Perché operare su un mercato non regolamentato (Over The Counter) come il Forex?
...Correlazioni e Money Management...
...Se si desidera una esposizione sul mercato valutario, si può fare trading con i Futures negoziati a Chicago (CME)!
Il Mercato Forex presenta delle specificità che non ritroviamo facilmente in altri mercati: la possibilità di effettuare scelte di money management della posizione più sofisticate (in virtù della totale liberta di scelta del nozionale da impiegare), adattare il position sizing per avere sempre sotto controllo il rischio in termini monetari, la stabilità delle Correlazioni, e le opportunità di un mercato aperto 24/24.
Operare sul Forex, quindi, ci permette di sfruttare due peculiarità tipiche di questo mercato: le Correlazioni e la scelta del Nozionale.
Le tecniche mostrate in questo corso possono essere impiegate anche nell'operatività con i Futures valutari, ma sono nate sul Forex, ed è lì che si esprimono al meglio (soprattutto la metodologia basata sui Cross, forte di un maggior numero di Cross disponibili sul Forex rispetto al CME).
Noi operiamo SOLO se abbiamo un edge (un “vantaggio”): quando operiamo sul Forex questo vantaggio lo cerchiamo nelle CORRELAZIONI, ovvero:
- poter operare su dei Cross valutari (Forex)che sono originati dalla combinazione di Valute che esibiscono diversi livelli di correlazione (in accordo a logiche di tipo Convergence Trading mutuate dall'operatività sugli Spread),
- poter operare con delle logiche di Portafoglio (un sistema su più strumenti) sui Cambi (Forex), quindi una Valuta contro USD, e sui Cross composti da una Valuta contro un'altra Valuta diversa da USD.
- poter operare Intraday su Cambi correlati in maniera sinergica...
Operare sul Forex offre un'altro grande vantaggio (per il retail trader): il poter frazionare l'ingresso e l'uscita dalla posizione (tecnicamente su chiama Scaling IN e Scaling OUT, che se fatto con dei Futures richiederebbe di esporsi con molti contratti) adottando un money management decisamente più efficace rispetto ad un ingresso o uscita unica sulla base di un semplice stop o target… anche questi aspetti vengono approfonditi durante questa giornata di corso.
NEL 2014 QUESTO CORSO E' STATO PROFONDAMENTE TRASFORMATO RISPETTO ALLE EDIZIONI PRECEDENTI, PER INTRODURRE UNA COMPONENTE MECCANICA ANCORA PIU' SIGNIFICATIVA...
(puoi approfondire le condizioni di rifrequenza in fondo alla pagina)
In questa giornata mettiamo a disposizione 6 Trading Systems con codice aperto per Tradestation e Multicharts (quindi non semplici indicatori o la "spiegazione" di una metodo, ma sistemi meccanici da poter analizzare in dettaglio e verificarne l'effettivo funzionamento) che potrai seguire agganciandoli direttamente alla piattaforma oppure attraverso l'immissione manuale degli ordini, seguendo l'operatività del trading system:
1) Sistema Intraday su EURUSD 5M che alterna nel corso della giornata tre logiche differenti: un'operatività Reversal, una Breakout e una basata su Inefficienze... puoi approfondirlo nell'articolo [TSFX1] Intraday su EURUSD (con un Trading System)
2) Sistema Intraday di tipo Reversal sui Cross Valutari AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD... puoi approfondirlo nell'articolo[TSFX2] Un Trading System per operare sui Cross FX con le Correlazioni
3) Sistema Multiday di tipo Breakout sui Cambi (quindi Valuta contro USD) ...puoi approfondirlo nell'articolo [TSFX4] Operare in Breakpout sui Cambi FX
4) Sistema Multiday per seguire le "Mani Forti" su EURUSD
5) Sistema Multiday di tipo Trend Following su EURUSD 60M ...puoi approfondirlo nell'articolo Follow the Trend... su EURUSD
6) Sistema Multiday di tipo Reversal sui Cross contro Yen
In questo articolo puoi vedere come hanno performato questi Trading Systems a distanza di oltre 3 anni dalla prima edizione di questo corso, bilanciando opportunamenti i nozionali su ogni strategia:
...ma il valore del corso non è solamente nei 6 Trading Systems che mettiamo a disposizione (potevano semplicemente affittarli o venderli...) ma nella comprensione delle ragioni che li rendono profittevoli (del "perchè"), quindi delle specificità del mercato valutario rispetto ad altri mercati, passando per la natura di un cambio nelle diverse sessioni orarie (e mostriamo come unire queste diverse anime in un trading system su EURUSD), per le correlazioni fra le valute (e mostriamo come operare in convergence con il sistema sui Cross valutari), per la centralità del Dollaro (e mostriamo come operare sui Cambi, quindi una Valuta contro USD, con il trading system sui breakout), per le dinamiche di Risk ON e Risk OFF, il Carry trade ed il legame fra Yen e Mercati Azionari (e mostriamo come tradare i Cross contro JPY con il quarto sistema), per l'analisi delle posizioni detenute dagli operatori istituzionali.
...di seguito la presentazione di ciascun sistema:
1) Sistema Intraday su EURUSD
La Natura di un Cambio nelle diverse Sessioni orarie
Questo sistema opera su EURUSD (ma nella valdazione del sistema, abbiamo visto che produce risultati positivi anche su altri Cambi) e mostra come approfittare dell'alternarsi sul Forex delle diverse sessioni: quella Asiatica, Europea e Americana.. il sistema infatti alterna nel corso della giornata tre logiche differenti:
...e questa è l'equity combinata dei tre trading systems (nozionale di 100.000 e includendo anche uno slippage di 1.5 pips per trade):
...e qui, più in dettaglio, come si è comportato negli ultimi 3 anni (2015-2018):
2) Sistema Intraday Reversal sui Cross AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD
Sfruttare le Correlazioni fra le valute (Valuta vs Valuta)
L’operatività sui Cross Valutari spiegata nelle precedeti edizioni di questo corso, si basava sull'impiego di un indicatore derivato da un Trading System: dall'edizione di Aprile 2014 abbiamo deciso di mettere a disposizione dei partecipanti direttamente il Trading System, per agganciarlo direttamente alla piattaforma oppure seguirlo con l'immissione di ordini manuali. (queste sono ...le contabili di una settimana di Trading postate sul Forum da uno dei nostri allievi)
Il sistema opera sui Cross Valutari per cercare di prendere profitto dai temporanei disallineamenti fra le valute nel corso della giornata: si definiscono delle aree di eccesso e si aspetta il verificarsi di un setup di ingresso oltre queste aree per puntare su una riconvergenza verso l'equilibrio. Questa operatività nasce da regole che non sono un semplice frutto dell'osservazione, ma sono state codificate in un trading systems (che durante il corso sarà messo a disposizione).
La tecnica alla base di questa operatività deriva da logiche tipiche di Spread Trading (o Pairs Trading) applicate al mercato valutario (Forex), in particolare di Convergence Trading.
Queste sono le Equity prodotte dal Trading System su questi 3 Cross valutari (chiaramente, un unico trading system con gli stessi parametri, e considerando sempre un nozionale fisso di 100.000 e sugli ultimi 6 anni e mezzo):
AUDZND
AUDCAD
NZDCAD
AVVERTENZA IMPORTANTE:
In questo caso abbiamo scelto di non includere lo slippage (che su Interactive Brokers o Tradestation, su questi Cross varia da 2.5 a 3.8 pips circa): la ragione è che questo sistema opera solo con Limit Order (tranne che nel caso dello stop "catastrofico", dato che NON si tratta di un sistema a grid, di cui sconsigliamo l'utilizzo, ma di un semplice Reversal che gestisce una operazione alla volta con il suo target ed il suo stop loss) quindi è da mettere in conto che nell'operatività reale non riuscirà ad entrare su tutte le operazioni analizzate in questi backtest.
Se per un sistema trend following questo potrebbe alterare il risultato finale del sistema, non è così per un sistema Reversal con delle percentuali di trade vincenti (%P) intorno al 70% e un Win/Loss Ratio intorno all'unità. Una versione un pò più sofisticata di questo sistema è il sistema chiamato FX Cross che invia Segnali Operativi dal settembre 2012 (che puoi analizzare nella sezione del forum che presenta l'aggiornamento mensile dei sistemi).
Se vuoi approfondire le problematiche di sincronizzazione fra trading system e account durante l'operatività quoitidiana, puoi seguire il corso Trading System & Money Management che affronta questa problema e propone diverse soluzioni (inclusi degli script di sincronizzazione automatica).
Il sistema che verrà messo a disposizione permette di operare con Nozionale VARIABILE (secondo un position sizing di tipo Percent Volatility, predefinendo il rischio in USD e adattando il nozionale per mantenerlo costante su ogni operazione in una certa % del proprio account) e include anche la possibilità di effettuare delle uscite frazionali dalla posizione.
...ma anche includendo un'ipotesi molto severa di bid-ask pari a 6 pips su ciascuno di questi tre Cross, questo sarebbe stato il risultato finale affiancando queste 3 equity line così severamente penalizzate:
3) Sistema Multiday Breakout sui Cambi contro USD
Tutto Ruota intorno al Dollaro (Valuta vs Dollaro)
Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e su una decina di Futures su Commodities).
E' il quarto Trading System messo a disposizione (con codice aperto) nella giornata FX Trading (Correlazioni) e si tratta di un sistema che resta in posizione mediamente fra 2 e 3 giornate borsistiche (quindi non poche ore come i 2 due sistemi intraday precedenti, ma neppure così "lento" come quello sui Cross contro JPY) e permette di impostare i propri ordini in piattaforma ogni sera alla chiusura dei mercati azionari.
Si tratta naturalmente di un unico Trading System che gira su questi sottostanti con gli stessi parametri (secondo una logica "a paniere"). Sistemi di questo tipo non devono cercare di ottenere Equity regolari sul singolo strumento negoziato (che produce un numero di operazioni limitato ad appena una ventina di trade all'anno per ogni strumento), ma cercando di recupare questa regolarità sull'equity complessiva ottenuta sommando le singole equity.
Per questo sistema multiday lo slippage ha un impatto trascurabile su un sistema che resta in posizione più giornate. Abbiamo comunque a che fare con delle equity interessanti anche se prese singolarmente: queste ad esempio sono quelle di EURUSD, GBPUSD e AUDUSD e USDJPY:
...ed infine l'equity di portafoglio aggregando tutte le equity di questi Cambi (incluso anche USDCHF, non riportato sopra):
4) Sistema Multiday per seguire le "Mani Forti" su EURUSD
Segui le "Mani Forti"...
Il Forex è un mercato Over The counter, e non abbiamo a disposizione informazioni sufficientemente attendibili su Volumi e Open Interest... ma sul CME scambiano i Futures Valutari e per mercati come EURUSD oltre a queste informaizoni, abbiamo anche a disposizione indicazioni ben più preziose, quali, ad esempio, come sono posizionate le "Mani Forti" (Hende Fund e Istituzionali).
Questo Trading Systems è il risultato che si ottiene seguendo questi operatori:
5) Sistema Multiday Trend Following su EURUSD
Follow the Trend... sullo strumento più liquido... anche con le Opzioni
Dietro questo sistema c'è una storia particolare... era stato scolpito più di 3 anni fa, ma non era mai stato messo in produzione perchè allora gli era stata preferita una versione alternativa, più sofisticata... Nell'estate 2015 apro per errore un workspace e carico questo sistema... Il risultato? ...ecco cosa ha combinato fino ai giorni nostri...
...ciò che sorprende ancora di più, è che la versione più sofisticata dopo un anno a mercato ha iniziato a mostrare segni di degrado, mentre questa versione ha "tenuto" nel corso del 2013 per poi cavalcare nuovamente la volatilità su EURUSD della seconda parte del 2014 e 2015.
Opera su EURUSD spot a 60 min, sviluppa un average trade molto capiente (dato che può portare le operazioni overnight) e si presta piuttosto bene anche ad essere seguito vendendo opzioni sul Future EUR con le tecniche mostrate nel corso Opzioni+Futures.
6) Sistema Multiday Reversal sui Cross
Reversal sui Cross per sfruttare le dinamiche di Risk ON/OFF
Un secondo sistema che opera Reversal, ma questa volta su un orizzonte di alcune giornate in posizione e su un paniere di Cross contro Yen, cercando di approfottare delle dinamiche di Risk ON/OFF che innescano l'unwind dei Carry Trade. Ecco qui il risultato di questo trading system su un portafoglio di 5 Cross.
...una giornata davvero completa, che mostra come operare sia con sistemi meccanici Intraday che sistemi Multiday, sfruttando logiche diverse (Reversal, Breakout, sulla base di Inefficienze) e su una gamma di strumenti molto ampia che copre tutti i Cambi e buona parte dei Cross valutari, mostrando come lavora ciascun sistema (sono tutti messi a disposizione con CODICE APERTO, per Tradestation e Multicharts , quindi modificabile e migliorabile)e andando a fondo a comprenderne le ragioni di ogni ingresso o uscita dalla posizione... per imparare a conoscere come operare sul Forex attraverso tecniche REPLICABILI perchè MECCANICHE.
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In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza.
Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").
Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:
1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.
2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!
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Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi.
Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza.
Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione.
E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.
3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)
4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.
5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE.
...noi lavoriamo così (anche nel lockdown),
perchè ogni difficoltà è anche un'opportunità
di cambiamento (...e di miglioramento).
Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE!
PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?
(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)
Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).
Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?
C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi.
I nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.
Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza.
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