Ecco qua i lavori che sono stati presentati in questa edizione del
Workshop 2020 della
Trading System Academy che si è conclusa ieri, e che è stata impreziosita da una tavola rotonda a metà giornata sullla validazione delle strategie e dei portafogli.
Complimenti a tutti per i lavori di questa edizione. Una cosa che ogni tanto ci chiedono, quando mostriamo le equity di ogni Workshop, è: "ma poi questi Trading System, che fine fanno? Continuano a funzionare?"
Ho aggregato in Portfolio Builder le equity degli ultimi 3 Workshop, per vedere come si sono comportati negli anni successivi alla loro presentazione, e in questo articolo potete vedere com'è andata:
www.qtlab.ch/index.php/articoli/335-come-sono-andate-le-strategie-degli-ultimi-2-workshop
Questo invece è il
Portafoglio costruito partendo dai Trading System presentato in questa edizione (ho già incluso costi di transazione di 30 usd round turn per trade):
Teniamoli monitorati...
A seguire vi posto qualche foto dei partecipanti di questa edizione:
Siete stati bravi (per qualcuno era il primo trading system, mentre altri producono nuovi trading system a ciclo continuo da anni) ma ricordateci che i tempi sono cambiati e se fino a una decina di anni fa il focus era sulla creazione di trading system, sulla reperibilità di serie storiche affidabili, sulla scelta della VPS o sulla semplice aggregazione di equity line, ora queste informazioni sono ampiamente diffuse e disponibili.
Avere a disposizione centinaia di trading system non più è garanzia di poter "fare bene" sui mercati (specie in questi ultimi anni): ora è sempre di più necessario spostare l'attenzione
sulla selezione, sul bilanciamento e sulla gestione delle proprie operatività in Portafoglio (perché "tutto non significa meglio").
Hai mai aggregato un pò di equity in un portafoglio di trading system, osservando il Drawdown di Portafoglio scendere a 1/10 rispetto alla somma dei Drawdown delle singole strategie per poi subire, una volta andato live, un Drawdown che non c'entra nulla con quello dei backtest?
(le correlazioni fra le strategie in portafoglio possono cambiare nel tempo e di punto in bianco, quei drawdown e run up di ogni operatività, non compensarsi più... stai monitorando come cambiano queste correlazioni? hai simulato questo scenario prima di iniziare a seguire il portafoglio?)
Avrete sicuramente sentito parlare di
Sistemi di Controllo sull'Equity Line, che agiscono inibendo e riattivando una singola strategia, ma
perché non definire (e testare) criteri per l'attivazione/disattivazione di interi sotto-portafogli di operatività?
E quali sono i
criteri più efficaci per Ruotare le Strategie in Portafoglio?
Questi sono tutti argomenti che andremo ad approfondire nella nuova giornata di formazione: "
Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio", prevista per
sabato 8 Febbraio: clicca qui per esaminare il programma di questa giornata
www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/57-equity-control-e-rotazione