ARGOMENTO:

Ciao a tutti,
sto cercando di capire se è possibile inserire degli ordini stop-limit in TS del tipo > prezzo attuale 50 --> compra se prezzo raggiunge 51 e solo a 51 (nè più basso nè piu alto)

insommma...non voglio esecuzioni a mercato (che su TS ho avuto modo di riscontrare sono pessime)

inoltre...qualcuno ha esperienza di sstemi completamente automatizzati intraday con TS? mi interessa sapere l'affidabilità delle performance LIVE rispetto ai backtest che generano sempre esecuzioni perfette e complete...

sto leggendo parcchi pareri negativi nella community TS riguardo allo IOG e parecchi pareri discordi tra gli stessi "ingegneri" del supporto tecnico TS...


grazie per l'aiuto!

w4rri0r ha scritto: ha scritto:

Ciao a tutti,
sto cercando di capire se è possibile inserire degli ordini stop-limit in TS del tipo > prezzo attuale 50 --> compra se prezzo raggiunge 51 e solo a 51 (nè più basso nè piu alto)

insommma...non voglio esecuzioni a mercato (che su TS ho avuto modo di riscontrare sono pessime)

inoltre...qualcuno ha esperienza di sstemi completamente automatizzati intraday con TS? mi interessa sapere l'affidabilità delle performance LIVE rispetto ai backtest che generano sempre esecuzioni perfette e complete...

sto leggendo parcchi pareri negativi nella community TS riguardo allo IOG e parecchi pareri discordi tra gli stessi "ingegneri" del supporto tecnico TS...


grazie per l'aiuto!

Ciao,

per quanto riguarda gli stop limit, basta usare....ordini stop limit

per esempio, volendo comprare 100 spy a 225 e non oltre ...





Il sistema completamente automatizzato con TS che oramai è un MUST HAVE e sul quale penso si possa raccogliere un pò di pareri è senza dubbio il FMJ : personalmente posso dire che un pò di slippage c'è, ma non drammatico, ampiamente sopportabile dai trade medi, e non tale da alterare significativamente i risultati....ma attendiamo altri pareri

ciao @kid,
grazie per la risposta e per il suggerimento riguardo al trade system FMJ

per gli ordini stop-limit mi sono espresso male....intendevo inserire uno stop-limit all'interno di un trade system scritto con easylanguage

per questo chiedovo lumi anche per lo IOG che nella community recensiscono abbastanza negativamente

mi rispondo da solo:
non si può fare. non esiste in tradestation la possibilità di codificare uno stop-limit (pare che si possa con multichart)

ci sono vari espedienti per creare uno stop-limit "sintetico" ma neanche gli specialisti di easylanguage del supporto sono stati in grado di farne funzionare uno.......


arivando anche a dire che " As many before have realized, the TS Simulator is a useless feature to evaluate any kind of strategy performance"

...puoi sempre tornare su Visual Trader!

...oppure acquistare una licenza Multicharts... e iniziare l'elenco di ciò che non va anche di questa piattaforma (perché sono certo che troverai qualcosa che non va pure sua...)

...perché probabilmente non esiste una piattaforma che possa soddisfare le tue aspettative, quindi non vedo molte alternative: puoi abbandonare il trading perché non hai trovato nulla che fa al caso tuo... oppure imparare a programmare in C e comprarti una licenza di Multicharts.NET... oppure assoldare qualche programmatore per scriverti la piattaforma "definitiva" (allo sviluppo di Tradestation lavorano circa 200 ingegneri, ma magari troverai un programmatore sicuro di riuscire a scrivere una piattaforma migliore di Tradestation... in questi anni ne ho conosciuti una dozzina che "a parole" potevano scriverla meglio... ma guarda caso continuano tutti ad usare Tradestation )

...non ero intervenuto su questa questione della codifica di ordini stop limit perché non trovo francamente una qualche utilità ad effettuare un backtest di una strategia con ordini stop limit... perché se una strategia non funziona con ordini stop, ma funziona con ordini stop limit, francamente non ci perderei altro tempo sopra, perché probabilmente parliamo di avg trade di pochi tick... ma é solo una mia idea, quindi non sono intervenuto perché é giusto che ognuno porti avanti lo sviluppo delle idee che lo convincono di più e faccia le sue esperienze...

...ma non ricordo un tuo post qua sul forum in cui non ti sia impegnato a parlare male di Tradestation, e non vorrei che qualcuno, leggendo ciò che scrivi, pensasse davvero che la piattaforma ha tutti questi problemi o che non funzioni bene (dato che resta, da ormai un decennio, la miglior piattaforma a disposizione dei trader sistematici)

Luca,
sinceramente fino ad ora non ho mai avuto la necessità di automatizzare le mie strategie, ma come dici tu prbabilmente il C (o derivati) lascia più spazio di manovra perchè meno limitato dalle logiche di costruzione di linguaggio.

Questo non è certo un motivo per indurmi ad abbandonare il lavoro che da oltre un decennio mi permette di provvedere al mantenimento della mia famiglia. Proprio per questo continuo a sperimentare e provare nuove strade per mgliorare sia da un punto di vista professionale che di performance.

Sono altresì sicuro che i 200 ingegneri che hai menzionato e che lavorano allo sviluppo della piattaforma sarebbero sicuramente in grado di implementare una built-in stop-limit (come peraltro già esiste su Multicharts) dato che a tal proposito ci sono richieste nella community tradestation che provengono già dal 2004.

Presupponi nel tuo scritto che non valga la pena continuare nella codifica della mia strategia....secondo quali parametri non l'ho capito dato che continui a presupporre che non funzioni con ordini stop...
Presupponi, appunto.

La strategia funziona sia con ordini stop che con ordini market. Da oltre 10 anni. Per questo pensavo di applicarla a più ticker di quanti ne possa seguire in "manuale" e quindi di automatizzarla. Durante il processo ho notato però che facendo il backtest "end of day" la strategia proponeva sempre entries ed exits perfette, precise ed impeccabili. Ho provato allora a testare nel simulatore in real time ed ho notato in quel momento che lo slippage prodotto (nel simulatore real time) risulta spesso esagerato, arrivando ad avere anche oltre 20 centesimi di slippage per un ordine di 100 azioni su MSFT.
Concorderai che con un titolo liquido come Microsoft, per solo 100 azioni, 20 centesimi di slippage in entrata per un ordine stop sono decisamente troppi.
La strategia rimane comunque profittevole, ma questi slippage "mangiano" il 20% del gain, il che, considerando la liquidità dei titoli considerati non è accettabile. Gli slippage però non li produce la strategia...o sbaglio?

Ho chiesto lumi a questo proposito al supporto tecnico e proprio uno di questi 200 ingegneri scrivea quanto già riportato:
" As many before have realized, the TS Simulator is a useless feature to evaluate any kind of strategy performance"
ed ancora:
"The main purpose of the simulator is to provide an area for clients to get comfortable with using the platform and to try out various ideas to get a general sense of practicality.

It does not have information regarding the order book.
Thank you,

Dean
TradeStation Technical Support"

Da qui l'idea di provare a limitare l'eventuale slippage con ordini stop-limit (che peraltro Tradestation propone come tutti ma solo per gli inserimenti manuali).

Interpellati a proposito, gli ingegneri del supporto tecnico, rifericono che Tradestation non propone lo stop-limit in easy language e che quindi si dovrebbe cercare di simularlo attraverso una codifica IOG generando quello che chiamano un ordine "sintetico". Con gli stessi ingegneri del supporto tecnico sto provando da oltre 10 giorni a sviluppare questo ordine "sintetico". Purtroppo finora non è stato ancora prodotto qualcosa di funzionante.

Questi sono fatti. Dimostrabili. Verificabili. A "parlare male" ci pensano le pensionate al mercato del paese.
La piattaforma funziona bene ed è solida. Ma non è perfetta (come non lo sono le altre probailmente) e non incontrerà di certo il favore di tutti i suoi utenti (come e normale che sia e come facilmente riscontrabile nella stessa community di Tradestation).Anche questo è risaputo e dibattuto all'interno della community, che per definizione è un luogo dove "insieme" si cerca di trovare delle soluzioni, ognuno a suo modo. (Inoltre proprio tu Luca, proponevi ad un'altro utente la Piattaforma "Matlab" con Datafeed Bloomberg, per un approccio più professionale alla scrittura e gestione di trading systems......)

Comunque pur comprendendo il motivo ed il tono del tuo scritto, credo sarebbe più utile agli utilizzatori di Tradestation, invece di cercare di screditare gli interventi degli utenti che non hanno una visione identica alla nostra con presunzioni varie, di provare a contribuire alla discussione generale per arrivare ad una soluzione che possa essere utilizzata e condivisa con tutta la community

community.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=148037&PAGE=1

Alla pagina potrete trovare due codici che vogliono simulare lo stop-limit. Nello spirito appunto della collaborazione e della condivisione, il codice è aperto. Se qualcuno volesse lavorarci con me, mi farebbe piacere