ARGOMENTO:

Ciao ragazzi,
mi presento dato che è il primo post che inserisco in community...

Mi chiamo Orso (no, non è un nick, è il mio vero nome! ), con qualcuno di voi ci siamo già incontrati ai vari corsi...

Oggi volevo proporvi un'operazione che si potrebbe inserire in serata. Solitamente anch'io monto calendar in prossimità degli earnings anche se la logica che ho sempre seguito è quella del puro e semplice test sul passato (fatto a manina) e, una volta che l'operazione risulta stabile andare a controllare se lo Skew è interessante. Quella di oggi è sul titolo ESV (che ho visto che Luca ha inserito nel report come uno tra i papabili); anche se non presenta (almeno fino a ieri) uno Skew incredibile (siamo sul 2% tra MAR12 e JUN12) storicamente i risultati non sono niente male.

Vi ho messo qui sotto, sulla sinistra il back test con i risultati che avremmo ottenuto entrando in posizione con un calendar semplice ATM. Sono risultati dal 2005 (cioè fino che ci sono dati in optionetics)




Spero possano essere dei dati utili, poi penso sarà un'operazione che verrà seguita anche nella sezione "segnali operativi" quindi ci risentiamo lì!

Grazie e buon trading!
Orso

ooohhh! grande Orso! benvenuto in Community. Per quanti non lo conoscessero, Orso (Locatelli) è uno dei trader in opzioni con cui ogni anno facciamo l'OptionForum, oltre che una persona molto preparata con cui è sempre un piacere scambiare idee. So che ha lavorato negli ultimi tempi con alcuni suoi colleghi a backtestare le logiche Calendar a cavallo delle trimestrali, e sono felice che abbia deciso di condividere qualche risultato qui (vedete l'esito dei backtest nella colonna a sinistra)

...vediamo su ESV si formerà un pò di skew, per rendere il vola crash più "blindato" e a prova di sorprese...

a dopo!

se può servire ecco come si sta comportando la IV di ESV:





io sto pensando ad un IC

(benvenuto Orso)

Più che la IV media , per il Calendar è importante il differenziale di IV fra le due gambe, e non si sta aprendo granché... Magari è sufficiente e siamo diventati un po' troppo selettivi (è la sindrome da ricerca del trade perfetto)

Orso!!? hai mai pensato di fare quei backtest con TOS on-demand...invece di usare platinum??

Andremmo ad avere il P/L alle 15:30 precise(apertura del mercato)cio' k interessa a noi!! invece di avere i dati a chiusura di giornata!

lo so k ci mette una vita a fare il prebuffering,ma con un ADSL seria e dividendo i titoli in piu persone,sarebbe fattibile!!

ciao

Ciao Vittorio, si l'ho pensato, quello che manca è... il tempo!

Cmq possiamo pensare di fare un po' di test insieme, lanciando i parametri qui in community (anche con Luca ne avevamo già parlato) sugli earnings calendar non so quanto ne vale la pena, perchè tutti quelli che ho fatto io (a parte la componenete direzionale che una volta ti viene contro e una a favore) chiudevi meglio alla sera perchè la IV della venduta (quella che ti fa guadagnare) si sgonfiava piano piano durante il giorno. Anche su Apple succede quasi sempre, appena apre non c'è un riallineamento preciso, se aspetti qualche ora guadagni "statisticamente" di più...

A dopo!
Orso