Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4157

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Il problema è questo:
mancano 3 giorni alla scadenza di una butterfly, il sottostante si allinea alla punta, il theta è eccezionale, ma il gamma ovviamente mi porta da un bel profit ad un loss notevole.
Vorrei insomma ingabbiare il theta, pensate sia possibile?

A presto
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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4158

  • Alessandro
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Scusa, ma se sei allineato al centro della butterfly e mancano 3 gg a scadenza avrai anche un bel profit. Con questa volatilità io incasserei e passerei ad altro.

Ale
Alessandro
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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4159

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no purtroppo la linea del profitto è attualmente tutta tesa verso il basso, ed anche simulando il passare del tempo con TOS, il profitto si manifesta solo l'ultimo giorno.
Il problema è proprio questo: il profitto non c'è è solo potenziale se la butterfly resta centrata, il sottostante è il future eur/usd e la butterfly è stata costruita in due momenti successivi.
Il altri termini resta un'alta probabilità di uscita della strategia dai bep, ma la perdita massima non mi preoccupa, mi preoccupa invece se aumenta il differenziale tra il potenziale profitto e la massima perdita se questo si incrementa nei prossimi giorni.
Proverò a postare il grafico.
A dopo
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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4160

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questo è il grafico

Spero sia più chiaro ora il dilemma!!:dry:

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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4162

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io rimarrei dentro fino a quando il sottostante rimane nei BEP, in questo modo diminuisci sicuramente il loss, poi potresti proteggere con il sottostante ma qui entrano altre considerazioni relative all'analisi tecnica del sottostante e alla capacità del c/c.
Andrea
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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4164

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lo so, "il problema è che domani c'è il g20,oggi pomeriggio alle 17,30 una vera e propria riunione di crisi, a Cannes, sul nuovo caso Grecia, alla quale parteciperanno il presidente francese Nicolas Sarkozy, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la direttrice generale del Fondo monetario Christine Lagarde, i presidenti dell'eurogruppo Jean-Claude Juncker, della Commissione Ue José Manuel Barroso, del Consiglio europeo Herman van Rompuy e un rappresentante della Bce (Mario Draghi si sposterà infatti a Cannes domani pomeriggio subito dopo la riunione del board, la prima da lui presieduta). Seguirà, tre ore più tardi, una cena di lavoro - sulla carta ben poco conviviale - con il premier di Atene George Papandreou", e quindi c'è da aspettarsi grande volatilità.
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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4173

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Dopo un pò di conti, ho deciso di utilizzare il cambio eur.usd per cercare di proteggere la minor perdita massima in caso di movimento repentino in entrambe le direzioni senza privarmi della possibilità che non accada nulla.
Qui di seguito la schermata degli ordini stop inseriti con IB

In pratica ho fissato due livelli 1.374 (inferiore) e 1.386 (superiore). Ho agganciato 4 livelli di stop per oscillazioni di 14 pip (pari ad un loss di 204$ circa) che se si dovessero verificare vorrebero dire 832$ di loss, diversamente passerebbe il tempo aumentando la probabilità di ridurre il loss fino a scadenza.
Che ne pensate?

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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4174

  • Vittorio
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Andresti ad Hedgiarti col sottostante...beh penso sia un'ottima idea..l'alternativa sarebbe l'acquisto di options ...ma avresti il theta a sfavore...
a presto

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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4175

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ho impostato anche degli straddle scadenza dicembre e gennaio, ma per ora non ho margini per poterli prendere, oltre al fatto che hanno il theta negativo, come da te evidenziato.
Per ora delle tante soluzione quella meno peggio credo sia quella per ora impostata. Devo solo sperare che non oscilli proprio su quei livelli!!
Penso inoltre di stringere i due limiti stasera, sperando che per ora resti all'interno.

A presto
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Re: protezione di una butterfly in scadenza 12 Anni 4 Mesi fa #4182

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Il bello del Theta è che è legato al tempo, e sono millenni che in tanti provano a fermarlo o a rallentarlo (senza riuscirci).
L'unica è difendere con lo spot!
Gavi
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