Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

TOPIC: Strangle con opzioni su MES.

Strangle con opzioni su MES. 1 month 3 weeks ago #29865

  • marcoang
  • marcoang's Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Spera il meglio e preparati al peggio (proverbio israeliano).
  • Posts: 2121
  • Thank you received: 1509
No, perché ho seguito il mio ultimo corso sugli strangle prima del 2018.
Inoltre non ho un account Facebook: proprio non lo sopporto.
Ma se vuoi inviare i tuoi commenti qui, non vedo problemi (se gli amministratori sono d'accordo), e mi farebbe molto piacere ogni scambio e confronto.
Non credo che la comunicazione sarebbe più lenta che su Facebook. In ogni caso, non sarei uno di quelli che guardano lo smartphone immediatamente a ogni notifica, qualunque faccenda abbiano in ballo.
Sono quelle che Nunzio chiama "seghe mentali" e che io chiamo "fare trading sul lato destro del grafico"...ma la sostanza è quella.
The administrator has disabled public write access.

Strangle con opzioni su MES. 1 month 3 weeks ago #29866

sì sì va benissimo qui allora :).

Quindi riepilogo e poi sarei intenzionato a seguire questi parametri, magari paper per 1/2 settimane e poi real.

Ti ringrazio se avrai voglia di rispondere.

Ho alcune domande sulle 2 condizioni che proponi come criterio protettivo di riacquisto:

criterio del premio: se usciamo una volta che il premio è raddoppiato concretamente significa loss di 1x, e con premio triplicato il loss diventa 2x.
In quel caso chiudi tutto, ricompri anche il lato non testato?

Quindi se incassiamo 50$ dalla call e 50$ dalla put chiudi in loss quando una delle 2 vale 200$ (o 300$ nel caso del triplicato).

Stai usando il 2x o il 3x?

criterio del prezzo: prezzo oltre il 70% della differenza tra strike venduto e prezzo al momento dell'ingresso (o della differenza tra i 2 strike venduti)?

Ti faccio un esempio aggiornato a questa mattina.

Se il prezzo del sottostante è 4400 e lo strike della put venduta è 4200 e quello della call 4500, il riacquisto scatta sotto 4260 (4400 - 4200= 200 * 0,7= 140. 4400-140=4260)?

Ti sei dato delle regole per il solo ingresso per il solo ingresso con le put senza il lato call?
Ad esempio oggi la call delta 0.05 con scadenza venerdì prossimo come strike ha 4500 (cioè metà della distanza del lato put e il premio è meno di 1/3. 1.25$ contro 3.85$, e in più si alza la BPR da 800 $ a 1100$.

grazie e buona giornata,
The administrator has disabled public write access.

Strangle con opzioni su MES. 1 month 3 weeks ago #29872

  • marcoang
  • marcoang's Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Spera il meglio e preparati al peggio (proverbio israeliano).
  • Posts: 2121
  • Thank you received: 1509
1. Disclaimer.
Grazie per l’apprezzamento, ma per favore attenzione: io non sono un professionista dell’elaborazione di strategie di trading solidissimo come Luca e i suoi amici e il suo staff.
Non dispongo di Option Explorer per controlli molto profondi.
Quindi, prima di seguire i miei parametri, se disponi di OE, o se conosci qualcuno che ne dispone, testa la strategia su OE. Per arretrare di svariati anni puoi usare benissimo ES anziché MES, che è nuovo. Se poi vuoi farmi conoscere il risultato del test, te ne sarò grato; se ritieni corretto verso QTLab non rivelare a terzi i risultati di OE che è licenziato solo a chi lo sottoscrive (presumo), va benissimo, ma l’importante è che non ti butti in reale subito o dopo solo 1 o 2 settimane! (questo è un consiglio valido in ogni caso!).
Io testo le mie idee più o meno brillanti per almeno 10 cicli (settimanali, mensili, ecc.) prima di operarvi. In reale, con questa strategia ho solo venduto la Put, perché è sempre più distante dal prezzo di avvio della Call a parità di Δ (in media del 67%), pur pagando un premio circa oltre il doppio della Call. Anche se i risultati delle mie registrazioni convaliderebbero pure la vendita della Call… in questo periodo.

2. Criterio del premio.
In pratica, io riacquisto sempre a 3x. Non riacquisto l’altra opzione, a meno che il premio residuo sia sotto il 10% di quello di avvio; questo con buon senso: se sei al giovedì e venerdì escono i Non-farm o il CPI, o se per esempio stai operando con LE o KC, che sono dei gran bei matti imprevedibili, e magari se sei pure ancora lontano dalla scadenza, meglio eccedere in prudenza. Testando la strategia, ti formerai una sensibilità a varianti come il fatto che la strategia sia all’inizio o alla fine del periodo, che sia in corso un movimento brusco all’uscita di una notizia, che si sia formato un trend ecc. Questo è un altro motivo importante per simulare lungo un periodo ragionevolmente lungo.

3. Criterio del prezzo.
70% della differenza fra il prezzo di avvio e il livello dello strike. Questo per sottostanti che mostrano regolarmente un prezzo di avvio più vicino a uno degli strike (per esempio CL settimanale, alto come MES; o ZW e KC mensili, in questo periodo, con prezzi di avvio più vicini allo strike Put). Mentre per i monetari, che di solito sono centrati all’avvio, puoi usare la mediana fra gli strike al posto del prezzo di avvio.

4. Il tuo esempio.
Esatto. Con Excel, ovviamente, puoi ricavare tutto molto facilmente.

5. Lato Put.
Come già scritto, io entro solo sul lato Put, ma per eccesso di prudenza: se dovessi adeguarmi alle mie osservazioni, sarebbe giustificato entrare anche sulla Call. La regola è la stessa (Δ minore di 0.06), semplicemente si entra solo sulla Put.
Mi raccomando, inserisci sempre una difesa con Future, per un caso catastrofico (notizie bomba, blue error del PC, crollo Internet, tua indisponibilità…).

Grazie a te, e buon trading!
Sono quelle che Nunzio chiama "seghe mentali" e che io chiamo "fare trading sul lato destro del grafico"...ma la sostanza è quella.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: massimo81

Strangle con opzioni su MES. 1 month 3 weeks ago #29873

Marco grazie mille per la risposta.
No, neanche io ho OE.

Sul periodo "test" certo 1-2 settimane non sono niente.

Buona giornata.
Ci sentiamo tra un po' :)
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.124 seconds

CLICCA QUI PER TUTTE 

LE DATE DEI PROSSIMI 

CORSI IN PARTENZA

 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Futures: Month Code

Code Month
F January
G February
H March
J April
K May
M June
N July
Q August
U September
V October
X November
Z December

Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

1 punto vale...

ticker futures punto
6A Australian Dollar 1000
6B British Pound 625
6C Canadian Dollar 1000
DX US Dollar Index 1000
6E EuroFx 1250
6J Japanese Yen 1250
6S Swiss Franc 1250
CL Crude Oil 1000
HO Heating Oil 420
NG Natural Gas 10000
RB RBOB Gas 420
ZL Soybean Oil 600
ZC Corn 50
ZS Soybeans 50
ZM Soybean Meal 100
ZW Wheat 50
GE Eurodollars 2500
ZF 5-Yr T-Notes 1000
ZT 2-Yr T-Notes 2000
ZN 10-Yr T-Notes 1000
ZB 30-Yr T-Bonds 1000
GF Feeder Cattle 500
LE Live Cattle 400
HE Lean Hogs 400
GC Gold 100
HG Copper 250
PL Platinum 50
SI Silver 50
CC Cocoa 10
CT Cotton 500
KC Coffee 375
LB Lumber 110
SB Sugar #11 1120

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it