ARGOMENTO:

Ciao a tutti,
sto provando ad usare le modalità OO, con un esempio banalissimo, ossia lanciare un ordine da una strategia:

var: tsdata.trading.Order MyOrder(null);
....
MyOrder = Ticket1.Send();
print("Account: ", Ticket1.Account," Symbol: ",Ticket1.Symbol," Tipo Simbolo: ",Ticket1.SymbolType.ToString()," Order Provider Count: ",Op1.Count);
print("Order: ", MyOrder.OrderID, " ", MyOrder.State.ToString(), " detail = ", MyOrder.StateDetail.ToString());

Naturalmente l'OP1 (order provider) ed il Ticket1 (Order Ticket) sono regolarmente dichiarati ed inizializzati in sede di Designer Generated Code.

L'output fa in tempo a darmi:
Account: SIM749397F, Symbol: @ES=107XN, Tipo Simbolo: future, OrderProvider count: 0.00

poi va in ERRORE di nullpointer ... ossia MyOrder NON è stato creato... infatti l'OrderProvider count è ZERO...

Vi chiedo dove sbaglio, perchè devo concludere che queste istruzioni sono una bufala. Tenete conto che lancio la strategia in backtest.

Grazie a tutti.

Sabino questo post non c'entra nulla nella sezione news e eventi: andrebbe messo in QT Laboratory, ma provvisoriamente lo metto qui in Operatività dato che non tutti entrano in quella sezione... Ma fra qualche giorno lo rimettiamo nel posto giusto.

Se ogni volta che un codice non verifica correttamente o non facesse ciò che mi aspetto, pensassi che EL é tutta una presa in giro, non credo che si andrebbe tanto lontano, no? Se vuoi approfondire gli aspetti più complessi della programmazione in EL (come la programmazione ad oggetti) puoi contattare direttamente Domenico, che sulla programmazione é molto più avanti di me... Proprio ieri uno dei ragazzi sul forum mi ha inviato un listato di alcune centinaia di righe dove si fa un uso molto intenso della programmazione ad oggetti e funziona come dovrebbe (oltre a fare risparmiare una montagna di tempo), quindi sarei portato ad escludere che ci stiano prendendo in giro non ho ancora utilizzato le classi sugli ordini, quindi non riesco a darti supporto... una alternativa (a contattare un programmatore che possa darti assistenza specifica) é quella di postare sul forum di Tradestation il codice che non riesci a fare andare, ma mi permetto di suggerirti un approccio più "morbido" o dubito che qualcuno dello staff di tradestation finirebbe per aiutarti!

Ciao Luca, intanto grazie per l'attenzione.

Poi, scusami per l'errato inserimento del post.

Non sto concludendo che l'EA è una bufala, ci mancherebbe, ma parlo di OO (tieni conto che per mestiere sono un progettista sw OO...) laddove mi è bastata UNA istruzione per osservare il non verificarsi di un semplice scenario.

Infatti poi chiedo "dove sbaglio...". Si, proverò a chiedere a Domenico, spero di non disturbarlo.

Grazie a te, comunque. Ciao.

purtroppo su questa richiesta specifica non riesco ad aiutarti (magari si tratta di una banalità, ed è per questo che ti dicevo di postare anche sul forum di tradestation): considera comunque che EL non è C# o visual basic (non vorrei che le aspettative fossero troppo alte ) ma la gestione degli ordini deve funzionare (anche perchè ricordo, ma non vorrei sbagliarmi, che Domenico la usava da Radarscreen per inserire direttamente gli ordini per strategie di pair trading)

buon lavoro!

Ciao Sabino,

Non mi risulta che tu possa utilizzare gli ordini in backtest, ma solo in real.

Quindi ti consiglierei di lanciare in demo la strategia e vedere come si comporta.

Senza vedere il codice è dura darti una mano, se vuoi posto un piccolo esempio di codice.

Ovviamente devi anche spuntare la casella per abilitare questo tipo di ordini.

Ciao.

Ciao Mao74,
innanzitutto grazie per l'attenzione.

Si, magari dimmi cosa dovrei spuntare per attivare questi ordini. Comunque stai confermando il mio timore, ossia che in backtest ci sia un'esecuzione "limitata" rispetto al live, che pertanto proverò su un conto demo lunedì.

Ti posto il semplicissimo codice, ma occhio che sono presenti variabili "nascoste" (presenti a livello di Designer Generated Code): Op1 (OrdersProvider), e Ticket1 (OrderTicket) che devi valorizzare Symbol = symbol, Account = getaccountid, e Symboltype = future.

---

using elsystem;
using strategy ;
using tsdata.trading;

Inputs: iperBuy(70),iperSell(30),rsiPeriod(15);
Var: rsi1Min(0), tsdata.trading.Order MyOrder(null);

method void EL_Analisys()

begin
rsi1Min = RSI(Close,rsiPeriod);
if rsi1Min crosses over iperSell and Marketposition = 0 then begin
MyOrder = Ticket1.Send();
//If (MyOrder = null) then Print("order null...");

print("Account: ", Ticket1.Account," Symbol: ",Ticket1.Symbol," Tipo Simbolo: ",Ticket1.SymbolType.ToString()," Order Provider Count: ",Op1.Count);

print("Order: ", MyOrder.OrderID, " ", MyOrder.State.ToString(), " detail = ", MyOrder.StateDetail.ToString());

end;

end;

once begin
Clearprintlog;
print(Datetime.Now.Format("%a %b %d, %Y - %H:%M"),", Intervallo:",Barinterval," Tipo:",BarStatus(1)," Barre:",Maxbarsback);

end;

EL_Analisys();

---

L'output è limitato al primo print:
Account: SIM749397F, Symbol: @ES=107XN, Tipo Simbolo: future, OrderProvider count: 0.00

dopodichè amen....

Ora, la domanda sorge spontanea: è accettabile che l'utilizzo di istruzioni così profonde e complesse siano INAPPLICABILI nella fase di backtest, che consente osservazioni su estensioni temporali FONDAMENTALI, prima di decidere di collocare una strategia in reale....

O devo eseguire il live (demo) per un paio d'anni?

Per vostra informazione, piattaforme molto meno evolute, Metatrader su tutte... garantiscono quantomeno la totale equivalenza nelle esecuzioni backtest e live.

Grazie per ogni contributo.

ciao Sabino

Ti confermo che non puoi fare backtest usando queste istruzioni ma solo utilizzarle live. Se vuoi fare il backtest di una strategia puoi farlo usando una codifica tradizionale, e puoi graficare (dagli ultimi update) anche su time frame inferiori al minuto. Francamente è da qualche anno che scrivo strategie in easy language (prima Multicharts e adesso Tradestation) e non ho mai avuto bisogno di ricorrere alla programmazione ad oggetti per tradurre qualche idea in codice se non per lavorare in pair trading (ma backtestando la strategia comunque in maniera tradizonale)... ma come ti scrivevo sopra, mi sento più trader che programmatore (e oggettivamente non scrivo codice come un programmatore che viene da anni di esperienza di programmazione in altri linguaggi)

...poi se mi chiedi se mi piacerebbe poter backtestare sugli ultimi 10 anni una strategia su forex potendo accedere puntualmente ai bid e ask di quel cross ti dico di si, ma per adesso non si può fare Tutte le piattaforme (Tradestation inclusa) hanno dei limiti... la possibilità di backtestare usando quella modalità di inserimento ordini è un ,limite che, ad oggi, non ho mai percepito come un problema, ma ognuno ha esigenze specifiche e se per te è essenziale inviare ordini in quel modo, allora capisco che sia un problema non poter fare dei backtest.

Nel forum Tradestation c'è una sezione dedicata proprio alle richieste di migliorie e più utenti chiedono le stesse cose e più è probabile che vengano implementate (se possibile).

...detto questo, credo che le strade (piattaforme) siano altre se vuoi programmare sistemi che lavorano su time frame molto veloci (vedo che fai riferimento a 1 min), perchè tradestation non si rivolge a questa tipologia di utenti (loro lo scrivono molto chiaramente). Più lavori di fino e più i dati diventano essenziali e devi iniziare a spendere qualche migliaio di euro per serie storiche tick by tick di fornitori seri, dotarti di una infrastruttura diversa da quella che usano molti trader retail (anche tecnicamente preparati ma che non hanno da investire qualche migliaio di euro al mese per mantenerla, perchè purtroppo le cifre per iniziare sono queste), e usare altre piattaforme programmabili in C o linguaggi simili (mi viene in mente Matlab ad esempio, interfacciata con un broker, ma ce ne sono diverse...). Probabilmente sto scrivendo cose banali e scontate, ma fino a qualche anno per me non lo erano.

Sul confronto con la Metatrader, non so che dirti... non so programmare la Metatrader e non l'ho mai seriamente approfondita perchè ha dietro solo broker che offrono prodotti OTC, il cui modello di business sappiamo tutti qual'è (far prendere stop al proprio cliente per fargli da controparte)... e quando parliamo di qualità di serie storiche di prodotti OTC è meglio giocare al gratta e vinci che iniziare a scrivere codice Ho un amico che scrive e trada strategie in EL per tradestation ma per vendere i sistemi è costretto a riscriverle per MetaTrader: credo che abbia girato ormai 5 o 6 broker che offrono la Meta ma non ne ha trovato uno dove la stessa strategia produca risultati che si assomiglino...

Poi magari, come piattaforma o linguaggio di programmazione, è un gioiello, e puoi pure importargli i dati storici di E-Signal o Bloomberg, ma se poi fai trading su dati diversi (quelli che ti dà il broker OTC) è tutto inutile... magari ci sono altre strade per poter usare la Metatrader backtestando, sugli stessi dati con cui fai trading, prodotti non OTC, ma non ne conosco, e come dicevo sopra non sono un esperto di questa piattaforma (ma conosco molto bene come lavorano tutti questi broker ed è per questo che se posso cerco di stargli lontano).

...tu l'hai usata? hai riscontrato questi limiti oppure no?

Una provocazione finale... (ma non è mica per polemizzare Sabino, anzi, sono sempre contento quando ci sono post su cui allargarsi in discussioni come questa!)... La Metatrader è diventata il punto di riferimento per chi vende robot e sistemi FX: si moltiplicano i siti che mostrano equity dritte come righelli prodotte da Metatrader e agganciate a conti reali, e non passa una settimana senza qualcuno che mi scriva una email per chiedermi se vendiamo dei robot per Metatrader ... ora, la domanda che mi passa per la testa è questa: tutti questi broker, che offrono la Metatrader (quando va bene, perchè a volte hanno certe zozzerie di piattaforma...) e fanno da controparte al cliente (anche se vedo che qualcuno nega candidamente, e poi scopri che lo fa e come lo fa!) e cercano di ostacolarlo in ogni modo (lecito e non), hanno tutti deciso di perdere soldi, farsi del male da soli e saltare per aria, mettendo a disposizione gratuitamente un tool così evoluto, oppure questo tool l'hanno adottato tutti come standard perchè invece "fa il loro gioco" ed è funzionale all'obiettivo finale (ovvero mangiare il conto del cliente)? Io non ce la vedo chiara... ma magari ci sono altre ragioni... e se qualcuno ha esperienza in materia, è il benvenuto in questa discussione!

...un saluto!

Una vera lezione, Magister....

Naturalmente concordo su tutta la linea per quanto riguarda Metatrader (mia cit. piattaforme molto meno evolute....), che è il motivo principale della mia ricerca di cambiamento piattaforma, ma anche.... della delusione manifestata in questo post.

In un "automatismo" quello che rivendico sono 2 sue caratteristiche di "integrità" concettuale (termine mutuato dall'informatica):

(1) efficienza di sviluppo, esempio: in MT riuso alla grande gli indicatori, in TS devo riscriverli dentro la strategia (!) ... addio best-practices di sw engineering al quale però mi ero rassegnato...
(2) modalità di esecuzione coordinata, ossia: "equo trattamento" tra conti demo e conti reali, equivalenza delle esecuzioni backtest, demo live, real.

Il resto è esattamente come affermi, e per quanto riguarda la tua "provocazione" posso dire questo. Mettere a disposizione un tool gratuito è oramai prassi consolidata nell'Information Technology. Prova ne è l'avvento totale (nella PA è obbligatorio...) dell'utilizzo dei sw "Open Source". Tant'è che anche IBM e Microsoft offrono i loro ambienti di sviluppo in modalità open. E questo lo offre anche Ninjatrader e l'ultimo MC.NET. Abbassare la barriera all'ingresso (TS siamo messi male...) da parte dei broker non la ritengo un gioco sottotraccia. Seconda considerazione: scegliendo un broker "NO Dealing Desk" di dovrebbe (condizionale d'obbligo) scongiurare lo scenario del broker controparte. Semmai, a mio modesto parere, la "moria dei pesci" sul Forex risiede nelle seducenti promesse di arricchimento da parte degli operatori sul mercato, per cui con 500 euro ti promettono mari e monti, ma così va il mondo anche/maggiormente in altri comparti.

Non era mio obiettivo parlare di MT4, piuttosto di capire come devo approcciarmi nell'utilizzo di TS. Per dirla tutta stavo affrontando il problema del pieno sincronismo tra ordini (limite) reali e "return codes" di ritorno in piattaforma.

Ok, se volete leggetevi le risposte di androidMarvin, sul forum ufficiale (community.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=129656&PAGE=1򦉑) faccio comunque qualche tiro, perchè San Tommaso avrà pure insegnato qualcosa... :lol: e vi terrò informati.

Grazie ancora e ciao a tutti.

Ciao a tutti!

Concordo con quanto scritto da Luca o Domenico o altri (?!?), la Metatrader è usata quasi esclusivamente da broker che fanno da controparte.

Tra l'altro solo la MT5 permette la programmazione ad oggetti.

Tornando invece al problema di Sabino credo che l'errore sia originato dalla mancanza di un check sull'ordine eseguito.

Secondo me manca un If(OP1.count >= 1) Then Print(......);

Correttamente il codice esegue il primo Print.

Poi si trova il secondo:

print("Order: ", MyOrder.OrderID, " ", MyOrder.State.ToString(), " detail = ", MyOrder.StateDetail.ToString());

Dove si fa riferimento a un ordine che non è ancora stato eseguito....quindi ritorna un errore.

Secondo me il problema è questo. Prova e fammi sapere.

Per fare eseguire gli ordini devi andare nelle Properties For All delle Strategie e spuntare Enable Order Placement Objects in General (in basso).

Qui di seguito di scrivo una strategia funzionante (solo come esempio) e tutta in chiaro (senza codice in "Designer Generated Code".

La strategia va long se la chiusura dell'ultima barra è superiore al massimo di quella precedente e chiude dopo 3 barre.

Ovviamente per provarla va cambiato il numero di conto (DEMO).

Using tsdata.trading;

Vars: Flag(0), BSE(0),
OrderTicket OrderTicket2(NULL),
OrderTicket OrderTicket3(NULL),
EOB(False);

OrderTicket2 = new OrderTicket;
OrderTicket3 = new OrderTicket;


EOB = BarStatus(1) = 2;

If(BarStatus(1) = 2) Then
Begin
If(Flag = 1) Then BSE = BSE + 1;
End;

If(LastBarOnChart and Flag = 0 and C[0] > H[1]) Then
Begin
OrderTicket2.Symbol = "EURUSD";
OrderTicket2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.forex;
OrderTicket2.Account = "SIM717472X";
OrderTicket2.Quantity = 10000;
OrderTicket2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
OrderTicket2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
OrderTicket2.Duration = "Day";
OrderTicket2.Name = "OrderTicket2";
Flag = 1;

OrderTicket2.Send();


End;


If(Flag = 1 and BSE = 3) Then
Begin
OrderTicket3.Symbol = "EURUSD";
OrderTicket3.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.forex;
OrderTicket3.Account = "SIM717472X";
OrderTicket3.Quantity = 10000;
OrderTicket3.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
OrderTicket3.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
OrderTicket3.Duration = "Day";
OrderTicket3.Name = "OrderTicket3";
OrderTicket3.Send();

Flag = 0;
End;


Buona giornata a tutti:

Dimenticavo, i vantaggi di utilizzare una gestione degli ordini di questo tipo potrebbero essere:

1) Lancio di un ordine su un sottostante diverso da quello sul grafico.
2) Inserimento di ordini più complessi (OCO e OSO) direttamente nella strategia.
3) Gestione del ticket dell'ordine.
4) Possibilità di inserire Stop Loss e Take Profit con ordini GTC e quindi inviati al server di Tradestation. Se si schianta il PC gli ordini verranno comunque eseguito.

Questo quello che mi è venuto in mente adesso :)

Sul forum di TS c'è già il sondaggio per l'implementazione del backtest...posso solo dire...VOTATE!!!

Ciaooo