Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Re: Options Selling 2.0 11 Anni 9 Mesi fa #7816

  • Vittorio
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chiudi un contratto e sposta lo stop sull'altro!!!!
e complimenti!!!!!!
ciao

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Re: Options Selling 2.0 11 Anni 9 Mesi fa #7820

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io lascio correre tutte e due i futures.. Il trade originale non era questo e il mio obiettivo è ed è stato quello di assicurarmi l'importo di quel tarde. Questo io lo vedo come un regalo.. quindi fin che va avanti si va avanti, quando torna indietro si esce con entrambi i futures. Intanto sposto lo stop... Non so quanto grande sarà questo regalo ma è un regalo .. magari domani torna indietro e mi stoppa ma un paio di millini in più me li porto a casa comunque.
Nunzio

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Re: Options Selling 2.0 11 Anni 9 Mesi fa #8020

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Scusa Claudio ma il libro di Ross - opture e futions - dove l'hai trovato? L'hai preso direttamente sul suo sito "Trading educator" ?? É in italiano?

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Re: Options Selling 2.0 11 Anni 9 Mesi fa #8024

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Il libro per quanto mi risulta non è stato tradotto, per cui è in inglese, ed ovviamente lo trovi anche sul loro sito: www.tradingeducators.com/trading-books.htm
Claudio
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Ringraziano per il messaggio: Silvestre

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Re: Options Selling 2.0 10 Anni 1 Mese fa #17512

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"Se torna indietro Mario ti becchi lo stop.
Di fatto sto lavorando su una modifica al mio sistema (che poi non è un sistema). Le cose mi sono andate sempre bene perchè una volta i futures sulle commodities non si muovevano tanto.. Ma l'anno scorso ad ogni report dell'USDA partivano e andavano in limit UP. E' questa è stata la mia fortuna

Oggi non c'è neanche il rischio che aprano in gap, perchè i report vengono rilasciati a mercati aperti e non come fino a maggio a mercati chiusi. (in realtà sono i mercati che non chiudono più)

io adesso tento di chiudere il vertical spread prima che il prezzo raggiunge lo strike dell'opzione comprata. Proprio perchè il comportamento delle opzioni non è lineare come il future. Quindi (come ho fatto oggi) chiudo il vertical e metto uno stop sul future al livello monetario tale che mi protegge il guadagno del Vertical (o parte di esso).

Ti illustro cosa ho fatto.
Venerdì alle 14:30 usciva un report importante sulle granaglie (Grain Stocks e Acreage). Leggo il report e lo valuto positivo per la soia. Lo stock è aumentato (più di quanto previsto) e anche gli acri coltivati a soia sono più di quanto gli analisti si attendevano.
La soia quotava intorno @ 1460 (quasi il livello massimo da un anno a questa parte) e dopo il reporta il mercato incomincia a scendere.. Dico: bene mi costruisco un vertical spread: Vendo strike 1500 e compro strike 1580 (scadenza 27 luglio) ordine dato @ 15,5 eseguito 16,5 (che con 2 contratti sono $1650).
Dopo che entro parte il rally e già venerdì chiude @ 1481. (sto parlando del contratto di agosto). Domenica a mezzanotte e 1 minuto entrano in difesa i futures.
Livelli di prezzo massimo, report comunque favorevole.. dico: adesso mi torna indietro e mi becco lo stop. Penso ancora: un treder che non prende gli stop è un trader anomalo... Vado a dormire.
Ieri il mercato sembrava non avesse una direzione e anzi sembrava proprio che il suo massimo l'avesse già fatto.. Avevo messo uno stop sui futures @ 1472,75 (tanto per non dargli una cifra tonda) che corrispondono @ $ 2725 (perdita totale 2725 - 1650 = 1075).
Oggi con sorpresa riparte il Rally, appena il mercato raggiunge 1522 vedo che il vertical quota 30 in ask (-30+16,5+22 =8,5) dei 1650 dollari mi porto a casa male che va 850 dollari.. (sotto ho sbagliato i calcoli.. quelli di adesso sono quelli giusti)
E così facendo ho evitato che il future torna indietro e mi prenda uno stop. Ovviamente non avendo chiuso i futures ho messo uno stop che mi protegge almeno il guadagno degli $850.
Ma essendo un rally inaspettato (almeno per me) chissà dove arriverà ed io intendo cavalcarlo.. di fatto quota già 1529"



rileggevo con piacere questo vecchio post di Nunzio sulla sua tecnica preferita con i credit spread, e non capsco una cosa in merito alla somma algebrica relativa al conteggio di quanto ti rimane in tasca cioè i 16,5 del credit incassato ce li hai già sul conto al momento che chiudi il tutto o a scadenza !
ragionando ad esempio con un broker come IB, quando li vedi ?
La tecnica è ineccepibile, ma non ho chiaro questo concetto !

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