Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 2 Settimane fa #177

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il problema del calcolo della iv per titoli con opzioni poco scambiate è comune a tutti (optionetics,ivolatility.com, poweropt.com).
Ma la sua funzione è proprio quella di filtrare titoli su cui è ragionevole fare strategie da quelli su cui comunque per la larghezza bid ask è praticamente impossibile fare alcun ragionamento.
Ad esempio se imposto
plot scan = iv/hv > 4
lo scanner trova titoli dove è presente solo il market maker con volumi e oi pari a 0 e bid ask larghissimi.
Comunque da quando ho iniziato a mettere a punto alcuni filtri, risparmio un bel pò di tempo.
A presto

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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 2 Settimane fa #179

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Tommaso: se non ti servono semplicemente serie storiche (dove ivolatility è valido) puoi provare (come servizio real time) LiveVol (omonimo sito)

ToS calcola la IV media per il singolo titolo che grafichi come indicatore utilizzando la stessa formula che usa il Cboe per il VIX (ma le opzioni sull SPX sono liquide... La formula non è stata pensata per essere usata su sottostanti illiquidi ;-))
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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 2 Settimane fa #180

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Per avere qualche approfondimento sui pattern e le configurazioni c'è il libro di Linda Brandford Raschke e Larry Connors "Street Smart" e quello di Toby Crabel "Day Trading With Short Term Patterns and Opening Range Breakout"

Inoltre sul sito Video live hai a disposizione decine e decine di tutorial e webinar gratuiti, che ti faranno guadagnare molto tempo.
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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 1 Settimana fa #221

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Rieccomi qui, sto smanettando per produrre un filtro su stock hacker e mi sono piantato su un paio di cose.

* Qualcuno conosce un modo per convincere la piattaforma a restituire dei quantili di una distribuzione? (intendo un modo diverso da questo finance.groups.yahoo.com/group/TOS_thinkscript/message/3221 )

* In seconda istanza qualcuno conosce un reference manual di thinkscript COMPLETO? (intendo con tutte le funzioni, non con quattro zozzerie come qui www.thinkorswim.com/tos/thinkScriptHelp.jsp?laf=bright)

* Infine si possono fare cili for, while ecc? Sembra di no... :(

Ci avevo lavorato pochino finora, e adesso che ci sto provando un po' di piu' sono molto deluso. Speravo in qualcosa di un pochino piu' flessibile e capace, anche perche' avevo al tempo contattato il supporto per chiedere se esisteva un qualche tipo di funzionalita' per fare il download dei dati storici, cosi' almeno uno puo' farsi le analisi che vuole, ma hanno risposto picche. Da questo punto di vista IB com'e'?

E dopo tutte queste domande, un saluto a tutti!

Tommaso

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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 1 Settimana fa #222

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Ciao Tommaso,
io uso questo piccolo codice per selezionare titoli con riferimento ai quantili, e nell'esempio che ti allego il codice ricerca titoli con volatilità implicita inferiore al 20% del range ultime 252 sedute.
----
seleziona titoli con volatilità massima ultimi 7 giorni minore al 20% del range min-max ultimi 252gg
----
(Highest(impVolatility (), 7) - Lowest(impVolatility (), 252)) / (Highest (impVolatility (), 252) - Lowest(impVolatility (), 252)) < 0.2 and impvolatility () < 3
ovviamente la struttura logica è utilizzabile anche per altri tipi di distribuzioni (nel nostro caso presumo che per distribuzioni intendi range di oscillazione o simili).

Ib con l'utilizzo delle API consente di scaricare serie storiche direttamente su excel, ho fatto delle prove, ma per ora non mi hanno convinto, non ho ancora compreso come impostare gli intervalli di ricerca e quindi a volte mi restituisce i dati altre volte no.

Spero per ora di averti dato ulteriori spunti.
A presto
Mario

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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 1 Settimana fa #223

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Probabilmente con Prodigio esistono più possibilità rispetto allo stock hacker.
Avevo cominciato a studiarlo ma ho lasciato per altre priorità.
Gli script temo servano più per creare indicatori personalizzati che non dei veri e propri filtri.
Ma su questa materia ne sa sicuramente di più Alfredo.
Gavi

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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 1 Settimana fa #224

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Ciao Mario, grazie della risposta velocissima.
Io cercavo di avere i quantili (decili sarebbe gia' sufficiente) dell'intera distribuzione della volatilita' storica diciamo negli ultimi n anni ( per plottare dei "volatility cones", tecnica vecchia che fa buon brodo! ). Quello che calcoli tu potrebbe funzionare se avessimo a che fare con una distribuzione uniforme tra min e max, purtroppo siamo ben lontani da una cosa del genere... se si trattasse di una distribuzione normale sarebbe possibile utilizzare deviazioni standard e simili, l'ho fatto ma il risultato e' pessimo, proprio perche' non e' una distribuzione normale e ha degli spike importanti. Se dai un occhio al link che ho postato un pazzo ha trovato una soluzione, ma come vedi e' un po' bruttina :D , speravo che dalla pubblicazione di quel post TOS avesse introdotto qualche funzioncina statistica decente.
Le serie storiche di IB comprendono anche tutte le option chains? Che palle, devo aprire un altro conto, non ne ho nessuna voglia... ;)
Ciao!
Tommaso

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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 1 Settimana fa #226

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si ho visto,
ma la funzione di stock hacker è di trovare dei titoli in base a determinate condizioni, e per la mia breve esperienza la ricerca deve essere semplice e produrre un risultato numericamente accettabile.
La ricerca così ottenuta deve essere poi integrata dall'analisi degli oi, del grafico e quant'altro.
Il compito di stock hacker è di scremare la lista dei titoli sui cui lavorare a secondo delle strategie che si voglione mettere in atto.
Buon lavoro

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Re: stock hacker con thinkorswim 13 Anni 1 Settimana fa #228

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certo, ma non e' mica una cosa complicata il calcolo di mediane e quartili. Si tratta di dividere un mucchio di dati in dieci parti e prendere la parte che ti interessa, si fa in mezza riga di codice con un ciclo for e un array. Il risultato si puo' ad esempio agilmente graficare in rette orizzontali insieme alla volatilita' implicita come indicatore, oppure usare per uno scan esattamente come fai tu qui sopra. Chiaro che il codice proposto nel link che ho postato e' assurdo, per stessa ammissione di chi lo ha scritto, ed e' stato pensato proprio perche' tos non ti permette di fare altrimenti.
Pazienza! Mi rassegnero'...
Grazie e buon lavoro anche a te!

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