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Integrazione TS-OL con Custom Session
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Integrazione TS-OL con Custom Session 4 Anni 9 Mesi fa #28343

  • marcebelgu
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NOTA: Credo che l'interpretazione di OL sia corretta, la seguente descrizione è solo allo scopo di avere conferma che queste cusom session si possono utilizzare.


Supponiamo di creare una custom session di 24 ore, dalle 16.00 NYT alle 16.00 NYT (vedi figura);

Supponiamo di acquistare con ordine a mercato che scatta in chiusura di barra; cioè alle ore 16.00 scatta un ordine e alle ore 16.00, inizio barra successiva viene eseguito; si esce la barra successiva. (vedi codice e figura)

If MarketPosition = 0 then begin
	Buy("EnMark-L") 10000/close shares next bar at market;
end;

If MarketPosition = 1 then begin
	Sell("ExMark-L") next bar at market;  
end;


L'effetto è quello di aprire un ordine in chiusura di sessione reale (quella 9.30 - 16.00) utilizzando un ordine market

Ora integriamo con OL con il codice sottostante

Var:  Directory("C:\Program Files (x86)\OptionLab\OptionDB Explorer\Exports\TradeStation Inputs\MA_Jul19_Test_OL.txt");
Var: Bin(0);
var: SeiLong(0), SeiShort(0); 
Bin = ResetFile(Directory); 

If MarketPosition = 0 then begin
	Buy("EnMark-L") 10000/close shares next bar at market;
	Bin = BuyCall(GetStrike("Delta", 0.9), GetMaturity("MinDays", 30), 1, -1, "MR-Long", Directory);
end;

If MarketPosition = 1 then begin
	Sell("ExMark-L") next bar at market;  
	Bin = Exit(-1, "MR-Long", "Exit-L1", Directory);
end;


Ora confrontando i dati osservo che Tradestation inserisce un ordine il 17-10-2018 mentre OL inserisce un ordine un giorno prima, il 16-10-2018 (vedi figura e file di integrazione)


16/10/2018;0.00;
E;16/10/2018;buy;call;Delta|0.900;MinDays|30;1;-1;MR-Long;
17/10/2018;-12.96;
X;17/10/2018;-1;MR-Long;Exit-L1;



Nota: Nel caso si anticipi di 15 minuti con una nuova custom session, ad esempio alle 15.45, l'odine su TS è il 16-10 mentre su OL è il 15-10.

Grazie
Marcello

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Integrazione TS-OL con Custom Session 4 Anni 9 Mesi fa #28347

  • ManuelVene
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Il time-stamp delle barre di TS è l'orario della fine della barra.
Se la tua sessione dura 24 ore, ed entri in apertura, in Trade List Trade Station ti indica come data/ora di ingresso quello della barra in cui avviene il trade. Quindi l'effetto è che viene segnato il 17-10-2018, quando in realtà, essendo che sei entrato in apertura e la sessione dura 24h, eri entrato il giorno prima, il 16-10-2018.

Ora, le funzioni di integrazione OL-TS per ora non hanno la possibilità di funzionare in apertura, quindi se tu mandi un segnale di trading da TS a OL, questo avverrà sempre facendo riferimento alla barra che chiude in quel momento.
Il segnale tu lo mandi il 16-10-2018, e in OL viene quindi registrato il 16-10-2018. Come dicevo prima, invece, in TS entri in apertura, quindi il trade viene registrato con l'orario della chiusura della barra successiva, ovvero il 17-10-2018.
Ringraziano per il messaggio: marcebelgu

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Integrazione TS-OL con Custom Session 4 Anni 9 Mesi fa #28348

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Marcello su what's up l'avevi scritto in ostrogoto (ma probabilmente eri in spiaggia con in mano un gelato che stava sgocciolando sul portatile, e con l'altra stavi scrivendo il messaggio) ma ora è chiaro... e vedo che fra programmatori vi siete capiti al volo.

Buone vacanze!
(e occhio alla dipendenza da OptionLAB che poi ci tocca aprire una clinica per curarvi...)
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Ringraziano per il messaggio: marcebelgu

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Integrazione TS-OL con Custom Session 4 Anni 9 Mesi fa #28349

  • marcebelgu
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Grazie Manuel, ottimo, con le custom session che sono supportate ho maggiore libertà d'azione.

Buone vacanze a te e Luca che ci legge in copia (..ma non capisce perchè non è programmatore... :-))

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