Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono delle novità (sia nei contenuti del corso, che nei trading system).

Per approfondire in dettaglio tutti i contenuti, vi rimando a questa pagina, mentre questi sono i Trading System che metteremo a disposizione dei partecipanti. Li ho divisi in 5 classi di strategie, ognuna declinata su diversi mercati, per un totale di  14 Trading Systems (questa è diventata la giornata, fra i corsi in QTLab, dove metto a disposizione più strategie, scalzando Trading Meccanico sul VIX che invece resta ferma ad una decina di trading system), ma il corso non si limita a presentare trading system (avremmo potuto semplicemente metterli in vendita) ma presenta le tecniche che abbiamo usato per analizzarne la robustezza e validarle, spaziando anche su mercati differenti da quelli coperti nel corso Trading Automatico (dove il focus invece è sulle strategie Multi-Day), e rendendo la Trading System Academy il percorso più completo nel panorama della formazione sul trading sistematico. 

Iniziamo dalla prima classe: i Trading System che operano sui Breakout di livelli significativi di prezzo... 

 

1) STRATEGIE BREAKOUT DEI PREZZI

Questa classe è stata declinata su 3 mercati Futures: EUR, il Crude OIL e Japanese YEN, con questi risultati. 

Tutte le equity e le metriche presentate di seguito non includono slippage e commissioni: la seconda componente ha un impatto davvero marginale, anche su operatività intraday un pò più spinte dove non ci si può certo aspettare di sviluppare degli average trade simili a quelli di strategie multi-day, mentre la prima (lo slippage) è il vero nemico dell'operatività Intra-Day, e nel corso sviluperemo alcuni ragionamenti su una corretta imputazione dello slippage e su come adottare accorgimenti per controllarlo. 

 

2) STRATEGIE DI MEAN REVERSION

Questa seconda classe di strategie lavora sulla Mean Reversion Intraday dei principali Futures su Indici USA: il trading system è nato per operare su Nasdaq 100 ma anche sul Mini S&P500 e sul Mini Dow Jones i risultati sono convincenti (parliamo di una startegia che sta in posizione poche ore).

 

 

3) STRATEGIE DI TRADING SUI GAP 

L'operatività sui GAP, ovvero sulle discontinuità di prezzo, è la terza classe di startegie del corso IntraDay Trading System, che andiamo a declinare su due mercati, il Crude OIL e il Mini S&P500 (ma vedremo come si possa adattare anche a lavorare su altri Futures su Indici come il Mini Dow Jones. La peculiarità di questa strategia sul Mini S&P500 Future è quella di lavorare su un time frame particolare (17 min) e di filtrare le operazioni facendo riferimento ad un'altro mercato

Osservando le equity della strategia Mean Reverting sui Futures su Indici USA e quella di Gap Trading sul Mini S&P500 qui sopra, si vede come questo tipo di strategie IntraDay abbia registrato nel 2018 delle ottime performance, proprio perchè si tratta di strategie che cercano Volatilità... quella stessa Volatilità che, nello stesso periodo, ha invece messo in crisi altre strategie su questi stessi mercati o che lavorano su orizzonti temporali differenti (e non così "sullo stretto"). Anche questo sarà materia di discussione nella giornata del prossimo 17 Novembre...

 

4) STRATEGIE BREAKOUT DI VOLATILITA'

La quarta classe di strategie lavora sempre sui Breakout, ma questa volta di Volatilità, ed è stata declinata su quei mercati che storicamente rispondono bene a queste logiche: i Futures su Soybeans, il Natural Gas e i Lean Hogs. Su questi mercati sviluppano average trade più importanti, nonostante la permanenza in posizione sia limitata a poche ore. Questa stessa strategia, ma adattata per proteggere delle Opzioni vendute in maniera sistematica, è anche spiegata nel corso Short Strangle Advanced, dove sostituiamo la tradizionale tecnica di Difesa Meccanica degli Short Strangle Monthly, con una difesa demandata a dei Trading System concepiti proprio per questo (e il motore "grezzo" di questa strategia, è proprio uno di questi trading system che usiamo per difendere le opzioni). 

 

5) STRATEGIE BIAS

La quinta e ultima classe di strategie è quella che lavora sui Bias Intraday, con 3 Trading System declinati sui Futures EUR, Gold e Mini S&P500, per intercettare questo tipo di inefficienze e operarci sopra. Si tratta, anche in questo caso, di strategie che stanno in posizione poche ore, e una peculierità di certe startegie Bias è quella di  operare in momenti particolari della giornata dove non sono attive altre strategie IntraDay. Per questa ragione si "incastrano" bene dato che non si sovrappongono fra loro (semplificandone la gestione e ottimizzando l'impiego dei margini). 

 

Questa è una panoramica dei trading system che troverete disponibili, a codice aperto easy language, nel corso IntraDay Trading System, da cui partiremo per sviluppare altri ragionamenti: 

- sugli accorgimenti da adottare per la codifica di strategie IntraDay,

- sull'impiego delle Custom Sessions,

- se sia meglio adottare un approccio statico nella scelta dei parametri o dinamico (impiegando il walk forward optimizer),

- sull'analisi della robustezza ed i test che è possibile effettuare per individuare criticità 

- su altri accogimenti (oltre a quelli spiegati in Trading Automatico) che è possibile adottare per l'automazione delle strategie.

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Trading!