Segnali Valutario (Futures e FX)

La sezione dei Segnali Operativi sul mercato Valutario (Futures e FX), presenta diverse operatività, sia sul contratto spot sul Forex, che sui Futures Valutari del CME, che sulle Opzioni:

 

  A)  TRADING SYSTEMS SU FOREX   

 

1) BrkFX - Breakout (Multiday) su: AUDUSD, AUDNZD, CADJPY, XAUUSD;

Questo sistema è un classico Breakout di livelli di prezzo che è attivo su CADJPY, AUDUSD, AUDNZD, XAUUSD (il contratto spot su Oro). Il segnale viene inviato a fine giornata (pochi minuti dopo le 23:00) e contiene l’indicazione dei livelli su cui impostare i BUY STOP (o SELL STOP) order per entrare in rottura nel corso della giornata borsistica successiva.

Questo trading system è una derivazione di quello che viene messo a disposizione dei partecipanti al corso FX Trading e che è descritto in questo articolo.

 

2) VBW - Volatility Breakout Weekly (Multiday) : EURUSD, EURJPY;

Questo sistema, attivo su EURUSD e EURJPY, opera sui Breakout di livelli definiti settimanalmente e calcolati nella giornata di lunedì e di martedì.

Di seguito, puoi esaminare la reportistica dettagliata di tradestation degli ultimi 5 anni per ciascuno di questi 4 Trading System (già inclusiva di 2 pips di slippage per operazione e con i nozionali indicati nei segnali, quindi sempre frazioni di 100.000) – considerando che questo sistema invia segnali già da un  anno ormai (e la parte finale del grafico, quindi, non è un backtest)

VBW-Lunedì-EURUSD

VBW-Lunedì-EURJPY

VBW-Martedì-EURUSD

VBW-Martedì-EURJPY

3) RevFXJPY (Mutiday) su: GBPJPY, AUDJPY, CHFJPY;

Questo sistema opera reversal su questi GBPJPY, AUDJPY, CHFJPY cercando di intercettare le inversioni nelle fasi di RiskON e RiskOFF (acquistando, quindi, JPY contro questo paniere di valute e viceversa).  Il segnale viene inviato a fine giornata (pochi minuti dopo le 23:00) e contiene l’indicazione dei livelli su cui impostare i BUY LIMIT (o SELL LIMIT) order per entrare in rottura nel corso della giornata borsistica successiva.

Questo trading system è una derivazione di quello che viene messo a disposizione dei partecipanti al corso FX Trading e che è descritto in questo articolo

 

4) Seasonals - Stagionalità (Multiday) su: JPY, GBP, CAD;

I Segnali sulle Stagionalità sui Futures Valutari (Seasonal) derivano dalle strategie e dagli indicatori (sempre con codice aperto) che vengono messi a disposizione dei partecipanti al corso “Spread Trading Systems“. Il Trading System che pubblica le indicazioni di entrata ed uscita sulla basa di due setup grafici, è lo stesso per tutti gli strumenti e tutte le operatività (sia seasonal che spread, sul mercato Valutario, Azionario e Commodities), ed il tipo di segnale che invia è simile per entrambe le modalità di lavoro. Attualmente i cambi su cui il sistema è attivo sono i Future @JY (Yen contro USD), @CD (CAD contro USD), @BP (GBP contro USD), mentre nella sezione dedicata ai Segnali sulle Commodities, tracciamo (fra Seasonal e Spread) più di 30 sottostanti.

 

...ma agganciamo continuamente nuovi trading systems e l'operatività è in costante ampliamento.

 

CHE NOZIONALE UTILIZZIAMO?

I nozionali impiegati su ogni operazione sono scelti in funzione di uno STOP che in termini monetari è sempre nell'ordine dei 250-300 usd, quindi un impatto intorno al 2 - 2.5% per un Account da 10.000-12.000 usd. Una delle caratteristiche che rendono il Mercato Forex così interessante, è proprio la possibilità di scegliere il nozionale da utilizzare su ogni operazione, per mantenere costante in termini monetari il proprio STOP su ogni operazione e poter quindi controllare il rischio in maniera molto più efficace che con altri strumenti... la stessa operatività, quindi, può essere seguita con account di poche miglia di dollari (basterà dimezzare le quantità che vedete) o account di diverse decine di migliaia di dollari (moltiplicando i nozionali inviati per ogni operazione)

COME SI POSSONO SEGUIRE LE OPERAZIONI REAL TIME?

Ogni sistema pubblica sul sito dedicato ai Segnali Operativi, in momenti predefiniti della giornata,  i livelli su cui impostare ordini in piattaforma (quindi non presenta alcuna difficoltà nel replicare l'inserimento di questi ordini di tipo STOP o LIMIT con attaccati stop loss e target). Una email ti avviserà in tempo reale della pubblicazione di un nuovo segnale.


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...da oggi si può fare... niente più ordini inseriti manualmente in piattaforma, ma il Trading System Automatico caricato direttamente sulla TUA piattaforma Tradestation... scopri di più...

 

 

   B)  SHORT STRANGLE CON DIFESA MECCANICA CON IL FUTURE VALUTARIO  

 

Vendita di Opzioni su Future Valutari e difesa meccanica con il Future (sia con Opzioni Weekly che con Opzioni Monthly):

Ogni settimana (opzioni Weekly):

EUR (versione larga)

EUR (versione stretta)

AUD

Ogni mese (opzioni Monthly):

EUR

AUD

GBP

Il comune denominatore per queste opertività Short Strangle è la possibilità di impostare in piattaforma i propri ordini di ingresso e gestione della posizione direttamente il venerdì o una volta al mese (per le opzioni con scadenza monthly), senza la necessità di dover intervenire nel corso della settimana (se non per supervisionare che non si verifichino problemi tecnici sulla propria piattaforma). Si può impiegare una qualunque piattaforma che permetta di programmare ordini condizionati...

 

  1) S T R A N G L E   M E N S I L I   
 
Nell'anno 2013, i risultati (reali, non backtest) prodotti dai Segnali Operativi inviati con gli Strangle su Opzioni Monthly (che includono quindi i 3 future valutari su cui vendiamo opzioni monthly) sono stati i seguenti:

P/L finale: +42.000 usd

P/L medio mensile: +3.500 usd/mese

Max Drawdown (mese su mese) nel 2013: -3.575 usd

Account: per seguire tutte le strutture con opzioni mensili, suggeriamo un account da 80.000 usd (con un impiego reale mai sopra il 70% e lasciando il resto liquido per far fronte a P/L ed evitando in qualsiasi frangente margin call o altri problemi) ma già con 15.000-20.000 è possibile costruirsi un portafoglio composto da 4 o 5 strutture Strangle (sui sottostanti più leggeri). Per approfondire questi concetti vi invitiamo a leggere questo articolo.

Questa è la tabella con i guadagni e le perdite registrate mese dopo mese su tutte le operazioni strangle mensili inviate nel servizio Segnali Operativi.

 

 

 

  2)  S T R A N G L E    S E T T I M A N A L I  

Il risultato ottenuto nel 2013 con le operazioni inviate sugli Strangle realizzati con Opzioni con scadenza Setitmanale(sono inclusi in questi risultati sia gli strangle Weekly sul Mini SP, Mini Nasdaq e T-Bond che trovate in questa sezione, sia gli strangle weeky sul valutario, quindi le due strutture su EUR e quella su AUD):

P/L finale: +21.920 usd

P/L medio settimanale: +413 usd/settimana

P/L medio mensile:+1.826 usd/mese

Max Drawdown (mese su mese) nel 2013: -6.158 usd

Account: per seguire tutte le strutture con opzioni weekly, suggeriamo un account da 33.000 usd (con un impiego reale mai sopra il 60% e lasciando il resto liquido per far fronte a P/L ed evitando in qualsiasi frangente margin call o altri problemi) ma già con 15.000 è possibile costruirsi un portafoglio composto da alcune strutture Strangle (sui sottostanti più leggeri). Per approfondire questi concetti vi invitiamo a leggere questo articolo.

Questa è l'andamento dei guadagni e delle perdite registrate su tutte le operazioni strangle settimanli inviate nel servizio Segnali Operativi: in azzurro ho evidenziato l'anno 2013, ma il servizio segnali per questa operatività è attivo già dal 2011 (e qui vedete l'equity dall'inizio). 

...per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla sezione in cui pubblichiamo tutti i mesi i risultati aggiornati del servizio Segnali Operativi.

in questa sezione del Forum puoi vedere  gli aggiornamenti mensili
dell'operatività del servizio Segnali Operativi.

 

 

Questi sono i canoni di abbonamento del Servizio

 S e g n a l i   O p e r a t i v i   s u F X :  

Abbonamento Trimestrale (3 mesi): 490 CHF (o 490 €)

Abbonamento Semestrale (6 mesi): 790 CHF (o 790 €)

 

...ma questa è solo 1 delle 4 Sezioni in cui si articola il Servizio Segnali Operativi: 
Clicca qui per le Condizioni di Abbonamento delle altre sezioni...

...ma se hai un account con Tradestation, da oggi puoi scegliere quali Strategie affiancare per costruire il TUO Portafoglio SU MISURA e farle girare direttamente sulla TUA piattaformascopri di più in questa pagina...

 

 

Guarda il Video per un corretto utilizzo dei Segnali Operativi

 

 

Abbiamo anche realizzato un video per spiegare agli abbonati come impostare i propri ordini su Interactive Brokers per la difesa delle Opzioni vendute (operatività Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future Sottostante):

...sono in tutto 50 minuti di Video per mettervi nelle milgiori condizioni per per poter seguire in maniera profittevole queste operatività, ma qualora vogliate approfondirle ulteriormente ed avere direttamente sul vostro PC alcuni degli indicatori che originano i segnali operativi potete frequentare i corsi Opzioni + FX spot e FX Trading (Correlazioni)

 

...abbiamo ormai alle spalle trackrecord di diversi anni che abbiamo pubblicato periodicamente sul sito e che sono consultabili nei numerosi articoli che trovate nella sezione ARTICOLI o commentati sulle pagine del Forum di QTLab... vi invitiamo a consultare queste due sezioni per leggere i resoconti o cosa scrivono in merito al servizio per persone che l'hanno provato.

...per abbonarti, puoi contattarci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.