Ciao Luca.
Meglio non allargarsi troppo ... con il "programmatore" Paolo...
Ti segnalo 2 filoni che sto portando avanti:
i)il Grab dei dati.
Ho trovato un aggeggio DDECmd.exe (google) che stampa la request ad uun server DDE.
Con Cygwin (un clone Unix che va su Windows) sto pensando di salvare LAST,BID,ASK,VOL_IMPL ogni secondo.
Veniamo alla domanda.
Come gestire i dati (che possono diventare una mole impressionante su un discreto numero di simboli)?
Conosco poco Excel.
Conosco di piu' lo scripting Unix e perl.
Con i futures feci cosi'.
Grab dei dati con delle routine customizzate che si connettavano al server dati Zenfire.
Quindi file con i dati plain text analizzati (a seconda dell' algo che vuoi trestare) con perl/qwk o semplicemente qualche script shell unix.
Ex.
Vogliamo vedere qualche mispricing su titoli che hanno la tendenza ad averli e capire QUANDO c' è possibilità elevata che si verifichino.
Prendiamo i dati e con uno script (QUINDI NON CON GLI OCCHI CHE DEVONO IMPAZZIRE A SCANSIONARE LA TABELLA EXCEL) cerchiamo le evenienze.
ii)Mi sto interessando del VIX.Che come tu sai nell' ambito delle
opzioni è una bestia "strana" (violazione del put/call parity, logica compressione del lato put,etc).Poichè è un "oggetto" strano anche se non ho la strumentazione dei quantitative desk degli istituzionali penso che avere un po' di dati storici delle VIX options (e dei futures da cui le options dipendono) potrebbe essere interessante.