ARGOMENTO:

Ciao ragazzi, ecco la mia prima strategia(accettabile) in easy language dopo qualche settimana dal mio primo approccio a questo tipo di programmazione. E' ancora acerba come strategia, ma con qualche futuro aggiustamento spero di ricavare qualcosina di meglio, ecco l'equity....


Un paio di dati?
-%profitable 39,6%
-Ratio Avg W:Avg L 1,16
-Avg Trade Net Profit 51$

C'è da lavorarci sopra con un net profit del genere ci si paga le commissioni e poco altro, ma credo che sia un buon passo per cominciare...
magari vi terrò aggiornati sui prossimi sviluppi...

Ciao
Luca

Ci dici che tipo di strategia è?
facci sapere quali sono le regole di ingresso di uscita, o quanto meno la filosofia che c'è dietro.

Tks

Si Gavi, si tratta di una strategia trend following con stop in volatilità che segue il grafico, diciamo che non si discosta molto dalla logica che é presente nella strategia che Giusti presenta al corso correlazioni; la sua ha una equity migliore, ma vuoi mettere scrivere un codice di proprio pugno che funzionicchia con le tue regole ed i tuoi ragionamenti messi in campo per crearlo?..
Mi comincia a piacere la TradeStation!!

Luca

Come promesso vi aggiorno, ho smanettato un'oretta e mezzo ed ecco cosa ne esce...


-%profitable quasi invariato
-Ratio Avg W:Avg L da 1,16 a 1,27
-Avg Trade Net Profit da 51$ a 77$

Non male, L'Avg Trade Net Profit è aumentato del 50%

Luca

sicuro che stai riportando delle statistiche corrette? 39,6% di %P e 1,16 di W/L ratio danno una expectancy negativa... secondo me il W/L è più alto. l'AVG trade per tradare EUR/GBP su un 60m dovrebbe salire sopra ai 100 usd, perchè devi considerare che qua i pips valgono di più: con 100.000 di nozionale, 1 pip vale 15 usd (non 10 come su EURUSD) perchè sono GBP a denominatore, quindi fai attenzione

...ma chiudo dicendoti che per essere la tua prima equity, non va malaccio prima di complicare il motore prova a farla girare su una ventina di strumenti per vedere se qualcuno risponde meglio... e mantieni il più possibile la logica del sistema SEMPLICE

Caspita, hai ragione Luca!!! Scusate, ho sbagliato dato, questa è la tabella dello stesso sistema con dei lievi cambiamenti rispetto a quello sopra...

Ok Luca, ora proverò a fare come mi consigli... ;)

Ti do un altro suggerimento: dato che stai analizzando 9 anni, prima di tornare ad agire sul codice per migliorarlo, vai in format symbol e metti cone data finale un anno fa, così hai un intero anno di dati al buio... Poi torna a lavorare al sistema... Quando sei soddisfatto, torna a impostare come data finale quella di oggi e osserva cone avrebbe performato su dati che non ha mai visto prima (è uno dei tanti test che puoi fare per vedere se hai overfittato il sistema nel passato). Se l'equity tiene anche in questa frazione di dati out of sample allora puoi andare avanti.

L'ideale era tenere subito fuori dai test questa annata, ma puoi farlo quando lo porterei su altri strumenti (che è una ulteriore prova di robustezza)

A questo proposito, so che per saggiare la robustezza di un T.S. si utilizza il sistema Montecarlo.
E' un test ulteriore rispetto al "Out of Sample", o già questo è sufficiente per decretare la robustezza di una strategia?
In Tradestation il test Montecarlo è una funzione già inserita tra le varie opzioni?