ARGOMENTO:

Il Gavino Research segnala una stagionalità positiva per questo spread come da tabella allegata



Diciamo che lasciando perdere il primo ingresso l'ingresso buono è stato il 1 febbraio a -2,17 per poi stare in posizione fino a maggio. I miei dubbi sono però relativi al fatto che quest'anno la stagionalità sembra partita prima.



La mia domanda è: ci sarebbe ancora la possibilità di provare un'ingresso sulla tenuta del supporto a 0 o sulla tenuta della parte bassa del canale rialzista oppure è troppo rischioso perchè lo spread ha già corso tanto?

Se mi chiamassi Kevin Moore potrei anche spacciarmi per istituto di ricerca, ma Ahimè proviamo solo a seguire le indicazioni dell'ottimo ed unico Moore Research Institute.
Caro Ernie, hai fatto qualcosa, che io avevo pianificato da mesi, ovvero segnarmi le operazioni in modo da poterci tornare sopra l'anno dopo inserendo i contratti giusti.

Ma purtroppo l'anno nuovo è ricominciato e le operazioni che mi aspettavo di trovare speculari a quelle di un anno prima, non ci sono. Ignoro il motivo di questa cosa, ma un teoria in merito la azzardo. I valori di ogni spread (fatto con diversi contratti) vengono reimmessi nel sistema, per poter essere nuovamente estratti secondo dei parametri per cui quei contratti e e quel periodo di tempo rappresentano le probabilità più alte, almeno dal punto di vista stagionale. Ma è una mia supposizione, se ci sono contributi di diversa natura a tal proposito, ben vengano.

Questo significa che invece che i contratti di luglio e giugno, quest'anno sono proposti giugno e aprile tra le operazioni di gennaio sul sito del Moore, sul quale siamo dentro da qualche giorno, o i contratti di agosto contro giugno, che parte tra poco meno di un mese, tra le operazioni di marzo.

Per quanto riguarda il segnale tecnico, è sicuramente migliore il secondo , sulla base del canale, in quanto permette un R/R più favorevole, potendo mettere uno stop loss più stretto, anche se come sappiamo i livelli statici hanno forza maggiore rispetto quelli dinamici.

Ciao Gav quel che è certo è che le studiano tutte per farci tribulare a guadagnare qualcosa, sarebbe troppo semplice se no. Ho prevato ad affiancare i tre grafici ed alla fine anche cambiando i contratti, il valore dello spread si, ma la risultante grafica non cambia molto da uno all'altro e tutti e tre iniziano la rialzista attorno a metà novembre.
JUL contro JUN


JUN contro APR


AUG contro JUN



si può arrivare a qualche conclusione da questa verifica secondo te?
Bastasse mai anticipare l'ingresso di 2 mesi........ ma non penso sia così semplice la cosa.
Ciao

A Wall Street non servono pasti gratis, e posso dirti che vale lo stesso anche a Chicago.

Anzi! Qui si maneggiano Futures, strumenti lineari, che non hanno un max loss come le Opzioni. Se non si fanno bene i compiti a casa ritrovarsi con dei loss di migliaia di $$ è un attimo ( c'è un Intermarket sulle carni tra le operazioni della tabella nel mio articolo che lo dimostra)

Consiglio vivamente di attenersi al Moore per le operazioni. E su questo studiarsi il grafico su diversi time frame e stabilire un piano di azione con relative contromisure.

Proprio oggi controllavo le stagionalità proposte sul sito del MRCI degli ultimi 3 mesi, e notavo che quasi la metà non hanno rispettato la stagionalità (Sugar, Copper, Wheat, intermarket, qualche spread sulle Carni) Leggermente meglio gli energetici che però hanno unit move belli grossi.

Una cosa simile è capitata anche dopo il crollo dell'autunno del 2008, per cui ci sono delle simmetrie che ricorrono.
Motivo in più per essere ancora più selettivi, disciplinati e rigorosi.

Giugno contro aprile sono rimasti pochi giorni di stagionalità e il titolo è in congestione, agosto su giugno è più in la. Vediamo se questo seguirà di più le medie storiche, al momento sembra abbastanza allineato.
Ma mancano settimane all'apertura della finestra stagionale.