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Trading con le Materie Prime

NEW - Corsi a Pagamento
Date: 12/10/2019UTC00 09:00 - 13/10/2019UTC00 18:00

Trading con le Materie Prime


DALL'ANALSI DEI FONDAMENTALI AL TRADING SISTEMATICO SULLE COMMODITIES 

insieme a:

     MAURIZIO MAZZIERO           LUCA GIUSTI
   

Edizione UNICA (non sarà ripetuta) - 2 Giorni

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre

(puoi seguirlo in aula, a Mendrisio, oppure collegato a distanza in live streaming)

 

E' proprio necessario conoscere i fondamentali di una Commodity per poter fare Trading? 

Anche se approcci il Trading in maniera Sistematica, una migliore conoscenza dei Fondamentali di una Materia Prima può offirti nuove opportunità di lavoro per costruire trading system, o semplicemente per una migliore gestione di quelle esistenti, così come per lavorare meglio sulle Stagionalità, comprendendo PERCHE' esistono queste tendenze, e dando una spiegazione a questo fenomeno, isolando quei fattori esogeni che potrebbero alterarne l'efficacia.

E quando ad una evidenza statistica (stagionalità), puoi
anche dare una spiegazione (basata sui fondamentali
di quella materia prima), allora il cerchio si chiude... 

 

 Primo Giorno 

L'obiettivo di questa prima parte del corso è di raggiungere un’adeguata preparazione sugli aspetti di natura fondamentale che incidono nella formazione del prezzo delle commodity. Conoscere gli aspetti di politica internazionale, climatici e produttivi che esprimono un forte legame con le materie prime e ne determinano domanda e offerta a livello globale. Saper condurre un’analisi integrata di prezzi e fattori fondamentali al fine di elaborare una strategia operativa sui mercati finanziari, seguendo un sentiero logico di analisi abbinato alla consultazione, dal vivo in aula, dei siti più importanti dove trarre queste informazioni.

Concetti base

I future
First notice e last trading day: le date da non dimenticare
La curva forward
Da contango a backwardation e ritorno
La catena di trasmissione tra mercato fisico e finanziario

Energia

Petrolio: differenza tra estrazione shale e convenzionale
WTI e Brent due mercati e due dinamiche
Le fasce di oscillazione di prezzo del WTI
Produzione USA, scorte e trivelle in funzione
Costo di produzione e rischi per le imprese di shale oil
Domanda e offerta di petrolio e scorte Ocse
Troviamo insieme le informazioni per tenerci aggiornati
Gas Naturale: le dinamiche del mercato
La curva forward che non perdona
Oleodotti e Gasdotti negli Stati Uniti
Opec e Opec plus: chi sono e cosa fanno
Lo stretto di Hormuz e tensioni geopolitiche

Metalli preziosi

Oro e banche centrali
Dinamiche di domanda e offerta
Dove trovo le informazioni
Livelli di prezzi da tenere sotto osservazione
Argento: dinamica rispetto all’oro
Domanda e offerta
Palladio, Platino e sviluppi del settore automotive
Strumenti per fare Trading o Investore in Metalli (Oro Fisico, ETC, Future, Cfds)
I siti importanti da tenere d’occhio

Agricoli

I report dell’USDA: dove si trovano e cosa dicono
Scorte iniziali e scorte finali, ratio stock to use
Perché i prezzi scendono al di sotto del costo di produzione
Le variazioni climatiche: El Niño e La Niña
Grano, mais e soia: cicli vegetativi
2018/19: i dazi di Trump e i controdazi sulla soia
2019: piogge e allagamenti USA, impatto su mais e soia
Come organizzare il nostro cruscotto di monitoraggio
Il C.O.T.: quali informazioni e come interpretarle
Osserviamo le quotazione degli ultimi 15 anni
Un modo insolito per guardare la stagionalità

Coloniali e Tropicali

Caffè: qualità Arabica e Robusta, le differenze
I maggiori produttori
Anni on e anni off
Domanda e offerta globale e dei singoli paesi
Come monitorare i dati
Cacao: dove si produce
Le tendenze di fondo
Zucchero
: Brasile, Usa, Messico ed Europa
Succo d’arancia: domanda e offerta
Una poltrona per due: Florida e California
Quali report sorvegliare

Tiriamo le conclusioni

Le commodity vanno su o vanno giù?
Cosa accade se investo con ETC?
Come influisce il cambio e la leva?
A questo punto su cosa inizio a fare trading?

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 Secondo Giorno 

In questa seconda giornata di corso ci spostiamo dall'Analisi dei Fondamantali di ogni mercato, al Trading Sistematico e mostriamo come poter Individuare, Analizzare e Monitorare IN COMPLETA AUTONOMIA ed in maniera MECCANICA, le finestre STAGIONALI più efficaci sulle singole Commodities e sui  principali Spread InterMarket fra Commodities.

Imparerai come individuare e testare una tendenza stagionale sul grafico di una commodity o di uno spread, o un qualunque altro setup di ingresso in posizione di natura tecnica o quali siano le migliori scelte di position sizing (=con quanti contratti entrare) e position management (=come gestire la posizione).

E imparerai a farlo senza più il bisogno di abbonamenti a servizi come il Moore Research o Season Algo, dato che ora sarai in grado di individuare a analizzare queste Stagionalità direttamente sulla piattaforma di trading (TradeStation oppure Multicharts), traducendo le tue idee in setup meccanici di ingresso e di gestione della posizione, e analizzandone i risultati indeitro fino a più di 50 anni, senza alcun bisogno di sottoscrivere servizi esterni, da cui dipendere.

Tutti i codici dei trading Systems impiegati in questa giornata e tutti i Workspace per il monitoraggio a fine giornata delle stagionalità sugli Spread, sui singoli Futures o dei segnali sulle Coppie di Azioni su cui lavorare Convergence Trading, sono messi a disposizione del partecipante a codice aperto, per modificare e testare differenti setup di ingresso e alternative di gestione della posizione.

 

Queste sono alcuni degli argomenti presi in esame nel corso di questa seconda giornata:


1)
Analisi di IntraDay Seasonals e Stagionalità su Commodities e Spread

2) Individuazione di nuove finestre Stagionali sulle Commodities

3) Analisi e Misurazione della loro efficacia congiuntamente ad un segnale tecnico di ingresso in posizione (e non semplicemente sulla base di ingressi ed uscite in date predefinite).

4) UN trading system (che sarà messo a disposizione di ogni partecipante, a codice aperto) dove abbiamo integtato una logica di ingresso di tipo Trend Following e una di tipo Reversal (impiegando gli stessi parametri e settaggi per una ventina di stagionalità su Spread e altrettante sui singoli Future che prenderemo in esame)

5) La costruzione di uno Spread e come effettuare Backtest automatici di Startegie su grafici Spread

6) Spread Trading InterMarket basato sulle Stagionalità: dalla ricerca, alla validazione, al Trading su pattern stagionali.


Le alternative per seguire questa operatività sono molteplici:


A) Contratti Futures "tradizionali" (se l'account è abbastanza capiente da reggerne le marginazioni)

B) Contratti Futures Mini (ad esempio sugli Agricoli, o sugli Energetici o i Metalli) e Micro (su Oro)

C) CFDs sulle Commodities (che permettono di frazionare il contratto Future fino a 1/100 del suo controvalore, e che nonostante comportino maggiori costi di transazione, sono comunque indicati per poter diversificare il proprio portafoglio di posizioni e perchè gli average trade di questo tipo di operatività sono sufficientemente capienti per sostenerli

D) Opzioni sui Futures (con cui è possibile costruire posizioni frazionali rispetto al Future e con marginazioni contenute, oltre che con un migliore controllo del rischio) 

 

in un articolo un pò provocatorio ci siamo chiesti se si poteva fare a meno del Moore Research (che è uno dei siti che utilizziamo nella giornata base dedicata allo Spread Commodities - puoi leggerlo cliccando qui):

Puoi esaminare altri esempi in questo articolo di inroduzione all'operatività Meccanica sugli Spread.

Vengono messi a disposizione dei partecipanti, oltre ai Trading Systems mostratri in questa giornata, anche i Workspace con cui poter monitorare le Stagionalità sui Singoli Futures (una ventina) e sugli Spread più interessanti (una quindicina di spread InterMarket).

Per avere un quadro completo del tipo di operatività che viene insegnata in questa giornata di corso, ti invito a leggere questo articolo: l'obiettivo di questa seconda giornata di corso è quello di mettervi a disposizione gli strumenti e la conoscenza per individuare autonomanente NUOVE finestre stagionali e costruire Spread combinando differenti commodities

...ma puoi anche visionare questo Video che introduce l'operatività in Spread e ti mostra tutti i workspace e i trading systems che mettiamo a disposizione in questa giornata...

In questo articolo, invece, puoi esaminare tutte le operazioni segnalate dal Trading System nel trimestre successivo alla prima edizione del corso

In questo articolo un aggiornamento datato Marzo 2016: "Stagionalità: dove sono più affidabili?...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

E un recente aggioramento in questi due articoli del 2019: 

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in questo inizio di 2019)

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire)

 

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 Chi Sono i Docenti del Corso 

LUCA GIUSTI

Luca Giusti è un trader sistematico su Opzioni e su Futures dal 2002. E' il fondatore del progetto QTLab (Quantitative Trading LAB) in Svizzera, dove sviluppa metodologie di trading quantitativo ed è advisor di due istituzionali. Autore del libro "Trading Meccanico", edito da Hoepli, Socio Ordinario Professional e docente del Master SIAT, è al suo secondo mandato come membro del comitato scientifico di questa associazione. E’ il docente dei corsi di QTLab sui Trading System e sull’Operatività con le Opzioni. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al Tol EXPO di Borsa Italiana, è stato speaker al convegno internazionale IFTA 2017, relatore per TradeStation a Dubai nel 2016 su dei corsi di Trading Sistematico, e speaker in un convegno del CME Group a Londra nel 2019. 

MAURIZIO MAZZIERO

Fondatore della Mazziero Research, socio Professional SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), consulente finanziario autonomo iscritto all’albo OCF, responsabile del Comitato di Consulenza di ABS Consulting; si occupa di analisi finanziarie, reportistica e formazione. Autore di numerosi libri, fra cui “Investire in materie prime” e “La crisi economica e il macigno del debito”, viene spesso invitato come esperto di mercati ed economia in convegni, seminari e programmi radiotelevisivi; pubblica trimestralmente un Osservatorio sui dati economici italiani. Relatore al Convegno internazionale IFTA 2017, Direttore Generale di Club Commodity Srl, dal gennaio 2005 al novembre 2008 e organizzatore degli eventi CommodityDay 2006, 2007 e 2008, svoltisi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.997 €

...siamo in early bird! puoi iscriverti a soli 1.497 €

 (è una riduzione di 500 €) 

La quota di partecipazione a questi 2 giorni di corso include:

1) la partecipazione in sala oppure collegato a distanza da casa tua

2) tutte le slide e il materiale presentato dai docenti,

3) la Registrazione integrale del weekend (così puoi rivederlo più volte)

4) tutti i Trading System a codice aperto mostrati in sala

5) La Registrazione di questo corso, che potrai visionare prima di questo weekend per acquisire le basi su come poter codificare e testare bias e stagionalità

clicca qui per iscriverti (è un'edizione unica e non sarà ripetuta) 

 (per perfezionare l'acquisto con un bonifico bancario, basta scriverci un'email)

 

HAI GIA' PARTECIPATO AL CORSO SPREAD TRADING SYSTEM DI QTLAB
OPPURE AD UN CORSO SULLE COMMODITIES DI MAZZIERO? 

Se hai già partecipato al corso Spread Trading Systems, la quota di partecipazione per l'intero fine settimana scende a 697 € (invece di 1997€) ---> clicca qui per iscriverti a queste condizioni

Se hai già partecipato ad uno dei corsi a pagamento di Maurizio Mazziero sulle Commodities, la quota di partecipazione per l'intero fine settimana scende a 697 € (invece di 1997€) ---> clicca qui per iscriverti a queste condizioni

 

 

 Come Facciamo Formazione in QTLab 

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 20 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

 

Posti disponibili
5
Numero di posti
20
 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

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Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
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Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
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... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
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