Opzioni+Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)


...e se unissimo il potenziale della Vendita di Opzioni, con l'operatività
sui Futures , fatta sulla base di criteri Meccanici (Trading System)?

 

Come nel corso “Azioni + Opzioni” mostriamo come combinare questi due strumenti per controllare meglio il rischio legato all’operatività sui mercati azionari, in questa giornata di corso vediamo come combinare l’operatività sul contratto Futures (oppure sullo spot sul Forex) con la Vendita di Opzioni su Futures

In questa giornata di corso mostriamo al partecipante come vendere Opzioni su un Future e come aggiungere il contratto Future o il contratto FX spot sia per finalità difensive che offensive.

Il punto di partenza è la scelta del Sottostante su cui operare (che si fonda su studi che abbiamo realizzato con l’ausilio di un Trading System); il passo successivo è la definizione dei livelli su cui andare a vendere Opzioni e la scadenza da utilizzare (Weekly o Monthly), per poi impostare la Difesa Meccanica di questa Opzioni attraverso il contratto Future sottostante.

Parliamo di un'operatività di cui stiamo pubblicando tutti i mesi i risultati ormai dal 2011, per le Opzioni Weekly, e dal 2013 per le Opzioni Monthly, quindi di una Strategia Meccanica che ha superato ormai la prova del tempo... Dai un'occhiata a questo video per capire meglio di cosa stiamo parlando:

 

...e questo è l'articolo a cui fa riferimento Luca Giusti nel video:

Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 [anni] sui Weekly...

 

Queste sono le strategie mostrate in questa giornata di corso, che combinano Future e Opzioni:

1)    tecniche di Long e Short Borrow in Legging,

2)    creazione di Future Sintetici Semi Future con Opzioni

3)    Gamma Scalping con gli Straddle sintetici 

4)    Covered Writing con i Futures,

5)    Short Strangle con Opzioni Weekly e difesa MECCANICA sul Future Sottostante...

...e quest'ultima operatività è senza dubbio una delle più profittevoli e replicabili che abbiamo mai avuto modo di codificare.

Dopo avere costruito uno Short Strangle, una condizione di  lateralità del sottostante (il cambio su cui abbiamo venduto Opzioni) porta entro pochi giorni la strategia in guadagno; se il sottostante invece inizia ad accelerare, entra in gioco l’operatività sul contratto Future o Spot, fatta sulla base di un set di regole proprie di un sistema di tipo volatility breakout.

Se consideriamo il Future EUR, l'iimagine qui sotto riassume gli scenari possibili ogni settimana a seguito della vendita delle opzioni Weekly su EUR quotate al CME.

Ogni opzione venduta va difesa (e durante il corso vediamo come difenderla in maniera meccanica, quindi lasciando da parte ogni decisione soggettiva e discrezionale).

La metodologia spiegata in questa giornata di corso è molto efficace: l’integrazione di queste due tecniche ci mette nelle condizioni di guadagnare sia dalle fasi di NON Direzionalità, sia dalle fasi di accelerazione del sottostante.

...e sono i numeri a parlare:  vediamo come ha performato questa strategia su EUR dall'agosto 2011... Questa operatività, dove vendiamo Opzioni su diversi Future ogni settimana (con le Weekly) e ogni mese (con le Monthly), è infatti una delle operatività oggetto del servizio Segnali Operativi : questa è l'equity (la curva verde) che abbiamo ottenuto dall'inizio del servizio (a fine agosto 2011, quando abbiamo cominciato a produrre i report)  a luglio 2014 per le Weekly su EUR ... Non si tratta quindi di un backtest, ma di un'equity realmente ottenuta sulla base delle operazioni inviate in tempo reale, agli abbonati al servizio:

23.122 usd da settembre 2011 a dicembre 2013 (28 mesi) per una operatività che richiede meno di 10.000 usd di margine bloccato (noi suggeriamo un conto da almeno 12-15.000 usd... se ragioniamo su 15.000 usd di account, significa un +154% di crescita  complessiva, e un +66% di crescita annua dell'account!)... l'equity che vedete sopra arriva fino alla fine di Luglio 2014, dove sta continuando a segnale nuovi massimi...

...e da Dicembre 2013 fino a Settembre 2017 cosa è successo?

Un aggiornamento dell'equity dell'operatività  Short Strangle con Opzioni Weekly su EUR e Difesa Meccanica è disponibile in questo articolo mentre qui sotto potete vedere l'equity aggironata a   Settembre 2017

L'ingresso in posizione avviene il venerdì alle 20:00 e dopo avere venduto le opzioni si impostano già gli ordini a copertura e per tutta la settimana, fino alla scadenza al venerdì successivo, non si interviene, lasciando da parte discrezionalità o emotività.

"...delle numerose operatività che ho avuto modo di provare negli ultimi anni,
questa è senza dubbio la più efficace se rapportata all'impegno richiesto per realizzarla:
tutt gli ordini si impostano venerdì e non si deve toccare nulla per tutta la settimana!" (Luca Giusti)

In questa giornata di corso spieghiamo i setup dettagliati per replicare questa operatività sui Futures:

Euro (EUR)   -   Dollaro Australiano (AUD)   -   Mini Nasdaq 100 (NQ)

per mettere in condizione ogni allievo di poterla replicare grazie all'indicatore per il calcolo dei livelli che mettiamo a disposizione per TradeStation e Multicharts (oltre che spiegare in dettaglio come avviene questo calcolo, così da permettere a chiunque di poterlo replicare anche su Excel o programmarlo come indicatore su qualsiasi altra piattaforma di Trading)

Puoi vedere le performance aggiornate di questa operatività inviata con 
il servizio Segnali Operativi in questa sezione del Forum (e parliamo di 
28 strutture, come questa, inviate tutti i mesi con Opzioni su Futures)

 [QUI AGGIORNIAMO TUTTI I MESI LE PERFOMANCE DI QUESTA OPERATIVITA'!] 

...e dopo il corso puoi essere seguito con delle sessioni di Coaching individuale, confrontarti con il docente e tutti gli altri allievi all'interno del nostro Forum, o ricevere i nostri Segnali Operativi che ti mostrano, passo dopo passo, cosa fare per impostare le tue operazioni.

 

Puoi approfondire questa operatività in questi articoli: 

Indici in altalena: e gli Strangle?

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

 

>>> NOVITA 2016:  Nella seconda parte della giornata viene presentato, accanto al protocollo di lavoro standard (quello che abbiamo seguito negli ultimi 6 anni di operatività e che ha portato a questi risultati) anche diverse varianti: dall'impiego di filtri di volatilità per stringere o allargare i livelli su cui vendere Opzioni, alla definizione di livelli non simmetrici, in funzione, ad esempio, della forza mostrata dal Future nel momento dell'ingresso in posizione...

...ed ecco come è andato il protocollo EVO (confrontato con quello tradizionale), dal suo rilascio a fine Giugno 2016 (fino a Settembre 2017) - entrambi spiegati nel corso:

...scopri di più in questo articolo:

"Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle con Difesa Meccanica"

...oppure direttamente in sala (o collegato a distanza) nella prossima edizione del corso Opzioni+Futures ;-)

 

>>> NOVITA 2017:   Questo corso, dopo 6 anni dalla prima edizione, ha finalmente un seguito:

Short Strangle Advanced (Opzioni+Trading System)

La Difesa Meccanica con il Future di una strategia Short Strangle (che spieghiamo in dettaglio nel corso "Opzioni+Futures") è SEMPRE la maniera migliore di difendere un'opzione venduta?

In certi casi probabilmente SI (se penso agli Short Strangle su EUR Future con Opzioni Weekly che spieghiamo in questa giornata e che tracciamo nel servizio Segnali Operativi, che continuano a segnare nuovi massimi sull'equity a distanza di 6 anni), ma con altri sottostanti, specie quando si lavora con Opzioni Monthly, esistono alternative più efficaci per difendere queste opzioni...

 

Il corso avanzato sugli Strangle, inizia qui...

[tutti i dettagli in questa pagina]

(la partecipazione al secondo livello è riservata a coloro che hanno già partecipato al corso Opzioni+Futures)

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

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(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

  

Questa giornata di corso fa parte della Options Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato all'acquisizione di una completa padronanza nell'uso delle Opzioni e nell'analisi di strategie che combinano Opzioni, e il trasferimento di tutte le tecniche per la ricerca, l'analisi, la validazione e la gestione di una operazione di Trading NON DIREZIONALE e DIREZIONALE.

 

-->The Option Edge - corso ONLINE di 26 Lezioni,13 Strategie 

-->Iron Condor - 8 ore (collegati a distanza) 

-->Opzioni+Futures - 8 ore (in aula o collegati a distanza) 

-->Short Strangle Advanced - 8 ore (in aula o a distanza)

-->Trading Meccanico sul VIX - 8 ore (in aula o a distanza)

-->Webinar: La Gestione degli Alert- 2 ore 

-->Webinar sull'utilizzo delle piattaforme di Trading con le Ozioni

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire... ma decidendo di frequentare l'intero percorso (lasciando per il momento da parte la giornata avanzata che ciascuno potrà decidere di seguire non appena si sentirà pronto),potrai accedere ad una promozione UNICA nel suo genere: uno SCONTO FINO AL 42% della quota di iscrizione...

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