Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Costruzione primo portafoglio trading automatico 6 Anni 1 Mese fa #27207

  • QuantLandi
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Buongiorno a tutti,

Ho frequentato l'ultima edizione del corso Trading Automatico e sto riflettendo a come mettere in pratica gli insegnamenti del corso sul mio primo portafoglio. I paletti che ho pensato di darmi sarebbero:
  • capitale iniziale intorno ai 50k USD
  • fixed fractional position sizing del 2% del portafoglio (1000 USD di stop su ciascuna operazione)
  • automatizzare l'operativita' con TradeStation

  • Le uniche due strategie del corso Trading Automatico che si possono mandare in produzione rispettando questi paletti mi sembrano la breakout usando il contratto micro-oro e la VIX reversal su SPY.

    La reversal su ES e la intermarket su T-bond mi sembrano avere degli stop troppo larghi con il contratto futures per rispettare uno stop da 1000 USD. La strategia Trend Following su Forex che io sappia non si puo' automatizzare usando TradeStation. E' tutto corretto?

    In questo thread , sirios suggeriva che:

    [...] i sistemi breakout a paniere sono quelli che hanno DD storici piu' bassi e se opportunamente dimensionati non intaccano il conto [...]

    Per darti dei numeri:
    il sistema applicato a 25 azioni con uno stop tarato al 3% sul capitale (10000 usd) avrebbe generato negli ultimi 15 anni 53000 usd di gain con un max DD di 1300 usd [...]


    Condividete quest'opinione? Avete suggerimenti ulteriori per lavorare nella giusta direzione con lo scopo di costruire un primo portafoglio che rispetti i paletti iniziali?

    Grazie.

    Un caro saluto,
    Alessandro

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    Costruzione primo portafoglio trading automatico 6 Anni 1 Mese fa #27209

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    Buonasera Alessandro,
    anche io sono all'inizio della costruzione del mio portfolio. Da qualche mese ho messo in produzione il sistema breakout su qualche ETF e qualche azione e devo dire che sia in backtest che nel reale (sto parlando di 3 mesi) ho riscontrato che alla fine questo sistema non è molto impattante a livello di dd. Altre persone con piu' esperienza potranno eventualmente confermare. Tu stai lavorando anche su altri sistemi?
    Saluti
    Andrea
    Ringraziano per il messaggio: QuantLandi

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    Costruzione primo portafoglio trading automatico 6 Anni 1 Mese fa #27211

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    Non ancora, ma il mio obiettivo sarebbe avere un portafoglio equilibrato, ad esempio 1/3 breakout + 1/3 reversal + 1/3 bias o giu' di li'. Grazie per la condivisione.

    Un caro saluto,
    Alessandro

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    Costruzione primo portafoglio trading automatico 6 Anni 1 Mese fa #27212

    • sirios
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    Buongiorno Alessandro,
    potresti provare ad aggregare con Maestro i due sistemi e vedere che equity di portafoglio viene fuori...sicuramnete sono due ottimi TS...
    Ti posso anche dire pero'che 2 sistemi sono pochi per un portafoglio e che i sistemi che hai scelto si seguono manualmente con un impegno di 5 minuti al giorno ( l'automazione è comunque una complicazione spesso necessaria ma non sempre).
    Mi permetto anche se non sono certo un trader con grande esperienza perchè la fase iniziale di qualsiasi progetto è sicuramente la piu' importante..
    Anche Stefano ( lui si che ha esperienza) nel suo webinar sottolinea come partire bene sia fondamentale per poi giocarsi mano a mano tutte le carte..
    E' per questo che consigliavo di guardare i sistemi a paniere perchè ti permettono di distribuire meglio il rischio e di avere probabilità maggiori di partire con il piede giusto..
    Simone.
    Ringraziano per il messaggio: QuantLandi

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    Costruzione primo portafoglio trading automatico 6 Anni 1 Mese fa #27213

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    Sono d'accordo sul fatto che 2 sistemi sono pochi e per questo motivo in realta' pensavo di iniziare con un position sizing piu' conservativo - diciamo dell'1% anziche' del 2% per trade - finche' non ho in produzione almeno 5 sistemi. L'idea di fondo e': piu' sistemi ho -> piu' sono diversificato -> minore e' il mio rischio di portafoglio -> piu' rischio posso prendere su ciascuna posizione. Oltre i 5 sistemi potrei alzare al 2% per ciascun trade e oltre i 20 sistemi potrei alzare al 3%.

    Sono d'accordo anche sul fatto che i 2 sistemi si possono seguire anche manualmente, ma sarei piu' propenso ad automatizzarli perche' il mio obiettivo e' di avere un portafoglio interamente automatizzato di piu' di 20 sistemi, percio' i 2 sistemi iniziali potrebbero essere un buon esercizio di automazione, con l'intenzione di prendere gradualmente dimestichezza con tutti gli aspetti del trading automatico - e le relative grane dell'inesperienza - finche' ci sono pochi soldi in ballo, e man mano che l'esperienza cresce aumentare il numero di sistemi e la dimensione di ciascun trade.

    Che cosa ne pensi/pensate? Grazie per la condivisione.

    Un caro saluto,
    Alessandro

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    Costruzione primo portafoglio trading automatico 6 Anni 1 Mese fa #27215

    • sirios
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    Ciao Alessandro,
    penso che sei nel posto giusto per costruire il tuo portafoglio...
    Simone.
    Ringraziano per il messaggio: QuantLandi

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