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Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Week…

28-03-2017 Hits:59

Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Weekly

...sono ANNI... 4 anni da quando ha iniziato a pubblicare ogni mese le operazioni Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante, e ormai quasi 6 (in estate) anni di operazioni pubblicate per le strutture con opzioni Weekly... contabilizzando tutti i mesi com'è andata, in maniera trasparente, in questa sezione d...

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...che Piattaforma usi?

09-03-2017 Hits:529

...che Piattaforma usi?

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante,  che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...

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Un Portafoglio di Strategie sul Forex

28-02-2017 Hits:552

Un Portafoglio di Strategie sul Forex

Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente...

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Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…

23-02-2017 Hits:772

Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere per fare Trading sul VIX)

Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte (si terrà il prossimo 25 Marzo), quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono u...

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La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…

02-02-2017 Hits:726

La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthly e Weekly)

Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...

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Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:748

Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli ultimi mesi...)

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500…

08-01-2017 Hits:1255

La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500 (1 anno e 1/2 dopo...)

Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...

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Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

06-01-2017 Hits:1466

Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:1120

EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva..…

19-12-2016 Hits:666

USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva...

Anno che sta per finire e tempo di bilanci. Sempre più spesso una domanda che mi viene posta è relativa all'opportunità di coprire il rischio valutario nel proprio portafoglio, magari da qualcuno che ha ancora negli occhi un cambio EURUSD a 1.40 e oggi legge sui monitor 1.04 e inizia a chiedersi se questo trend sia destinato a ...

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Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:2053

Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

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Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:1895

Short Strangle e Calcolo dei Livelli

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

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3 Trading System, 3 anni dopo...

28-09-2016 Hits:2270

3 Trading System, 3 anni dopo...

In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ). A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno ...

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Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in…

20-09-2016 Hits:2308

Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in ottima forma!)

Quando si parla di Analisi della Robustezza di sistemi meccanici e di tecniche di Validazione, cosa c'è di meglio di un sano periodo di "incubazione" prima di iniziare a seguire il Trading System con denaro reale? Di recente ho riportato alla luce un sistema che opera Long sul Future Treasury Bond (US) che è stato presentato in un lib...

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...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:2749

...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Store, gratis)

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte …

05-06-2016 Hits:2234

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle c…

22-05-2016 Hits:2026

Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle con Difesa Meccanica

Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:1784

Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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Multicharts o Tradestation?

30-03-2016 Hits:3181

Multicharts o Tradestation?

Tradestation e Multicharts sono due fra le più note e apprezzate piattaforme per fare Trading Meccanico, e vengono spesso presentate come se il trader dovesse sceglierne necessariamente una delle due, quasi fosse una questione di "fede". Personalmente le utilizzo entrambe da anni (acquistai le prime due licenze Multicharts nel 2011), ed &egr...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …

23-03-2016 Hits:2556

Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:2076

Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi migliori di sempre...

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:4318

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:3683

Follow the Trend... su EURUSD

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:2747

Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice aperto)

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) com…

14-10-2015 Hits:3887

Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) comprare/vendere Opzioni...

Davanti alla domanda: "quando compreresti e quando venderesti opzioni?" qualunque trader in opzioni credo che farebbe riferimento al livello della Volatilità Implicita, privilegiando l'acquisto quando bassa e crescente, e la vendita, quando alta e decrescente.  La Volatilità Implciita è stazionaria e mean reverting, e que...

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Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…

24-09-2015 Hits:2660

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione del rischio...

Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...

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I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:3167

I Breakout godono di ottima salute...

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

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Mini S&P500: fare convivere più Trading System…

15-09-2015 Hits:3897

Mini S&P500: fare convivere più Trading System sullo stesso strumento...

Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...

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La Gestione della Posizione Short Strangle

28-08-2015 Hits:3843

La Gestione della Posizione Short Strangle

Torniamo a parlare dell'operatività Short Strangle a distanza di una settimana dal precedente articolo (che presentava un Filtro per gli Strangle su Future su Indici Azionari): fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumenti su cui seguiamo un protocollo di regole meccaniche per costuire sistematicamente str...

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Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …

21-08-2015 Hits:3258

Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa Meccanica

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...

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[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System…

19-03-2014 Hits:8898

[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System)

...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario.   Il sistema che vi presento oggi opera su EURUSD ...

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I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:3167

I Breakout godono di ottima salute...

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

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Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:1895

Short Strangle e Calcolo dei Livelli

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

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Iron Condor o Short Strangle? (gemelli diversi)

09-04-2015 Hits:4268

Iron Condor o Short Strangle? (gemelli diversi)

Iron Condor o Short Strangle? ...noi la scelta l'abbiamo fatta (ormai da diversi anni) e credo che i 16 Sottostanti Future che lavoriamo ogni mese con le Opzioni Monthly (ed i 6 con le Opzioni Weekly) impiegando la strategia "Short Strangle con Difesa Meccanica" parlino da soli... ma è proprio così scontata la superiorità della...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:9223

[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross FX con le Correlazioni

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere ...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:1784

Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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L'Importanza del Controllo

04-03-2014 Hits:12569

L'Importanza del Controllo

Non credo di dire nulla di nuovo se affermo che l'ingresso in posizione è una delle cose più sopravvalutate che esista: è ciò su cui si focalizza il trader alle prime armi, trascurando gli aspetti di money management (quindi gestione della posizione - position management, e dimensionamento della posizione - position sizing) che rivestono altrettant...

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Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…

23-02-2017 Hits:772

Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere per fare Trading sul VIX)

Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte (si terrà il prossimo 25 Marzo), quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono u...

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Mesi Buoni e Mesi... meno buoni...

17-02-2015 Hits:4832

Mesi Buoni e Mesi... meno buoni...

La presenza di storici estesi apre alcune interessanti possibilità di analisi delle performance di un trading system. In questo articolo faccio riferimento al sistema (presentato di recente in questo articolo) di Pair Trading su Azionario, e sono andato indietro nell'analisi di 20 anni per individuare se esista o meno una stagionalità...

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Un'Assicurazione da Professionisti...

21-12-2014 Hits:6331

Un'Assicurazione da Professionisti...

Operare sui mercati da professionista significa, fra le altre cose, dare maggiore importanza alla gestione del rischio rispetto all'analisi del profitto atteso. E questo vale in generale, sia che si stia parlando di operatività in azioni, che in future od opzioni... e quando prendiamo in considerazione la gestione di un portafoglio, il concetto ass...

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Wheat contro Corn... perchè in Spread?

07-02-2014 Hits:6543

Wheat contro Corn... perchè in Spread?

Dopo che, nel precedente articolo, avevamo preso in esame una modalità meccanica di lavoro sugli Spread in accordo alla stagionalità e a setup tecnici di ingresso in posizione, è venuto il momento di individuare alcune opportunità di trading… L’operazione di oggi è su Frumento contro Mais: il sistema ha individuato una finestra stagionale ribassis...

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Slippage (su Azionario) e dove l'Execution può far…

12-02-2015 Hits:4741

Slippage (su Azionario) e dove l'Execution può fare la differenza...

Riuscire a codificare una metodologia di trading che "sulla carta" è profittevole, non basta. La stessa attenzione posta nello scolpire le regole di ingresso ed uscita o nel validare questa operatività per capire se sia sufficientemente robusta, andrebbe messa anche nella fase di execution (letteralmente di "esecuzione" dell'ordine). Chi ha passat...

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Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:748

Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli ultimi mesi...)

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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La Copertura Dinamica di un Portafoglio Azionario

01-09-2014 Hits:7415

La Copertura Dinamica di un Portafoglio Azionario

L'obiettivo di ogni trader (ma anche gestore o semplicemente investitore) dovrebbe essere quello di guadagnare con regolarità; senza scomodare Markowitz e la frontiera efficiente (che non è il modello più indicato quando si ha a che fare con dei portafogli trading system) la massimizzazione del rendimento minimizzandone la volatilità...

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Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Tradin…

18-03-2014 Hits:8253

Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Trading evolutivo...

Chiunque si sia avvicinato al mondo del trading negli ultimi vent’anni, di sicuro ha avuto modo di leggere molti articoli e testi specializzati sul tema del pattern trading. Una delle chiavi vincenti di questa modalità operativa era ed è tuttora rappresentata dalla semplicità con cui visivamente è possibile riconoscere alcune formazioni grafiche al...

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Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

23-04-2014 Hits:7811

Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system acad...

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...che Piattaforma usi?

09-03-2017 Hits:529

...che Piattaforma usi?

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante,  che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:1120

EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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Dividend Integrity: un'altra chiave di lettura...

08-09-2014 Hits:5531

Dividend Integrity: un'altra chiave di lettura...

Sono tempi difficili per chi è alla ricerca di rendimenti sull'obbligazionario, e personalmente resto sempre abbastanza stupito nel leggere come le aste per l'ennesima emissione di titoli di stato (magari anche di paesi con rapporti debito/PIL ben oltre il 100%), continuino ad andare letteralmente "a ruba" pur riconoscendo sulle scadenze più brevi ...

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Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

06-01-2017 Hits:1466

Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte …

05-06-2016 Hits:2234

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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Automazione di Sistemi Meccanici: qualche consigli…

28-04-2015 Hits:5084

Automazione di Sistemi Meccanici: qualche consiglio per fare Trading Automatico...

Si fa presto a dire "automatico"... Il passaggio dall'inserimento di ordini manuali in piattaforma, seguendo i segnali di un sistema meccanico, all'automazione della fase di execution spesso riserva a qualche sorpresa se la si affronta in maniera superficiale. Inutile dire che l'idea che "dato che non ho tempo di seguire i mercati, allora attacco q...

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3 Trading System, 3 anni dopo...

28-09-2016 Hits:2270

3 Trading System, 3 anni dopo...

In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ). A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno ...

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un'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...

06-11-2014 Hits:6766

un'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...

Ad una settimana dalla partenza del corso "Trading Meccanico sul VIX", vi posto qualche anteprima di questa "prima edizione". Il corso inizia con una presentazione esaustiva degli indici di volatilità e dei derivati (Opzioni-Futures-ETN) che è possibile utilizzare per operarci sopra... ma abbandonermo rapidamente la teoria per passare a "sporcarci"...

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Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:2053

Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

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Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:6553

Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi du...

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Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…

24-09-2015 Hits:2660

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione del rischio...

Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:3967

...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trading System

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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La Gestione della Posizione Short Strangle

28-08-2015 Hits:3843

La Gestione della Posizione Short Strangle

Torniamo a parlare dell'operatività Short Strangle a distanza di una settimana dal precedente articolo (che presentava un Filtro per gli Strangle su Future su Indici Azionari): fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumenti su cui seguiamo un protocollo di regole meccaniche per costuire sistematicamente str...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:2076

Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi migliori di sempre...

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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