ARGOMENTO:

Salve,
ho dato un occhiata al tuo combo su IB è mi pare che tu abbia sbagliato il prezzo in quanto lo spread tra i due future è circa
0.78$ al mid price di oggi (ovviamente poco indicativo), quindi il prezzo che dovresti inserire è -0.815$ e non 81.5$.
Ib moltiplica tale valore per il multiplo 50.000 e quindi nel caso del presso errato 81.5*50000= 4.075.000 che è maggiore della tua liquidità *250.
Nel caso del prezzo corretto 0.815$ * 50000 =40.750 che è minore del tuo saldo circa 12000*250.
Preciso che non ho mai tradato il cotton, ma ho una discreta conoscenza dalla piattaforma IB.
Spero di essere stato utile.
Buon fine settimana

mi sa che ha ragione Mario: su ToS e sul Moore il differenziale è effettivamente intorno a 80, ma già per altre commodities IB considera prezzi che sono 1/100 rispetto a quelli che vedi su altre piattaforme, quindi se è così anche per il Cotton allora è normale che non ti faccia entrare per un ordine di ingresso di 80 quando invece se lo aspetterebbe di 0,80... Gav: prova a verificare su IB se il differenziale non sia effettivamenye calcolato in centesimi (al contraruo di quello che leggi su ToS e Moore)

C:\fakepath\nymex cotton.bmp
La rappresentazione dei prezzi di IB è quella che fra l'altro coincide con quella del sito www.cmegroup.com, a cui consiglio comunque di fare riferimento per le specifiche dei vari contratti.

Buona giornata

scusate provo ad allegare questa immagine della schermata del sito cmegroup relativa ai future sul cotton

Mario, quello è TT, ovvero il cotone tradato al NYMEX (ora CME), e prezza 1,97... ma se prendi quello su ToS o sul Moore Research (da cui Gav credo che sia partito) il contratto utilizzato è CT, quota al NYBOT (ora ICE) e vale 197

IB ti usa il ticker CT, scrive correttamente che è NYBOT, ma te lo prezza 1,97

si, lo so, ma il prezzo di circa 1,97$ per 1 pound di cotone (circa 0,453 KG) è lo stesso del CT quotato al NYBOT.
In sostanza il concetto è che il prezzo differenziale dei due future è di circa $ 0,80 (centesimo più o meno), e quindi la rappresentazione di Tos (dove ho visto pure io che il prezzo del future lo rappresenta con 197-200) e verificando sul sito www.theice.com l'unità di quotazione è in centesimi per pound quindi i 197 cent di $ di tos sono uguali ai 1,97$ usati da IB.
Per me non ci sono dubbi il prezzo da inserire su IB è 0,80$.
A presto

Si, Mario, è corretto: su IB è sicuramente 0,80 il prezzo combo da inserire.

La sola cosa che non capisco è come mai IB nella videata di Gav riporti il contratto CT come scambiato al Nymex quando invece dovrebbe essere il Nybot... E allora la domanda a Gav è: hai abilitato i dati per l ICE (quindi nybot)? In teoria, senza avere questo data feed abilitato non dovresti vedere i prezzi di CT.

Comunque non posso che fare i miei complimenti a Mario per la precisione che ha messo nell andare a fondo sul problema incontrato da Gav: molto bene.

(...sto postando da IPHONE: tutto liscio!)

A dopo!

ib prevede la possibilità si scegliere quando si negozia un futures spreads se scegliere direttamente il mercato (nybot o nymex) o se vederli entrambi, e difatto propone i due simboli ct e tt. Sta a noi decidere cosa fare selezionando ciò che interessa.
allego la schermata di ib

questo è ciò che si vede quando si vuole selezionare uno strumento come il futures spreads sul cotone

Mario ma dove ti eri nascosto fino ad adesso?
Grazie mille delle preziose informazioni.

Volendo inserire ordini tramite il circuito SMART me li indirizzava direttamente sul NYMEX mentre l'exchange buono è il NYBOT sul quale le quotazioni i margini sono ok.
Per cui quando si sceglie lo spread invece di scegliere lo SMART bisogna scegliere l'altra opzione per poi selezionare l'exchange desiderato.