Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
  • Pagina:
  • 1
  • 2
  • 3

ARGOMENTO:

SISTEMA SU DAX 9 Anni 3 Settimane fa #21726

  • stebar
  • Avatar di stebar
  • Offline
  • New Member
  • New Member
  • Messaggi: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 2
Ottimo sistema, complimenti giorgio!
Usare il doppio dei contratti per la parte short sembra un'ottima idea, visto il risultato.
Una domanda : il sistema di breakout che utilizzi si basa su un particolare pattern che hai identificato proprio sul DAX(una sorta di algoritmo genetico)? O ti basi invece su un sistema generico (uno dei tanti, tipo rottura del massimo o minimo di N candele precedenti, rottura di bande bollinger, etc)?
Grazie :)
Ste
Ringraziano per il messaggio: ottodue

Accedi o ✅Crea un account per partecipare alla conversazione.

SISTEMA SU DAX 9 Anni 3 Settimane fa #21730

  • giorgiocabi
  • Avatar di giorgiocabi Autore della discussione
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Messaggi: 354
  • Ringraziamenti ricevuti 184
ciao e grazie per i complimenti
ma ricordo che deve ancora guadagnarseli in reale aspettiamo prima di cantar vittoria troppo presto

niente setup genetici(non ho le risorse tecniche per implementarli)solo setup intuiti sulla base(si spera)del buonsenso
ho cercato di lavorare senza lanciare ottimizzazioni infatti nel sistema non ho "inputtizzato" nulla ma cambiato i parametri manualmente di volta in volta per cercare di capire come al variare di essi variasse la risposta del mercato ma non per trovare il parametro migliore,bensì per capire le "forze" in gioco

l'idea di usare il doppio dei contratti per lo short è un'idea buona col senno di poi in backtest ma non saprei fino a che punto consigliabile per il futuro in reale
si potrebbe anche affermare che essendo un indice con forte bias rialzista fa meno operazioni short e magari le recupero facendole più "pesanti",è un'idea che magari ai più sembrerà troppo aggressiva
più che altro potrebbe essere vista come spunto per ideare una gestione della posizione
più complessa di tipo percent volatility frazionando anche la posizione con più contratti
oppure aumentare la posta in fase di sincronia col mercato ma starsene buoni nelle fasi di flessione della equity...

i breakout classici che hai elencato cmq vanno benissimo
Ringraziano per il messaggio: ottodue

Accedi o ✅Crea un account per partecipare alla conversazione.

SISTEMA SU DAX 7 Anni 6 giorni fa #25799

  • robuerts
  • Avatar di robuerts
  • Offline
  • New Member
  • New Member
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
buonasera,

allora come è andato questo sistema?

Accedi o ✅Crea un account per partecipare alla conversazione.

  • Pagina:
  • 1
  • 2
  • 3

Copyright© 2020 QTLab® - Quantitative Trading Lab SA - Tutti i diritti sono riservati.
Bellinzona (Svizzera), E-Mail: info@qtlab.ch


Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo. Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali. Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali. 
The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.