NON ASPETTARE LA PROSSIMA EDIZIONE! GUARDA SUBITO LA REGISTRAZIONE DI OGNI CORSO, LE SLIDE E I TRADING SYSTEMS, IN ATTESA DELLA PROSSIMA DATA 

StrategyLAB (la Piattaforma)

 

StrategyLAB è una innovativa piattaforma per effettuare:

1) Analisi di Serie Storiche per individuare Bias
(dall'orario fino alle tendenze Stagionali - Seasonals)

2) Analisi di Robustezza, misurazione della Persistenza, e Validazione di Trading Systems

3) Analisi e Monitoraggio di Portafogli di Strategie Meccaniche

La piattaforma StrategyLAB lavora in sinergia con TradeStation o Multicharts (per l'analisi di Trading Systems su Futures, Azioni, Forex) e OptionLAB (per l'analisi di strategie meccaniche con le Opzioni). Ad oggi stiamo ultimando la fase di Beta testing, ma a breve sarà disponibile a tutti (registrati sul sito QTLab per essere informato di tutte le novità). 

     


Cosa NON è StrategyLAB

Non è una generica piattaforma di analisi di dati come R, MatLab o anche Excel. StrategyLAB è una piattaforma pensata per il progettista di Trading Systems, per mettergli a disposizione le analisi più sofisticate (che vanno al di là di quanto si possa chiedere a TradeStation o Multicharts) con la massima rapidità ed immediatezza, tagliando drasticamente i tempi necessati per effettuare queste stesse analisi con le piattaforme sopracitate, per concentrarsi solo sul lavoro di sviluppo della Strategia e non sulla programmazione di test, anche i più sofisticati, che in StrategyLAB sono utilizzabili in appena un paio di click.   

 SCOPRI STRATEGYLAB IN QUESTO VIDEO 

L'integrazione con TradeStation (o Multicharts) e OptionLAB, permette a StrategyLAB di analizzare strategie su qualsiasi mercato (anche congiuntamente, nella sezione dedicata all'Analisi di Portafoglio): dai Futures, all'Azionario, al Forex, alle Opzioni. 

StrategyLAB cerca di rendere semplice, ciò che semplice non è. 

 scopri più da vicino ognuno dei 3 moduli della piattaforma StrategyLAB:

     
  Strategy Builder   Portfolio Builder    Data analyzer

 

E in questi giorni abbiamo due interessanti novità che vogliamo presentarti, dedicate alla piattaforma StrategyLAB:


Novità N°1 

ACQUISTANDO LA SUITE COMPLETA (STRATEGY BUILDER + DATA ANALYZER + PORTFOLIO BUILDER) PUOI APPROFITTARE DI  UNA RIDUZIONE DI 600€  

 

Novità N°2 

ACQUISTANDO UNA LICENZA LIFETIME DI UNO DEI 3 MODULI DELLA STRATEGY LAB, HAI INCLUSA LA REGISTRAZIONE DI UN'INTERA GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA ALL'USO DI QUESTA PIATTAFORMA.

 

Queste sono alcune delle funzionalità ad oggi disponibili (altre saranno aggiunte in coda a questa lista man mano che saranno rilasciate). 

Portfolio Builder [NEW]

(uno dei 3 moduli della piattaforma StrategyLAB)

Il modulo Portfolio Builder nasce per Costruire ed Analizzare Portafogli di Strategie, dalla semplice pesatura ed aggregazione (=STATICA) di Trading System su Futures, Azioni, Forex, Strategie Meccaniche con le Opzioni, e Asset Allocation di azioni/fondi/ETF, fino alla SELEZIONE e RIBILANCIMENTO delle operatività a CADENZE prestabilite (=DINAMICA, o Rotazionale), sulla base di filtri e criteri di ordinamento (Ranking).

Non esiste nessuna piataforma di analisi di Portafogli come Portfolio Builder:
continua a leggere se vuoi capire perchè Portfolio Builder è diversa da tutte le altre... 

Il punto di forza di Portfolio Builder è la sua usabilità: in pochi click puoi caricare le strategie (da TradeStation oppure Multicharts) da cui attingere per costruire il tuo portafoglio, e sei subito pronto per effettuare le analisi più sofisticate con una semplicità (e velocità) disarmante. Grazie alla parallelizzazione del calcolo e al pieno sfruttamento delle risorse della machina, potrai effettuare ottimizzazioni dei pesi da impiegare ad ogni ribilanciamento delle operatività in portafogli, in pochi minuti. Una WALK FORWARD Analysis di Portafoglio basata sulla selezione, ogni 3 mesi, dei migliori Trading System ordinati secondo una fitness function definita dall'utilizzatore, produce un risultato in pochi secondi... [non devi crederci: basta provarla!].

Questa è l'architettura di Portfolio Builder, con tutte le funzionalità di analisi che offre questa release: per esaminarle in dettaglio, non devi fare altro che proseguire nella lettura. 

 

Si comincia con il caricamento delle Operatività da cui partire per costruite un Portafoglio. Se hai TradeStation, Multicharts, OptionLAB, basta inserire uno script nella propria strategia: aprendo Portfolio Builder e indicandogli la cartella del tuo PC, vedrai caricate davanti a te l'elenco dei trading system. 

Portfolio Builder NON aggrega delle semplici equity line daily!

Alimentiamo la piattaforma recuperando la storia (barra per barra) di ogni operazione effettuata dalla strategia (attraverso script proprietari), così da aggregare con la massima precisione gli open profit/loss durante la giornata e calcolare correttamente metriche come il Max Drawdown Intraday di Portafoglio. Aggregare semplicemente le equity line daily di ogni strategia porterebbe a non valorizzare correttamente questa metrica (dato che a priori non puoi sapere se un Drawdown Intraday su un mercato, concida con un Drawdown su un altro oppure con un Run Up - nel primo caso sommandoli amplificherei il drawdonw di portafoglio, mentre nel secondo caso, verificandosi in momenti diversi della giornata, non sarebbe corretto sommare quei drawdown ... e c'è una bella differenza!). Sono questi accorgimenti che distinguono una piattaforma professionale da una semplice aggregazione di equity line daily effettuata su Excel, Python o Matlab, perchè per quanto graficamente curato possa essere quel foglio di Excel, vale sempre il detto "garbage IN, garbage OUT".

Ogni operatività può essere catalogata per Classe (Trend Following, Mean Reverting, Bias, ...) e per Mercato di appartenza (Energetici, Agricoli, Azionario...), puoi definire dei costi di transazione da caricare per ogni trade, e i Pesi (Static Weight) su cui costruire un'aggregazione statica, partendo dalle metriche di ogni strategia (riportate sulla destra). Vuoi pesare ogni operatività sul Max Drawdown? O sul peggior giorno o mese? O sull'Average Loosing Month? E' tutto lì, già calcolato, a tua disposizione...  

 

Per ogni Strategia in Portafoglio puoi definire specifiche regole di Money Management. Puoi definire una logica di Position Sizing (Fixed Ratio? Fixed Fractional?...) e applicarla ad una o più operatività, così come puoi definire un criterio per sfruttura la presenza di una Trade Dependency (e incrementare/diminuire i contratti in base all'esito delle operazioni precedenti), oppure definire ed applicare uno o più Sistemi di Controllo sull'Equity Line, o imporre dei Vincoli sull'esposizione di ogni strategia - Exposure Constraints (sul Rischio Max giornaliero e mensile, oppure sul Max Drawdown o sul Margin occupato). Se hai già usato il modulo Strategy Builder avrai riconosciuto alcune parti della schermata qui sotto: si tratta delle stesse analisi che potevi effettuare sulla singola strategia, che avevi validato (con la Montecarlo sul Controllo Equity, ad esempio) e che puoi portarti dietro anche qui, in Portfolio Buider. 

 

In Portfolio Builder puoi graficare il contributo di ogni singola Strategia così come l'aggregato di portafoglio, attivando e disattivando in ogni momento una qualsiasi strategia, oppure tutte quelle che fanno riferimento ad uno stesso simbolo, o classe o mercato, così come attivare/disattivare le logica di Money Management e gli eventuali vincoli applicati... ed è tutto istantaneo, ad ogni click, perchè è tutto già stato caricato in memoria. 

In Portfolio Builder puoi esaminare le metriche di ogni strategia e confrontarle fra loro, insieme a quelle del portafoglio, e vedere come cambiano andando ad attivare/disattivare in ogni momento una qualsiasi strategia, oppure tutte quelle che fanno riferimento ad uno stesso simbolo, o classe o mercato.

Quando ci si accinge a costruire un Portafoglio, non esistono soltanto "SCELTE": il trader può scegliere le logiche di Money Management più corrette per ogni strategia, scegliere di impiegare un sistema di Controllo sull'Equity o di non sfruttare la Trade Dependency... In ogni portafoglio esistono anche dei "VINCOLI" che bisogna includere (a meno di non voler effettuare un'analisi poco realistica), che potrebbero impedirci di aprire il prossimo trade: il capitale a disposizione, infatti, è limitato e potrebbe non essere sufficiente a coprire il magine occupato da più strategie che entrano in posizione nella stessa giornata.

Portfolio Builder conosce l'esatta sequenza di ogni trade, di ogni strategia, e attivando il vincolo sulla Marginazione disponibile, può inibire queste operazioni per rendere il backtest di portafoglio più veritiero. Qual'è il capitale necessario per seguire questo portafoglio di strategie? Esiste una maniera più efficiente di impiegare il capitale a diposizione? Cosa succede se attacco più strategie di quelle che potrei permettermi (overbooking), smettendo di operare una volta raggiunta la marginazione massima a disposizione? Queste sono tutte domande a cui Portfolio Builder può dare una risposta precisa, dato che può testare tutte queste condizioni. 

Allo stesso modo, l'utilizzatore potrebbe voler imporre un vincolo al numero di contratti aperti su Oro da tutte le strategie che sta seguendo in portafoglio (e che operano su Oro), oppure un vincolo al numero dei contratti che può aprire la singola strategia, basato sul Rischio: ad esempio, prendi la peggior giornata registrata finora, e limita il numero dei contratti da usare per far si che se capita un'altra giornata così, non abbia un impatto maggiore dell'1% del mio account, oppure limita il numero di contratti da usare per contenere il Drawdown in 10.000 USD oppure nel 3% dell'account, e così via...

In Portfolio Builder puoi introdurre questi vincoli in pochi click, definirli in termini monetari oppure in % sulla valorizzazione in ogni momento dell'account, analizzarne l'effetto sull'equity di ogni singola strategia e poter MISURARE l'impatto che il tenere conti di tutti questi vincoli può avere avuto sulle metriche del portafoglio. Non tenerne conto, significa semplicemente testare un'altra cosa...

Adesso che ho costruito un Portafoglio, posso analizzare le Esposizioni... Quante strategie sono in posizione nello stesso momento? Quanti contratti hanno aperto nello stesso momento su Oro? E su tutti i Metalli? Con quante strategie Trend Following sono in posizione nello stesso momento? Qual'è stata la Marginazione occupata in ogni momento, rispetto alla liquidità disponibile? Quando/Quanto ho sforato con i Margini? In Portfolio Builder trovi tutte queste informazioni, davanti a te, in pochi click.

Portfolio Builder può effettuare una simulazione MonteCarlo di Portafoglio... non parliamo semplicemete di cambiare l'ordine delle operazioni in Portafoglio (come fa, ad esempio, Portfolio Trader di Multicharts) perchè in presenza di logiche di Money Management applicate alle singole strategie, oppure in presenza di un Portafoglio Rotazionale posizionato ogni trimestre sulle N migliori strategie, o più semplicemente in presenza di quei vincoli (sul margine disponibile o sul numero max di contratti aperti per simbolo) che rendono veritiera l'analisi, il risultato di questa MonteCarlo non sarebbe corretto.

La MonteCarlo di Portfolio Builder è realizzata, invece, sulle singole strategie PRIMA dell'aggregazione, quindi quei vincoli sulla marginazione occupata, quel fixed ratio, quella logica di controllo sull'equity, sono tutte applicate sulle nuove equity "disordinate", quindi PRIMA di essere aggregate in Portfaglio e PRIMA di un qualsiasi Ribilanciamento trimestrale o rotazione di queste nuove strategie in portafoglio. Perchè c'è MonteCarlo e MonteCarlo... 

Dove Portfolio Builder si distanzia davvero da ogni altra piattaforma presente sul mercato, è sull'analisi DINAMICA di Portafoglio... perchè la gestione di un Portafoglio è dinamica.

Ogni quanto tempo rivedete le vostre decisioni in merito alle Strategie da includere in portafoglio (SELEZIONE) e ai pesi da attribuire loro (RI-BILANCIAMENTO)? Una volta all'anno? Ogni semestre? Al decadimento delle performance? Il primo sabato di ogni mese? Forse non ci avete mai pensato, ma state già gestendo un Portafoglio Rotazionale... e la sola maniera per testare uno scenario come questo, è quella di effettuare una Walk Forward Analysis sul Portafoglio. 

Portfolio Builder può effettuare un'analisi WALK FORWARD di Portafoglio: basta indicargli una CADENZA per effettuare questo ribilanciamento e i criteri per scegliere quali strategia seguire e quali pesi impiegare. Potrei, ad esempio, escludere  ad ogni cadenza quelle strategie che nell'ultimo trimestre hanno un average trade inferiore ad una certa soglia, o che hanno perso soldi nell'ultimo anno, e ordinare quelle rimaste per posizionarmi soltanto sulle migliori 15 in base ad una fitness function (una formula definita dall'utente combinando diverse metriche). E ho un controllo totale, dato che posso esaminare, per ogni segmento Out Of Sample, le metriche In Sample di ogni singola strategia, e verificarne la corretta  inclusione/esclusione dal Portafoglio ad ogni ribilanciamento.

 

Ad ogni ribilanciamento periodico, potrei voler includere un VIncolo sul numero minimo e massimo di strategia per ogni simbolo, oppure per ogni classe o mercato. Potrei, ad esempio, imporre un limite a non più di 5 strategie Mean Reverting attive (evitando sovraesposizioni), ma di avere almeno 2 strategie attive per ogni classe (ricercando un minimo livello di diversificazione), oppure di avere almeno una strategia attiva per ogni simbolo, ma non più di 3... Sono i Rebalance Constraints di Portfolio Builder, che puoi applicare in maniera indipendente oppure in combinazione alle altre analisi, ottenendo, ad esempio, un ordinamento (ranking) dei sistemi vincolato ad una certa composizione. 

Portfolio Builder può costruire e testare i Portafogli Rotazionali più complessi, lasciandoti la massima liberta di definire la CADENZA con cui Ribilanciarlo e i CRITERI MULTIPLI alla base di questa rotazione (stabilendo anche un ordine di priorità fra questi criteri). Sul risultato hai sempre un controllo totale, grazie al Rebalancing Report dove trovi, ad ogni cadenza, un report con le strategie attive/disattive e le metriche dei periodi In Sample precedenti su cui è avvenuta l'inibizione/riattivazione. E puoi verificare in Strategy Exposure la nuova equity di ogni singola strategia effettivamente tradata in Portafoglio, in accordo a questa rotazione periodica. Quanto tempo è necessartio per realizzare una Walk Forward Analysis di Portafoglio in Portfolio Builder? ...(pochi) secondi. 

Accanto al Report prodotto ad ogni cadenza di Ribilanciamento, Portfolio Builder può mostrarti anche quando ogni strategia è stata attiva/disattiva (il segmento rosso/verde) e per quanto tempo (la percentuale del tempo che è stata attiva), e graficare l'evoluzione nel tempo della composizione del Portafoglio per classe di strategia oppure per mercato o per simbolo. Ti sei trovato sovraesposto nel 2017 su tante (troppe) strategie Mean Reverting? In Portfolio Builder puoi vederlo subito e introdurre un vincolo sulla composizione del portafoglio che limiti il numero di strategie dela stessa classe o che imponga maggiore equilibrio in termini di presenza di ogni classe di sistema. 

Alla cadenza prestabilità dall'utilizzatore nella Walk Forward Analysis di Portafoglio, Portfolio Builder può effettuare un'analisi dei pesi ottimali per ogni strategia (da zero=inibita, a N contratti) VINCOLATA a certi parametri di Rischio (Max Daily Risk e Max Monthly risk). Non una semplice ottimizzazione, quindi, dato che l'utente può imporre dei vincoli, in termini di Rischio, che Portfolio Builder deve rispettare, scartando quelle soluzioni che non li rispettano. Oltre a definire una soglia massima di rischio tollerabile, l'utente potrebbe voler anche definire dei vincoli alla composizione del Portafoglio (non più di 3 strategie Trend Folliwing, almeno una strategia per ogni classe...) così come definire un criterio a monte che riduca il numero di strategie potenzialmente utilizzabili (ad esempio, un algoritmo di ranking sulle migliori 15). Al risultato finale (i pesi individuati) saranno inoltre applicati tutti gli altri vincoli imposti dall'utente sulla marginazione occupata, o sul numero  massimo di contratti aperti nello stesso momento su un certo simbolo. Non una semplice ottimizzazione, quindi...  e se volete avere un'idea delle dimensioni dello spazio composto da tutte le possibili combinazioni da analizzare (con appena 33 strategie in questo Portafoglio), è il numero che inizia per "73..." dopo il testo rosso qui sotto.

Per cercare una risoluzione a questo problema ci siamo affidati ad una tecnica di Machine Learning, e per la precisione ad un Algoritmo di Reinforcement, in grado di navigare questo spazio per individuare massimi locali da proporre all'utente (che può monitorarne, ad ogni cadenza, l'evoluzione e agire per modificarne i settaggi e aumentarne l'efficienza). 

Il risultato finale? ...dei pesi, applicati ad ogni cadenza, ad ogni strategia in Portafoglio, che hanno portato in taluni casi all'inibizione della strategia (peso=0) in altri casi ad una maggiore esposizione, ma sempre soggetta ai vincoli imposti a monte dall'utente. Sotto alla tabella con i pesi, l'evoluzione nel tempo degli stessi per ogni mercato, o strategy class o simbolo in portafoglio. 

Ad ogni cadenza in cui Portfolio Builder effettua una nuova selezione e ribilanciamento delle operatività in portafoglio, potrei voler esaminare le metriche del nuovo segmento Out Of Sample di Portafoglio: sono presenti nel Rebalancing Report, accanto all'evoluzionedi ogni singola metrica, nel corso del tempo.

L'analisi delle Correlazioni fra l'andamento delle diverse strategie disponibili, è uno degli elementi da considerare nella scelta di cosa includere in un portafoglio (e cosa lasciare fuori, dato che "...tutto, non significa meglio"). Ma che informazione può darmi una matrice dove analizzo le correlazioni fra queste strategie sull'intero periodo storico? Avrai sicuramente già sentito qualche trader, sentenziare che "è inutile analizzare le correlazioni perchè tanto non sono stabili".

In StrategyLAB (quindi anche in Portfolio Builder) a noi piace MISURARE certe cose... In Portfolio Builder ricalcoliamo la matrice delle correlazioni fra le diverse strategie ad ogni cadenza di ribilanciamento, e per mostrarti come cambiano queste correlazioni ne abbiamo graficato l'evoluzione nel corso del tempo: qui sotto, il coefficiente di correlazione esibito ad ogni cadenza semestrale da due strategie su Soybeans, per vedere subito se è cambiato nel corso del tempo. 

 ...ma questa è soltanto una breve panoramica su alcune delle funzionalità presenti in Portfolio Builder: puoi esaminarle tutte guardando uno dei video dedicati a questa piattaforma, ma altre sono in arrivo! Dai un'occhiata a questa pagina per tutte le novità...

 

 

Strategy Builder

(uno dei 3 moduli della piattaforma StrategyLAB) 

il modulo Strategy Builder offre funzionalità per Analisi di Robustezza, misurazione della Persistenza, e Validazione di Trading Systems. Se vuoi individuare le criticità di una strategia prima di metterla a mercato, inizia da qui... 

ANALISI DI STABILITA' DEL RISULTATO PER DIVERSI
VALORI DEI PARAMETRI IMPIEGATI DALLA STRATEGIA 

Abbiamo scelto delle Heat Maps per individuare le Aree di Stabilità dei Parametri per diverse Funzioni Obiettivo e in parallelo per diverse coppie di Parametri (sia bloccando gli altri su precisi valori, oppure lasciandoli liberi ed analizzando la media per ogni specifica coppia, oppure mostrando il worst/best case).

L'immagine sopra mostra le aree più stabili incrociando soltanto 2 parametri ma su diverse funzioni obiettivo (NetProfit, Avg trade, Average Drawdown, K-Ratio...) mentre qui sotto, sulla stessa metrica (NetProfit) abbiamo analizzato combinazioni di coppie di parametri differenti:

La Stabilità di ogni coppia di parametri può essere analizzata bloccando tutti gli altri parametri su valori scelti dall'utente, oppure sulla media (average) di tutti i valori (lasciandoli liberi) oppure, come nell'immagine qui sotto, mostrando il migliore/peggiore risultato.

Le Heat Maps in questa immagine sono state calcolate facendo fluttuare due parametri su un range di valori, ma non bloccando gli altri parametri su valori decisi arbitrariamente dall'utente, ma lasciandoli liberi, per poter calcolare la media del CAGR ottenuto su tutte queste combinazioni possibili, così come la mediana del NetProfit, o dell'AvgTrade o del rapporto NetProfit/MaxDD.

Basta muoversi con il mouse su ogni cella per vedere i valori puntuali, oppure si può esaminare direttamente la Heat Map con i valori di quella specifica metrica (che ha "colorato" ogni mappa, da rosso a verde), oppure bloccare qualcuno dei parametri lasciati liberi su specifici valori, man mano che si è definito come restringere il sotto-dominio di combinazioni.

 

ANALISI DELLE METRICHE (DISTRIBUZIONE E ANALISI DI REGRESSIONE) E DELLE EQUITY LINE SU PERIODI IS/OOS MULTIPLI

Puoi analizzare il fascio di Equity ottenuto facendo variare i Parametri del Trading System, su una delle infinte combinazioni di periodi In Sample (IS, in azzurro) / Out of Sample (OOS, in verde) che può definire l'utilizzatore. Accanto, si vede come si distribuiscono alcune delle metriche che analizzate (qui è stato usato NetProfit/MaxDD e AVG Trade) e la relazione che c'è fra loro: lo sciame di puntini blu in alto a destra ci indica, ad esempio, come all'aumentare del NetProfit, si registra un Average Drawdown in diminuzione.

In StrategyLAB hai la massima flessibilità nel definire i periodi In Sample (IS) e Out of Sample (OS): puoi scegliere dove posizionarli (in testa o in coda alla serie storica dei prezzi) oppure posizionare molteplici periodi OS nel corso del tempo, per intercettare diversi andamenti del mercato - rappresentato in giallo, sullo sfondo (fasi rialziste, ribassiste, laterali, con alta o bassa volatilità, ecc...) ed avere un'indicazione visiva immediata di come va il Trading System in ognuna di queste fasi.

...e questo senza dover scrivere una sola riga di codice easy language e senza dover ricaricare grafici sulla sola porzione Out Of Sample, evitando di commettere errori (come sovrascrivere un optimization report e buttare ore di lavoro).

Per semplificare questa operazione di suddivisione della serie storica in diverse porzioni IS/OOS (su cui effettuare uno specifico lavoro), StrategyLAB mette a disposizione una funzionalità di "IS/OOS Sampler", che calcola le date di inizio/fine di ogni periodo semplicemente indicando come si desidera frazionare la serie storica, e mostrando, sul grafico, l'andamento del mercato nelle diverse porzioni così individuate.

Una funzionalità tutto sommato piuttosto semplice, ma altrettanto utile, per evitare di "bruciare" la serie storica utilizzandola integralmente per lo sviluppo della strategia (IS) e ritrovandosi a non poterla validare correttamente.

 

 

ANALISI FRA DIVERSE VERSIONI DELLA STESSA STRATEGIA 

Sei arrivato ad individuare diverse versioni altrettanto promettenti dello stessa strategia: quale scegliere?...la più Robusta! Ma capita spesso di arrivare a più versioni dello stesso Trading System, ognuna altrettanto interessante, e dover fare una scelta su quale seguire.

In StrategyLAB puoi selezionare le equity da graficare nello stesso pannello (con evidenziati tutti i periodi IS/OOS) e metterne a confronto le metriche, fra loro e rispetto a tutte le equity ottenute facendo variare i valori di ogni parametro in un intorno prestabilito (nel grafico radar nel centro dell'immagine).

...e quante volte, dopo avere lanciato un'ottimizzazione in TradeStation, avresti voluto poter applicare dei semplici filtri (senza doverla esportare su Excel) per isolare un sottoinsieme dei risultati? In StrategyLAB puoi filtrare questi risultati definendo dei range di valori di qualunque metrica, oppure semplicemente "disegnando" un quadrato su una delle Heat Maps che ho mostrato nei post di ieri. Analizzare un Optimization Report non è mai stato così semplice...

Dopo avere esaminato molteplici alternative, sei arrivato a scegliere configurazione del tuo Trading System che ti sembra la più robusta (su dati IS)... ma come si colloca questa specifica configurazione rispetto a tutte le altre alternative fra cui hai dovuto scegliere, e che ti sembravano comunque ragionevoli? 

In StrategyLAB puoi confrontare agevolmente ogni possibile configurazione della tua strategia, e vedere come si colloca quella preferita rispetto a tutte le altre. E puoi ripetere la stessa analisi su tutte le porzioni di dati OS, per capire che relazione c'è fra i risultati ottenuti in IS e quelli in OS (...molto più di un semplice "Robustness Index").

 

UN MIGLIOR PERFORMANCE REPORT 

Quale lato della Strategia presenta le maggiori criticità? In StrategyLAB puoi graficare, nello stesso pannello, l'equity del Trading System sovrapposta al lato Long e al lato Short della strategia, per scoprire come interagiscono e, ad esempio, poter confrontare i Drawdown di ognuna. E puoi anche sovrapporre all'equity l'andamento della serie storica su cui gira il Trading System (sempre evidenziando i periodi IS/OOS che hai predefinito).

Quanto tempo hai trascorso a scorrere la lista delle operazioni effettuare dal Trading System? ...poco! ...perchè ogni informazione "numerica", in una tabella, sul singolo trade ha senso solo se rapportata agli altri. In StrategyLAB, scorrendo la lista delle operazioni, hai immediatamente un feedback visivo sulla sua evoluzione (dall'apertura alla chiusura), su MAE e MFE, e sempre confrontandola rispetto all'andamento medio delle altre operazioni. Per vedere subito se ritardare l'ingresso in posizione o anticiparne l'uscita o perfezionale il position management.

Qual'è stato il peggior mese del Trading System? E' un'indicazione utile per effettuare dei ragionamenti sul bilanciamento del Portafoglio, ma non è sempre presente nei performance report.

...e qual'è il K-Ratio della strategia, o il suo CAGR, o l'Average Drawdown (più utile del Max Drawdown)? Non sarebbe utile poter confrontare nello stesso grafico le equity line Short e Long separate) del trading system (e anche la dinamica dei rispetti drawdown), rispetto all'equity finale?

StrategyLAB è stata progettata da trader, per chi fa trading sistematico, e queste informazioni sono tutte a portata di un paio di click ...perchè vogliamo rendere semplice ciò che semplice non è.

 

LONG / SHORT ANALYSIS 

Nello sviluppo di un Trading System, man mano che si aggiungono condizioni, o si scelgono i valori più interessanti per i parametri del sistema, è fondamentale controllare cosa succede sul lato Long e sul lato Short della strategia. Una maggiore regolarità dell'equity complessiva, potrebbe essere stata ottenuta a scapito di uno dei due lati della strategia, riducendone il numero di operazioni (ai limiti della significatività - come succede spesso quando si "filtra" un pò troppo il lato Short di una strategia su Mini S&P500) o alterandone il precedente equilibrio.

La strategia di questa immagine, è stata scomposta in StrategyLAB nelle due equity Long e Short (graficando separatamente anche i drawdown)...ma non ci siamo fermati ad analizzare solo questa equity line (ottenuta da una specifica combinazione di parametri, quindi magari frutto di una casualità fortuita), ma siamo andati a vedere la relazione, su tutte le equity line ottenute per tutte le possibili combinazioni di parametri, fra Net Profit e AvgTrade dei lati Long e Short di ogni equity (le "nuvole" di punti sulla destra).

Il risultato è confortante, dato che sembra che le migliori combinazioni di parametri sul lato long della strategia siano anche le migliori sul lato short (=nuvole di punti sulla diagonale del grafico). E per ripetere questa analisi dalla porzione In Sample (IS) a quella Out Of Sample (OOS) bastano pochi click.

 

ANALISI DEI TRADE E POSITION MANAGEMENT

In StrategyLAB puoi analizzare le operazioni della Strategia con un livello di dettaglio mai visto. Puoi ricostruire l'andamento del P/L di ogni operazione per ogni barra in posizione, confrontarlo con il P/L medio (su ogni barra) degli altri trade e ridefinire il concetto di outlier (definire nelle altre piattaforme soltanto in termini di P/L finale e non riferito alla sua evoluzione barra dopo barra).

Questa modalità di rappresentazione dell'evoluzione del trade ci restituisce un'indicazione chiara sull'efficienza nel timing di ingresso in posizione, ma è possibile effettuare questa stessa analisi anche a ritroso ("Anchored End" - la seconda immagine), per misurare l'efficienza nel timing di uscita dalla posizione (esaminando a ritroso l'evoluzione del trade, dall'ultima barra - quella dell'uscita).

Il grafico Radar (a destra, nell'immagine in alto) ci mostra immediatamente come si posiziona questo trade in termini di NetProfit, MAE (Maximum Adverse Excursion) e MFE (Maximum Favourable Excursion) rispetto alla media delle altre operazioni.

Con StrategyLAB è anche possibile analizzare se siano presenti bias legati alla fascia oraria, al giorno della settimana, al giorno del mese o al mese dell'anno, relativamente alle aperture e chiusure dei trade della strategia (anche separando le operazioni Long da quella Short).

 

ANALISI MONTECARLO, TRADE DEPENDENCY E POSITION SIZING

Sono due analisi antitetiche (ma entrambe utili):

1) l'analisi MONTECARLO produce migliaia di possibili equity stravolgendo l'ordine delle operazioni (per effettuare delle stime più realistiche di metriche come, ad esempio, il Max Drawdown della strategia).

2) mentre l'analisi di TRADE DEPENDENCY cerca proprio all'interno dell'ordinamento delle operazioni, delle indicazioni per migliorare la strategia, partendo dall'assunzione che ogni trade non sia un evento indipendente dall'altro (sapere, ad esempio, di avere probabilità elevate che dopo un'operazione negativa possa seguirne una positiva, è un'indicazione utile allo sviluppatore per definire un migliore position sizing).

StrategyLAB offre uno strumento di Analisi della Trade Dependency fra i più sofisticati e completi in circolazione.

Possiamo definire discrezionalmente la quantità da impiegare (Position Sizing) durante ogni striscia di operazioni vincenti o perdenti, oppure definire queste regole con il configuratore (in alto a sinistra nell'immagine qu sotto).

In questo caso stiamo incrementando di una ulteriore unità, dopo due operazioni viventi consecutive (ma con un tetto a non più di 3 unità) mentre dopo due operazioni perdenti, inibiamo l'operatività sulla successiva (ma le possibilità sono pressochè infinite). Come individuare queste regole? Esaminando, dopo ogni striscia di operazioni positive e negative (conteggiate automaticamente da StrategyLAB nel pannello in alto a destra), l'average trade dell'operazione successiva.

...il risultato? Nei pannelli inferiori, con l'equity prima (in nero) e dopo (in blu) l'applicazione di queste regole, il confronto fra le metriche, e l'indicazione grafica dell'esposizione legata a queste nuove regole di Position Sizing.

Diverse piattaforme ormai offrono la possibilità di effettuare delle simulazioni Montecarlo, per arrivare ad una stima più cautelativa delle metriche del trading system. StrategyLAB può effettuare una Montecarlo (con o senza reinserimento, e senza alcun limite al numero di shuffle) sia sull'intero storico delle operazioni, sia una % della operazioni, sia sulla sola porzione di trade Out Of Sample, anche concatenati (qualora si sia scelto di impiegare più periodi OOS per validare la strategia).

 

Trade Dependency o Simulazioni Monetacarlo, in StrategyLAB puoi effettuarle entrambe, accanto all'analisi (nei pannelli a destra, qui sotto) delle prestazioni ottenute sulle aperture e chiusure delle operazioni effettuare dal Trading System su:

- le diverse ore della giornata
- i diversi giorni della settimana
- i diversi giorni del mese
- i diversi mesi dell'anno

...poter individuare un Bias, a colpo d'occhio, è solo la prima parte del lavoro: si tratta, a tutti gli effetti, di una nuova regola che applichiamo alla strategia, e dobbiamo sapere se ne sta minando la robustezza (che in StrategyLAB possiamo misurare con un indice proprietario: il Metric Persistence Index).

 

 

ANALISI MULTI-MARKET E MULTI TIME-FRAME

In StrategyLAB puoi graficare l'equity del Trading System applicato su diversi strumenti (qui sotto su 6 diversi ETF), per specifiche combinazioni di parametri (nel pannello a destra) oppure per un intorno di possibili valori di ogni parametro (nei pannelli di sinistra, con il fascio di equity ottenute accorpando ogni simbolo sotto una diversa scala cromatica).

La Validazione della strategia su diversi mercati (Multi-Market) e su diversi orizzonti temporali (Multi-TimeFrame) non è mai stata così immediata...

Nell'immagine qui sotto, il primo fascio di equity traccia lo stesso trading system applicato su 6 diversi ETF, per diversi valori di uno dei parametri lasciato libero di fluttuare. Il gruppo di equity viola (SPY) si comporta nettamente meglio di quelle azzurre (DIA), ma non si rilevano particolari criticità nonostante questo parametro (il periodo di una media mobile) possa fluttare da 5 a 15.

...ma è possibile, in ogni momento, ampliare il numero di parametri liberi, o bloccarne altri su specifici valori, o filtrare per simbolo, per arrivare ad individuare se sono presenti criticità nella strategia che stiamo analizzando.

 

ANALISI DI PERSISTENZA IS/OS (LE MIGLIORI COMBINAZIONI DI PARAMETRI IS, SONO LE MIGLIORI ANCHE IN OS?)

Il confronto fra le combinazioni più robuste dei parametri del trading system su dati In Sample (IS) con quelle più robuste registrate su dati Out Of Sample (OOS)... e non sempre coincidono. L'esame del (più intuitivo) Net Profit ci mostra come sostanzialmente tutte le combinazioni possibili dei valori dei parametri del Trading System, guadagnino sui periodi IS ma non sempre sui periodi OOS (nel grafico verde). E allo stesso risultato saremmo arrivati anche da un semplice esame "visivo" dei fasci di equity sui 3 periodi OOS presi in esame (le tre aree verdi che si alternato a quelle azzurre, ovvero i periodi IS, nell'ultimo grafico in basso).

...3 maniere proposte da StrategyLAB per analizzare lo stesso concetto: la PERSISTENZA. E i StrategyLAVB è possibile misurarla grazie al Metric Persistence Index

 

IL METRIC PERSISTENCE INDEX

Come MISURARE la PERSISTENZA? StrategyLAB offre una indice propietario per farlo: il Metric Persistence Index

Su tutte le possibili combinazioni dei parametri del Trading System sui periodi In Sample (IS), andiamo a prendere soltanto quelle che rientrano nel miglior 10% (rispetto ad una metrica obiettivo). Quante di queste equity (IS) rientra anche nel miglior 10% delle equity sui periodi Out Of Sample (OOS)? Ciò che vorremmo vedere è una situazione simile allo sciame di puntini del grafico qui sotto: le soluzioni migliori in IS corrispondono alle soluzioni migliori in OOS - nell'algolo superiore destro del quadrante (e le soluzioni peggiori in IS restano quelle peggiori anche in OOS), quindi uno sciame distribuito secondo la diagonale rossa. Da questa semplice considerazione possiamo arrivare a costruire un indice proprietario in grado di misurare la persistenza della strategia: il Metric Persistence Index.

L'idea dietro al calcolo del Metric Persistence Index è semplice: le migliori configurazioni del trading system, fra cui mi troverò a scegliere analizzandone le prestazioni IS, restano le migliori anche nei periodi OS? ...o in altre parole: rispetto a una certa metrica (NetProfit, ma anche CAGR, Profit Factor...) il risultato è persistente fra IS e OS? (il cerchio in alto a destra, nell'immagine qui sotto, ci mostra come per questa strategia, tale persistenza sia piuttosto marcata).

La Persistenza potrebbe dipendere dalla scelta di una specifica metrica per effettuare questa analisi: in StrategyLAB puoi scegliere fra decine di metriche possibili (nella prima immagine stiamo usando il CAGR, mentre qui sopra il NetProfit).

La Persistenza potrebbe dipendere da una precisa combinazione di periodi IS e OOS: chi mi assicura che, variando la lunghezza o la posizione di queste porzioni di dati IS e OOS, non ottenga risultati differenti? E' così... e in StrategyLAB puoi effettuare una simulazione MONTECARLO su centinaia di combinazioni IS/OOS, ed arrivare ad una più cautelativa e precisa quantificazione del Metric Persistence Index (nel riquadro centrale trovi i risultati delle doiverse permutazioni che abbiamo effettiato sui periodi IS/OOS). In StrategyLAB puoi m-i-s-u-r-a-r-e la Persistenza, e soprattutto puoi estendere questa misurazione a tutte le possibili alternative di periodi In Sample (IS) ed Out Of Sample (OS), evidenziati nel riquadro centrale dell'immagine. 

Puoi approfondire il Metric Persistence Index in questo articolo.

...e se non c'è persistenza? ...beh, significa che per quanto potrai ostinarti a selezionare la migliore configurazione In Sample, il risultato che mediamente otterrai in Out Of Sample sarà uno dei peggiori possibili. E questa, secondo noi, è un'informazione utile.

 

AGGIUNGERE RUMORE ARTIFICIALE ALLA SERIE STORICA 

I mercati non sono mai uguali a se stessi, e l'abilità dello sviluppatore di Trading System sta nell'individuare (modellare) quella componente che tende ripeterei con una certa sistematicità (SEGNALE) in mezzo al RUMORE che la circonda. Se il trading system è stato scritto intercettando la componente di rumore (difficilmente modellabile) invece della componente di segnale, il risultato sarà quello di vedere il sistema comportarsi in maniera anomala quando fatto girare su dati nuovi.

Un Trading System, quindi, ha maggiori probabilità di continuare a funzionare se lo sviluppatore è riuscito ad isolare una componente di segnale (modellabile) dal rumore di fondo della serie storica (più difficile da modellare) ...ma nella realtà le cose non sono mai così nette, ed è difficile distinguere le due componenti (segnale/rumore).

Un test che è possibile effettuare per capire se la nostra strategia è stata modellata sul rumore, è quello di aggiungere alla serie storica di partenza, diverse soglie di rumore artificiale e vedere come si comporta il Trading Systems su queste "nuove" serie storiche.

In StrategyLAB puoi aggiungere rumore artificiale alla serie storica (su una delle 4 informazioni che definiscono la barra di prezzo: Open, High, Low Close) definendo una specifica soglia o indicando semplicemente una soglia massima, e decidendo quante "nuove" serie addizionate di rumore si desidera produrre, per poi visualizzare in un grafico le equity line prodotte dal Trading System su ciascuna.

In questo esempio ho preso un trading system sul Mini S&P500 Future e ho analizzato le equity line che produce sulla serie storica originale e su altre serie "alterate" dall'aggiunta di rumore incrementale (che poteva arrivare ad addizionare da 4 tick fino a 4 punti, in maniera casuale, su O-H-L-C) ed il risultato qui sembra essere incoraggiante e avvalorare l'ipotesi che siamo in presenza di una strategia robusta.

 

RISK OF RUIN (ROR) CALCULATOR  

Qual'è la porzione di capitale da allocare su una specifica strategia, per contenere il "rischio di rovina" (Risk of Ruin) al di sotto di una certa soglia? 

Si sente spesso parlare di "2 volte il Max Drawdown", ma quanto è corretta questa stima? 

StrategyLAB può effettuare questa analisi (sui trade OOS) lasciando all'utilizzatore la possibilità di impostare l'intervallo di confidenza desiderato, per restituire una stima del Moltiplicatore (del Max Drawdown storico, o del Avg Drawdown di una Montecarlo con reinserimento, o di qualunche altra grandezza rappresentativa del rischio) da utilizzare per arrivare al Capitale necessario per contenere il Risk of Ruin al di sotto di una certa soglia.

...allo Statistico: la scelta della distribuzione campionaria, e il districarsi fra T di Student, Chi-Quadro e variabili aleatorie

...al Programmatore: la codifica (e con 50.000 righe di codice C#, la piattaforma StrategyLAB non rientra propriamente fra i software "amatoriali")

..al Trader: un'indicazione semplice (ed immediata) su COSA FARE, per rispondere ad un problema che proprio semplice non è.

 

CONTROLLO DELLA STRATEGIA SULL'EQUITY LINE (EQUITY CONTROLL)   

In StrategyLAB puoi controllare la strategia sulla sua Equity Line. 

Puoi scegliere fra diversi criteri di INIBIZIONE del Trading System che puoi concatenare in AND (=devono essere tutti verificati per staccare la strategia) oppure in OR (=basta che uno sia veirficato per staccare la strategia). Qui sotto, ad esempio, stiamo agendo solo sulla porzione di Equity OOS inibendo la strategia se l'Average Trade delle ultime 20 operazioni scende sotto 50 usd, oppure se il Drawdown arriva a 3000 usd, oppure se l'Equity Line taglia a ribasso una media mobile calcolata sulle ultime 30 operazioni (sono tutte raccolte nel pannello a sinistra, in alto)... ma il solo limite è la tua creatività! 

La RIATTIVAZIONE della strategia può basarsi, allo stesso modo, sulla combinazione di diverse regole (qui per semplicità, sto riattivando il trading system, dopo essere stato inibito, non appena riesce ad effettuare un nuovo massimo sulla sua Equity Line - è il pannello in alto a destra qui sopra). 

Nella parte inferiore del pannello, invece, è possibile esaminare istantaneamente l'efficacia della forma di controllo implementata, con l'equity originale (in nero) sovrapposta a quella controllata (in blu), le aree in cui la strategia è stata inibita (su sfondo rosa), ed accanto il confronto fra le metriche prima e dopo l'inibizione. In questo caso, a fronte di un'equity che guadagna meno (come è normale che sia), registriamo però una decisa riduzione del Max Drawdown, ed un incremento sensibile dell'AVG Trade (ma è soltanto un esempio).  

Per ogni regola di INIBIZIONE / RIATTIVAZIONE, è possibile avere un feedback visivo, sul grafico, per capire come stia effettivamente agendo sulla strategia. Qui sotto, ad esempio, ho graficato l'andamento dell'Average Trade su una finestra scorrevole delle ultime 20 operazioni (in verde), disegnando in giallo il livello di inibizione scelto (50 usd). Nel pannello accanto, ho diseganto l'ultimo massimo dell'equity line che fa scattare la riattivazione della strategia. 

...ma come facciamo a sapere se questo sistema di controllo che abbiamo codificato e testato sopra, è robusto? Avremmo potuto codificarlo sulla porzione In Sample, per poi cercare una conferma dell'efficacia sulla porzione OOS, ma chi lavora con i sistemi di controllo sull'equity sa bene quanto sia poco utile lavorare su dati In Sample (su un trading system la cui equity probabilmente salirà in maniera regolare, vanificando l'effetto di un buon sistema di controllo). In StrategyLAB abbiamo allora implementato la possibilità di effettuare una simulazione Montecarlo (sui trade OOS) per misurare l'efficacia del sistema di controllo che si è scolpito sull'equity originaria, ed escludere (entro un certo intervallo di confidenza) che il miglior risultato ottenuto sia stato solo frutto del caso.  

 

T-TEST PER CONFRONTO FRA LE DISTRIBUZIONI DEI TRADE IS/OOS 

Nel modulo Strategy Builder della StrategyLAB puoi lanciare con un click un test d’ipotesi per verificare se, con un certo livello di confidenza, si può rigettare l’ipotesi che i trade In Sample e i trade Out of Sample provengano dalla stessa popolazione. Per approfondire il funzionamento di questo test e la sua portata nell'individuare se il trading system è stato fittato su una componente di segnale (prevedibile) o sul rumore, puoi leggere questo articolo.

 

Data Analyzer 

(uno dei 3 moduli della piattaforma StrategyLAB) 

Il modulo Data Analyzer permette di analizzare una qualunque serie storica, su qualunque time frame, per individuare inefficienze da poter sfruttare (Bias, Seasonals, Analisi Statistica per individuare il carattere del mercato, con un test di Trend Stazionarietà e calcolo dell'exponente di Hurts).

RICERCA E ANALISI DI BIAS SULLA SERIE STORICA

Esiste un Bias su questo mercato, che possa sfruttare per sviluppare un Trading System? StrategyLAB analizza la serie storica alla ricerca di Bias su diversi periodi di osservazione.
Ad esempio sul Giorno della Settimana: nel grafico qui sotto si vede subito come il Crude OIL mostri una tendenza a scendere il lunedì', ed a salire il mercoledì. Lo vediamo dalla linea blu (media calcolata sugli ultimi 12 anni) e da quella arancio (media calcolata sugli ultimi 6)... e anche quest'anno sembra stare rispettando questo andamento (la linea nera nel secondo grafico). Ma quanto possiamo fare affidamento su questa tendenza media? Possiamo misurarne l'affidabilità osservando il secondo grafico, con il dettaglio di ogni singola annata sintetizzato nei 12 istogrammi colorati riportati sotto ad ogni giorno della settimana.

...e possiamo ripetere la stessa analisi osservando non solo la variazione fra Chiusura e Chiusura, ma anche fra Apertura e Chiusura oppure fra Chiusura e Apertura (per isolare soltanto la tendenza overnight fra una sessione e l'altra, che su alcuni mercati offre spunti molto interessanti), oppure cercare la presenza di Bias anche sull'Orario del Giorno, oppure sul Giorno del Mese (gli ultimi due pannelli) oppure sul Mese dell'Anno, o se preferite, un SEASONAL.

   
   

 SEASONAL ANALYSIS (LE STAGIONALITA')

StrategyLAB può analizzare la serie storica alla ricerca la presenza di BIAS sul giorno della settimana (con la possibilità di separare la sessione diurna da quella overnight), l'ora del giorno, il giorno del mese e... il mese dell'anno! (o, se preferite, un SEASONAL). Nel primo grafico si vede piuttosto bene come la tendenza media sul Crude Oil degli ultimi 12 anni (in azzurro), così come quella degli ultimi 6 (in arancio) mostri una salita nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile (e la linea nera che traccia cosa è successo quest'anno, mostra come è andata). Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, invece, la tendenza sembra essere ribassista. Ma quanto possiamo ritenere affidabile questa informazione? Nel secondo grafico possiamo recuperare il dettaglio ogni singola annata negli istogrammi colorati riportati sotto ad ogni mese, e se quella rialzista sembra continuare a mostrare una certa affidabilità, quella ribassista negli ultimi 2 anni ha riservato qualche "sorpresa".

Ma che informazioni posso ricavare da appena 12 anni? Abbiamo ripetuto questa analisi sugli ultimi 32 anni, e il risultato è quello evidenziato nel terzo grafico: dalla linea azzurra (tendenza media di 32 anni) si vede bene come il ribasso si sviluppi proprio in questi 3 mesi autunnali rispetto alla linea arancio che taccia invece soltanto gli ultimi 12 anni (ovvero il periodo di analisi precedente).

...e con queste informazioni che la piattaforma StrategyLAB ha reso disponibili in pochi click (senza che abbiate dovuto scrivere una sola riga di codice), siete pronti per aprire TradeStation (o qualunque sia la vostra piattaforma che usate) e iniziare scrivere il vostro Trading System.

Si fa presto a dire "Sell in May, and go away..." ma conoscere l'andamento medio registrato dal mercato in un particolare mese (o periodo) dell'anno, è un'informazione sufficiente?

In questa immagine è possibile individuare diverse tendenze Stagionali per il Mini S&P500 negli ultimi 20 anni, ma sono tutte ugualmente affidabili? ...ed è a questo punto che accanto all'andamento medio del mercato in ogni mese dell'anno, diventa utile recuperare un'informazione come l'andamento di ogni singola annata (gli istogrammi nel pannello inferiore) e la deviazione standard (evidenziata con i pallini neri qui sotto, che fanno riferimento ad una scala separata).

E si vede piuttosto bene come la stagionalità rialzista in mese come Aprile sia più affidabile di quella registrata a Marzo (e anche l'esame "visivo" delle singole annate nel pannello di sotto, lo conferma), oppure che la variabilità del risultato osservata in mesi come Dicembre è più bassa che ad Ottobre (nonostante il rialzo sia mediamente più importante). Questo è soltanto una delle analisi che è possibile effettuare in StrategyLAB su una qualunque serie storica, prima di iniziare il lavoro di sviluppo di una strategia.

 

 STATISTICAL ANALYSIS DI QUALUNQUE MERCATO

Che natura ha il mercato su cui stl cercando di sviluppare un trading system? Nel modulo Data Analyzer di  StrategyLAB abbiamo incluso due test statistici per analizzare qualunque serie storica e individuarne il carattere prevalente, così come sulla sua mutevolezza (e sulla difficoltà, quindi, a individuare modelli sufficientemente robusti). L’Augmented Dickey Fuller (ADF) e il calcolo dell’Hurst Exponent sono i due test che utilizziamo più di frequente, e che abbiamo implementato nel modulo Data Analyzer della piattaforma StrategyLAB, così che sia possibile lanciarli con un semplice click. Proviamo ora a capire che tipo di informazioni sono in grado di darci, sul mercato oggetto di queste analisi.

Puoi approfondire questi test leggendo questo articolo...

 

INTEGRAZIONE CON TRADESTATION, MULTICHARTS E... OPTIONLAB 

StrategyLAB è compatibile al 100% anche con la piattaforma OPTIONLAB (che va ad affiancare la piattaforma TradeStation e Multicharts fra quelle con sui StrategyLAB può interfacciarsi).

...le stesse analisi offerte dalla piattaforma StrategyLAB sono oggi estese anche a Strategie Meccaniche con le Opzioni su Futures codificate e testate sulla piattaforma OptionLAB.

Qui sotto ho caricato una semplice Strategia Short Strangle con Opzioni Weekly sul Future EURUSD, variando lo strike delle opzioni vendute su un range di possibili Delta della Call e della Put, e replicando le stesse analisi che avrei potuto effettuare su un Trading System su un Future o su un Cambio FX, con la differenza che adesso posso filtrare il risultato non più soltanto sul lato Long e Short della strategia, ma anche sul lato Call e Put.

...e questo completa il quadro!

Il Portfolio Builder (una delle 3 anime della piattaforma StrategyLAB, accanto allo Strategy Builder e al Data Analyzer) potrà ora effettuare analisi di Portafogli "misti" composti da strategie su Futures, su panieri di Azioni, su cambi e cross Forex... e su Opzioni!  

 

 

  QUANTO COSA LA PIATTAFORMA STRATEGYLAB  

La piattaforma StrategyLAB è suddivisa in 2 moduli, ad oggi disponibili: Strategy Builder e Data Analyzer, che possono essere acquistati/sottoscritti separatamente oppure congiuntamente.Puoi acquistare una licenza lifetime della piattaforma StrategyLAB (che include tutti i futuri aggiornamenti dei modulo Strategy Builder e Data Analyzer) oppure sottoscrivere un abbonamento:

 

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DATA ANALYZER 

 n.d.  n.d.  597 € 

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...MA SE VUOI ACQUISTARE UNA LICENZA LIFETIME DI TUTTI E 3 I MODULI
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...dopo avere letto le indicazioni contenute nella Guida all'Installazione e seguito questi passaggi, se hai bisogno di supporto puoi postare direttamete in questa sezione del Forum di QTLab - dove troverai già altre domande/risposte e la risoluzione a diverse problematiche già risolte.


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