ARGOMENTO:

Buongiorno.

Sto provando la piattafoma in DEMO.

Ho alcuni problemi/domande:

1) Ho ricopiato tutta la strategia spiagata nel primo webinar e non funziona, non restituisce trade.
Le altre strategie presenti di default all'interno invece si.
Il compilatore non sembra rilevare errori.

2) Ho proavo il compilatore/errorario (mettendo un errore appositamente) ma va in crash e non mi restituisce la riga dove si trova l'errore.

3) Non riesco a copiare e incollare pezzi di codice, il tasto destro del mouse è praticamente disabilitato. Questo comporta la riscrittura ogni volta di tutto. Per chi non è programmatore è impegnativo questo.

Vi metto in allegato le foto con i problemi.

Grazie mille.

Mi rispondo da solo dopo aver ricevuto risposta via mail da manuel (che ringrazio) in modo che possa servire a qualcun altro:

1) Si utilizzano variabili e non numeri per definire i livelli di delta
2) Il dubugger verrò rilasciato nella prossima versione
3) Per il copia incolla si usa control+c control+v e non il tasto destro del mouse.

Ora la strategia funziona

Buongiorno,
ho comprato da pochissimo OE ma sono in imbarazzo per continui problemi di programmazione. Chiedo aiuto qui...
Vorrei testare una strategia basata sulle Bande di Bollinger, quelle "normali" a 2 deviazioni e una fascia più piccola a 1. La strategia funziona così (ma è solo un esempio): BuyCall al cross above della Banda Grande Inferiore, se questa condizione è avvenuta -> sellcall a delta (non so, 0.2,0.3) al cross below della banda piccola inferiore. Come posso dire a OE da Tradestation di verificare se c'è una posizione precedentemente aperta? E' possibile o in qualche modo dovrei scriverlo da OE?(In questo caso non ho idea di come potrei fare...)

Spero che la domanda non sia troppo sciocca.

Grazie mille anticipatamente

Francesco Buzzi

Altra questione...

Ciao Manuel,

stavo facendo delle prove utilizzando SetStop(SL, Ticket.. e SetStop(TP, Ticket..

Nel performance report, siccome nel DB ci sono le info delle chiusure delle opzioni, vengono riportate tali valori se durante la giornata è scattato lo SL o TP impostato.

Ma se penso alla mia operatività, quando vendo ogni singola opzioni degli short strangle, imposto subito 'dine limit per ricomprarla ad un determinato valore (p.es. 0.1*Pcall o 0.15*Pput).

Nel caso dello SL, non l'ho mai provato, ma Stage5 offre ordini "stop limit" e sono quelli che imposterei per ricomprare in perdita.

In entrambe i casi i P/L non si discostano molto da quelli preimpostati meccanicamente, mentre nei report di OE questo avviene.

Non si può pensare una feature che sovrascriva i valori di close dei profit con i valori di TP o SL? (l'ho fatto manualmente esportando il report in csv e lavorandolo in excel, ma non mi sembra che si possa reimportare, no?)

Ianno ha scritto: ha scritto:

Altra questione...

Ciao Manuel,

stavo facendo delle prove utilizzando SetStop(SL, Ticket.. e SetStop(TP, Ticket..

Nel performance report, siccome nel DB ci sono le info delle chiusure delle opzioni, vengono riportate tali valori se durante la giornata è scattato lo SL o TP impostato.

Ma se penso alla mia operatività, quando vendo ogni singola opzioni degli short strangle, imposto subito 'dine limit per ricomprarla ad un determinato valore (p.es. 0.1*Pcall o 0.15*Pput).

Nel caso dello SL, non l'ho mai provato, ma Stage5 offre ordini "stop limit" e sono quelli che imposterei per ricomprare in perdita.

In entrambe i casi i P/L non si discostano molto da quelli preimpostati meccanicamente, mentre nei report di OE questo avviene.

Non si può pensare una feature che sovrascriva i valori di close dei profit con i valori di TP o SL? (l'ho fatto manualmente esportando il report in csv e lavorandolo in excel, ma non mi sembra che si possa reimportare, no?)

Cioè hai convertito tutti i trade negativi (che si riferiscono ai valori delle close) nel valore di stop loss impostato?
Non sarebbe una cattiva idea

Comunque secondo me chi compra ora il software lo deve fare perchè crede nel progetto.. è appena nato, le possibilità di miglioramento sono notevoli, guardate a multicharts come è cambiato/migliorato in questi anni (grazie soprattutto agli utenti che lo utilizzano).
Speriamo solo di essere in molti.. in modo che il progetto non si fermi e vada avanti negli anni

Ianno ha scritto: ha scritto:

Altra questione...

Ciao Manuel,

stavo facendo delle prove utilizzando SetStop(SL, Ticket.. e SetStop(TP, Ticket..

Nel performance report, siccome nel DB ci sono le info delle chiusure delle opzioni, vengono riportate tali valori se durante la giornata è scattato lo SL o TP impostato.

Ma se penso alla mia operatività, quando vendo ogni singola opzioni degli short strangle, imposto subito 'dine limit per ricomprarla ad un determinato valore (p.es. 0.1*Pcall o 0.15*Pput).

Nel caso dello SL, non l'ho mai provato, ma Stage5 offre ordini "stop limit" e sono quelli che imposterei per ricomprare in perdita.

In entrambe i casi i P/L non si discostano molto da quelli preimpostati meccanicamente, mentre nei report di OE questo avviene.

Non si può pensare una feature che sovrascriva i valori di close dei profit con i valori di TP o SL? (l'ho fatto manualmente esportando il report in csv e lavorandolo in excel, ma non mi sembra che si possa reimportare, no?)

Molte persone ci hanno avanzato la stessa proposta, ma c'è un problema di fondo.
Per poter utilizzare uno stop loss intraday servono quote intraday, altrimenti il backtest sarebbe completamente inaffidabile, le spiego il perchè:

immagina che il prezzo a cui lei ha acquistato è 10, e che mette uno stop loss a 7.
Se a fine giornata il backtest vede un prezzo di 5, lei dice, in realtà io avrei già chiuso tutto a 7, e su questo non ci piove.
Ma mettiamo invece che il prezzo chiuda a 8, o 11, o un qualsiasi prezzo superiore a 7, qui nasce il problema: come fa il backtester a sapere che il prezzo è SEMPRE stato superiore a 7? Avrebbe potuto fare un minimo intraday di 6, per poi chiudere la giornata a 8. Il backtester ragiona end of day, vedendo un prezzo pari a 8, quindi li registrerebbe il trade come "sopravvissuto" allo stop loss, ma è una cosa del tutto falsata.
Quante volte capita che uno stop loss venga preso, e poi il prezzo ritraccia verso l'alto per chiudere magari a un prezzo in cui il trade sarebbe stato positivo? Senza l'informazione sul minimo di giornata è impossibile implementare uno stop loss intraday.
Il problema sta anche nel fatto che l'effetto di questa implementazione sarebbe sempre e solo positivo: chiudo meglio (a stop loss) i trade che vanno male, e molti trade che sarebbero stati chiusi a stop loss con successivo ritracciamento del prezzo registrerebbero una perdita minore dello SL o addirittura un profitto.
Il risultato è che una strategia implementata in questo modo, indipendentemente da quanto sia di bassa qualità, sembrerebbe un'ottima strategia proprio a causa di questo vantaggio (fittizio).

Lo stesso vale per il TP, relativamente al massimo di giornata.

stefano84 ha scritto: ha scritto:

Buongiorno.

Sto provando la piattafoma in DEMO.

Ho alcuni problemi/domande:

1) Ho ricopiato tutta la strategia spiagata nel primo webinar e non funziona, non restituisce trade.
Le altre strategie presenti di default all'interno invece si.
Il compilatore non sembra rilevare errori.

2) Ho proavo il compilatore/errorario (mettendo un errore appositamente) ma va in crash e non mi restituisce la riga dove si trova l'errore.

3) Non riesco a copiare e incollare pezzi di codice, il tasto destro del mouse è praticamente disabilitato. Questo comporta la riscrittura ogni volta di tutto. Per chi non è programmatore è impegnativo questo.

Vi metto in allegato le foto con i problemi.

Grazie mille.

Rispondo punto:

1) la funzione GetStrike nella versione 2.0 ha un bug di cui siamo a conoscenza e che abbiamo già risolto per la prossima release che non gli permette di ricevere valori numerici. Per fare la stessa cosa, quindi, bisogna assegnare quei valori a una variabile, a passare la variabile alla funzione.

2) il debugger non è previsto nella versione 2.0, è la principale novità della prossima versione.

3) utilizzi Ctrl+C e Ctrl+V per copiare e incollare. Implementeremo il tasto destro nel compilatore, insieme ad molte altre funzionalità minori piano piano nelle future versioni.

Solo modellizzando i prezzi in modo da avere granularità intraday sarebbe possibile valorizzare correttamente degli stop loss da fare scattare durante la seduta di contrattazione.

L'idea che con uno Stop Limit sia possibile risolvere il problema e avere una qualche sicurezza di essere fillati a quel prezzo è poco realistica purtroppo (mi dispiace Ianno...), dato che un ordine Stop Limit è un ordine che si attiva quando il prezzo raggiunge un certo livello (stop) e solo allora viene inserito un ordine limit, che qualche volta potrebbe essere fillato e altre volte invece no (ecco perchè ribadisco SEMPRE che con le Opzioni bisogna "curare" manualmente i propri ordini e sconsiglio sempre di mettere in macchina ordini affinché vengano eseguiti a mercato o con ordini come uno Stop Limit dove non ho garanzia di esecuzione)

...ma se il problema è semplicemente quello di forzare l'esecuzione del backtest al prezzo stop, si tratta di qualcosa che è di semplice implementazione! (sulla correttezza, come scrivevo sopra, ho qualche perplessità... )

Un'ultima precisazione:

"Comunque secondo me chi compra ora il software lo deve fare perchè crede nel progetto.. è appena nato, le possibilità di miglioramento sono notevoli, guardate a multicharts come è cambiato/migliorato in questi anni (grazie soprattutto agli utenti che lo utilizzano).
Speriamo solo di essere in molti.. in modo che il progetto non si fermi e vada avanti negli anni"

Stefano se avessi scritto questa frase a Marzo 2017 ti avrei dato ragione... ma oggi francamente non è così: il software è maturo, ha funzionalità che non trovate in NESSUNA altra piattaforma per effettuare la codifica e il backtest di strategie con le Opzioni su Futures e nonostante queste funzionalità di automazione siano state lanciate solo questa estate, ci sono già parecchie persone che lo hanno acquistato e lo stanno utilizzando.

Sono 6 mesi che introduciamo nuove funzionalità, e continueremo a farlo anche in futuro, adeguando anche il prezzo del software (che è rimasto un pò indietro rispetto a tutte queste novità che abbiamo introdotto ). Entrambi state testando la versione Demo per 30 giorni, che include soltanto un anno di prezzi modellizzati... è normale che abbiate una visione ancora parziale delle potenzialità dello strumento e un'idea più precisa potrete farvela soltanto su qualche serie completa, analizzando centinaia di operazioni.

Sabato 4 Novembre scade la promozione che avevamo presentato in coda ai Webinar del mese di Ottobre: se volete approfittarne, scriveteci!

Framzero ha scritto: ha scritto:

Buongiorno,
ho comprato da pochissimo OE ma sono in imbarazzo per continui problemi di programmazione. Chiedo aiuto qui...
Vorrei testare una strategia basata sulle Bande di Bollinger, quelle "normali" a 2 deviazioni e una fascia più piccola a 1. La strategia funziona così (ma è solo un esempio): BuyCall al cross above della Banda Grande Inferiore, se questa condizione è avvenuta -> sellcall a delta (non so, 0.2,0.3) al cross below della banda piccola inferiore. Come posso dire a OE da Tradestation di verificare se c'è una posizione precedentemente aperta? E' possibile o in qualche modo dovrei scriverlo da OE?(In questo caso non ho idea di come potrei fare...)

Spero che la domanda non sia troppo sciocca.

Grazie mille anticipatamente

Francesco Buzzi

Allora per questo tipo di strategie bisogna utilizzare le funzioni di integrazione da TS come da lei indicato.
In questo caso, al verificarsi delle condizioni da lei scritte dovrà utilizzare le funzioni BuyCall e SellPut.
Nello scegliere lo strike, se ho capito bene, lei vorrebbe utilizzare nel primo caso la banda di Bollinger, le serve quindi il comando “nearest” nella funzione GetStrike, dando come valore quello da lei desiderato.
Nel secondo caso invece deve usare la funzione GetStrike in modalità Delta, e indicare il delta voluto.

Per quanto riguarda la posizione dipende da qual è il suo scopo, se fosse più chiaro potrei suggerirle come procedere.

QTLab ha scritto: ha scritto:

...e sarebbe bello anche avere i bid e gli ask delle opzioni aggiornati ogni 1 minuto... ma già solo con le chiusure di fine giornata (validate sugli ultimi bid e ask) ci ritroviamo con un database di 50 GB da maneggiare... lascio a voi ogni calcolo sulle dimensioni che potrebbe raggiungere un database intraday di questo tipo . Un giorno forse potremmo anche arrivare a questo, ma la domanda che vi faccio è: saresti disposti a pagare la licenza almeno 10 volte tanto? (perchè ahimè è di questo che parliamo quando parliamo di questa granularità)

Perchè parlo di quotazioni intraday? ...perchè sarebbe solo questa la maniera di poter valorizzare correttamente degli stop loss da fare scattare durante la seduta di contrattazione.

L'idea che con uno Stop Limit sia possibile risolvere il problema e avere una qualche sicurezza di essere fillati a quel prezzo è poco realistica purtroppo (mi dispiace Ianno...), dato che un ordine Stop Limit è un ordine che si attiva quando il prezzo raggiunge un certo livello (stop) e solo allora viene inserito un ordine limit, che qualche volta potrebbe essere fillato e altre volte invece no (ecco perchè ribadisco SEMPRE che con le Opzioni bisogna "curare" manualmente i propri ordini e sconsiglio sempre di mettere in macchina ordini affinché vengano eseguiti a mercato o con ordini come uno Stop Limit dove non ho garanzia di esecuzione)

...ma se il problema è semplicemente quello di forzare l'esecuzione del backtest al prezzo stop, si tratta di qualcosa che è di semplice implementazione! (sulla correttezza, come scrivevo sopra, ho qualche perplessità... )

Un'ultima precisazione:

"Comunque secondo me chi compra ora il software lo deve fare perchè crede nel progetto.. è appena nato, le possibilità di miglioramento sono notevoli, guardate a multicharts come è cambiato/migliorato in questi anni (grazie soprattutto agli utenti che lo utilizzano).
Speriamo solo di essere in molti.. in modo che il progetto non si fermi e vada avanti negli anni"

Stefano se avessi scritto questa frase a Marzo 2017 ti avrei dato ragione... ma oggi francamente non è così: il software è maturo, ha funzionalità che non trovate in NESSUNA altra piattaforma per effettuare la codifica e il backtest di strategie con le Opzioni su Futures e nonostante queste funzionalità di automazione siano state lanciate solo questa estate, ci sono già parecchie persone che lo hanno acquistato e lo stanno utilizzando.

Sono 6 mesi che introduciamo nuove funzionalità, e continueremo a farlo anche in futuro, adeguando anche il prezzo del software (che è rimasto un pò indietro rispetto a tutte queste novità che abbiamo introdotto ). Entrambi state testando la versione Demo per 30 giorni, che include soltanto un anno di storici... è normale che abbiate una visione ancora parziale delle potenzialità dello strumento e un'idea più precisa potrete farvela soltanto su qualche serie completa, analizzando centinaia di operazioni.

Sabato 4 Novembre scade la promozione che avevamo presentato in coda ai Webinar del mese di Ottobre: se volete approfittarne, scriveteci!

Infatti è per quello che lo compro.. perchè ne intravedo le potenzialità e per evitare di pagarlo di più fra un mese