(Articolo del 08/2020)

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica? 

Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in maniera decisa e anche in questi casi, grazie alla Difesa Meccanica sul Future sottostante, riusciamo a chiudere la settimana a "punteggio pieno". 

E' quello che sta succedendo su Euro Tradizionale dalla metà di Maggio, con tutte le settimane chiuse in profitto.

E se andiamo indietro fino a 8 mesi (dal 6 dicembre 2019) vediamo come questo 2020 sia stata finora un'ottima annata per gli Short Stranghle con Difesa Meccanica su Euro: di 34 settimane, ne abbiamo chiuse solo 3 in perdita, e 31 un profitto.

Ed Euro Tradizionale non è l'eccezione: diverse strategie Short Strangle con Difesa Meccanica stanno registrando risultati importanti anche quest'anno, dopo che abbiamo archiviato il 2019 come una delle migliori annate degli ultimi 10 anni per questa operarività.

Ma non tutte le settimane sono così "tranquille"...

Nell'ultima settimana, fra la riunione del FOMC e le trimestrali di azioni come Apple, Google, Facebook, su Nasdaq 100 si è concretizzato lo scenario peggiore: quello dove il sottostante inizia a "ballare" intorno allo strike dell'Opzione venduta, costringendoci a difenderla con il contratto future.

Quando non c'è un movimento direzionale, come quello a rialzo che abbiamo visto nell'ultima settimana su Euro (nel grafico qui sopra si vede bene), queste "false partenze" sul Nasdaq 100 ci hanno portato a dover stoppare la difesa sul Future 2 volte (è lo scenario che chiamiamo del "doppio stop"). 

Nel grafico si vede bene cosa è successo nella giornata di venerdì, con il Nasdaq che è salito a "pizzicare" lo strike della Call (la linea bianca in alto) per poi scendere in stop (la linea gialla subito sotto), per poi rifarlo una seconda volta... 

Ma come abbiamo chiuso la settimana su questa struttura Strangle, chiamata Nasdaq "Corso"?

Premio Incassato: 92.75 punti

Doppio Stop sul Future (in difesa): 50 x 2 (+3.65 di slippage) = 103.65 punti

Riacquisto delle Opzioni (e chiusura della strategia, come previsto in caso di doppio stop): 9 punti

Bilancio finale della settimana: -19.9 punti, ovvero -398 usd 

...settimana da buttare?

Non proprio. Questa era l'ultima settimana di Luglio, e come ogni mese (dal 2011) diamo conto di come stanno andando le strategie Short Strangle con Difesa Meccanica in questa sezione del Forum di QTLab.

E diamo conto sia delle 7 strategie del corso Opzioni+Futures, sia delle 34 strategie del servizio Segnali Operativi, che si basano sugli stessi 4 protocolli spiegati nel corso Opzioni+Futures, ma che estendono questa operatività su altri mercati.

Sulle 7 strategie del corso chiudiamo il mese con un profitto di + 7.639 usd: sembra che questi -398 usd persi nell'ultima settimana su una di queste 7 strategie spiegate nel corso Opzioni+Futures (quella sul Nasdaq 100) non abbia intaccato quello che si è chiuso come un ottimo mese. Qui il riepilogo, mese per mese, di questo 2020 per le 7 strategie che spieghiamo in dettaglio nel corso. 

Se scendi nell'ultima riga, vedrai qusti -398 usd sulla colonna di NQ Corso, ma anche il risutato di ogni settimana registrato sulle altre 7 Strategie del corso Opzioni+Futures, con la penultima colon a ("CUM") che registra il consuntivo di ogni settima, e l'ultima a sinistra, che riassume il Profit/Loss del mese. 

E vedi che l'ultima settimana (penultima colonna "CUM") si è chiusa con un profitto di +790 usd, quella precedente con un profitto di +2441 usd, quella prima di +2067 usd mentre la settimana pima era stata chiusa in pari, a -62 usd, e quella di inizio mese a + 2403 usd. E il totale sul mese di Luglio, segna proprio +7639 usd. 

Se osservi bene, vedra che ci sono settimane che abbiamo chiuso in negativo, anche più di una consecutiva, e anche mesi negativi (2 su 7), ma in questi primi 7 mesi del 2020 registriamo finora un profitto di + 29.517 usd (...e parliamo delle sole 7 strategie Short Strangle con Difesa Meccanica che spieghiamo nel corso Opzioni+Futures). 

Questa è l'equity line aggiornata delle strutture spiegate in questo corso, dal 2011, da quando abbiamo iniziato a darne conto, mese dopo mese, in questa sezione del forum ma anche nelle 3 edizioni che teniamo ogni anno, Live, di questo corso e nei numerosi articoli che periodicamente pubblichiamo e dove parliamo di questa operatività (l'ultimo è del 5 Maggio e puoi rileggerlo cliccando qui).

...e questo il dettaglio degli ultimi anni, dal 2018 ad oggi, che sono stati un buon "banco di prova" per questa operatività. Torniamo a registrare nuovi massimi sull'equity di questo Portafoglio composto dalle 7 strategie del corso Opzioni+Futures. 

E sulle altre strutture dei Segnali Operativi, com'è andata?

Puoi vederlo con i tuoi occhi, consultando questa sezione del forum di QTLab. Questo è il consuntivo del mese di Luglio per le 34 strategie del servizio Segnali Operativi (1 contratto per ognuna). 

Strangle Monthly: + 9957 usd

Strangle Weekly Tradizionali: + 4031 usd

Strangle Weekly Evo: + 4468 usd

Strangle Weekly "R": + 2629 usd

(non è stato un buon mese soltanto sulle 7 strategie del corso Opzioni+Futures, ma anche su tutte le altre: il vantaggio di seguire un portafoglio che spazia su diversi mercati oltre a questi 7, è nella diverisificazione che è possibile ottenere e nella regolarotà del risultato finale)

E ci sono novità interessanti in arrivo già nelle prossime sertimane: il 31 Agosto il CME Group lancerà anche le Opzioni sui contratti MICRO e-Mini Futures, così da poter frazionare a 1/10 le esposizioni sul S&P500 e su NAsdaq 100 e rendere questa operartività davvero alla portata di chiunque (anche di chi lavora con account di poche decine migliaia di dollari, o magari sta iniziando e vuole farlo per piccoli passi). 

Ne riparleremo anche nella prossima edizione del corso Opzioni+Futures in programma dopo la pausa estiva, ma puoi già iniziare a lavorare su queste operatività partendo dalle Registrazioni delle precedenti edzioni del corso, e da tutto il materiale didattico che è subito disponibile su Teachable, accanto alle Live Session (a mercati aperti) dove ti mostriamo come gestire le strutture in scadenza e come inserire gli ordini sulle nuove strutture (dal vivo, sui nostri portafogli). Potrai seguire la prossima edizione sia in aula, sia collegato a distanza da casa, accedere dalla sera stessa alle nuove registrazioni e la rifrequenza è sempre gratuita. 

In questi giorni abbiamo messo anche a disposizione dei COUPON con delle RIDUZIONI per l'iscrizione al corso Opzioni + Futures e ad altri corsi QTLab (fra cui anche Short Strangle Advanced, dove invece spieghiamo 5 protocolli avanzati per la difesa di Opzioni Mensili vendute sistematicamente sulle Commodities), anche con la possibilità di acquistarli congiuntamente.

Clicca qui per approfondire su quali corsi sono disponibii questi coupon: sono un numero limitato e su alcuni corsi sono già praticamente esauriti (questa pagina è aggiornata manualmente ogni 48 ore)...