Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Utilizzo di VIX VXX UVXY 10 Anni 3 Settimane fa #18230

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Salve volevo sottoporre a voi , non so se questa è la sezione giusta, alcune domande.

Qualcuno di voi opera con le opzioni su indici di volatilità e strumenti correlati come quelli nel subject?

Avete strategie in proposito?

Io ne ho una sul VIX

Vendere put OTm appena il Vix scende sotto 15 a 45 giorni scadenza e ricomprarla se risale a 18 o lasciarla scadere.

Finora mi ha dato buoni risultati e può eventualmente essere integrata con un credit call spread con acquisto di call itm e vendita call cercando di farcela ripagare dai crediti incassati dalle due vendute.

Qualcuno ha strumenti e competenze per testarla su un periodo lungo? Voi che strumenti usate per i backtest?
Fatemi sapere se interessati. Purtroppo non avendo più Think or swim mi riesce difficile fare dei back test di strategie come questa.
Ringraziano per il messaggio: ottodue

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Utilizzo di VIX VXX UVXY 10 Anni 3 Settimane fa #18232

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ciao io sto vendendo un po' di put scadenza maggio otm se guardi il future,itm se guardi l'indice!!
ma ricordati k le opzioni hanno cm sottostante il vix future!!quindi scadenza maggio VXK4...che quota piu alto dell'index!!(effetto contango che andra' scemando piu c avviciniamo a scadenza e quindi il future si avvicinera' all'index)...x protezione d portafoglio credo siano buone...piuttosto k comprare call e avere il theta contro...

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Utilizzo di VIX VXX UVXY 10 Anni 3 Settimane fa #18233

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..anche se IB ti dice k l'underlying e' il VIX INDEX!!!..ma nn e' vero.. :-(

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Utilizzo di VIX VXX UVXY 10 Anni 2 Settimane fa #18238

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Ciao io sapevo che il Vix index ha come "sottostante" l'sp500 non il future e pesa e media le opzioni put e call itm dell' sp500. Io uso il Vix index devo confessarti che il future non l'ho mai usato anche se penso dia premi maggiori. O mi sbaglio? Comunque il mio criterio è vendere 85% OTM put che puoi calcolarti o con il probability lab di interactive o con il delta, scadenza 45 gioni più o meno. Poi dipende dal premio secondo me puoi stare anche intorno ad un 65% OTM.
Ringraziano per il messaggio: ottodue

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Utilizzo di VIX VXX UVXY 10 Anni 2 Settimane fa #18239

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..le opzioni su vix hanno cm sottostante durante la loro vita il vix future,il quale a scadenza va a combaciare con l'index! il vix index in condizioni d tranquillita' quota sempre meno dei suoi future!e man mano k si va lontano con la scadenza il future quota sempre d piu x il contango! in caso di discesa dei MKT si va in backwardation...ossia l'index va a quotare di piu dei suoi futere!! :-)

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