...e se fosse possibile effettuare dei
backtest di strategie in Opzioni (o che combinano Opzioni e sottostante) con la stessa rapidità con cui backtestate una strategia su un future? ...senza dover rilevare manualmente tutti i premi delle Opzioni, potendo variare un parametro e vedere in meno di un minuto come cambia l'equity finale, ma mantenendo la precisione del backtest manuale (perché basato su premi "veri" e non su valori teorici calcolati da una formula)?
...poter testare, per una strategia come gli Strangle, l'impatto di filtri di inibizione della strategia o di un ingresso in difesa del sottostante in ritardo, diverse modalità di calcolo dello stop loss sul future, livelli su cui vendere le opzioni decentrati in base all'andamento del sottostante, il rolling si alcune gambe, o anche semplicemente l'impatto di aggiungere gambe comprate a protezione delle vendute...
...si può fare...
...questo è un esempio di performance report (analogo a quello che ottereste su un future o su una azione) della strategia Short Strangle (Opzioni Weekly) con Difesa Meccanica su EUR Future... ma se volete saperne di più, l'appuntamento è per
Giovedì 19 Maggio, alle 17:15 in Sala del Borgo.
Quest'anno la sala che ci hanno messo a disposizione è piuttosto grande, quindi non c'è il rischio di restare fuori perchè magari arrivi un minuto dopo e la sala è già piena... In passato è capitato, e per questa ragione avevo registrato l'intervento
(anche se a Rimini non si potrebbe, quindi preferirei non farlo): se ho destato un po' di curiosità, questa volta però vi aspetto in sala!