ARGOMENTO:

Buongiorno a tutti
stiamo per chiudere con un insolito anticipo le iscrizioni al corso Portafogli di Trading System di sabato 21 Marzo: trattandosi della prima edizione e di un corso tutto nuovo, sono confluite su questa data numerose adesioni delle ultime due edizioni dell'Academy e la sala è ormai al completo.

Anche se mancano ancora più di due settimane, l'invito che faccio a quanti ci avessero comunicato il loro interesse a partecipare (sabato scorso, nella giornata Trading meccanico con Azioni+Opzioni ho mostrato una piccola anteprima delle logiche di ranking applicate ad un portafoglio), è di contattarci prima possibile per formalizzare la propria iscrizione e consentirci eventualmente di individuare una sala più grande (...cosa che non è più fattibile se lo sappiamo una settimana prima del corso)

...mi dispiace che non ci sia stato il tempo di pubblicare qualche articolo in cui dare un assaggio di ciò che vedremo in questa giornata: ciò che posso anticiparvi è che sarà piuttosto "operativo" e passeremo parecchio tempo sulla piattaforma... Andremo ad elevare il livello di analisi dal singolo sistema ad un Portafoglio di Sistemi (o di Operatività, dato che non necessariamente deve trattarsi di trading system), e vedremo come costruire, analizzare e bilanciare portafogli... ma non mancherà lo spazio per introdurre qualcosa di nuovo come le logiche di ranking e sistemi rotazionali... Prima della prossima edizione (in autunno) ci sarà anche il tempo di scrivere qualche articolo in più...

Per il corso di sabato 7 Marzo (Opzioni+Futures) abbiamo già chiuso le iscrizioni da alcuni giorni, mentre la giornata Spread Trading System prevista per sabato 14 marzo ha ancora un posto in sala a disposizione, ma ormai siamo prossimi alla partenza e chi aveva intenzione di partecipare dovrebbe avere già preso contatto con il nostro desk...

...a sabato!

...tanto per stuzzicarvi un po' l'appetito...

...vi piacerebbe poter analizzare insieme operatività che non siano necessariamente trading system?

...ad esempio, poter analizzare un portafoglio composto dall'operatività Short Strangle con Opzioni Weekly sul Future EUR (che magari abbiamo tracciato su Excel, settimana dopo settimana), e da un'operatività Reversal su un paniere generico composto da un centinaio di azioni e da un trading system sul Future ES? (e soprattutto poter analizzare i pesi di ciascuna sulla metrica che riteniamo migliore?)



(quella marroncina chiara è l'equity dell'operatività Short Strangle, graficata...la riconoscete? è quella di questo articolo: www.qtlab.ch/index.php/articoli/222-short-strangle-weekly-sui-valutari-un-mese-cosi - ed analizzata - insieme a quella di un singolo trading system sul future ES, in grigio, e insieme a quella di un trading system su un paniere di azioni, in marrone scuro)

...quali sono i pesi migliori da adottare per ciascuna?... ce lo dice direttamente Portfolio Maestro

...il 21 marzo ci divertiamo...

...ed anche la prima edizione della giornata "Portafogli di Trading System" è stata archiviata... spero con la consapevolezza dell'importanza di un cambio di prospettiva (da singoli trading system ad un portafoglio) e con gli strumenti per poter costruire, bilanciare ed analizzare i propri portafogli... la carne al fuoco (come al solito) era tanta, ma confido che la registrazione possa essere di grande aiuto per ripetere tutti i passaggi su Excel e su Portfolio Maestro... vi lascio con il ricordo di qualche momento della giornata: grazie ancora a tutti per avere partecipato... ed appuntamento con le prossime iniziative a dopo la pausa Pasquale...

Come ogni giornata di corso dell'accademy, il materiale e gli strumenti che ti porti a casa e su cui devi iniziare a lavorare sono sempre tanti. Quest'ultima giornata anche se non è stata il punto di arrivo penso abbia confermato a tutti l'importanza di riuscire a sviluppare una metodologia analitica di gestione e pesatura delle varie operatività. Un complimento come sempre a Luca per la capacità di saper trasmettere in modo chiaro tanti concetti.

Grazie Antonio, cono contento che ti sia piaciuto... ma soprattutto sono contento che tu sia riuscito a partecipare di persona, in sala, in quello che era anche il weekend del Vinitaly (ed immagino che per te che sei del settore, non sia stato semplice riuscire a mettere d'accordo i due impegni)

Cerca di organizzarti anche per rivedere (questa volta in aula) la giornata del prossimo 13 giugno dedicata al Trading Meccanico sul VIX perchè lì torneremo a parlare anche di Portafogli ma in termini di Coperture e sistemi di Inibizione basati sulla volatilità...

...e a proposito di Portafogli, questa sera, nel webinar GRATUITO che inizierà alle 19:30 parleremo di trading system genetici e di Portafogli Tradizionali e Portafogli Genetici a confronto: non mancate! (questo è il link per iscriversi www.videoliveimage.com/register.php?codconferenza=ASPT2503 )