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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

TOPIC: IRON CONDOR RUT

IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7455

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Questo topic è solo per segnalarvi l'ottima performance il mese scorso del sistema basato sulla vendita di iron condor mensili sul RUT prendendo i livelli dello studio di Luca (sempre quello utilizzato dal gruppo di studio sugli iron condor) non so quanti di quelli che avevano fatto parte del gruppo lo stanno ancora usando comunque volevo solo dirvi che funziona ancora.
Questo è quello che è venuto fuori il mese scorso:

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purtroppo però il mio cervello non me l'ha lasciato fare perchè vedeva i livelli da vendere troppo vicini


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e così son stato a guardare. La lezione è stata che d'ora in poi sui sistemi meccanici che funzionano stacco il cervello, imposto l'ingresso quando dice il sistema, metto l'allert al livello dello stop monetario, se non suona l'allert non faccio niente e mi limito ad aggiornare ogni sera il foglio di excell come se stessi continuando lo studio e non fossi a mercato. Il cervello cercherò di usarlo per il trading discrezionale e nel caso in cui devesse far danni anche in quel campo lo stacchrò anche di li.
Tra l'altro questo sistema richiede pochissimo impegno e per chi come me ha poco tempo non è niente male (infatti non ci crederete ma sto ancora smontando gomme da neve mahhh .... )
Ed ora per gli amanti dell'equity line....


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Non si capiscono molto bene le date comunque il succo è che l'ultimo stop risale a luglio dello scorso anno e da quel giorno ha messo da parte 12200 usd con 10000 impiegati ogni mese. Non male come performace per lavorare uno o due giorni l'importante è che non si metta di mezzo il cervello e di conseguenza entri in gioco l'emotività e le paure relative a quello che si sente in giro.
Ciao
Ernesto

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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7464

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ciao, questa equity è solo riferita a RUT o anche ad altri sottostanti ?
Ottimo cmq !
e' un sistema come quello FX più o meno ?
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7473

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Si l'equity è riferita solo al RUT perchè è il sottostante con cui mi trovo meglio ad operare. La linea verde si riferisce ad uno stop monetario di 1400 $ quella blu ad uno stop di 900 $ mentre quella rossa è relativa ad un'operatività dove non ci sono stop monetari. Quella con stop a 1400 $ è quella che performa meglio ed i 1400 $ di stop sono relativi a 10000 $ di capitale impegnato se uno ne vuole usare solo 5000 $ adeguerà lo stop. Non è proprio come il sistema FX perchè qui l'operazione è mensile e non settimanale si vende un'iron e non uno strangle e non prevede l'ingresso in copertura col sottostante. Diciamo che è un'operatività più semplice ma meno remunerativa.
Ciao
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7477

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tu di solito con quanti contratti di opzioni entri !
gli ordini li mandi con IB ?
ciao grazie !
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7478

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Ciao Ernie!
Quindi se ho capito bene tu non consideri aggiustamenti, ma solo stop monetario?

Ho lavorato anche io per diverso tempo sia su RUT che su NDX e SPX su IC mensili, e continuo a utilizzarli di tanto in tanto anche se sono IC a rischio più elevato rispetto a quelli fatti con 40-60gg di vita, che preferisco anche per la maggior flessibilità di gestione.
A presto!
Gavi
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7480

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Ciao Ernesto.
Circa 5 settimane fa, nel mio post n. 6780 avevo chiesto a Luca fra l'altro a che punto era la meccanizzazione degli Iron Condor.
Nel suo post n. 6925, Luca rispondeva che aveva preferito concentrarsi sugli short strangle che sono più redditizi.
In un'ottica di diversificazione del tipo di operazioni, però, io non trascurerei affatto la tua operatività. Il fatto poi che sia su base mensile ed adatta a chi lavora, me la rende più intressante. Quindi è un peccato che sia trascurata.
Cosa avverrà di questo metodo? Sarà oggetto di un corso? Oppure vi sono altre idee per diffonderlo?
Sono quelle che Nunzio chiama "seghe mentali" e che io chiamo "fare trading sul lato destro del grafico"...ma la sostanza è quella.
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7489

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Mi associo al coro dei fan degli IC meccanici che faccio ormai da piu' di un anno dopo la nostra sperimentazione, vista la semplicita' di gestione.
Anch'io ormai mi dedico solo a RUT o IWM perche' liquidissimi e RUT (visto che quota tanto) richiede un basso impatto commissionale.

Per marcoang: se vuoi provare un po' in paper gli IC meccanici e' sufficiente vendere IC (RUT, IWM e SPY sono quelli che performano meglio) con scadenza fronte mese e anche se non hai lo studio sulla scelta dei livelli da vendere, basta prendere quelli un po' piu larghi della prima dev. standard (Su ToS e' l'area in blu un piu' chiara nel tab Risk profile, quando nella tendina di prob. mode metti 'probablity ITM' e in prob range=68% e in prob date il 3 venerdi del mese relativo alla scadenza del tuo IC. Vedi profilo allegato).
Per stare piu tranquillo puoi assicurarti che questi livelli venduti siano esterni a degli Open Interest lato put e call che leggi nella option chain.

L'esperienza di quest'utlimo anno mi ha insegnato che meno si aggiustano meglio e'. Ma questa e' la mia opinione.
Nel senso che riprovando in Back test l'IC che aggiustavo in live, quello NON aggiustato rendeva molto di piu'.
Insomma secondo la mia esperienza e' meglio non toccarlo quando c'e' un loss inferiore allo stop massimo (che metto pari a poco piu' del massimo profitto previsto).

Il rendimento certo non e' altissimo (in media un 10-15% e anche meno se si allargano un po' i levelli venduti), m ha il pregio di non impegnarti per niente, purche', come diceva Ernesto non ci si faccia prendere dalla emotivita' se durante le vita dell'IC c'e' una fase di loss: Basta solo ripsettare lo stop massimo.

Anche io avevo RUT su giugno e infatti ho monetizzato (conto live) i crediti degli eseguiti allegati...


ciao
Antonio

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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7496

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quando leggo tutto questo stupore verso una operatività che funziona mi viene sempre un pò da sorridere :-)... è come se vi stupiste che funziona davvero... è dal 2004 che faccio Iron Condor e dal 2006 li spiego ai corsi: se erano una ciofeca forse avrei già smesso, no? :-)

quando dico che vedo maggiore profittabilità su strutture weekly, non dovete pensare che questo tipo di strategie non funzionano più: sono anni che le insegno e le faccio e se adesso sto spostando il focus su qualcosa di più speculativo non significa che non valga più la pena farle (nel report Segnali abbiamo chiuso un Iron su RUT in guadagno qualche giorno fa ed abbiamo adesso in pancia un analogo Iron su OEX)

vedere persone che hanno fatto i corsi o partecipato alle sperimentazioni insieme, ottenere certi risultati è sempre molto incoraggiante, perchè significa che il lavoro fatto in aula è servito a qualcosa e siete riusciti a metterlo a frutto, quindi l'invito è quello di postare i risultati, allo stesso modo di come aveva fatto Gavino con l'operatività in Spread Commodities: non può che riempirmi di orgoglio!

...sapete che non mi fermo mai nella ricerca: abbiate fede e vedrete che riuscirò a farvi innamorare anche delle strutture weekly ;-)
QTLab
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7499

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...E per non perdere il ritmo, anche Luglio su RUT e' in macchina, il quale oggi, dopo solo due giorni dall'apertura (questo lunedi 18) e' gia' in profitto di 111 usd avendo in 2 giorni eroso gia' il 41% del premio....Be' certo questo e' anche legato al forte crollo della IV di questi giorni.

ciao
Antonio
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Re: IRON CONDOR RUT 6 years 11 months ago #7503

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@ matte607 dipende un po da quanto valgono i premi incassati, ti posso dire che non sono mai entrato con 10 o 11 contratti li uso solo su optionetics per preseguire il lavoro fatto che prevedeva di impegnare 10000 $ . Poi quello del numero dei contratti è un problema soggettivo ed è relativo a quale stop loss puoi sopportare se per me possono essere tanti 1400 $ per qualcun'altro no. Gli eseguiti generalmente li faccio con TOS, con IB mi costerebbe meno ma è un po per premiare Tos per la grafica che ci mette a disposizione.

@ Gav Ciao Gav come ti va? Si quest'operatività mi sono imposto di portarla avanti senza scervellarmi con gli aggiustamenti, se arriva allo stop moinetario esco se no la porto a scadenza. Così posso dedicare il poco tempo che ho per altre cose mentre questa va avanti da se.
Utilizzo iron mensili perchè lo studio che ci aveva dato Luca prevede questo tipo di operatività. Non ho uno studio che mi da i livelli a 60 giorni anche se mi piacerebbe fare un back test e raffrontarlo a questa operatività per vedere se conviene entrare a -60 giorni ed uscire a -30 oppure andare avanti così. Ma Luca ormai è concentrato sulle weekly figurati se mi da uno studio da fare il back test a 60 giorni :-)

@ Marco continuo ad utilizzare questo metodo perchè riesco ad abbinarlo bene ai miei orari lavorativi infatti basta controllarlo alle sera, si intensificano solo i controlli quando la posizione va in crisi e si è vicini allo stop. Per quanto riguarda lo studio Luca l'aveva dato quando era stato creato il gruppo per i back test ed ora sinceramente non so se lo inserisce nei corsi sugli iron condor.

@ Luca ricerca ricerca, abbiamo fede in te. Se hai bisogno di back test manuali chiama pure basta che non li organizzi a novembre.
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