ciao Marcoo
la materia è piuttosto articolata e non è un caso che ci passiamo sopra due giornate: la prima è
Trading Automatico
(dove parliamo soprattutto di validazione di sistemi) e la seconda è
Trading Systems & Money Management
(che è in programma questo sabato, e dove il focus, oltre che sul money management, è anche sulle tipologie di ordini, le differenze fra backtest e operatività reale e parecchio codice easy language e suggerimenti per poter condurre non solo backtest più attendibili, ma operare in reale gestendo automaticamente molti problemi di sincronizzazione fra strategia e account)
...inserire una stima dello slippage che incontrerai nell'operatività reale, può avere senso per strategie che su basano su market order, ma non quando utilizzi limit order (dove le problematiche di sincronizzazione fra strategia e account si moltiplicano e la materia diventa molto più complessa)
il LIBB lo terrei sempre abilitato in un backtest: non sempre è utile, ma se usi del codice per gestire la posizione tipo setprofittarget, e vedi ingressi ed uscite sulla stessa barra, allora lascialo attivo perchè ti permette di rendere un pò più attendibile il risultato (imposta almeno 1 min, ma per gli ultimi mesi valuta anche di vedere che differenze ci sono se imposti una granularità al tick)
la robustezza di una strategia non dipende dal LIBB: questo è solo un settaggio che ti permette di "avvicinarti" in backtest al mondo reale... ma quando parliamo di FX i problemi aumentano, dato che in tutte le piattaforme hai a che fare con un bid ed un ask e le cose cambiano rispetto a fare backtest su un future o una azione
non voglio scoraggiarti, solo aumentare la consapevolezza che l'automazione di una strategia non è una roba semplice come tanti vorrebbero farti pensare... ma si può fare, ed è anche il motivo per cui abbiamo lanciato quest'anno il percorso Trading System Academy riversandoci dentro un pò di esperienza accumulata su problematiche come quelle che accennavi tu.
un saluto!
