Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lunari

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-)

Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice)

Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per questo che non l'ho buttato. Nella prima metà del 2018, mentre facevo un pò di pulizia nelle vecchie cartelle, apro questo workspace, sul Mini S&P500 Future, e vedo un'equiy salire... e si trattava di qualcosa di insolito dato che parliamo di un periodo in cui tutte le strategie mean reverting su Indici avevano iniziato a dare problemi.

A distanza di un paio d'anni, l'equity continua ad aggiornare nuovi massimi, e allora mi decido a fare qualche test per misurare se effettivamente sia presente un edge. In questo articolp vi presento soltanto alcuni dei ragionamenti che svilupperemo meglio nel corso Trading Automatico, ma dato che in questa gionata si parla di Misurazione della Robustezza e di Validazione di Trading System, mi è sembrato interessante affiancarlo a tutte le altre startegie (una decina ormai) che mettiamo a disposizione a codice aperto in questa giornata.

Iniziamo dal motore grezzo della strategia che è mercato il 100% del tempo, long oppure short, in base alla fase della Luna in cui ci troviamo (qui con 1 contratto Future sul Mini S&P500, grafico daiily, senza costi di transazione, ma sta a mercato alcuni giorni, quindi vedrete averege trade che reggono bene sotto qualunque assunzione di slippage e commissioni).

E' un'equity "grezza", che vista fra tante probabilmente non avrebbe catturato la tua attenzione, ma i numeri qui sotto dicono qualcosa di differente...

Ti ricordo che si tratta di strategia sul Mini S&P500 Future che è a mercato il 100% del tempo (=quando non è Long, è Short: non è mai fuori dal mercato, e vedi che registra lo stesso numero di operazioni su entrambi i lati). Setup simmetrico sui due lati, ma nonostante questo riesce a non "fare danni" sul lato short, su un mercato come questo che ha un forte bias rialzista. 

Confrontiamola ora con l'equity line di una strategia Buy & Hold sul Mini S&P 500 Future (qui, naturalmente, siamo a mercato solo Long, sempre con 1 contratto Future).  

Oltre a produrre un'equity line meno regolare, guadagna anche la metà rispetto a prima: questo in risposta a chi dice "non c'è niente di meglio che stare in posizione long sul mercato azionario USA"... 

Vediamo se regge al confronto di un modello altrettanto semplice, che prevede di stare Long se i prezzi sono sopra la media mobile a 200 periodi e Short se i prezzi sono sotto la media mobile a 200 periodi. Ecco l'equity line (e non serve che la commenti). 

Queste sono le metriche dettagliate.

La Media Mobile a 200 periodi è un filtro di tendenza molto utilizzato, ma sempre congiuntamente ad altri setup di ingresso e di gestione della posizione, ma una strategia che si basi solo su questo indicatore, sottoperforma nettamente un approccio di tipo Buy and Hold, che è il vero benchmark a cui dovremmo fare riferimento quando sviluppiamo strategie su Indici. 

Andiamo a considerare, infine, una strategia che entra Long in Ottobre e si metta Short a Maggio, sfruttando quella che è probabilmente la Stagionalità più famosa che c'è... 

Siamo davanti ad un risultato interessante, nuovamente a mercato il 100% del tempo (per poter effettuare un confronto con la strategia iniziale che lavorava sulla fasi lunari) ma anche questa volta osservo metriche inferiori a quelle di partenza: guadagna circa la metà e la fa con un drawdown quasi doppio. 

Questa stagionalità è un'ottima base di partenza su cui lavorare per costruire una strategia sugli Indici, ma senza un setup di ingresso più preciso e senza alcuna gestione della posizione (se non l'uscita alla fine della finestra stagionale) non riesce a fare meglio della prima strategia sulle fasi lunari. Ti ricordo che anche in quel caso, non ho utilizzato setup di ingresso e nessun criterio di gestione della posizione, perchè i confronti vanno fatti ceteris paribus. 

C'è un Edge (=un vantaggio)? ...sembrerebbe proprio di si. 

E non lo dico perchè devo convincervi sull'esistenza di una qualche forza che governa i mercati o di qualche altra spiegazione che il più delle volte risulta irricevibile per un essere umano dotato di razionalità.

Sono i numeri a dirmi che siamo davanti ad un edge legato all'alternanza delle fasi lunari, per operare Long e Short sugli Indici Azionari.

Si mette "a mercato" domani? ...no, senza aver prima inserito degli accorgimenti per gestire la posizione e controllare il rischio (anche se impieghi una logica di Equity Control, uno stop loss è sempre consigliabile), e senza prima aver provato a rendere un pò più regolare l'equity line con alcuni accorgimenti sugli ingressi o inserendo un filtro sulla volatilità. In altre parole, siamo in presenza di motore "grezzo" interessante, su cui possiamo lavorare. 

Potrebbe essere frutto del caso?

La startegia non ha parametri, ma queste 535 operazioni non sono poi così tante. Andiamo allora a vedere come questa stessa strategia funziona su altri Indici Azionari (oltre al Mini S&P500 Future).

Torniamo a parlarne nella giornata Trading Automatico, il prossimo 14 Marzo dove troverete anche questa strategia (a codice aperto) accanto a tutte le altre che continuiamo a mettervi a disposizione in questa giornata, ormai da diversi anni.

Come stanno andando queste strategie?

Questa equity traccia iol portafoglio delle sole strategie di questo corso, considerando SOLO quello che hanno solo DOPO la loro presentazione in un delle edizioni del corso, che ormai replichiamo 3 volte all'anno dal 2013 (...e non si bara: avete le startegie a codice aperto ;-)) senza l'impiego di logiche di controllo o criteri di rotazione delle strategie in portafoglio (ho già incluso costi di transazione di 30 usd round turn per ogni strategia). E questo inizio di 2020 fa ben sperare... 

 

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