.
L'obiettivo è arrivare a quei 187$, che è la frazione settimanale di Stop monetario del sistema strangle Eurodollaro (più future quando va difeso), a cui va aggiunto la parte di stop della seconda operatività (che ha anche esso i suoi loss ovviamente), che però si basa su un approccio discrezionale, anche se molto filtrato.
@Andrea: su Tos non ci sono le opzioni del Globex, per il momento (per chat hanno detto che stanno lavorando per poter avere anche quelle opzioni, ma preferisco basarmi su cosa è disponibile ora). L'unico modo che si ha di vedere la strategia in Analize è l'ultima settimana di vita delle opzioni in cui hai le opzioni monthly sul future, che saranno diventate weekly visto il periodo di vita residua.
