StrategyLAB (la Piattaforma)

 

StrategyLAB è una innovativa piattaforma per effettuare:

1) Analisi di Serie Storiche per individuare Bias
(dall'orario fino alle tendenze Stagionali - Seasonals)

2) Analisi di Robustezza, misurazione della Persistenza, e Validazione di Trading Systems

3) Analisi e Monitoraggio di Portafogli di Strategie Meccaniche

La piattaforma StrategyLAB lavora in sinergia con TradeStation o Multicharts (per l'analisi di Trading Systems su Futures, Azioni, Forex) e OptionLAB (per l'analisi di strategie meccaniche con le Opzioni). Ad oggi stiamo ultimando la fase di Beta testing, ma a breve sarà disponibile a tutti (registrati sul sito QTLab per essere informato di tutte le novità). 

     


Cosa NON è StrategyLAB

Non è una generica piattaforma di analisi di dati come R, MatLab o anche Excel. StrategyLAB è una piattaforma pensata per il progettista di Trading Systems, per mettergli a disposizione le analisi più sofisticate (che vanno al di là di quanto si possa chiedere a TradeStation o Multicharts) con la massima rapidità ed immediatezza, tagliando drasticamente i tempi necessati per effettuare queste stesse analisi con le piattaforme sopracitate, per concentrarsi solo sul lavoro di sviluppo della Strategia e non sulla programmazione di test, anche i più sofisticati, che in StrategyLAB sono utilizzabili in appena un paio di click.   

 SCOPRI STRATEGYLAB IN QUESTO VIDEO 

L'integrazione con TradeStation (o Multicharts) e OptionLAB, permette a StrategyLAB di analizzare strategie su qualsiasi mercato (anche congiuntamente, nella sezione dedicata all'Analisi di Portafoglio): dai Futures, all'Azionario, al Forex, alle Opzioni. 

StrategyLAB cerca di rendere semplice, ciò che semplice non è. 

 

E in questi giorni abbiamo due interessanti novità che vogliamo presentarti, dedicate alla piattaforma StrategyLAB:


Novità N°1 

IN OCCASIONE DEL LANCIO DELLA PIATTAFORMA, PUOI ACQUISTARE UNA LICENZA LIFETIME CON  UNA RIDUZIONE DI 500 €! TUTTI I DETTAGLI IN FONDO ALLA PAGINA 
(MA VALE SOLO FINO AL 22 SETTEMBRE)

 

Novità N°2 

E SE VUOI TRASCORRERE UNA GIORNATA INSIEME A NOI, UTILIZZANDO QUESTA PIATTAFORMA ALLORA PARTECIPA AL NOSTRO LABORATORIO DI MODELLAZIONE DI STRATEGIE DI TRADING, SABATO 22 SETTEMBRE, DALLE 10:00 ALLE 18:00 

 

Queste sono alcune delle funzionalità ad oggi disponibili (altre saranno aggiunte in coda a questa lista man mano che saranno rilasciate). 

 

ANALISI DI STABILITA' DEL RISULTATO PER DIVERSI
VALORI DEI PARAMETRI IMPIEGATI DALLA STRATEGIA 

Abbiamo scelto delle Heat Maps per individuare le Aree di Stabilità dei Parametri per diverse Funzioni Obiettivo e in parallelo per diverse coppie di Parametri (sia bloccando gli altri su precisi valori, oppure lasciandoli liberi ed analizzando la media per ogni specifica coppia, oppure mostrando il worst/best case).

L'immagine sopra mostra le aree più stabili incrociando soltanto 2 parametri ma su diverse funzioni obiettivo (NetProfit, Avg trade, Average Drawdown, K-Ratio...) mentre qui sotto, sulla stessa metrica (NetProfit) abbiamo analizzato combinazioni di coppie di parametri differenti:

La Stabilità di ogni coppia di parametri può essere analizzata bloccando tutti gli altri parametri su valori scelti dall'utente, oppure sulla media (average) di tutti i valori (lasciandoli liberi) oppure, come nell'immagine qui sotto, mostrando il migliore/peggiore risultato.

Le Heat Maps in questa immagine sono state calcolate facendo fluttuare due parametri su un range di valori, ma non bloccando gli altri parametri su valori decisi arbitrariamente dall'utente, ma lasciandoli liberi, per poter calcolare la media del CAGR ottenuto su tutte queste combinazioni possibili, così come la mediana del NetProfit, o dell'AvgTrade o del rapporto NetProfit/MaxDD.

Basta muoversi con il mouse su ogni cella per vedere i valori puntuali, oppure si può esaminare direttamente la Heat Map con i valori di quella specifica metrica (che ha "colorato" ogni mappa, da rosso a verde), oppure bloccare qualcuno dei parametri lasciati liberi su specifici valori, man mano che si è definito come restringere il sotto-dominio di combinazioni.

 

ANALISI DELLE METRICHE (DISTRIBUZIONE E ANALISI DI REGRESSIONE) E DELLE EQUITY LINE SU PERIODI IS/OOS MULTIPLI

Puoi analizzare il fascio di Equity ottenuto facendo variare i Parametri del Trading System, su una delle infinte combinazioni di periodi In Sample (IS, in azzurro) / Out of Sample (OOS, in verde) che può definire l'utilizzatore. Accanto, si vede come si distribuiscono alcune delle metriche che analizzate (qui è stato usato NetProfit/MaxDD e AVG Trade) e la relazione che c'è fra loro: lo sciame di puntini blu in alto a destra ci indica, ad esempio, come all'aumentare del NetProfit, si registra un Average Drawdown in diminuzione.

In StrategyLAB hai la massima flessibilità nel definire i periodi In Sample (IS) e Out of Sample (OS): puoi scegliere dove posizionarli (in testa o in coda alla serie storica dei prezzi) oppure posizionare molteplici periodi OS nel corso del tempo, per intercettare diversi andamenti del mercato - rappresentato in giallo, sullo sfondo (fasi rialziste, ribassiste, laterali, con alta o bassa volatilità, ecc...) ed avere un'indicazione visiva immediata di come va il Trading System in ognuna di queste fasi.

...e questo senza dover scrivere una sola riga di codice easy language e senza dover ricaricare grafici sulla sola porzione Out Of Sample, evitando di commettere errori (come sovrascrivere un optimization report e buttare ore di lavoro).

Per semplificare questa operazione di suddivisione della serie storica in diverse porzioni IS/OOS (su cui effettuare uno specifico lavoro), StrategyLAB mette a disposizione una funzionalità di "IS/OOS Sampler", che calcola le date di inizio/fine di ogni periodo semplicemente indicando come si desidera frazionare la serie storica, e mostrando, sul grafico, l'andamento del mercato nelle diverse porzioni così individuate.

Una funzionalità tutto sommato piuttosto semplice, ma altrettanto utile, per evitare di "bruciare" la serie storica utilizzandola integralmente per lo sviluppo della strategia (IS) e ritrovandosi a non poterla validare correttamente.

 

 

ANALISI FRA DIVERSE VERSIONI DELLA STESSA STRATEGIA 

Sei arrivato ad individuare diverse versioni altrettanto promettenti dello stessa strategia: quale scegliere?...la più Robusta! Ma capita spesso di arrivare a più versioni dello stesso Trading System, ognuna altrettanto interessante, e dover fare una scelta su quale seguire.

In StrategyLAB puoi selezionare le equity da graficare nello stesso pannello (con evidenziati tutti i periodi IS/OOS) e metterne a confronto le metriche, fra loro e rispetto a tutte le equity ottenute facendo variare i valori di ogni parametro in un intorno prestabilito (nel grafico radar nel centro dell'immagine).

...e quante volte, dopo avere lanciato un'ottimizzazione in TradeStation, avresti voluto poter applicare dei semplici filtri (senza doverla esportare su Excel) per isolare un sottoinsieme dei risultati? In StrategyLAB puoi filtrare questi risultati definendo dei range di valori di qualunque metrica, oppure semplicemente "disegnando" un quadrato su una delle Heat Maps che ho mostrato nei post di ieri. Analizzare un Optimization Report non è mai stato così semplice...

Dopo avere esaminato molteplici alternative, sei arrivato a scegliere configurazione del tuo Trading System che ti sembra la più robusta (su dati IS)... ma come si colloca questa specifica configurazione rispetto a tutte le altre alternative fra cui hai dovuto scegliere, e che ti sembravano comunque ragionevoli? 

In StrategyLAB puoi confrontare agevolmente ogni possibile configurazione della tua strategia, e vedere come si colloca quella preferita rispetto a tutte le altre. E puoi ripetere la stessa analisi su tutte le porzioni di dati OS, per capire che relazione c'è fra i risultati ottenuti in IS e quelli in OS (...molto più di un semplice "Robustness Index").

 

UN MIGLIOR PERFORMANCE REPORT 

Quale lato della Strategia presenta le maggiori criticità? In StrategyLAB puoi graficare, nello stesso pannello, l'equity del Trading System sovrapposta al lato Long e al lato Short della strategia, per scoprire come interagiscono e, ad esempio, poter confrontare i Drawdown di ognuna. E puoi anche sovrapporre all'equity l'andamento della serie storica su cui gira il Trading System (sempre evidenziando i periodi IS/OOS che hai predefinito).

Quanto tempo hai trascorso a scorrere la lista delle operazioni effettuare dal Trading System? ...poco! ...perchè ogni informazione "numerica", in una tabella, sul singolo trade ha senso solo se rapportata agli altri. In StrategyLAB, scorrendo la lista delle operazioni, hai immediatamente un feedback visivo sulla sua evoluzione (dall'apertura alla chiusura), su MAE e MFE, e sempre confrontandola rispetto all'andamento medio delle altre operazioni. Per vedere subito se ritardare l'ingresso in posizione o anticiparne l'uscita o perfezionale il position management.

Qual'è stato il peggior mese del Trading System? E' un'indicazione utile per effettuare dei ragionamenti sul bilanciamento del Portafoglio, ma non è sempre presente nei performance report.

...e qual'è il K-Ratio della strategia, o il suo CAGR, o l'Average Drawdown (più utile del Max Drawdown)? Non sarebbe utile poter confrontare nello stesso grafico le equity line Short e Long separate) del trading system (e anche la dinamica dei rispetti drawdown), rispetto all'equity finale?

StrategyLAB è stata progettata da trader, per chi fa trading sistematico, e queste informazioni sono tutte a portata di un paio di click ...perchè vogliamo rendere semplice ciò che semplice non è.

 

LONG / SHORT ANALYSIS 

Nello sviluppo di un Trading System, man mano che si aggiungono condizioni, o si scelgono i valori più interessanti per i parametri del sistema, è fondamentale controllare cosa succede sul lato Long e sul lato Short della strategia. Una maggiore regolarità dell'equity complessiva, potrebbe essere stata ottenuta a scapito di uno dei due lati della strategia, riducendone il numero di operazioni (ai limiti della significatività - come succede spesso quando si "filtra" un pò troppo il lato Short di una strategia su Mini S&P500) o alterandone il precedente equilibrio.

La strategia di questa immagine, è stata scomposta in StrategyLAB nelle due equity Long e Short (graficando separatamente anche i drawdown)...ma non ci siamo fermati ad analizzare solo questa equity line (ottenuta da una specifica combinazione di parametri, quindi magari frutto di una casualità fortuita), ma siamo andati a vedere la relazione, su tutte le equity line ottenute per tutte le possibili combinazioni di parametri, fra Net Profit e AvgTrade dei lati Long e Short di ogni equity (le "nuvole" di punti sulla destra).

Il risultato è confortante, dato che sembra che le migliori combinazioni di parametri sul lato long della strategia siano anche le migliori sul lato short (=nuvole di punti sulla diagonale del grafico). E per ripetere questa analisi dalla porzione In Sample (IS) a quella Out Of Sample (OOS) bastano pochi click.

 

ANALISI DEI TRADE E POSITION MANAGEMENT

In StrategyLAB puoi analizzare le operazioni della Strategia con un livello di dettaglio mai visto. Puoi ricostruire l'andamento del P/L di ogni operazione per ogni barra in posizione, confrontarlo con il P/L medio (su ogni barra) degli altri trade e ridefinire il concetto di outlier (definire nelle altre piattaforme soltanto in termini di P/L finale e non riferito alla sua evoluzione barra dopo barra).

Questa modalità di rappresentazione dell'evoluzione del trade ci restituisce un'indicazione chiara sull'efficienza nel timing di ingresso in posizione, ma è possibile effettuare questa stessa analisi anche a ritroso ("Anchored End" - la seconda immagine), per misurare l'efficienza nel timing di uscita dalla posizione (esaminando a ritroso l'evoluzione del trade, dall'ultima barra - quella dell'uscita).

Il grafico Radar (a destra, nell'immagine in alto) ci mostra immediatamente come si posiziona questo trade in termini di NetProfit, MAE (Maximum Adverse Excursion) e MFE (Maximum Favourable Excursion) rispetto alla media delle altre operazioni.

Con StrategyLAB è anche possibile analizzare se siano presenti bias legati alla fascia oraria, al giorno della settimana, al giorno del mese o al mese dell'anno, relativamente alle aperture e chiusure dei trade della strategia (anche separando le operazioni Long da quella Short).

 

ANALISI MONTECARLO, TRADE DEPENDENCY E POSITION SIZING

Sono due analisi antitetiche (ma entrambe utili):

1) l'analisi MONTECARLO produce migliaia di possibili equity stravolgendo l'ordine delle operazioni (per effettuare delle stime più realistiche di metriche come, ad esempio, il Max Drawdown della strategia).

2) mentre l'analisi di TRADE DEPENDENCY cerca proprio all'interno dell'ordinamento delle operazioni, delle indicazioni per migliorare la strategia, partendo dall'assunzione che ogni trade non sia un evento indipendente dall'altro (sapere, ad esempio, di avere probabilità elevate che dopo un'operazione negativa possa seguirne una positiva, è un'indicazione utile allo sviluppatore per definire un migliore position sizing).

StrategyLAB offre uno strumento di Analisi della Trade Dependency fra i più sofisticati e completi in circolazione.

Possiamo definire discrezionalmente la quantità da impiegare (Position Sizing) durante ogni striscia di operazioni vincenti o perdenti, oppure definire queste regole con il configuratore (in alto a sinistra nell'immagine qu sotto).

In questo caso stiamo incrementando di una ulteriore unità, dopo due operazioni viventi consecutive (ma con un tetto a non più di 3 unità) mentre dopo due operazioni perdenti, inibiamo l'operatività sulla successiva (ma le possibilità sono pressochè infinite). Come individuare queste regole? Esaminando, dopo ogni striscia di operazioni positive e negative (conteggiate automaticamente da StrategyLAB nel pannello in alto a destra), l'average trade dell'operazione successiva.

...il risultato? Nei pannelli inferiori, con l'equity prima (in nero) e dopo (in blu) l'applicazione di queste regole, il confronto fra le metriche, e l'indicazione grafica dell'esposizione legata a queste nuove regole di Position Sizing.

Diverse piattaforme ormai offrono la possibilità di effettuare delle simulazioni Montecarlo, per arrivare ad una stima più cautelativa delle metriche del trading system. StrategyLAB può effettuare una Montecarlo (con o senza reinserimento, e senza alcun limite al numero di shuffle) sia sull'intero storico delle operazioni, sia una % della operazioni, sia sulla sola porzione di trade Out Of Sample, anche concatenati (qualora si sia scelto di impiegare più periodi OOS per validare la strategia).

 

Trade Dependency o Simulazioni Monetacarlo, in StrategyLAB puoi effettuarle entrambe, accanto all'analisi (nei pannelli a destra, qui sotto) delle prestazioni ottenute sulle aperture e chiusure delle operazioni effettuare dal Trading System su:

- le diverse ore della giornata
- i diversi giorni della settimana
- i diversi giorni del mese
- i diversi mesi dell'anno

...poter individuare un Bias, a colpo d'occhio, è solo la prima parte del lavoro: si tratta, a tutti gli effetti, di una nuova regola che applichiamo alla strategia, e dobbiamo sapere se ne sta minando la robustezza (che in StrategyLAB possiamo misurare con un indice proprietario: il Metric Persistence Index).

 

 

ANALISI MULTI-MARKET E MULTI TIME-FRAME

In StrategyLAB puoi graficare l'equity del Trading System applicato su diversi strumenti (qui sotto su 6 diversi ETF), per specifiche combinazioni di parametri (nel pannello a destra) oppure per un intorno di possibili valori di ogni parametro (nei pannelli di sinistra, con il fascio di equity ottenute accorpando ogni simbolo sotto una diversa scala cromatica).

La Validazione della strategia su diversi mercati (Multi-Market) e su diversi orizzonti temporali (Multi-TimeFrame) non è mai stata così immediata...

Nell'immagine qui sotto, il primo fascio di equity traccia lo stesso trading system applicato su 6 diversi ETF, per diversi valori di uno dei parametri lasciato libero di fluttuare. Il gruppo di equity viola (SPY) si comporta nettamente meglio di quelle azzurre (DIA), ma non si rilevano particolari criticità nonostante questo parametro (il periodo di una media mobile) possa fluttare da 5 a 15.

...ma è possibile, in ogni momento, ampliare il numero di parametri liberi, o bloccarne altri su specifici valori, o filtrare per simbolo, per arrivare ad individuare se sono presenti criticità nella strategia che stiamo analizzando.

 

ANALISI DI PERSISTENZA IS/OS (LE MIGLIORI COMBINAZIONI DI PARAMETRI IS, SONO LE MIGLIORI ANCHE IN OS?)

Il confronto fra le combinazioni più robuste dei parametri del trading system su dati In Sample (IS) con quelle più robuste registrate su dati Out Of Sample (OOS)... e non sempre coincidono. L'esame del (più intuitivo) Net Profit ci mostra come sostanzialmente tutte le combinazioni possibili dei valori dei parametri del Trading System, guadagnino sui periodi IS ma non sempre sui periodi OOS (nel grafico verde). E allo stesso risultato saremmo arrivati anche da un semplice esame "visivo" dei fasci di equity sui 3 periodi OOS presi in esame (le tre aree verdi che si alternato a quelle azzurre, ovvero i periodi IS, nell'ultimo grafico in basso).

...3 maniere proposte da StrategyLAB per analizzare lo stesso concetto: la PERSISTENZA. E i StrategyLAVB è possibile misurarla grazie al Metric Persistence Index

 

IL METRIC PERSISTENCE INDEX

Come MISURARE la PERSISTENZA? StrategyLAB offre una indice propietario per farlo: il Metric Persistence Index

Su tutte le possibili combinazioni dei parametri del Trading System sui periodi In Sample (IS), andiamo a prendere soltanto quelle che rientrano nel miglior 10% (rispetto ad una metrica obiettivo). Quante di queste equity (IS) rientra anche nel miglior 10% delle equity sui periodi Out Of Sample (OOS)? Ciò che vorremmo vedere è una situazione simile allo sciame di puntini del grafico qui sotto: le soluzioni migliori in IS corrispondono alle soluzioni migliori in OOS - nell'algolo superiore destro del quadrante (e le soluzioni peggiori in IS restano quelle peggiori anche in OOS), quindi uno sciame distribuito secondo la diagonale rossa. Da questa semplice considerazione possiamo arrivare a costruire un indice proprietario in grado di misurare la persistenza della strategia: il Metric Persistence Index.

L'idea dietro al calcolo del Metric Persistence Index è semplice: le migliori configurazioni del trading system, fra cui mi troverò a scegliere analizzandone le prestazioni IS, restano le migliori anche nei periodi OS? ...o in altre parole: rispetto a una certa metrica (NetProfit, ma anche CAGR, Profit Factor...) il risultato è persistente fra IS e OS? (il cerchio in alto a destra, nell'immagine qui sotto, ci mostra come per questa strategia, tale persistenza sia piuttosto marcata).

La Persistenza potrebbe dipendere dalla scelta di una specifica metrica per effettuare questa analisi: in StrategyLAB puoi scegliere fra decine di metriche possibili (nella prima immagine stiamo usando il CAGR, mentre qui sopra il NetProfit).

La Persistenza potrebbe dipendere da una precisa combinazione di periodi IS e OOS: chi mi assicura che, variando la lunghezza o la posizione di queste porzioni di dati IS e OOS, non ottenga risultati differenti? E' così... e in StrategyLAB puoi effettuare una simulazione MONTECARLO su centinaia di combinazioni IS/OOS, ed arrivare ad una più cautelativa e precisa quantificazione del Metric Persistence Index (nel riquadro centrale trovi i risultati delle doiverse permutazioni che abbiamo effettiato sui periodi IS/OOS). In StrategyLAB puoi m-i-s-u-r-a-r-e la Persistenza, e soprattutto puoi estendere questa misurazione a tutte le possibili alternative di periodi In Sample (IS) ed Out Of Sample (OS), evidenziati nel riquadro centrale dell'immagine. 

...e se non c'è persistenza? ...beh, significa che per quanto potrai ostinarti a selezionare la migliore configurazione In Sample, il risultato che mediamente otterrai in Out Of Sample sarà uno dei peggiori possibili. E questa, secondo noi, è un'informazione utile.

 

AGGIUNGERE RUMORE ARTIFICIALE ALLA SERIE STORICA 

I mercati non sono mai uguali a se stessi, e l'abilità dello sviluppatore di Trading System sta nell'individuare (modellare) quella componente che tende ripeterei con una certa sistematicità (SEGNALE) in mezzo al RUMORE che la circonda. Se il trading system è stato scritto intercettando la componente di rumore (difficilmente modellabile) invece della componente di segnale, il risultato sarà quello di vedere il sistema comportarsi in maniera anomala quando fatto girare su dati nuovi.

Un Trading System, quindi, ha maggiori probabilità di continuare a funzionare se lo sviluppatore è riuscito ad isolare una componente di segnale (modellabile) dal rumore di fondo della serie storica (più difficile da modellare) ...ma nella realtà le cose non sono mai così nette, ed è difficile distinguere le due componenti (segnale/rumore).

Un test che è possibile effettuare per capire se la nostra strategia è stata modellata sul rumore, è quello di aggiungere alla serie storica di partenza, diverse soglie di rumore artificiale e vedere come si comporta il Trading Systems su queste "nuove" serie storiche.

In StrategyLAB puoi aggiungere rumore artificiale alla serie storica (su una delle 4 informazioni che definiscono la barra di prezzo: Open, High, Low Close) definendo una specifica soglia o indicando semplicemente una soglia massima, e decidendo quante "nuove" serie addizionate di rumore si desidera produrre, per poi visualizzare in un grafico le equity line prodotte dal Trading System su ciascuna.

In questo esempio ho preso un trading system sul Mini S&P500 Future e ho analizzato le equity line che produce sulla serie storica originale e su altre serie "alterate" dall'aggiunta di rumore incrementale (che poteva arrivare ad addizionare da 4 tick fino a 4 punti, in maniera casuale, su O-H-L-C) ed il risultato qui sembra essere incoraggiante e avvalorare l'ipotesi che siamo in presenza di una strategia robusta.

 

RISK OF RUIN (ROR) CALCULATOR  

Qual'è la porzione di capitale da allocare su una specifica strategia, per contenere il "rischio di rovina" (Risk of Ruin) al di sotto di una certa soglia? 

Si sente spesso parlare di "2 volte il Max Drawdown", ma quanto è corretta questa stima? 

StrategyLAB può effettuare questa analisi (sui trade OOS) lasciando all'utilizzatore la possibilità di impostare l'intervallo di confidenza desiderato, per restituire una stima del Moltiplicatore (del Max Drawdown storico, o del Avg Drawdown di una Montecarlo con reinserimento, o di qualunche altra grandezza rappresentativa del rischio) da utilizzare per arrivare al Capitale necessario per contenere il Risk of Ruin al di sotto di una certa soglia.

...allo Statistico: la scelta della distribuzione campionaria, e il districarsi fra T di Student, Chi-Quadro e variabili aleatorie

...al Programmatore: la codifica (e con 50.000 righe di codice C#, la piattaforma StrategyLAB non rientra propriamente fra i software "amatoriali")

..al Trader: un'indicazione semplice (ed immediata) su COSA FARE, per rispondere ad un problema che proprio semplice non è.

 

CONTROLLO DELLA STRATEGIA SULL'EQUITY LINE (EQUITY CONTROLL)   

In StrategyLAB puoi controllare la strategia sulla sua Equity Line. 

Puoi scegliere fra diversi criteri di INIBIZIONE del Trading System che puoi concatenare in AND (=devono essere tutti verificati per staccare la strategia) oppure in OR (=basta che uno sia veirficato per staccare la strategia). Qui sotto, ad esempio, stiamo agendo solo sulla porzione di Equity OOS inibendo la strategia se l'Average Trade delle ultime 20 operazioni scende sotto 50 usd, oppure se il Drawdown arriva a 3000 usd, oppure se l'Equity Line taglia a ribasso una media mobile calcolata sulle ultime 30 operazioni (sono tutte raccolte nel pannello a sinistra, in alto)... ma il solo limite è la tua creatività! 

La RIATTIVAZIONE della strategia può basarsi, allo stesso modo, sulla combinazione di diverse regole (qui per semplicità, sto riattivando il trading system, dopo essere stato inibito, non appena riesce ad effettuare un nuovo massimo sulla sua Equity Line - è il pannello in alto a destra qui sopra). 

Nella parte inferiore del pannello, invece, è possibile esaminare istantaneamente l'efficacia della forma di controllo implementata, con l'equity originale (in nero) sovrapposta a quella controllata (in blu), le aree in cui la strategia è stata inibita (su sfondo rosa), ed accanto il confronto fra le metriche prima e dopo l'inibizione. In questo caso, a fronte di un'equity che guadagna meno (come è normale che sia), registriamo però una decisa riduzione del Max Drawdown, ed un incremento sensibile dell'AVG Trade (ma è soltanto un esempio).  

Per ogni regola di INIBIZIONE / RIATTIVAZIONE, è possibile avere un feedback visivo, sul grafico, per capire come stia effettivamente agendo sulla strategia. Qui sotto, ad esempio, ho graficato l'andamento dell'Average Trade su una finestra scorrevole delle ultime 20 operazioni (in verde), disegnando in giallo il livello di inibizione scelto (50 usd). Nel pannello accanto, ho diseganto l'ultimo massimo dell'equity line che fa scattare la riattivazione della strategia. 

...ma come facciamo a sapere se questo sistema di controllo che abbiamo codificato e testato sopra, è robusto? Avremmo potuto codificarlo sulla porzione In Sample, per poi cercare una conferma dell'efficacia sulla porzione OOS, ma chi lavora con i sistemi di controllo sull'equity sa bene quanto sia poco utile lavorare su dati In Sample (su un trading system la cui equity probabilmente salirà in maniera regolare, vanificando l'effetto di un buon sistema di controllo). In StrategyLAB abbiamo allora implementato la possibilità di effettuare una simulazione Montecarlo (sui trade OOS) per misurare l'efficacia del sistema di controllo che si è scolpito sull'equity originaria, ed escludere (entro un certo intervallo di confidenza) che il miglior risultato ottenuto sia stato solo frutto del caso.  

 

RICERCA E ANALISI DI BIAS SULLA SERIE STORICA

Esiste un Bias su questo mercato, che possa sfruttare per sviluppare un Trading System? StrategyLAB analizza la serie storica alla ricerca di Bias su diversi periodi di osservazione.
Ad esempio sul Giorno della Settimana: nel grafico qui sotto si vede subito come il Crude OIL mostri una tendenza a scendere il lunedì', ed a salire il mercoledì. Lo vediamo dalla linea blu (media calcolata sugli ultimi 12 anni) e da quella arancio (media calcolata sugli ultimi 6)... e anche quest'anno sembra stare rispettando questo andamento (la linea nera nel secondo grafico). Ma quanto possiamo fare affidamento su questa tendenza media? Possiamo misurarne l'affidabilità osservando il secondo grafico, con il dettaglio di ogni singola annata sintetizzato nei 12 istogrammi colorati riportati sotto ad ogni giorno della settimana.

...e possiamo ripetere la stessa analisi osservando non solo la variazione fra Chiusura e Chiusura, ma anche fra Apertura e Chiusura oppure fra Chiusura e Apertura (per isolare soltanto la tendenza overnight fra una sessione e l'altra, che su alcuni mercati offre spunti molto interessanti), oppure cercare la presenza di Bias anche sull'Orario del Giorno, oppure sul Giorno del Mese (gli ultimi due pannelli) oppure sul Mese dell'Anno, o se preferite, un SEASONAL.

   
   

 SEASONAL ANALYSIS (LE STAGIONALITA')

StrategyLAB può analizzare la serie storica alla ricerca la presenza di BIAS sul giorno della settimana (con la possibilità di separare la sessione diurna da quella overnight), l'ora del giorno, il giorno del mese e... il mese dell'anno! (o, se preferite, un SEASONAL). Nel primo grafico si vede piuttosto bene come la tendenza media sul Crude Oil degli ultimi 12 anni (in azzurro), così come quella degli ultimi 6 (in arancio) mostri una salita nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile (e la linea nera che traccia cosa è successo quest'anno, mostra come è andata). Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, invece, la tendenza sembra essere ribassista. Ma quanto possiamo ritenere affidabile questa informazione? Nel secondo grafico possiamo recuperare il dettaglio ogni singola annata negli istogrammi colorati riportati sotto ad ogni mese, e se quella rialzista sembra continuare a mostrare una certa affidabilità, quella ribassista negli ultimi 2 anni ha riservato qualche "sorpresa".

Ma che informazioni posso ricavare da appena 12 anni? Abbiamo ripetuto questa analisi sugli ultimi 32 anni, e il risultato è quello evidenziato nel terzo grafico: dalla linea azzurra (tendenza media di 32 anni) si vede bene come il ribasso si sviluppi proprio in questi 3 mesi autunnali rispetto alla linea arancio che taccia invece soltanto gli ultimi 12 anni (ovvero il periodo di analisi precedente).

...e con queste informazioni che la piattaforma StrategyLAB ha reso disponibili in pochi click (senza che abbiate dovuto scrivere una sola riga di codice), siete pronti per aprire TradeStation (o qualunque sia la vostra piattaforma che usate) e iniziare scrivere il vostro Trading System.

Si fa presto a dire "Sell in May, and go away..." ma conoscere l'andamento medio registrato dal mercato in un particolare mese (o periodo) dell'anno, è un'informazione sufficiente?

In questa immagine è possibile individuare diverse tendenze Stagionali per il Mini S&P500 negli ultimi 20 anni, ma sono tutte ugualmente affidabili? ...ed è a questo punto che accanto all'andamento medio del mercato in ogni mese dell'anno, diventa utile recuperare un'informazione come l'andamento di ogni singola annata (gli istogrammi nel pannello inferiore) e la deviazione standard (evidenziata con i pallini neri qui sotto, che fanno riferimento ad una scala separata).

E si vede piuttosto bene come la stagionalità rialzista in mese come Aprile sia più affidabile di quella registrata a Marzo (e anche l'esame "visivo" delle singole annate nel pannello di sotto, lo conferma), oppure che la variabilità del risultato osservata in mesi come Dicembre è più bassa che ad Ottobre (nonostante il rialzo sia mediamente più importante). Questo è soltanto una delle analisi che è possibile effettuare in StrategyLAB su una qualunque serie storica, prima di iniziare il lavoro di sviluppo di una strategia.

 

INTEGRAZIONE CON TRADESTATION, MULTICHARTS E... OPTIONLAB 

StrategyLAB è compatibile al 100% anche con la piattaforma OPTIONLAB (che va ad affiancare la piattaforma TradeStation e Multicharts fra quelle con sui StrategyLAB può interfacciarsi).

...le stesse analisi offerte dalla piattaforma StrategyLAB sono oggi estese anche a Strategie Meccaniche con le Opzioni su Futures codificate e testate sulla piattaforma OptionLAB.

Qui sotto ho caricato una semplice Strategia Short Strangle con Opzioni Weekly sul Future EURUSD, variando lo strike delle opzioni vendute su un range di possibili Delta della Call e della Put, e replicando le stesse analisi che avrei potuto effettuare su un Trading System su un Future o su un Cambio FX, con la differenza che adesso posso filtrare il risultato non più soltanto sul lato Long e Short della strategia, ma anche sul lato Call e Put.

...e questo completa il quadro!

Il Portfolio Builder (una delle 3 anime della piattaforma StrategyLAB, accanto allo Strategy Builder e al Data Analyzer) potrà ora effettuare analisi di Portafogli "misti" composti da strategie su Futures, su panieri di Azioni, su cambi e cross Forex... e su Opzioni!  

...ma altre funzionalità sono in arrivo!

(fra cui quelle di Analisi e Monitoraggio del Portafoglio)

 

 

  QUANTO COSA LA PIATTAFORMA STRATEGYLAB  

La piattaforma StrategyLAB è suddivisa in 2 moduli, ad oggi disponibili: Strategy Builder e Data Analyzer, che possono essere acquistati/sottoscritti separatamente oppure congiuntamente.Puoi acquistare una licenza lifetime della piattaforma StrategyLAB (che include tutti i futuri aggiornamenti dei modulo Strategy Builder e Data Analyzer) oppure sottoscrivere un abbonamento:

 

   ABBONAMENTO 
3 MESI    

   ABBONAMENTO 
    12 MESI    
    LICENZA   
        LIFETIME       

STRATEGY BUILDER 

 297 €  897 €  1397 €

DATA ANALYZER 

 n.d.  n.d.  597 € 


IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
HAI LA POSSIBILITA' DI ACQUISTARE UNA LICENZA LIFETIME
COMPLETA (STRATEGY BUILDER + DATA ANALYZERCON

 UNA RIDUZIONE DI 500 €: 

1397 € + 597 € = 1994 €  - 500 €  = 1494 € 

Contattaci subito via email perchè è si tratta di una promozione limitata a questi primi giorni della presentazione uffiale della piattaforma StrategyLAB.

 

INIZIA SCARICANDO IL MATERIALE DI SUPPORTO...

 

       La Guida all'Uso                 Il Video di Presentazione            ...Provala per 30 giorni!             

 

 SE DESIDERI PROVARE LA STRATEGYLAB PER 30 GIORNI DEVI SEGUIRE QUESTI 3 PASSAGGI: 

1) Scaricare la GUIDA all'Installazione del TRIAL 30 gg (INDISPENSABILE per installare correttamente tutto il materiale)

2) Scaricare l'Installer della piattaforma StrategyLAB

3) Scaricare il file compresso che contiene le diverse Ottimizzazioni NECESSARIE per alimentare la versione TRIAL della StrategyLAB e poterne testare tutte le funzionalità

PER CONOSCERE LE LIMITAZIONI DELLA VERSIONE TRIAL PUOI LEGGERE QUESTO POST SUL FORUM 

...dopo avere letto le indicazioni contenute nella Guida all'Installazione e seguito questi passaggi, se hai bisogno di supporto puoi postare direttamete in questa sezione del Forum di QTLab - dove troverai già altre domande/risposte e la risoluzione a diverse problematiche già risolte.


Continua a seguirci (anche sul gruppo Facebook di StrategyLAB) oppure REGISTRATI sul sito QTLab per essere sempre aggiornato delle nuove funzionalità che andrano ad arricchire questa piattaforma. 
 

 

 

 

 

 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Le migliori Piattaforme

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it