ARGOMENTO:

Quando esporto i risultati su StrategyLab i trades sono analizzati singolarmente anche se la strategia originale era multileg, ed ogni trade aggregato a gruppi.
Il risultato è che i perfomance report di Optionlab e Strategylab sono differenti.

Per esempio, in allegato nelle figure i report per la stessa strategia. Sullo strategyLab ho incluso la full-history dalla sezione OOS.

Ciao

Ciao Marcello,

purtroppo PB non è compatibile per il momento con strategie in cui più trade vengono aperti in parallelo. Questo vuol dire che strategie in opzioni con multiple leg vengono importate aggregando le leg tra loro in modo che risultino essere un unico trade che va da un momento in cui sei flat al successivo.

Se vuoi mantenere la separazione tra le leg, tuttavia, puoi utilizzare l'esportazione di tipo "One Label One Strategy". Questo fa si che venga esportata una strategia diversa per ogni "Label" assegnata agli ordini di OL.
Quindi, se per esempio avessi una strategia di OL che genera un iron condor settimanale, se assegni una label diversa a tutte e quattro le gambe, in teoria, se non ci sono sovrapposizioni tra i trade di una stessa label, l'esportazione "One Label One Strategy" non aggrega nessun trade. In questo modo troveresti esportate 4 strategie (una per ogni leg) che, una volta importate in PB, dovrebbero risultare in trade uguali a quelli di OL, non aggregati.
Certo il problema è che hai 4 strategie al posto di una, e questo limita un po' le possibilità, per esempio per quanto concerne l'Equity Control, o il Position Sizing.

E' anche vero che se a te importa provare, per esmepio, l'Equity Control, probabilmente tenderesti a ragionare in termini di gruppi. In questo caso l'esportazione semplice fa il suo dovere perchè ogni iron condor verrebbe aggregato come un unico trade.

Ciao Manuel

Mi sono spiegato male: ho il problema contrario.
Effettuo l'ottimizzazione con OL ed poi importo il risultato in StrategyBuilder e i gruppi non sono aggregati, come in OL, ma sono separati.

Quando vado a vedere il fascio di equity risultato della ottimizzazione in StrategyLab le equity sembrano OK, i profitti totali sembrano OK, ma il %Profitability o Profit Factor o altri parametri no, perchè il performance report per quella tupla di parametri è una media dei trade singoli e non dei gruppi. Le figure che ho allegato mostrano questo.