Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

TSystem vendita opzioni ATM ESTOXX 5 Anni 10 Mesi fa #27386

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E' normale che quando sui mercati si scarica questa volatilità, strategie di vendita a nudo di opzioni soffrano, anche se gestite con uno stop loss che porti al riacquisto dell'opzione il cui premio sta gonfiandosi. E' per questa ragione che tutte le operatività che seguiamo dove andiamo a vendere opzioni, sono sempre affiancata da una gestione della posizione demandata al contratto Future sottostante, dove entriamo in difesa della strategia in Opzioni.

Negli interventi in televisione, in qualche articolo o nelle giornate gratuite dove interveniamo, lo ricordiamo sempre: la miglior difesa è quella di una strategia meccanica con il Future che entri a difendere l'opzione venduta, e tutti i protocolli spiegati i questi due corsi si basano su questo:

- Opzioni+Futures: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/5-opzioni-futures?date=2018-06-30-09-00

- Short Strangle Advanced: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/36-short-strangle-advanced-opzioni-trading-system

Esiste un edge nella vendita a nudo di opzioni? Si, e lo mostriamo (quantifichiamo) in tutti i backtest che mostriamo. La miglior forma di gestione della posizione è lo stop loss che porti al riacquisto dell'opzione venduta? A mio avviso no: è una delle maniere per controllare il rischio, ma non la migliore. Quindi se vuoi seguire questa modalità di lavoro, metti in conto di vedere drawdown come quelli registrati storicamente (noi di solito ci tariamo su 1.5 volte il drawdown storico come misura di ciò che devo essere disposto ad accettare prima di inibire una operatività) e SEMPRE approcciando queste strategie con una logica di portafoglio.

Riprendi questo intervento che ho tenuto a Optionforum così puoi cogliere l'importanza di ragionare in termini di un paniere di operatività e non di singola strategia: www.qtlab.ch/index.php/download-area/viewdownload/4-didattica-e-book-slide-dei-seminari/147-vendita-di-opzioni-e-controllo-del-rischio-optionforum-2018
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Ringraziano per il messaggio: margas77

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TSystem vendita opzioni ATM ESTOXX 5 Anni 10 Mesi fa #27399

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grazie per i sempre preziosi suggerimenti di sicuro darò più di un'okkiata...la cosa che volevo puntualizzare è che la strategia che sto tentando di seguire da svariati mesi è quella dove si vendono opzioni call e put at the money su indice eurostoxx (scadenza mensile susseguente con decadimento temporale maggiore di 15 gg) in base ad un filtro di volatilità (IV maggiore della media delle precedenti 4 giornate) con la gestione della posizione regolate da stoploss (pari a 3 volte il premio incassato) e take profit (80% di erosione del premio)..per cui non credo si riesca a difendere con il sottostante senza una regola fissa e predefinita come perlo short strangle ad es.

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TSystem vendita opzioni ATM ESTOXX 5 Anni 10 Mesi fa #27434

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Ecco le slide del mio intervento al "Convegno Nazionale sui Trading System" che si è tenuto ieri a #ITForum2018: potete scaricarle qui ...



www.qtlab.ch/index.php/download-area/viewcategory/4-didattica-e-book-slide-dei-seminari

...vi ricorda qualcosa? (Così potete vedere come si é comportata questa stategia nell’utlimo anno)

torniamo a parlare di Trading System con Opzioni e Futures sabato 30 Giugno. Questo è il programma di questa giornata di formazione: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/5-opzioni-futures?date=2018-06-30-09-00
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