StrategyLAB (la Piattaforma)

 

StrategyLAB è una innovativa piattaforma per effettuare:

1) Analisi di Serie Storiche per individuare Bias
(dall'orario fino alle tendenze Stagionali - Seasonals)

2) Analisi di Robustezza, misurazione della Persistenza, e Validazione di Trading Systems

3) Analisi e Monitoraggio di Portafogli di Strategie Meccaniche

La piattaforma StrategyLAB lavora in sinergia con TradeStation o Multicharts (per l'analisi di Trading Systems su Futures, Azioni, Forex) e OptionLAB (per l'analisi di strategie meccaniche con le Opzioni). Ad oggi stiamo ultimando la fase di Beta testing, ma a breve sarà disponibile a tutti (registrati sul sito QTLab per essere informato di tutte le novità). 

     


Cosa NON è StrategyLAB

Non è una generica piattaforma di analisi di dati come R, MatLab o anche Excel. StrategyLAB è una piattaforma pensata per il progettista di Trading Systems, per mettergli a disposizione le analisi più sofisticate (che vanno al di là di quanto si possa chiedere a TradeStation o Multicharts) con la massima rapidità ed immediatezza, tagliando drasticamente i tempi necessati per effettuare queste stesse analisi con le piattaforme sopracitate, per concentrarsi solo sul lavoro di sviluppo della Strategia e non sulla programmazione di test, anche i più sofisticati, che in StrategyLAB sono utilizzabili in appena un paio di click.  

L'integrazione con TradeStation (o Multicharts) e OptionLAB, permette a StrategyLAB di analizzare strategie su qualsiasi mercato (anche congiuntamente, nella sezione dedicata all'Analisi di Portafoglio): dai Futures, all'Azionario, al Forex, alle Opzioni. 

StrategyLAB cerca di rendere semplice, ciò che semplice non è.

Queste sono alcune delle funzionalità ad oggi disponibili (altre saranno aggiunte in coda a questa lista man mano che saranno rilasciate).  

ANALISI DI STABILITA' DEL RISULTATO PER DIVERSI
VALORI DEI PARAMETRI IMPIEGATI DALLA STRATEGIA 

Abbiamo scelto delle Heat Maps per individuare le Aree di Stabilità dei Parametri per diverse Funzioni Obiettivo e in parallelo per diverse coppie di Parametri (sia bloccando gli altri su precisi valori, oppure lasciandoli liberi ed analizzando la media per ogni specifica coppia, oppure mostrando il worst/best case).

L'immagine sopra mostra le aree più stabili incrociando soltanto 2 parametri ma su diverse funzioni obiettivo (NetProfit, Avg trade, Average Drawdown, K-Ratio...) mentre qui sotto, sulla stessa metrica (NetProfit) abbiamo analizzato combinazioni di coppie di parametri differenti:

La Stabilità di ogni coppia di parametri può essere analizzata bloccando tutti gli altri parametri su valori scelti dall'utente, oppure sulla media (average) di tutti i valori (lasciandoli liberi) oppure, come nell'immagine qui sotto, mostrando il migliore/peggiore risultato.

 

ANALISI DELLE METRICHE (DISTRIBUZIONE E ANALISI DI REGRESSIONE) E DELLE EQUITY LINE SU PERIODI IS/OOS MULTIPLI

Puoi analizzare il fascio di Equity ottenuto facendo variare i Parametri del Trading System, su una delle infinte combinazioni di periodi In Sample (IS, in azzurro) / Out of Sample (OOS, in verde) che può definire l'utilizzatore. Accanto, si vede come si distribuiscono alcune delle metriche che analizzate (qui è stato usato NetProfit/MaxDD e AVG Trade) e la relazione che c'è fra loro: lo sciame di puntini blu in alto a destra ci indica, ad esempio, come all'aumentare del NetProfit, si registra un Average Drawdown in diminuzione.

In StrategyLAB hai la massima flessibilità nel definire i periodi In Sample (IS) e Out of Sample (OS): puoi scegliere dove posizionarli (in testa o in coda alla serie storica dei prezzi) oppure posizionare molteplici periodi OS nel corso del tempo, per intercettare diversi andamenti del mercato - rappresentato in giallo, sullo sfondo (fasi rialziste, ribassiste, laterali, con alta o bassa volatilità, ecc...) ed avere un'indicazione visiva immediata di come va il Trading System in ognuna di queste fasi.

...e questo senza dover scrivere una sola riga di codice easy language e senza dover ricaricare grafici sulla sola porzione Out Of Sample, evitando di commettere errori (come sovrascrivere un optimization report e buttare ore di lavoro)

 

ANALISI FRA DIVERSE VERSIONI DELLA STESSA STRATEGIA 

Sei arrivato ad individuare diverse versioni altrettanto promettenti dello stessa strategia: quale scegliere?...la più Robusta! Ma capita spesso di arrivare a più versioni dello stesso Trading System, ognuna altrettanto interessante, e dover fare una scelta su quale seguire.

In StrategyLAB puoi selezionare le equity da graficare nello stesso pannello (con evidenziati tutti i periodi IS/OOS) e metterne a confronto le metriche, fra loro e rispetto a tutte le equity ottenute facendo variare i valori di ogni parametro in un intorno prestabilito (nel grafico radar nel centro dell'immagine).

...e quante volte, dopo avere lanciato un'ottimizzazione in TradeStation, avresti voluto poter applicare dei semplici filtri (senza doverla esportare su Excel) per isolare un sottoinsieme dei risultati? In StrategyLAB puoi filtrare questi risultati definendo dei range di valori di qualunque metrica, oppure semplicemente "disegnando" un quadrato su una delle Heat Maps che ho mostrato nei post di ieri. Analizzare un Optimization Report non è mai stato così semplice...

Dopo avere esaminato molteplici alternative, sei arrivato a scegliere configurazione del tuo Trading System che ti sembra la più robusta (su dati IS)... ma come si colloca questa specifica configurazione rispetto a tutte le altre alternative fra cui hai dovuto scegliere, e che ti sembravano comunque ragionevoli? 

In StrategyLAB puoi confrontare agevolmente ogni possibile configurazione della tua strategia, e vedere come si colloca quella preferita rispetto a tutte le altre. E puoi ripetere la stessa analisi su tutte le porzioni di dati OS, per capire che relazione c'è fra i risultati ottenuti in IS e quelli in OS (...molto più di un semplice "Robustness Index").

 

UN MIGLIOR PERFORMANCE REPORT 

Quale lato della Strategia presenta le maggiori criticità? In StrategyLAB puoi graficare, nello stesso pannello, l'equity del Trading System sovrapposta al lato Long e al lato Short della strategia, per scoprire come interagiscono e, ad esempio, poter confrontare i Drawdown di ognuna. E puoi anche sovrapporre all'equity l'andamento della serie storica su cui gira il Trading System (sempre evidenziando i periodi IS/OOS che hai predefinito).

Quanto tempo hai trascorso a scorrere la lista delle operazioni effettuare dal Trading System? ...poco! ...perchè ogni informazione "numerica", in una tabella, sul singolo trade ha senso solo se rapportata agli altri. In StrategyLAB, scorrendo la lista delle operazioni, hai immediatamente un feedback visivo sulla sua evoluzione (dall'apertura alla chiusura), su MAE e MFE, e sempre confrontandola rispetto all'andamento medio delle altre operazioni. Per vedere subito se ritardare l'ingresso in posizione o anticiparne l'uscita o perfezionale il position management.

Qual'è stato il peggior mese del Trading System? E' un'indicazione utile per effettuare dei ragionamenti sul bilanciamento del Portafoglio, ma non è sempre presente nei performance report.

...e qual'è il K-Ratio della strategia, o il suo CAGR, o l'Average Drawdown (più utile del Max Drawdown)? Non sarebbe utile poter confrontare nello stesso grafico le equity line Short e Long separate) del trading system (e anche la dinamica dei rispetti drawdown), rispetto all'equity finale?

StrategyLAB è stata progettata da trader, per chi fa trading sistematico, e queste informazioni sono tutte a portata di un paio di click ...perchè vogliamo rendere semplice ciò che semplice non è.

 

ANALISI DEI TRADE E POSITION MANAGEMENT

In StrategyLAB puoi analizzare le operazioni della Strategia con un livello di dettaglio mai visto. Puoi ricostruire l'andamento del P/L di ogni operazione per ogni barra in posizione, confrontarlo con il P/L medio (su ogni barra) degli altri trade e ridefinire il concetto di outlier (definire nelle altre piattaforme soltanto in termini di P/L finale e non riferito alla sua evoluzione barra dopo barra).

Questa modalità di rappresentazione dell'evoluzione del trade ci restituisce un'indicazione chiara sull'efficienza nel timing di ingresso in posizione, ma è possibile effettuare questa stessa analisi anche a ritroso ("Anchored End" - la seconda immagine), per misurare l'efficienza nel timing di uscita dalla posizione (esaminando a ritroso l'evoluzione del trade, dall'ultima barra - quella dell'uscita).

Il grafico Radar (a destra, nell'immagine in alto) ci mostra immediatamente come si posiziona questo trade in termini di NetProfit, MAE (Maximum Adverse Excursion) e MFE (Maximum Favourable Excursion) rispetto alla media delle altre operazioni.

Con StrategyLAB è anche possibile analizzare se siano presenti bias legati alla fascia oraria, al giorno della settimana, al giorno del mese o al mese dell'anno, relativamente alle aperture e chiusure dei trade della strategia (anche separando le operazioni Long da quella Short).

 

ANALISI MONTECARLO, TRADE DEPENDENCY E POSITION SIZING

Sono due analisi antitetiche (ma entrambe utili):

1) l'analisi MONTECARLO produce migliaia di possibili equity stravolgendo l'ordine delle operazioni (per effettuare delle stime più realistiche di metriche come, ad esempio, il Max Drawdown della strategia).

2) mentre l'analisi di TRADE DEPENDENCY cerca proprio all'interno dell'ordinamento delle operazioni, delle indicazioni per migliorare la strategia, partendo dall'assunzione che ogni trade non sia un evento indipendente dall'altro (sapere, ad esempio, di avere probabilità elevate che dopo un'operazione negativa possa seguirne una positiva, è un'indicazione utile allo sviluppatore per definire un migliore position sizing).

StrategyLAB offre uno strumento di Analisi della Trade Dependency fra i più sofisticati e completi in circolazione.

Possiamo definire discrezionalmente la quantità da impiegare (Position Sizing) durante ogni striscia di operazioni vincenti o perdenti, oppure definire queste regole con il configuratore (in alto a sinistra nell'immagine qu sotto).

In questo caso stiamo incrementando di una ulteriore unità, dopo due operazioni viventi consecutive (ma con un tetto a non più di 3 unità) mentre dopo due operazioni perdenti, inibiamo l'operatività sulla successiva (ma le possibilità sono pressochè infinite). Come individuare queste regole? Esaminando, dopo ogni striscia di operazioni positive e negative (conteggiate automaticamente da StrategyLAB nel pannello in alto a destra), l'average trade dell'operazione successiva.

...il risultato? Nei pannelli inferiori, con l'equity prima (in nero) e dopo (in blu) l'applicazione di queste regole, il confronto fra le metriche, e l'indicazione grafica dell'esposizione legata a queste nuove regole di Position Sizing.

Diverse piattaforme ormai offrono la possibilità di effettuare delle simulazioni Montecarlo, per arrivare ad una stima più cautelativa delle metriche del trading system. StrategyLAB può effettuare una Montecarlo (con o senza reinserimento, e senza alcun limite al numero di shuffle) sia sull'intero storico delle operazioni, sia una % della operazioni, sia sulla sola porzione di trade Out Of Sample, anche concatenati (qualora si sia scelto di impiegare più periodi OOS per validare la strategia).

 

Trade Dependency o Simulazioni Monetacarlo, in StrategyLAB puoi effettuarle entrambe, accanto all'analisi (nei pannelli a destra, qui sotto) delle prestazioni ottenute sulle aperture e chiusure delle operazioni effettuare dal Trading System su:

- le diverse ore della giornata
- i diversi giorni della settimana
- i diversi giorni del mese
- i diversi mesi dell'anno

...poter individuare un Bias, a colpo d'occhio, è solo la prima parte del lavoro: si tratta, a tutti gli effetti, di una nuova regola che applichiamo alla strategia, e dobbiamo sapere se ne sta minando la robustezza (che in StrategyLAB possiamo misurare con un indice proprietario: il Metric Persistence Index).

 

 

ANALISI MULTI-MARKET E MULTI TIME-FRAME

In StrategyLAB puoi graficare l'equity del Trading System applicato su diversi strumenti (qui sotto su 6 diversi ETF), per specifiche combinazioni di parametri (nel pannello a destra) oppure per un intorno di possibili valori di ogni parametro (nei pannelli di sinistra, con il fascio di equity ottenute accorpando ogni simbolo sotto una diversa scala cromatica).

La Validazione della strategia su diversi mercati (Multi-Market) e su diversi orizzonti temporali (Multi-TimeFrame) non è mai stata così immediata...

Nell'immagine qui sotto, il primo fascio di equity traccia lo stesso trading system applicato su 6 diversi ETF, per diversi valori di uno dei parametri lasciato libero di fluttuare. Il gruppo di equity viola (SPY) si comporta nettamente meglio di quelle azzurre (DIA), ma non si rilevano particolari criticità nonostante questo parametro (il periodo di una media mobile) possa fluttare da 5 a 15.

...ma è possibile, in ogni momento, ampliare il numero di parametri liberi, o bloccarne altri su specifici valori, o filtrare per simbolo, per arrivare ad individuare se sono presenti criticità nella strategia che stiamo analizzando.

 

ANALISI DI PERSISTENZA IS/OS (LE MIGLIORI COMBINAZIONI DI PARAMETRI IS, SONO LE MIGLIORI ANCHE IN OS?)

Il confronto fra le combinazioni più robuste dei parametri del trading system su dati In Sample (IS) con quelle più robuste registrate su dati Out Of Sample (OOS)... e non sempre coincidono. L'esame del (più intuitivo) Net Profit ci mostra come sostanzialmente tutte le combinazioni possibili dei valori dei parametri del Trading System, guadagnino sui periodi IS ma non sempre sui periodi OOS (nel grafico verde). E allo stesso risultato saremmo arrivati anche da un semplice esame "visivo" dei fasci di equity sui 3 periodi OOS presi in esame (le tre aree verdi che si alternato a quelle azzurre, ovvero i periodi IS, nell'ultimo grafico in basso).

...3 maniere proposte da StrategyLAB per analizzare lo stesso concetto: la PERSISTENZA. E i StrategyLAVB è possibile misurarla grazie al Metric Persistence Index

 

IL METRIC PERSISTENCE INDEX

Come MISURARE la PERSISTENZA? StrategyLAB offre una indice propietario per farlo: il Metric Persistence Index

Su tutte le possibili combinazioni dei parametri del Trading System sui periodi In Sample (IS), andiamo a prendere soltanto quelle che rientrano nel miglior 10% (rispetto ad una metrica obiettivo). Quante di queste equity (IS) rientra anche nel miglior 10% delle equity sui periodi Out Of Sample (OOS)? Ciò che vorremmo vedere è una situazione simile allo sciame di puntini del grafico qui sotto: le soluzioni migliori in IS corrispondono alle soluzioni migliori in OOS - nell'algolo superiore destro del quadrante (e le soluzioni peggiori in IS restano quelle peggiori anche in OOS), quindi uno sciame distribuito secondo la diagonale rossa. Da questa semplice considerazione possiamo arrivare a costruire un indice proprietario in grado di misurare la persistenza della strategia: il Metric Persistence Index.

L'idea dietro al calcolo del Metric Persistence Index è semplice: le migliori configurazioni del trading system, fra cui mi troverò a scegliere analizzandone le prestazioni IS, restano le migliori anche nei periodi OS? ...o in altre parole: rispetto a una certa metrica (NetProfit, ma anche CAGR, Profit Factor...) il risultato è persistente fra IS e OS? (il cerchio in alto a destra, nell'immagine qui sotto, ci mostra come per questa strategia, tale persistenza sia piuttosto marcata).

La Persistenza potrebbe dipendere dalla scelta di una specifica metrica per effettuare questa analisi: in StrategyLAB puoi scegliere fra decine di metriche possibili (nella prima immagine stiamo usando il CAGR, mentre qui sopra il NetProfit).

La Persistenza potrebbe dipendere da una precisa combinazione di periodi IS e OOS: chi mi assicura che, variando la lunghezza o la posizione di queste porzioni di dati IS e OOS, non ottenga risultati differenti? E' così... e in StrategyLAB puoi effettuare una simulazione MONTECARLO su centinaia di combinazioni IS/OOS, ed arrivare ad una più cautelativa e precisa quantificazione del Metric Persistence Index (nel riquadro centrale trovi i risultati delle doiverse permutazioni che abbiamo effettiato sui periodi IS/OOS). In StrategyLAB puoi m-i-s-u-r-a-r-e la Persistenza, e soprattutto puoi estendere questa misurazione a tutte le possibili alternative di periodi In Sample (IS) ed Out Of Sample (OS), evidenziati nel riquadro centrale dell'immagine. 

...e se non c'è persistenza? ...beh, significa che per quanto potrai ostinarti a selezionare la migliore configurazione In Sample, il risultato che mediamente otterrai in Out Of Sample sarà uno dei peggiori possibili. E questa, secondo noi, è un'informazione utile.

 

AGGIUNGERE RUMORE ARTIFICIALE ALLA SERIE STORICA 

I mercati non sono mai uguali a se stessi, e l'abilità dello sviluppatore di Trading System sta nell'individuare (modellare) quella componente che tende ripeterei con una certa sistematicità (SEGNALE) in mezzo al RUMORE che la circonda. Se il trading system è stato scritto intercettando la componente di rumore (difficilmente modellabile) invece della componente di segnale, il risultato sarà quello di vedere il sistema comportarsi in maniera anomala quando fatto girare su dati nuovi.

Un Trading System, quindi, ha maggiori probabilità di continuare a funzionare se lo sviluppatore è riuscito ad isolare una componente di segnale (modellabile) dal rumore di fondo della serie storica (più difficile da modellare) ...ma nella realtà le cose non sono mai così nette, ed è difficile distinguere le due componenti (segnale/rumore).

Un test che è possibile effettuare per capire se la nostra strategia è stata modellata sul rumore, è quello di aggiungere alla serie storica di partenza, diverse soglie di rumore artificiale e vedere come si comporta il Trading Systems su queste "nuove" serie storiche.

In StrategyLAB puoi aggiungere rumore artificiale alla serie storica (su una delle 4 informazioni che definiscono la barra di prezzo: Open, High, Low Close) definendo una specifica soglia o indicando semplicemente una soglia massima, e decidendo quante "nuove" serie addizionate di rumore si desidera produrre, per poi visualizzare in un grafico le equity line prodotte dal Trading System su ciascuna.

In questo esempio ho preso un trading system sul Mini S&P500 Future e ho analizzato le equity line che produce sulla serie storica originale e su altre serie "alterate" dall'aggiunta di rumore incrementale (che poteva arrivare ad addizionare da 4 tick fino a 4 punti, in maniera casuale, su O-H-L-C) ed il risultato qui sembra essere incoraggiante e avvalorare l'ipotesi che siamo in presenza di una strategia robusta.

 

RICERCA E ANALISI DI BIAS SULLA SERIE STORICA

Esiste un Bias su questo mercato, che possa sfruttare per sviluppare un Trading System? StrategyLAB analizza la serie storica alla ricerca di Bias su diversi periodi di osservazione.
Ad esempio sul Giorno della Settimana: nel grafico qui sotto si vede subito come il Crude OIL mostri una tendenza a scendere il lunedì', ed a salire il mercoledì. Lo vediamo dalla linea blu (media calcolata sugli ultimi 12 anni) e da quella arancio (media calcolata sugli ultimi 6)... e anche quest'anno sembra stare rispettando questo andamento (la linea nera nel secondo grafico). Ma quanto possiamo fare affidamento su questa tendenza media? Possiamo misurarne l'affidabilità osservando il secondo grafico, con il dettaglio di ogni singola annata sintetizzato nei 12 istogrammi colorati riportati sotto ad ogni giorno della settimana.

...e possiamo ripetere la stessa analisi osservando non solo la variazione fra Chiusura e Chiusura, ma anche fra Apertura e Chiusura oppure fra Chiusura e Apertura (per isolare soltanto la tendenza overnight fra una sessione e l'altra, che su alcuni mercati offre spunti molto interessanti), oppure cercare la presenza di Bias anche sull'Orario del Giorno, oppure sul Giorno del Mese (gli ultimi due pannelli) oppure sul Mese dell'Anno, o se preferite, un SEASONAL.

   
   

 SEASONAL ANALYSIS (LE STAGIONALITA')

StrategyLAB può analizzare la serie storica alla ricerca la presenza di BIAS sul giorno della settimana (con la possibilità di separare la sessione diurna da quella overnight), l'ora del giorno, il giorno del mese e... il mese dell'anno! (o, se preferite, un SEASONAL). Nel primo grafico si vede piuttosto bene come la tendenza media sul Crude Oil degli ultimi 12 anni (in azzurro), così come quella degli ultimi 6 (in arancio) mostri una salita nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile (e la linea nera che traccia cosa è successo quest'anno, mostra come è andata). Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, invece, la tendenza sembra essere ribassista. Ma quanto possiamo ritenere affidabile questa informazione? Nel secondo grafico possiamo recuperare il dettaglio ogni singola annata negli istogrammi colorati riportati sotto ad ogni mese, e se quella rialzista sembra continuare a mostrare una certa affidabilità, quella ribassista negli ultimi 2 anni ha riservato qualche "sorpresa".

Ma che informazioni posso ricavare da appena 12 anni? Abbiamo ripetuto questa analisi sugli ultimi 32 anni, e il risultato è quello evidenziato nel terzo grafico: dalla linea azzurra (tendenza media di 32 anni) si vede bene come il ribasso si sviluppi proprio in questi 3 mesi autunnali rispetto alla linea arancio che taccia invece soltanto gli ultimi 12 anni (ovvero il periodo di analisi precedente).

...e con queste informazioni che la piattaforma StrategyLAB ha reso disponibili in pochi click (senza che abbiate dovuto scrivere una sola riga di codice), siete pronti per aprire TradeStation (o qualunque sia la vostra piattaforma che usate) e iniziare scrivere il vostro Trading System.

Si fa presto a dire "Sell in May, and go away..." ma conoscere l'andamento medio registrato dal mercato in un particolare mese (o periodo) dell'anno, è un'informazione sufficiente?

In questa immagine è possibile individuare diverse tendenze Stagionali per il Mini S&P500 negli ultimi 20 anni, ma sono tutte ugualmente affidabili? ...ed è a questo punto che accanto all'andamento medio del mercato in ogni mese dell'anno, diventa utile recuperare un'informazione come l'andamento di ogni singola annata (gli istogrammi nel pannello inferiore) e la deviazione standard (evidenziata con i pallini neri qui sotto, che fanno riferimento ad una scala separata).

E si vede piuttosto bene come la stagionalità rialzista in mese come Aprile sia più affidabile di quella registrata a Marzo (e anche l'esame "visivo" delle singole annate nel pannello di sotto, lo conferma), oppure che la variabilità del risultato osservata in mesi come Dicembre è più bassa che ad Ottobre (nonostante il rialzo sia mediamente più importante). Questo è soltanto una delle analisi che è possibile effettuare in StrategyLAB su una qualunque serie storica, prima di iniziare il lavoro di sviluppo di una strategia.

 

...e altre funzionalità sono in arrivo!

(fra cui quelle di Analisi e Monitoraggio del Portafoglio)

 

4 Settembre 2018

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