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Portafogli di Trading System

Corsi a Pagamento
Data: 22/06/2019UTC00 09:00 - 18:00

Luogo: Mendrisio (anche ONLINE)

Nessun sistema è "per sempre", e la sola certezza che hai
è che prima o poi smetterà di funzionare...

Trading is a Business... quante volte ti sarà capitato di leggere questa affermazione!

Finchè ci si limita a ragionare su una singola operatività (o un singolo trading system) si sta ragionando come un professionista, spesso focalizzato a tal punto sulla sua attività da non avere alternative di fronte alle prime difficoltà che dovessero presentarsi in futuro. Il miglior consulente sul fotovoltaico residenziale che avesse puntato tutto solo su questo, si sarebbe trovato in seria difficoltà quando negli anni scorsi la domanda è crollata a seguito dell'interruzione degli incentvi statali; allo stesso modo, il trader che alla fine degli anni 90 avesse puntato tutto sullo scalping, deve avere attraversato non poche difficoltà negli anni seguenti, con il dominio nei book delle "macchinette" e dei sistemi automatici creati, talvolta, proprio per ingannare l'operatore umano.

Ragionare in termini di Portafogli di Operatività, significa invece approcciare il trading come un imprenditore che deve allocare il proprio capitale su diversi business (operatività) - e non parlo necessariamente di sistemi di trading meccanico: dalla loro selezione, ai criteri di composizione del proprio portafoglio, al suo monitoraggio fino alla definizione dei criteri di inibizione di ciascuna operatività.

Questa giornata di corso si rivolge a quanti abbiano compreso l'importanza di questo CAMBIO DI PROSPETTIVA  nell'approcciare il trading sui mercati finanziari: dalla ricerca di una tecnica ("ricetta") infallibile per guadagnare sempre sui mercati, alla ricerca di rendimenti stabili affiancando operatività diverse, su mercati diversi e su differenti orizzonti temporali, con la consapevolezza che "nulla è per sempre", e anche l'operatività più efficace, prima o poi, attraverserà qualche momento di difficoltà (e con lei, il trader che vi ha riposto sopra tutta la sua fiducia e tutto il suo capitale).

Questo corso unisce le fondamenta teoriche necessarie per ragionare in termini di Portafogli di Operatività e gli strumenti pratici per costruire ed analizzare questi portafogli (non necessariamente costituiti da trading system), così da poter rispondere a domande quali:

Come seleziono le Strategie da inserire in Portafoglio?

Come applico il Money Management (pos. sizing, trade dep, equity control)?

Quale frazione dell’account riservare a ciascuna delle operatività?

Come posso impiegare in maniera più efficiente il capitale a disposizione (riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto)?

Come scelgo il corretto orizzonte temporale di analisi del mio portafoglio?

Con quale criterio bilancio le operatività in Portafoglio?

Come controllo l’esposizione di ogni singola strategia sul Portafoglio?

Che cosa succede se introduco dei Vincoli? (al numero di contratti aperti, alla marginazione occupata - overbooking, alla composizione per tipo di strategia, o simbolo, o mercato, sul worst day in % sull’account del Portafoglio…)

Con quale Cadenza rivedo le scelte effettuate di selezione e bilanciamento?

Posso scegliere solo le migliori strategie a cadenze predefinite ed effettuare una walk forward analysis?

Posso effettuare la stessa walk forward analysis per definire i pesi ottimali di ogni operatività da seguire nel periodo successivo?

Qual è la maniera corretta di effettuare una MonteCarlo sul Portafoglio?

Le Correlazioni fra le Strategie in Portafoglio sono stabili?

Quale Drawdown dovrei aspettarmi? Che account mi serve?

Quali sono le analisi che sarebbe utile effettuare sul Portafoglio (e come effettuarle)?

Questa giornato è un passaggio fondamentale del percorso Trading System Academy, ma è anche fruibile indipendentemente dagli altri corsi che compongono l'Academy.

 

PROGRAMMA:

1) Dall'Asset Allocation a Portfogli di Operatività

- I limiti del modello di Markovitz e della frontiera efficiente

- I limiti dei modelli di Asset Allocation su Azioni o Obbligazioni quando si lavora con Trading System 

- Varianza, Covarianza , Correlazione e dintorni... (le nozioni di statistica strettamente neccessarie)

- Sharpe Ratio, Ulcer Index, Martin Ratio, K-Ratio: la scelta di una funzione obiettivo

 

2) La Costruzione di un Portafoglio

- le fonti di "Diversità"

- la Selezione delle Operatività per controllare la volatilità di portafoglio

Classificazione Simbolo/Mercato/Classe di Operatività e Analisi delle Correlazioni

- un Trading System su un paniere di strumenti diversi

- la costruzione di un Portafoglio di Trading Systems

- la costruzione di un Portafoglio di Operatività (non solo Trading System): come importare nelle piattaforme di analisi di Portafogli le equity line prodotte da Operatività tracciate esternamente (e non necessariamente meccaniche)

 

3) Criteri per una corretta Allocazione del Capitale sulle diverse operatività

La "pesatura" di ogni operatività e il Bilanciamento dei Sistemi in Portafoglio

A) definizione di Pesi discrezionali (in base alle metriche della strategia: giorno peggiore, mese peggiore, MaxDD...)

B) pesi assegnati dalla logica di Position Sizing

C) pesi assegnati dallo sfruttamento di una Trade Dependency

D) inibizione su logiche di Equity Control

 

 

4) L'introduzione di Constraints (Vincoli):

- sul numero max di contratti aperti in portafoglio (per Simbolo/Mercato/Classe di Operatiità)

- sul numero di strategie in posizione

- sul capitale occupato in marginazione

- Frazionamento o overbooking?

- Stop e Target di Portafoglio

 

5) Allocazione STATICA 

Strumenti per la selezione e il bilanciamento delle Operatività in Portafoglio

6) Allocazione DINAMICA

Ri-Selezione e Ri-Bilanciamento delle Operatività in Portafoglio a Cadenze prestabilite (WALK FORWARD ANALYSIS DI PORTAFOGLIO)

La creazione di Fitness Function custom per implememtare logiche di:

A) Selezione PASSIVA: Filtri sulle Operatività da includere

B) Selezione ATTIVA: Criteri di Ranking (Ordinamento)

- sui sottostanti (Portafioglio Rotazionale)

- sui Trading Systems (Graduatorie di Sistemi)

7) La Selezione del miglior Bilanciameno delle Operatività in Portafoglio, effettuata dalla macchina: Machine Learning applicata alla Costruzione di Portafogli 

Il corso ha un taglio estremamente pratico perchè ogni argomento viene presentato partendo da esempi reali, per poterne delineare pregi e difetti e individuarne la modalità di utilizzo più efficace. L'obiettivo è mettere ogni partecipante nelle migliori condizioni per poter costruire, analizzare e monitorare un Portafoglio di Operatività, utilizzando immediatamente il codice e i tool di analisi messi a disposizione.

 

Tutto il materiale è disponibile (a codice aperto) Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Le piattaforme che utilizzeremo in questo corso sono:

1) Excel

2) Portfolio Maestro (di TradeStation)

3) Portfolio Trader (di Multicharts)

4) Portfolio Builder (di StrategyLAB)

Ma in tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo sempre il significato dei test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate queste analisi con queste piattaforme qui accanto, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è"). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  997 € 

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...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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