Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Hoadley vs ThinkDesktop Implied Volatility 12 Anni 8 Mesi fa #2792

  • paolfili
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Sto monitorando la volatilità implicita intraday con l' Hoadley excel-Addin.
Sulle scadenze piu' corte sembrano esserci incongruenze di qualche rilievo tra le IV che rileva Hoadley e quelle della ThinkDesktop.
Qualcuno ha esperienza in tal senso e puo' testimoniare una certa
aderenza tra le misure di IV della Thinkdesktop (calcolate sul mark) e
quelle di Hoadley (calcolate sulla semisomma bid/Ask)?
Grazie
Ringraziano per il messaggio: ottodue

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Re: Hoadley vs ThinkDesktop Implied Volatility 12 Anni 8 Mesi fa #2793

  • Mcanniello
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Ciao Paolo
potresti essere più preciso nell'indicare in cosa consiste lo scostamento tra la iv calcolata da TOS e quella calcolata dall'addin di excel da te citato?
Il tutto sta a stabilire che tolleranza siamo disposti ad accettare nel calcolo della iv da diverse fonti, senza sapere i parametri che effettivamente hanno utilizzato i vari calcolatori.
Io ad esempio ho un vecchio file excel impostato con formule il cui risultato dipende dai vari parametri inseriti quali:
- tasso free risk;
- giorni (in genere 255 o 260);
- strike;
- tipo (call o Put);
- last;
- data odierna e data expiration;
alcuni di essi dovrebbero essere identici per tutti, altri potrebbero discostarsi.
Per questo è importante stabilire se la differenza di stima della iv è compatibile con la diversa assunzione di alcuni parametri o vi è un altra causa.
A presto
Ringraziano per il messaggio: ottodue

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Re: Hoadley vs ThinkDesktop Implied Volatility 12 Anni 8 Mesi fa #2798

  • paolfili
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Si.
Posto ora quello che vedo ora su AAPL nel mio excel.
In giallino le ImplVol di ToS, nell' ultima colonna le
differenze tra le IV di Hoadley (calcolate al mid=(bid+ask(/2))
e quelle di ToS.
Come noterai le differenze sono sostanziali solo sulla chain corta
(le weeklys).

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Ringraziano per il messaggio: ottodue

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Re: Hoadley vs ThinkDesktop Implied Volatility 12 Anni 8 Mesi fa #2799

  • paolfili
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Mi accorgo ora che i numeri sono troppo piccoli per vederli nell' immagine.
Appena ho un po' di tempo provo a inserire l' immagine in modo che sia visibile.
Ciao
Ringraziano per il messaggio: ottodue

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