Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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altro Put diagonal spread su CAT 12 Anni 3 Mesi fa #5221

  • Mcanniello
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anche Caterpillar è entrata sotto la lente del mio scanner, e in base al fatto che è prossimo al suo massimo a tre anni, le medie a 255 e 60 quasi coincidono e sopratutto la loro distanza dal prezzo corrente è (in valore assoluto) un massimo relativo (circa 16%), considerando inoltre la iv relativamente bassa, propongo un diagonal spread con scadenza e strike come da grafico allegato:

come si potrà notare ha il 30% di probabilità di loss e il restante 70% circa di terminare in gain. Ovviamente essendo anche vega positivo l'aspettativa è anche di avere a proprio favore il rialzo della volatilità che come accennato è ad un minimo relativo come da grafico ulteriore:

Gain obiettivo circa il 10% in 30 giorni circa, aggiustamento del delta in caso di iv ancora bassa e loss vicino al 50% dal massimo loss. A voi ulteriori suggerimenti e/o strategie alternative.
Buona serata

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Ringraziano per il messaggio: ottodue

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