ARGOMENTO:

Buongiorno,
Lavorando sulla serie sul DAX index, ho notato che la serie presenta un errore.
In particolare il giorno 08/08/2014 le opzioni con scadenza 15/08/2014 presentano valori anomali. Il Put e Call price è sempre 0 (zero). Questo anche mettendo il flag su "Model corrupeted...ect".

Me ne sono accorto in quando la strategia presentava un Drawdown anomalo nonostante il sottostante fosse rimasto immobile in quei giorni. Vi chiedo cortesemente di verificare anche tutti gli altri giorni per evitare di trovare nuovamente questo errore, in quanto estremamente impattante sulla valutazione di un sistema. Vi ringrazio molto.

Vedere allegati.



Attendo un vostro gentile riscontro
Alberto

Altri allegati

Come si può vedere dal payoff chart c'è un crollo repentino dovuto all'azzeramento dei valori nell'option chain

Qui mezza chain non è presente

Qui gli strike ATM a partire da questo giorno cominciano a scomparire

Facciamo un controllo Alberto, ma credo sia opportuni precisare una cosa.

Queste NON sono serie storiche di un Future: sono CHAIN di Opzioni... questo significa che se su un future tu ogni giorno hai 4 riferimenti di prezzo (Open, High, Low, Close) in quella stessa giornata se consideri tutti gli strike e tutte le scadenze, arrivi a diverse migliaia di prezzi... e su una singola serie storica ad alcuni miliardi di prezzi.

Accanto ad ogni mercato abbiamo riportato un indice di affidabilità (DAX = 93%): questo significa che nessuna CHAIN potrà mai essere perfetta (neppure su Blooomberg troverai mai degli storici perfetti per le Opzioni)... perchè ITM non c'è liquidità... perchè quelle opzioni non erano scambiate in quegli anni (=quel future non aveva avuto successo e nessuno usava le sue opzioni)... perchè le CHAIN possono contenete errori (così come le quotazioni degli storici del Future, ma come ti spiegavo prima, la quantità di dati è un pò differente...e il 7% di qualche miliardo di quotazioni significa... fai tu il conto, dai)

...quindi, quando trovate qualcosa che non va su una chain delle Opzioni, ecco cosa suggeriamo di fare:

1) nell'immediato (da codice) dici alla strategia di non operare quel giorno ma il successivo (se non sai come fare, allora prendi il file .csv di quella giornata, nella cartella dove hai tutti i dati, e fai Taglia/Incolla da un'altra parte... OptionLAB ora non lo troverà più e non vedrai più valori strani nel backtest)

2) inviaci una segnalazione via EMAIL a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (che è l'UNICA e-mail su cui poter inviare richieste di assistenza). Se possiamo correggere l'errore, ci lavoriamo su ... ma può capitare a volte che non sia possibile correggerlo.

NOTA BENE: se scrivere su altre caselle email, ignoriamo quella richiesta... se scrivete su Messenger, idem... se scrivete un messaggio su What's Up idem... se scrivete un SMS, idem. Esiste SOLO 1 modo per inviare richieste di assistenza, che è scrivere una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Questa sezione del forum è dedicata alla OptionLAB per condividere strategie con le opzioni, o idee di sviluppo della piattaforma: non è un'alternativa all'invio della mail di cui parlavo sopra.

...quindi è abbastanza inutile che continui a postare qui nel forum, ogni volta che trovi un errore nella chain di qualche strumento, ad ogni simulazione che lanci: la procedura, come già spiegato altre volte (e ribadito in questo post), è inviare una e-mail documentando il problema.

Ma se postare qui vi fa sentire meglio, il tempo è il vostro

Altra osservazione (di buona educazione sui Forum): in un post puoi inserire più immagini, quindi se devi condividere 4 immagini, fai UN post solo e le carichi tutte e 4 in quel Post.

Ma postare 4 repliche allo stesso post che hai fatto, per caricare una immagine nuova ogni volta, porta solo a ricevere 4 notifiche via email per una cosa che potevi esprimere in un post solo (...poi è normale che la gente disattiva la ricezione delle notifiche via email).

Te lo segnalo perchè l'hai già fatto ieri per TF e oggi sul DAX.

Va bene, solo che a volte siamo inviati a scrivere sul forum altre volte no, sempre su argomenti riguardanti a possibili bug o problemi. Non c'è nessun problema a scrivere tramite mail.

Per quanto riguarda le serie, nessuno si aspetta siano al 100% corrette e senza errori. Ma dato che sono presenti sistemi di calcolo dei premi tramite B&S Model , ci si aspetta che i vuoti o gli errori vengano "aggiustati".

Per il metodo di correzione, non mi è chiaro, perchè se sono dentro ad una struttura e il premio di una delle gambe ad un certo punto si azzera solo per un giorno, non saprei come aggiustare da codice il PnL. Inserisco una chiusura ed una riapertura tramite controllo su Data?