Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27447

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La trade dependency può essere osservata in maniera evidente sui segnali operativi sulle opzioni.
Ho inserito in un excel il report dal 2013 ad oggi e ho osservato i seguenti dati su EURUSD_L:

Settimane osservate=247
Tot Utile=174.348
Settimane in loss=48
Max settimane consecutive in loss=2
Occorrenza=7 volte


Provando a sfruttare questo fenomeno, ho provato a inserire queste 2 regole di Money management:

1) dopo una settimana di loss, raddoppia i contratti
2) dopo una settimana di loss, raddoppia i contratti E dopo 2 settimane di loss, quadruplica i contratti


Ecco i risultati:




La linea blu è la linea con contratto singolo, l'arancione corrisponde alla regola 1 e la grigia corrisponde alla regola 2.
La soluzione nettamente migliorativa mi sembra l'applicazione della regola 1, cioè di raddoppiare i contratti dopo una settimana in loss. Aumenta il profit del 32% e mantiene il DD sostanzialmente inalterato.

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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27448

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Stesso test su ES

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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27449

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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27450

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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27451

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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27452

  • marcoang
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Analisi molto interessante, complimenti per l'idea e grazie per la condivisione.
Sono quelle che Nunzio chiama "seghe mentali" e che io chiamo "fare trading sul lato destro del grafico"...ma la sostanza è quella.

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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27453

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Ottimo lavoro! Sulle Weekly iniziamo ad avere un bacino di operazioni sufficiente per effettuare analisi di trade dependancy (su Euro, ad esempio, parliamo di 7 anni x 52 settimane), mentre sulle Monthly forse ancora non basta (12 mesi x 5 anni e mezzo di storico)... ma qualcosa di più riusciremo a fare (come analisi di Trade Dependency) non appena avremo integrato la piattaforma OptionLAB (dove possiamo andare indietro al 2005 sulle Monthly e al 2010 sulle weekly) con la StrategyLAB (fa queste analisi).
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Trade dependency: segnali opzioni 5 Anni 9 Mesi fa #27459

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Grazie marco.

Come cartina tornasole per validare la trade dependency ho creato un'ultima serie, andando a moltiplicare per 2 i contratti nel 20% delle settimane in maniera casuale.
Nel grafico la linea gialla rappresenta quest'ultimo studio.
Si vede che è addirittura dannoso aumentare a caso i lotti.
Trade dependency dimostrata :lol: :lol:

Allegato mm.png non trovato

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