ARGOMENTO:

Il cambio EURUSD si mantiene oggi sui livelli della seduta di ieri, nella fascia 1.3520-1.3420 con ampie oscillazioni, caratteristica che osserviamo ormai dallo scorso agosto.

Come vediamo nel grafico (Pic2) , l’inversione rialzista non si è ancora completata. L’EurUsd (barre rosse nella parte superiore) deve chiudere almeno una seduta sopra 1.35 perché la situazione tecnica torni positiva. La conferma deve poi venire dall’indica CRB-Reuters-Jeffies delle Commodities (barre blu nel grafico). L’indicatore (oscillatore in verde nel grafico) che rappresenta il trend delle Commodities, deve portarsi sopra la linea dello zero.
Con l’EurUsd sopra 1.35, sopra al SAR di Wilder, in chiusura di giornata e l’indicatore di trend sull’indice CRB avremo quindi un segnale d’acquisto sull’EuroDollaro.


La situazione tecnica sul cambio AUDUSD è simile. Il grafico (PIC3)

è costruito esattemente come il precedente, prendendo cioè in considerazione anche l’indice CRB e il relativo indicatore di trend, oltre ovviamente l’andamento dell’AUD contro dollaro e l’indicatore SAR relativo ai dati giornalieri.

L’unica differenza sostanziale è che l’AUD ha già chiuso sopra il SAR di Wilder. In sostanza qui manca solo la conferma che deve arrivare dall’indicatore di trend che si deve portare in territorio positivo. In questo caso avremmo il completamento del segnale d’acquisto.


Il quadro sul cambio USDJPY è più confuso. Come vedete nel grafico (PIC1

), gli interventi della Bank of Japan, in particolare quello di fine ottobre, rendono difficile l’operatività. L’indicatore intermarket, in questo caso la linea blu nella parte inferiore, si muove intorno alla trigger line, la linea dello zero, in manera nervosa.

In questa fase meglio rimanere in attesa per evitare altri falsi segnali ed operare sui due cambi analizzati in precedenza.

cari trader intermarket che avete appena frequentato il corso di Luigi...

...ho una buona notizia

Abbiamo visto che qualcuno si è bloccato sul calare nell'operativo i sistemi presentati durante il corso: il codice gira sotto tradestation o multicharts, ma il problema vero non è reperire i dati sui cambi FX, ma le serie storiche intermarket che utilizziamo per filtrare i segnali su FX... e dato che la piattaforma che tanti di voi ormai, in questi anni, hanno attivato (anche solo in demo) è quella di thinkorswim, mi sono messo a tradurre i trading system di Luigi per portarli proprio su ToS...

stiamo facendo gli ultimi controlli fra le due piattaforme (perchè si tratta di piattaforme diverse, perchè ToS non nasce per fare TS, ma come piattaforma per vedere graficamente dei segnali di ingresso, perchè il fornitore di dati è differente)... ma direi che ormai ci siamo...

quindi, a breve, contattarò i partecipanti al corso della settimana scorsa per darvi i codici ToS per seguire l'operatività che vi ha spiegato Luigi "chiavi in mano"...

a presto

grazie!

Inviati gli studi ai temerari allievi di Luigi

(...e risparmiati un centinaio di dollari al mese di abbonamento ai dati)

nella mail troverete le indicazioni su come caricarli: il risultato dovrebbe apparire in linea con questo...

EURUSD


USDJPY


AUDUSD


buon trading!

Una vera Leccornia!!

grazie

Antonio

Ciao Luigi e Luca,
se posso, avrei qualche domanda sugli studi/grafici del corso.

1)CRB



E' corretta la mia interpretazione dello studio, quando dico che il CRB e' la linea rossa, e la sua media e' la bianca, e che, dove ho riportato le frecce, l'indice CRB e' al di sotto della sua media, e il corrispondente eur/usd al di sotto del parabolic SAR (i pallini rossi)?

2)media mobili per l'uscita dalla posizione



Se interpreto bene le condizioni di uscita dalla posizione long o short, occorre riportare sui grafici delle valute, 2 volte il grafico MovAvgExponential: una volta con valore''HIGH'' del parametro price e l'altra con valore ''LOW'', giusto?

Invece che valore conviene riportare sul parametro ''LENGHT''? Io ho riportato il valore 18 perche cosi' mi e'sembrato di leggere nello statement dichiarativo (lenght2) del codice dello studio del corso.

Alla fine si devono avere 2 linee per le medie da usare per l'uscita dalla posizione: una gialla e una viola dal mio grafico di seguito (ho scelto io questo colori), giusto?




3) ...last but not least...YEN:



Tanto per capire se interpreto bene la spiegazione del pdf: i colori grigio (nel sottografico) e cyan (nel sopragrafico) spiegati nel pdf e indicati dalle frecce della mia immagine, sono quelli che fanno stare fuori sia dalla posizione short che long, giusto? Questo perche' NON si sono verificate ENTRAMBE le condizioni per entrare in posizione (cioe' sia quella sul T-bond che quella sullo Yen), giusto?

grazie per le spiegazioni
Antonio

Ciao Antonio,

è corretto quello che scrivi:
per visualizzare le medie che segnalano i
livelli di uscita devi avere la media degli Highs
e dei Lows come da tuo grafico.
Giusto anche quello che dici sullo Yen, cioè che in tale
situazione gli indicatori non concordano e la
posizione è Flat.

Luigi

Ciao Luigi,
e come valore da mettere nella variabile lenght delle 2 medie (high e low), va bene 18 o altro?

Grazie
Antonio

era riportato sulle slide Antonio, dove vedi anche il codice per tradestation (è il parametro lenght2 di value5 e value6)

per USDJPY invece, ti ho messo direttamente io quella grigia sul grafico superiore, che è la media degli high o dei low in base a come sei girato in posizione (invece di mettere entrambe le medie, che avrebbero molto appesantito il grafico)

Ciao,
Si Luca dallo studio che vedo, leggo valore 18 per lenght2 di eur/usd e 28 per lenght2 di aud/usd.

Per diletto, ho provato a fare qualche back test con la funzionalita' OnDemand di ToS, in modo da eseguire a mano quello che il trading meccanico farebbe da solo e vedo risultati interessanti: ecco uno dei test eseguiti.

Come da print screen di seguito, lo studio su usd/jpy mi suggeriva di shortare dall' 11-Lug al 3 Ago.

Intanto qualche domanda/conferma per Luigi:
Domanda1: E' corretto dire che il TS, in base alle condizioni tradotte sul grafico (diff.za dei momentum negativa e usd/jpy sotto la media)avrebbe shortato OGNI GIORNO dall'11-lug al 3-Ago?



Nel test comunque ho shortato ogni giorno una q.ta' di default (10) della coppia usd/jpy, e questo il profitto (cerchio rosso) alla data 3 agosto (cerchio giallo) in seguito alla vendita ''day by day'' della coppia usd/jpy (cerchio blu) apartire dal 11 luglio: direi Non Male: 3400$ in 18 sedute.
Quindi se il 3 agosto si fosse chiusa l'intera posizione si avrebbero monetizzati in questo i 3400$





Come si e' visto primo dal grafico, il 4 agosto c'e' una lunga barra verde che taglia la media; il che risulta essere una condizione di uscita.

Domanda 2: Quello che non mi e' del tutto chiaro in questo caso e se, al verificarsi della condizione di uscita, occorre chiudere l'INTERA posizione, comprando (long) tante coppie quante se ne hanno in short (nel caso del test di sopra, comprando 180 coppie usd/jpy a fronte delle 180 che si possiedono in short) o BASTA coprirsi comprando UNA SOLA coppia usd/jpy all'apertura della successiva seduta, mantenendo aperta la posizione di tutte le altre coppie shortate??

Il dubbio mi viene quando leggo nel codice, lo statement ''Buy To Cover Next Bar'', al verificarsi del trigger di chiusura: Lo statement sembrerebbe riferirisi a una sola coppia.

Altro punto interessante e' che il trigger di chiusura scatterebbe alle 3 del mattino del 4 agosto, come si vede anche dal grafico che allego di seguito:


Domanda 3: mi chiedevo come si comperta in questa caso il TS rispetto all'orario. Banalmente mi chiedevo, il TS (in tradestaion o altro) esegue gli ordini anche in quegli orari? (in effetti confesso la mia ignoranza nel non sapere se col forex si opera ininterrottamente).

Per completezza riporto lo specchietto del loss che si avrebbe avuto invece il 4 agosto (alle 21.30) se non si fosse fatto alcunche' prima.





Grazie
Saluti
Antonio