ARGOMENTO:

Per una mia metodologia già collaudata basata sulle correlazioni, che vorrei estendere possibilmente anche alle opzioni, avrei bisogno di qualche suggerimento su come riuscire a scaricare su file i prezzi delle opzioni (si potrebbe iniziare ad esempio con opzioni su future tipo ES) con time frame preferibilmente intraday.
Per uno studio di fattibilità iniziale potrebbero andare bene anche dati in ritardo.
Mi sapete dare qualche consiglio?
Io dispongo di TradeStation però i dati non sono significativi a causa dei bassissimi volumi indicati su tali strumenti (non verosimili secondo me), causando degli spread enormi e troppe candele vuote (time frame di 30 m).
L'ideale sarebbe poter scaricare i dati di un broker che fornisce la quotazione delle opzioni in real time basandosi su modelli matematici invece che sugli scambi reali (come i CFD), però che io sappia non esistono broker di questo genere che permettano il download delle loro quotazioni.
Grazie in anticipo per ogni suggerimento

con tos è possibile memorizzare una serie di informazioni in tempo reale sulle opzioni (dal bid ask, ai volumi, all'oi, fino alle varie greche) in formato excel, ma non le serie storiche. ci vorebbe qualcuno che sappia fare una macro che memorizzi i dati che si aggiornano in tempo reale a determinati intervalli di tempo (ogni 5m, 30m, 1H ...) sul foglio collegato a tos tramite dde, e li accodi su un altro foglio per iniziare ad avere dei dati grezzi storici. Ma il file diventerebbe subito grosso.
Per esempio monitorare 50 strike x 3 expiration sarebbero circa 150 righe, se si intende aggiornare ogni 30 minuti ogni giornata di borsa genererebbe circa 1800 righe di dati grezzi.
Con un computer dedicato ed una macro dovrebbe essere possibile iniziare a creare un piccola banca dati.
A presto
MArio

Quindi è possibile collegare TOS con Excel ed esportare i dati ad ogni time frame. Il problema diventa perciò scaricare i dati storici ad un time frame stabilito. Non ho chiaro cosa intendi per macro che memorizzi i dati, perché se intendi che li memorizzi da quando il computer è acceso e li accorpi in un file unico è facile farlo con direttamente con Excel, ma quello che mi servirebbe invece è andarli a prendere nel passato. Credo che la cosa sia parecchio più complicata. I vari broker solitamente te li fanno graficare ma non permettono di scaricarli.
Non so se qualcuno sappia se è invece possibile.

bisognerebbe provare con tos on demand se la funzione dde funzione.
se così fosse si va indietro nel tempo e si inizia a memorizzare i dati.
appena ho un pò di tempo do un occhiata e ti aggiorno.
Mario

è possibile con tos on demand andare indietro nel tempo e utilizzare la dde di excel per memorizzare dati ad intervalli di tempo ma solo per 11 strike (1 atm e poi 5 itm e 5otm).
Ovviamente bisogna lasciare un pc che lavori sul passato ma con un rapporto temporale 1 ad 1. Credo che sia poco fattibile!

A presto

Mario

Il fatto degli 11 strikes andrebbe benissimo.
Se ho capito bene Tos on demand permette di partire da un tempo, che può essere anche passato, ma poi lo scorrere dei dati segue la scala temporale.
Non conoscevo proprio questa funzionalità di Tos.

Grazie mille lo stesso

Con l' OnDemand mi pare che si possa anche fare andare il tempo a 3x.
Rimane comunque una velocità troppo contenuta.
Avevo pensato anch' io di raccogliere i dati, ma sarebbe interessante farlo almeno
a 24x (ottenendo i dati di un giorno in un' ora).

Io non capisco che gli costa dare i dati storici scaricabili liberamente (non solo a TOS ma anche agli altri broker).
Yahoo finance permette di scaricare a chiunque tutti i dati azionari storici.
Una volta che il passato è passato ...