...ed ecco le ultime...
Siete stati bravi (per qualcuno era il primo trading system, mentre altri producono nuovi trading system a ciclo continuo da anni) ma ricordateci che i tempi sono cambiati e se fino a una decina di anni fa il focus era sulla creazione di trading system, sulla reperibilità di serie storiche affidabili, sulla scelta della VPS o sulla semplice aggregazione di equity line, ora queste informazioni sono ampiamente diffuse e disponibili.
Avere a disposizione centinaia di trading system non più è garanzia di poter "fare bene" sui mercati (specie in questi ultimi due anni): ora è sempre di più necessario spostare l'attenzione sulla selezione, sul bilanciamento e sulla gestione delle proprie operatività in Portafoglio (perché "tutto non significa meglio").
Hai mai aggregato un pò di equity in un portafoglio di trading system, osservando il Drawdown di Portafoglio scendere a 1/10 rispetto alla somma dei Drawdown delle singole strategie per poi subire, una volta andato live, un Drawdown che non c'entra nulla con quello dei backtest?
(le correlazioni fra le strategie in portafoglio possono cambiare nel tempo e di punto in bianco, quei drawdown e run up di ogni operatività, non compensarsi più... stai monitorando come cambiano queste correlazioni? hai simulato questo scenario prima di iniziare a seguire il portafoglio?)
Avrete sicuramente sentito parlare di Sistemi di Controllo sull'Equity Line, che agiscono inibendo e riattivando una singola strategia, ma perché non definire (e testare) criteri per l'attivazione/disattivazione di interi sotto-portafogli di operatività?
In questa immagine, trovate una nuova funzionalità che abbiamo inserito in Portfolio Builder: queste curve non sono equity line di singole strategie, ma ognuno è un sotto-portafoglio che identifica tutte le strategie su uno specifico sottostante (ma potevamo costruire sotto-portafogli raggruppando e operatività Mean Reverting, quelle Trend Following, quello degli Strangle o quello delle Stagionalità...).
E ora possiamo trattare ogni sotto-portafoglio come se fosse un'unica equity, applicandolo logiche di
Equity Control, definendo pesature differenti sulla base di differenti scelte di
Money Management, oppure
Rotazioni che sulla base di graduatorie portino a tenere attive solo certe operatività e non altre... ma soprattutto possiamo testare queste scelte attraverso dei backtest di tipo walk forward sul portafoglio, per valutare l'efficacia di queste scelte di "
Portfolio Switching".
Queste sono solo alcune considerazioni che sono emerse dalla giornata di domenica, e che avremo modo di riprendere nel percorso
TRADING SYSTEM ACADEMY
in partenza il mese prossimo.
Non dovrebbe esservi sfuggito, inoltre, la novità di questo autunno:
4 nuove serate del corso
Easy Language ADVANCED
che
portano avanti il lavoro iniziato nelle 3 serate Do You Speak Easy Language, con nuovi concetti
(anche attingendo alla programmazione ad oggetti) e declinandoli in strategie pratiche (che trovate elencate
in fondo al programma del corso, che puoi esaminare qui
). Non mancare
(in questa edizione potremo accogliere solo una dozzina di partecipanti)