Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia?

Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad essere buttato fuori dal trade dopo pochi secondi (queste operatività funzionano bene solo "sulla carta", ma nel mondo reale il solo risultato che otterei, sarà quello di perdere soldi).

Intendo, piuttosto, indagare se esista una tendenza sistematica nei prezzi che sia possibile intercettare e sfruttare, comprando, ad esempio, alcune ore prima del rilascio, e dopo un'ora dal rilascio, girarsi short per poi chiudere a fine giornata... avrai sentito parlare del detto "buy the rumors, sell the news": ecco, qualcosa del genere. 

La notizia, per poter essere sfruttabile, deve essere "calendarizzata" (=pianificata). Ho analizzato questi 4 momenti, che si ripetono con una frequenza accettabile, per poterci scrivere sopra un trading system che abbia un minimi di significatività: 

1) Federal Open Market Committee (FOMC)

2) European Central Bank Meeting (ECB)

3) Non Farm Payroll (NFPR)

4) Crops Production (USDA)

...vediamo se, effettivamente, in concomitanza del rilascio di queste notizie, è possibile tirare fuori qualche strategia interessate. 

 

Federal Open Market Committee (FOMC)

La FED ricalca appieno quel vecchio detto "buy the rumors, sell the news" e su tutti i Futures su Indici USA otteniamo risultati notevoli, in termini di affidabilità, anche sul lato Short che, notoriamente, non è proprio il lato più semplice quando si opera sui mercai azionari. Questa è l'equity prodotta sul Mini S&P500 Futures.

 (tutti i risultati sono ottenuti con 1 contratto futures; non sono stati inclusi costi di transazione, ma gli average trade ottenuti su queste strategie, nonostante restino in posizione poche ore, sono tutti capienti, come si può osservare nel tabella con le metriche dettagliate riportata poco più in basso).

La stessa strategia può essere utilizzata anche sul Future EUR, e senza particolari accorgimenti produce già un risultato interessante, che potrebbe valere la pena sviuppare (è l'equity qui a destra). 

...ma su EUR, magari, potremmo analizzare la presenza di Bias sullla decisione sui tassi della Banca Centrale Europea: 

 

European Central Bank Meeting (ECB)

Anche in questo caso, il risultato è estremamente interessante: non abbiamo a disposizione una serie storica delle riunioni antecedente al 2006 (con la FED invece potevamo andare indietro fino al 2000) ma davanti alla semplicità della strategia, queste 300 operazioni dovrebbero bastare. 

(anche in questo caso, scorrendo poco più in basso, è possibile analizzare le metrihe del trading system)

 

Non Farm Payroll (NFPR)

Ma le riunioni delle Banche Centrali non sono l'unico momento che può offrirci qualche opportunità di lavoro: questo è il comportamento del future Mini Dow Jones (ma avrei potuto prendere uno qualunque dei Future USA) prima e dopo il riascio del Non Farm PayRoll (il dato sul lavoro americano).  

Ed ecco le metriche dettagliate di ognuno di questi 3 Trading Systems (che sono interessanti se si pensa che si tratta di strategie piuttisto semplici e che stanno in posizione poche ore). 

 

Crops Production (USDA) 

Anche le Commodities Agricole hanno un loro calendario di uscite di dati da parte del dipartimento dell'agricoltura americano (U.S.D.A.): qui ho considerato il dato sul Crop Production, per codificare una strategia molto semplice sul Wheat

Lo storico a disposizone parte dal 2008, e ho individuato soltanto 57 operazioni, pertanto ho applicato la stessa strategia anche sulle altre Commodities Agricole con i risultati che potete esaminare qui sotto, in questa tabella: 

Queste non sono le uniche News di cui abbiamo a disposizione un calendario: sul rilascio del dato settimanale delle scorte di Petrolio e Gas Naturale, ad esempio, è possibile costruire trading systems, così come sul rilascio, 4 volte all'anno, delle Trimestrali (EPS) da parte delle aziende quotate in America (con più di un centinaio di sottostanti su cui abbiamo lavorato e codificato strategie).

Abbiamo già lavorato alla codifica di strategie meccaniche con le opzioni sul rilascio delle Trimestrali USA nel corso The Optons Edge 2, lavorando prevalentemente sulla Volatilità, ma anche con trading system sull'azione sottostante per operare in maniera sistematica prima e dopo il rilascio. Se vuoi approfondire meglio queste strategie, puoi dare un'occhiata in questa pagina (sono più di 20 strategie meccaniche).

 

Questi 4 Trading System sulle News si aggiungono ai 17 Trading Systems che già mettiamo a disposizione nel corso IntraDay Trading Systems.

Queste strategie sono organizzate su 6 classi:

1) Breakout di Prezzo (con 3 trading systems)

2) Breakout di Volatilità (con 3 tradin systems)

3) Bias (IntraDay Seasonals) (con 6 trading systems)

4) Mean Reverting (con 3 trading systems)

5) Gap Trading  (con 2 trading systems)

6) Trading sulle Notizie (con i 4 trading systems presentati in questo articolo...)

In questa pagina puoi esaminare il programma dettagliato del corso, in partenza proprio sabato 4 Aprile. Ti facciamo accedere subito alla registrazione dell'ultima edizione, e puoi esaminare tutto il materiale, per seguire Live (collegato a distanza) la prossima edizione del corso, in attesa che si torni alla normalità e sia di nuovo possibile seguire il corso in sala (oppure collegato a distanza) nelle edizioni successsive.  

Questi 14 Trading Systems fanno parte del Portafoglio della Trading System Academy, accanto alle strategie del corso Trading Automatico. La prima edizione dell'Academy risale ormai al 2013 e periodicamente pubblichiamo degli articoli in cui aggiorniamo come sta andando questo portafoglio. Colgo l'occasione per farlo ora, riportando qui sotto la solita tabella con l'elenco delle strategie dei corsi:

A) IntraDay Trading Systems (quelli qua accanto, che iniziano con ITS...)

B) Trading Automatico (quelli qua accanto, che iniziano con TA...)

Ignorate i pesi - weight: l'analisi è sempre effettuata usando 1 contratto Future per ogni strategia, e ho già incluso i costi di transazione (Trading Costs) - questi importi vanno moltiplicati per 2 dato che in Portfolio Builder li considera sia in apertura che in chiusura di posizione, quindi 30 usd per Gold, 30 usd per Crude Oil, 20 usd per Mini S&P500, ecc... 

Ogni equity è stata considerata solo dal momento in cui il trading system è stato messo a disposizione dei partecipanti ai corsi, quindi dall'autunno 2018 per IntraDay Trading Systems (fatta eccezione per alcune nuiove strategie Bias che ho presentato nel Novembre 2019, e che incluso solo da li in avanti) mentre per Trading Automatico ci sono alcune strategie che sono "in pista" dall'estate 2013, mentre altre sono state presentate solo nelle edizioni successive del corso. Questo lavoro di ISOLARE SOLO la porzione SUCCESSIVA ALLO SVILUPPO, rende l'analisi realistica. Aggregare in un portafoglio porzioni di equity line IN SAMPLE, quelle "dritte" che avete scelto da un backtest perchè era una di quelle che "saliva", non serve a nulla se non a prendersi in giro da soli... 

Ed ecco il Portafoglio frutto dell'aggregazione di queste strategie: è di nuovo sui massimi, ma in alcuni momenti ci avrebbe richiesto una certa "sopportazione" del dolore (=drawdown), ma NON è questo ciò che stiamo tradando. 

Un Portafoglio NON è una mera aggregazione di strategie, con l'idea che "tutto è meglio". E' necessario effettuate delle scelte di quali strategie includere (e quali escludere), e rivedere queste stesse scelte periodicamente. Si tratta di scelte che possiamo fare discrezionalmente, a "sentimento", oppure ricordarci che siamo trader sistematici e adottare delle logiche di Equity Control e un criterio meccanico di Rotazione delle Strategie in Portafoglio. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passando per l'adozione di sistemi meccanici di Inibizione / Riattivazione della strategia (Equity Control), fino alle logiche di costruzione di un Portafoglio, e non si può prescindere da un loro impiego... a patto di averne testato gli effetti. Qui sotto ho utilizzato quelle che spieghiamo nell'omonimo corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio (che puoi approfondire qui accanto), e questo è il risultato... (con la ripartenza, sul 2020, delle strategie Breakout che con questa Volatilità hanno ripreso a comportarsi bene)

Una domanda che ogni tanto ci viene fatta sul capitale necessario per seguire questo portafoglio, con questi accorgimenti di Rotazione delle Strategie (che ne mantengono attive soltanto 12, delle 29 disponibili) e di controllo sull'Equity Line (che stacca e riattacca ogni strategia in maniera meccanica, in base a come sta andando). Trovi questa informazione qui accanto: questa è la marginazione occupata. Ma ti ricordo che esistono anche i contratti Micro (1/10) su Indici, Valute e Metalli, e i Mini su alcune Commodities, se vuoi seguire un portafoglio del genere con una frazione del capitale che sarebbe necessario sul Future tradizionale. 

Ma ne riparliamo nel corso IntraDay Trading Systems, accanto ad argomento quali la misurazione della Robustezza di una strategia, l'Automazione di Trading Systems, la creazione di strategie intraday... qui trovi il programma dettagliato

Buon trading!

 

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