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ARGOMENTO:

Test sull rolling: dove sbaglio? 6 Anni 3 Mesi fa #27085

  • ManuelVene
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Ciao Martino,

ti ringrazio per la precisione e il dettaglio del tuo report.
Allora qui il problema è evidente: sta nella distanza di rolling da te scelta.
Con una distanza di 20 punti vuole dire che, su uno strumento che gira intorno all' "uno virgola" (1.28 nell'ultimo trade del tuo test), vai a collocare il tuo roll a valori che sono completamente fuori scala.
Se, per esempio, venisse rotto il livello della call e si rollasse la put a 20 punti, lo strike risultante sarebbe -18.72, che ovviamente non ha alcun senso.
Lo stesso vale per la rottura della put, che rollerebbe a uno strike di 21.28, cosa altrettanto assurda.
In questo caso una RollDist sensata sarebbe intorno ai 100 pip, ovvero 0.0100 punti.

Queste situazioni limite (come uno strike di 21 per BP) vengono gestite dal motore di modellizzazione, che non è ancora strutturato per decidere autonomamente di non accettare un indicazione dell'utente quando questa fosse irragionevole, si limita infatti a fare ciò che gli viene richiesto.

Per il momento quindi la cosa migliore da fare è controllare il codice e essere sicuri di implementare strategie realistiche.
Hai fatto bene a sospettare di una tale equity line, quello è senz'altro il primo campanello di allarme che qualcosa non va nel codice.

Manuel
Ringraziano per il messaggio: martino

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Test sull rolling: dove sbaglio? 6 Anni 3 Mesi fa #27086

  • martino
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Grazie Manuel,

mi sento veramente stupido,credevo che quei 20 fossero 200 pips.
Quando Giovanni mi aveva detto di controllare il valore,io avevo provato a ridurlo fino a 0,5 senza risultato.

Inoltre,non ricordo assolutamente di avere messo mano al codice e che 20 fosse il valore di default. Evidentemente mi sbaglio, devo averlo fatto cercando qualcosa d'altro,o semplicemente sto rimbecillendo :dry:

Mi cospargo il capo di cenere e mi scuso nuovamente con te e Luca.

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Test sull rolling: dove sbaglio? 6 Anni 3 Mesi fa #27087

  • QTLab
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20 è il valore di default perché in aula avevamo fatto girare la strategia sul Mini S&P500 Future (dove 20 punti era un valore sensato)
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Test sull rolling: dove sbaglio? 6 Anni 3 Mesi fa #27095

  • stefano84
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Sono andato a verificare meglio.

Facendo il test di uno strangle delta 20 su AUD ho esportato la trade list per poter confrontare i valori di settlement riportati su OE (underlying close) con le chiusure alle 21 del custom future fornito per i segnali operativi (dati IB).

La differenza media nelle 52 settimane analizzate tra i due valori (settlement OE e close alle 21) è di 26 pip, io non sono mai andato a vedermi i settlement sul sito del CME quindi non so se questa differenze tra la close delle 21 e il settlement sia normale.
La prendo per buona.

In ogni caso anche utilizzando i dati delle chiusure la differenza è minima perchè su 52 settimane chiude solo 18 ITM e quindi si tratta di una differenza di 560dollari anche utilizzando i dati delle chiusure.

Un 500 dollari all'anno di differenza sono accettabili secondo me.
Correggetemi se sbaglio..

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