ARGOMENTO:

se lanciamo un'ottimizzazione delle medie e aggiungiamo poi uno stop monetario di 3500dollari scopriamo che l'incrocio tra 50 e 100 avrebbe prodotto questo risultato dal 99 ….sono solo 38 trade quindi adatto per un investitore di lungo periodo
aggiungendo delle uscite frazionali e un position sizing più complesso sicuramente il risultato potrebbe ancora migliorare
l'opendrawdown non è molto differente dal drawdown a operazioni chiuse ma è pur sempre







un 27% del capitale(100000usd)

per trovare qualcosa di più operativo si può provare a scendere di timeframe e vedere come va

...ottimizzazione dei periodi di due medie mobili, per operare sull'incrocio... e 38 operazioni... sento puzza di fitting

(fate attenzione)

Altro termine sconosciuto... fitting... vuol dire in gergo che cerco di farcelo stare ma sto rischiando troppo?

Giorgiocabi Nei backtest come investimento iniziale quanto hai messo 100.000$?

si 100.000 ….

ovviamente

il fitting è accanirsi troppo sui parametri in base alle movenze grafiche del passato finchè non esca qualcosa di buono ,ma è sul passato e se troppo fittato poco probabile che funzioni in futuro….

ovviamente trattasi di esercizi accademici per stimolare il dibattito

poi con poche operazioni quindi scarsa statistica,l'unica è aspettare che il sistema prosegua nel futuro ,quindi lasciamolo là in frigo(fra i tanti messi li) e ognittanto lo tiriamo fuori per vedere se continua a funzionare….

comunque è pur vero che fino ad oggi è così che si è mosso il mercato(soprattutto gli ultimi 10 anni prima non funzionava)

Grazie per la spiegazione
ma ovviamente 100.000 perchè? meno non avrebbe avuto senso per questa strategia?
visto che la strategia sta andando abbastanza bene negli ultimi dieci anni perchè non sarebbe giusto usarla adesso? capisco che abbia poche operazioni che danno pochi dati per la statistica ma non è positivo?...cioè ho pochi dati che danno segni positivi e sembra più semplice da seguire senza stargli troppo dietro.
dici che la faccio troppo semplice?

100.000 perché di solito è quella la cifra usata per i backtests e anche perché per tardare nel mercato regolamentato si userebbe il future euro che vale più o meno quello per contratto

sul forex puoi tradare anche importi inferiori ad esempio 10.000 ma poi devi dividere tutto per 10
quindi l'avgtrade per operazione diventa 186usd e l'opendrowdown circa 3000usd


con la leva del forex nulla vieta di partire con solo 3000 ma se si parte proprio nel momento che la strategia va sotto vai in margincall(quindi non è consigliabile)

ma il succo di tutto il discorso è che bisogna arrivare a concepire strategie con drawdown sopportabili(e questo ovviamente è anche un po' soggettivo) e quindi avere una curva abbastanza regolare per poi eventualmente farsi aiutare anche dalla eventuale leva a disposizione